Gate Api 模块 — 网格交易系统

文件列表

文件	类型	说明
GateWebSocketClientManager	`@Component`	Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期
GateConfig	配置	Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换
GateKlineWebSocketClient	WS 连接管理	连接/心跳/重连/消息路由
GateGridTradeService	交易服务	网格策略状态机 + 盈亏管理 + 补仓重试
GateTradeExecutor	异步执行器	独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调
GateWebSocketClientMain	main 入口	独立测试启动
Example.java	示例	Gate SDK 用法参考

wsHandler 子包

文件	类型	说明
`wsHandler/GateChannelHandler.java`	接口	subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName
`wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java`	抽象类	私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求
`wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java`	公开频道	K 线解析 → `onKline()`
`wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java`	私有频道	仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`）
`wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java`	私有频道	平仓推送 → `onPositionClose()`

架构总览

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    GateWebSocketClientManager                    │
│                      (Spring @Component)                         │
│                                                                  │
│  GateConfig.builder()  →  GateGridTradeService  +  WS Client     │
│     │                         │                      │           │
│     │ REST BasePath           │ GateTradeExecutor    │ WS URL    │
│     ▼                         ▼                      ▼           │
│  Gate API (REST)        独立线程池 (async)     Gate WebSocket     │
│                      onSuccess/onFailure双回调  ┌──────────────┐  │
│                                               │Candlestick H  │  │
│                                               │Positions H    │  │
│                                               │PosCloses H    │  │
│                                               └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

数据流

WebSocket → GateKlineWebSocketClient.handleMessage → 路由 dispatch
│
├─ futures.pong → cancelPongTimeout
├─ subscribe / unsubscribe / error → log
│
├─ futures.candlesticks (公开)
│   └─ CandlestickChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onKline(closePx)
│           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开 + 止盈单
│           └─ 后续 → 仅缓存 lastKlinePrice
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(mode, size, entryPrice)
│           ├─ DUAL_LONG, size=0 && longActive → tryReopenLong()
│           └─ DUAL_SHORT, size=0 && shortActive → tryReopenShort()
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionClosesChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onPositionClose(side, pnl)
│           └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
        │   └─ 失败回调 → tryReopenXxx() 递归重试
        └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST)

GateChannelHandler 接口体系

GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum)
        └── PositionClosesChannelHandler

subscribe: 发送订阅请求。私有Handler自动附加 auth 字段
unsubscribe: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
handleMessage: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
PositionsChannelHandler 特殊处理: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 Position.ModeEnum.fromValue() 转为枚举，避免调用方用字符串匹配

策略状态机

WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双开成功──→ ACTIVE
     │                        │                     │
     │                    双开失败             ├─ size=0 → REOPENING_L/S
     │                                         │   ├─ 补仓成功 → ACTIVE
     │                                         │   └─ 补仓失败 → 递归重试
     │                                         │       └─ 超 reopenMaxRetries → STOPPED
     │                                         └─ cumPnl≥TP 或 ≤-maxLoss → STOPPED
     ▼
   STOPPED ←─────────────────────────────────────────┘

状态	含义
`WAITING_KLINE`	等待首次K线价格
`OPENING`	正在异步双开（开多+开空已提交到GateTradeExecutor）
`ACTIVE`	网格运行中，等待止盈触发
`REOPENING_LONG`	正在补开多头
`REOPENING_SHORT`	正在补开空头
`STOPPED`	停止（盈利达标 / 亏损超限 / 补仓重试耗尽 / 异常退出）

策略时序

阶段 1：启动与初始化

Spring @PostConstruct
  → GateConfig.builder()...build()
  → GateGridTradeService(config)
    → init():
      1. 查用户ID
      2. 查账户 → 如需要切持仓模式
      3. 清除旧止盈止损条件单
      4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
         - 单向持仓: size=相反数平仓
         - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
      5. 设杠杆
  → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
    → addChannelHandler x3 → init() → connect()
      → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
  → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE

阶段 2：首次开仓

K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
  → GateTradeExecutor.openLong(qty, onSuccess, null)
    → 市价开多 → onSuccess: longActive=true, placeTakeProfit(多头TP)
  → GateTradeExecutor.openShort(-qty, onSuccess, null)
    → 市价开空 → onSuccess: shortActive=true, placeTakeProfit(空头TP)
  → 双开均完成 → state=ACTIVE

阶段 3：止盈触发 → 补仓（含重试）

仓位推送: mode=DUAL_LONG, size=0 → longActive且无仓位 → tryReopenLong()
  ┌─ longReopenFails++  → 超 reopenMaxRetries → STOPPED
  └─ GateTradeExecutor.openLong(qty,
        onSuccess: failCount=0, ACTIVE, 下新TP单,
        onFailure: → 递归调用 tryReopenLong() 再试
     )

仓位推送: mode=DUAL_SHORT, size=0 → 同理 tryReopenShort()

止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。只补被平掉的单方向，另一方不受影响。
补仓失败通过 onFailure 回调递归重试，连续失败超过 reopenMaxRetries（默认3次）则停止策略。

阶段 4：停止

平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp → state=STOPPED
平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss → state=STOPPED
补仓连续失败 4 次 → 超过 reopenMaxRetries=3 → state=STOPPED

GateConfig

角色: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。

核心方法:
- getRestBasePath(): isProduction ? 生产网 : 测试网
- getWsUrl(): 同上

配置项（含默认值）:

参数	默认值	说明
contract	BTC_USDT	合约
leverage	10	倍数
marginMode	cross	全仓
positionMode	dual	双向持仓
gridRate	0.0035	网格间距 0.35%
overallTp	0.5 USDT	整体止盈
maxLoss	7.5 USDT	最大亏损
quantity	1	下单张数
reopenMaxRetries	3	补仓最大重试次数

GateTradeExecutor

角色: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式支持补仓重试。

线程模型:
- ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压

回调设计:
- 每个下单方法接受 onSuccess 和 onFailure 两个 Runnable
- REST 调用成功 → 执行 onSuccess（更新状态、下止盈单、重置失败计数）
- REST 调用失败 → 执行 onFailure（递归重试入口）

方法	说明
`openLong(qty, onSuccess, onFailure)`	异步 IOC 市价开多，双回调
`openShort(qty, onSuccess, onFailure)`	异步 IOC 市价开空，双回调
`placeTakeProfit(trigger, rule, type, auto)`	异步条件单。已存在则清除旧单重试
`cancelAllPriceTriggeredOrders()`	清除所有条件单
`shutdown()`	等待10秒，超时强制关闭

GateGridTradeService

角色: 策略核心，使用 Gate SDK 管理状态和执行下单。

状态: StrategyState enum + longActive/shortActive boolean

关键常量（替代字面字符串）:
java private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long"; private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short"; private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position"; private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";

回调方法:
- onKline(closePrice): 缓存价格，WAITING_KLINE状态下首次触发双开
- onPositionUpdate(Position.ModeEnum mode, size, entryPrice): == DUAL_LONG/DUAL_SHORT 枚举比较，size=0且方向活跃 → 补仓重试
- onPositionClose(side, pnl): 累加盈亏，检查停止条件

补仓重试逻辑:
tryReopenLong(): 1. longReopenFails++（失败计数递增） 2. 超过 reopenMaxRetries → STOPPED 3. openLong(qty, onSuccess → failCount=0, ACTIVE, 下新TP单, onFailure → 递归 tryReopenLong() 重试 )

止盈计算:

方向	公式	order_type	auto_size
多头 TP	entry × (1+gridRate)	`close-long-position`	`close_long`
空头 TP	entry × (1-gridRate)	`close-short-position`	`close_short`

REST API 调用:

操作	API	方法	说明
获取用户ID	`GET /account/detail`	`AccountApi.getAccountDetail()`
切持仓模式	`POST /futures/usdt/set_position_mode`	`FuturesApi.setPositionMode()`
查仓位	`GET /futures/usdt/positions`	`FuturesApi.listPositions()`	遍历所有仓位，按合约过滤
市价平仓	`POST /futures/usdt/orders`	`FuturesApi.createFuturesOrder()`	reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize
设杠杆	`POST /futures/usdt/positions/{contract}/leverage`	`FuturesApi.updateContractPositionLeverageCall()`
查账户	`GET /futures/usdt/accounts`	`FuturesApi.listFuturesAccounts()`
清除条件单	`DELETE /futures/usdt/price_orders`	`FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()`
市价单	`POST /futures/usdt/orders`	`FuturesApi.createFuturesOrder()`	price=0, tif=IOC
条件单	`POST /futures/usdt/price_orders`	`FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()`	strategy=0, price_type=0, expiration=0

初始化顺序 (init()):
1. 获取用户 ID 2. 查账户 → 如需要切持仓模式 3. 清除旧的止盈止损条件单 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓 - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true 5. 设杠杆 6. 打印账户余额

GateWebSocketClientMain

独立 main() 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。

Example.java

Gate SDK 使用示例，展示 FuturesApi 的基本用法。仅作参考。