package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator;
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import lombok.Getter;
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import lombok.Setter;
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import java.math.BigDecimal;
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import java.math.RoundingMode;
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import java.util.ArrayList;
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import java.util.List;
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/**
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* MACD (Moving Average Convergence Divergence) 指标实现
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* 计算逻辑：
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* 1. 快线DIFF = EMA(Close, 12) - EMA(Close, 26)
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* 2. 慢线DEA = EMA(DIFF, 9)
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* 3. MACD柱状图 = (DIFF - DEA) * macdBarsMultiplier
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*
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* 核心概念：
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* 1. DIFF是EMA12与EMA26之间的距离，反映短期与长期趋势的差异
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* 2. 当DIFF > 0表示EMA12在EMA26上方，代表多头趋势
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* 3. 当DIFF < 0表示EMA12在EMA26下方，代表空头趋势
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* 4. DEA是DIFF的EMA平滑线，用于过滤DIFF的波动
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* 5. MACD柱状图通过放大倍数展示DIFF与DEA之间的关系，便于观察趋势变化
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*
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* 多空判断：
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* - 多头机会：DIFF在0轴上且MACD柱状图向上，股价同步上涨
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* - 空头机会：DIFF在0轴下且MACD柱状图向下，股价同步下跌
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*
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* 信号过滤：
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* - 可通过设置macdBarsSmoothingPeriod启用MACD柱状图平滑处理
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* - 平滑公式：MACD柱状图 = MA((DIFF - DEA) * macdBarsMultiplier, macdBarsSmoothingPeriod)
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* - 作用：消除柱状图杂讯，使信号更加清晰
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*/
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@Getter
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@Setter
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public class MACD extends IndicatorBase {
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// 默认周期参数
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public static final int DEFAULT_FAST_PERIOD = 12;
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public static final int DEFAULT_SLOW_PERIOD = 26;
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public static final int DEFAULT_SIGNAL_PERIOD = 9;
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// 默认MACD柱状图放大倍数
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public static final int DEFAULT_MACDBARS_MULTIPLIER = 2;
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// 默认MACD柱状图平滑周期（0表示不平滑）
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public static final int DEFAULT_MACDBARS_SMOOTHING_PERIOD = 0;
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// 周期参数
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private int fastPeriod;
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private int slowPeriod;
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private int signalPeriod;
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// MACD柱状图参数
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private int macdBarsMultiplier; // MACD柱状图放大倍数
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private int macdBarsSmoothingPeriod; // MACD柱状图平滑周期（0表示不平滑）
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// MACD计算结果
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private BigDecimal dif = BigDecimal.ZERO;
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private BigDecimal dea = BigDecimal.ZERO;
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private BigDecimal macdBar = BigDecimal.ZERO;
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// 历史值缓存
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private BigDecimal prevFastEMA = null;
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private BigDecimal prevSlowEMA = null;
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private BigDecimal prevDea = null;
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private List<BigDecimal> difHistory = new ArrayList<>(); // 保存历史DIF值，用于计算DEA
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private List<BigDecimal> rawMacdBarHistory = new ArrayList<>(); // 保存原始MACD柱状图值，用于平滑处理
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// 最大保存的历史值数量
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private static final int MAX_HISTORY_SIZE = 50;
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// 构造函数使用默认参数
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public MACD() {
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this.fastPeriod = DEFAULT_FAST_PERIOD;
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this.slowPeriod = DEFAULT_SLOW_PERIOD;
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this.signalPeriod = DEFAULT_SIGNAL_PERIOD;
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this.macdBarsMultiplier = DEFAULT_MACDBARS_MULTIPLIER;
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this.macdBarsSmoothingPeriod = DEFAULT_MACDBARS_SMOOTHING_PERIOD;
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}
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/**
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* 计算MACD指标（使用当前周期设置）
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* @param prices 价格列表
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*/
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public void calculate(List<BigDecimal> prices) {
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calculate(prices, null);
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}
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/**
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* 计算MACD指标，并支持动态周期调整
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* @param prices 价格列表
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* @param volatility 标准化波动率（百分比），用于动态调整周期
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*/
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public void calculate(List<BigDecimal> prices, BigDecimal volatility) {
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if (prices == null || prices.isEmpty()) {
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return;
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}
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// 如果提供了波动率，则动态调整周期
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if (volatility != null) {
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adjustPeriodsByVolatility(volatility);
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}
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// 计算快速EMA (12日)
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prevFastEMA = calculateEMA(prices, fastPeriod, prevFastEMA);
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// 计算慢速EMA (26日)
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prevSlowEMA = calculateEMA(prices, slowPeriod, prevSlowEMA);
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// 计算DIF = EMA(12) - EMA(26)
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dif = prevFastEMA.subtract(prevSlowEMA).setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
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// 将新的DIF值添加到历史记录
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difHistory.add(dif);
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// 保持历史记录在合理范围内
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if (difHistory.size() > MAX_HISTORY_SIZE) {
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difHistory.remove(0);
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}
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// 计算DEA = EMA(DIFF, 9)
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calculateDEA();
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// 计算原始MACD柱状图值 = (DIF - DEA) * 放大倍数
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BigDecimal rawMacdBar = dif.subtract(dea).multiply(new BigDecimal(macdBarsMultiplier)).setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
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// 将原始MACD柱状图值添加到历史记录
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rawMacdBarHistory.add(rawMacdBar);
|
// 保持历史记录在合理范围内
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if (rawMacdBarHistory.size() > MAX_HISTORY_SIZE) {
|
rawMacdBarHistory.remove(0);
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}
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// 如果启用了平滑处理，则计算平滑后的MACD柱状图
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if (macdBarsSmoothingPeriod > 0) {
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macdBar = smoothMacdBars().setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
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} else {
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macdBar = rawMacdBar;
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}
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}
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/**
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* 计算DEA指标
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*/
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private void calculateDEA() {
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int difCount = difHistory.size();
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// 如果没有足够的DIF历史值，无法计算有效的DEA
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if (difCount == 0) {
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dea = BigDecimal.ZERO;
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prevDea = null;
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return;
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}
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// 计算DEA = EMA(DIFF, signalPeriod)
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// 使用所有DIF历史值来计算初始EMA，然后使用最新值更新
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prevDea = calculateEMA(difHistory, signalPeriod, prevDea);
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dea = prevDea.setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
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}
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/**
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* 平滑MACD柱状图
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* @return 平滑后的MACD柱状图值
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*/
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private BigDecimal smoothMacdBars() {
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int historyCount = rawMacdBarHistory.size();
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// 如果没有足够的历史数据，返回最新的原始值
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if (historyCount < macdBarsSmoothingPeriod) {
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return rawMacdBarHistory.get(historyCount - 1);
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}
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// 使用简单移动平均平滑MACD柱状图
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List<BigDecimal> recentMacdBars = rawMacdBarHistory.subList(historyCount - macdBarsSmoothingPeriod, historyCount);
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return calculateMA(recentMacdBars, macdBarsSmoothingPeriod);
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}
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/**
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* 根据波动率调整MACD周期参数
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* @param volatility 标准化波动率（百分比）
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*/
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private void adjustPeriodsByVolatility(BigDecimal volatility) {
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// 波动率阈值
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BigDecimal volatilityThreshold = new BigDecimal(15);
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// 根据波动率调整MACD参数
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if (volatility.compareTo(volatilityThreshold) < 0) {
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// 低波动率环境，使用默认参数
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fastPeriod = DEFAULT_FAST_PERIOD;
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slowPeriod = DEFAULT_SLOW_PERIOD;
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signalPeriod = DEFAULT_SIGNAL_PERIOD;
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} else {
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// 高波动率环境，使用更灵敏的参数
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fastPeriod = 8;
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slowPeriod = 17;
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signalPeriod = 5;
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}
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}
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/**
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* 判断金叉信号（DIF上穿DEA）
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* @param previousDIF 上一个DIF值
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* @param previousDEA 上一个DEA值
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* @return 是否形成金叉
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*/
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public boolean isGoldenCross(BigDecimal previousDIF, BigDecimal previousDEA) {
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return previousDIF != null && previousDEA != null &&
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previousDIF.compareTo(previousDEA) < 0 && dif.compareTo(dea) > 0;
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}
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/**
|
* 判断死叉信号（DIF下穿DEA）
|
* @param previousDIF 上一个DIF值
|
* @param previousDEA 上一个DEA值
|
* @return 是否形成死叉
|
*/
|
public boolean isDeathCross(BigDecimal previousDIF, BigDecimal previousDEA) {
|
return previousDIF != null && previousDEA != null &&
|
previousDIF.compareTo(previousDEA) > 0 && dif.compareTo(dea) < 0;
|
}
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/**
|
* 重置MACD指标状态
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*/
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public void reset() {
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dif = BigDecimal.ZERO;
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dea = BigDecimal.ZERO;
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macdBar = BigDecimal.ZERO;
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prevFastEMA = null;
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prevSlowEMA = null;
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prevDea = null;
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difHistory.clear();
|
rawMacdBarHistory.clear();
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|
}
|
}
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