package com.xcong.excoin.modules.gateApi;
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import lombok.AllArgsConstructor;
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import lombok.Builder;
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import lombok.Data;
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import lombok.NoArgsConstructor;
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import java.math.BigDecimal;
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/**
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* Gate 策略配置 DTO，用于 Web 控制面板参数传递。
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* apiSecret 不暴露给前端。
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*/
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@Data
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@Builder
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@NoArgsConstructor
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@AllArgsConstructor
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public class GateConfigDTO {
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/** API Key */
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private String apiKey;
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/** 合约名称，如 ETH_USDT */
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private String contract;
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/** 杠杆倍数 */
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private String leverage;
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/** 保证金模式：cross / isolated */
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private String marginMode;
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/** 持仓模式：single / dual */
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private String positionMode;
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/** 网格间距比例 */
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private BigDecimal gridRate;
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/** 预期收益（USDT） */
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private BigDecimal expectedProfit;
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/** 最大亏损（USDT） */
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private BigDecimal maxLoss;
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/** 基底开仓张数 */
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private String baseQuantity;
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/** 每次下单张数 */
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private String quantity;
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/** 最大持仓张数（单方向），0=不限制 */
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private int maxPositionSize;
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/** 止损阶梯次数，0=禁用 */
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private int stopLossCount;
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/** 止盈网格跨度：相邻止盈单跨越的网格数量，默认 2 */
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private int takeProfitGridSpan;
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/** 策略重启跨度阈值，0=禁用 */
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private int restartGridSpan;
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/** 价格精度 */
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private int priceScale;
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/** 合约乘数 */
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private BigDecimal contractMultiplier;
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/** 未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE */
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private String unrealizedPnlPriceMode;
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/** 是否为生产环境 */
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private boolean isProduction;
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/** 价格驱动开关：true=启用K线推送中的价格驱动逻辑，false=禁用。null=未设置(默认true) */
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private Boolean priceDriveEnabled;
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/** 策略运行轮数上限：达到盈利后重启计数，达到此值后不再重启。0=不限 */
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private int rounds;
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/** 止损次数统计方式："single"=单向分别统计 / "dual"=双向统一统计，默认 "dual" */
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private String stopLossCountMode;
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/** 加仓间隔：每隔多少次止损触发一次加仓，默认 3 */
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private int addPositionInterval;
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/** 加仓数量：每次加仓追加的张数，默认 1 */
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private int addPositionQuantity;
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/** 单边最大仓位量：单向持仓张数上限，超出则按上限挂单，0=不限制 */
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private int maxPositionPerSide;
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/** 加仓启动阈值：前N次止损不触发加仓，默认 1 */
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private int addPositionStartThreshold;
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/** 超额止盈开关：true=挂单成交后将超出基础仓位的部分挂止盈单，默认 false */
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private boolean placeExcessTakeProfit;
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/**
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* 从 GateConfig 构建 DTO（不暴露 apiSecret）。
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*/
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public static GateConfigDTO from(GateConfig config) {
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return GateConfigDTO.builder()
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.apiKey(config.getApiKey())
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.contract(config.getContract())
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.leverage(config.getLeverage())
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.marginMode(config.getMarginMode())
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.positionMode(config.getPositionMode())
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.gridRate(config.getGridRate())
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.expectedProfit(config.getExpectedProfit())
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.maxLoss(config.getMaxLoss())
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.baseQuantity(config.getBaseQuantity())
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.quantity(config.getQuantity())
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.maxPositionSize(config.getMaxPositionSize())
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.stopLossCount(config.getStopLossCount())
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.takeProfitGridSpan(config.getTakeProfitGridSpan())
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.restartGridSpan(config.getRestartGridSpan())
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.priceScale(config.getPriceScale())
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.contractMultiplier(config.getContractMultiplier())
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.unrealizedPnlPriceMode(config.getUnrealizedPnlPriceMode() != null
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? config.getUnrealizedPnlPriceMode().name() : "LAST_PRICE")
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.isProduction(config.isProduction())
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.priceDriveEnabled(config.isPriceDriveEnabled())
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.rounds(config.getRounds())
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.stopLossCountMode(config.getStopLossCountMode())
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.addPositionInterval(config.getAddPositionInterval())
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.addPositionQuantity(config.getAddPositionQuantity())
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.maxPositionPerSide(config.getMaxPositionPerSide())
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.addPositionStartThreshold(config.getAddPositionStartThreshold())
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.placeExcessTakeProfit(config.isPlaceExcessTakeProfit())
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.build();
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}
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}
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