package com.xcong.excoin.modules.gateApi;
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import io.gate.gateapi.ApiClient;
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import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;
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import io.gate.gateapi.models.FuturesInitialOrder;
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import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;
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import io.gate.gateapi.models.FuturesPriceTrigger;
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import io.gate.gateapi.models.FuturesPriceTriggeredOrder;
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import io.gate.gateapi.models.TriggerOrderResponse;
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import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
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import java.math.BigDecimal;
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import java.util.concurrent.ExecutorService;
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import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
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import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
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import java.util.concurrent.TimeUnit;
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/**
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* Gate REST API 执行器。
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*
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* <h3>设计目的</h3>
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* WebSocket 消息在回调线程中处理（如 {@code WebSocketClient} 的 {@code onMessage} 线程）。
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* 下单 REST API 调用可能耗时数百毫秒，若同步执行会阻塞 WS 回调线程，导致心跳超时误判。
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* 本类将所有 REST 调用提交到独立线程池异步执行。
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*
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* <h3>回调设计</h3>
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* 每个下单方法接受 onSuccess/onFailure 两个 Runnable。
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* 基底开仓时 onSuccess 用于标记基底已开，网格触发时通常为 null（成交状态由仓位推送驱动）。
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*
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* <h3>线程模型</h3>
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* <ul>
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* <li><b>单线程</b>：保证下单顺序（开多→开空→止盈单），避免并发竞争</li>
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* <li><b>有界队列 64</b>：防止堆积。极端行情下最多累积 64 个任务</li>
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* <li><b>CallerRunsPolicy</b>：队列满时由提交线程直接同步执行，形成自然背压</li>
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* <li><b>allowCoreThreadTimeOut</b>：60s 空闲后线程回收，不浪费资源</li>
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* </ul>
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*
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* <h3>调用链</h3>
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* <pre>
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* GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort (基底双开 + 网格触发)
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* GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit (开仓成交后设止盈)
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* GateGridTradeService.stopGrid → executor.cancelAllPriceTriggeredOrders
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* </pre>
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*
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* @author Administrator
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*/
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@Slf4j
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public class GateTradeExecutor {
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private static final String SETTLE = "usdt";
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private final FuturesApi futuresApi;
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private final String contract;
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/** 交易线程池：单线程 + 有界队列 + 背压策略 */
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private final ExecutorService executor;
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public GateTradeExecutor(ApiClient apiClient, String contract) {
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this.futuresApi = new FuturesApi(apiClient);
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this.contract = contract;
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this.executor = new ThreadPoolExecutor(
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1, 1,
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60L, TimeUnit.SECONDS,
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new LinkedBlockingQueue<>(64),
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r -> {
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Thread t = new Thread(r, "gate-trade-worker");
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t.setDaemon(true);
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return t;
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},
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new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy()
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);
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((ThreadPoolExecutor) executor).allowCoreThreadTimeOut(true);
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}
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/**
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* 优雅关闭：等待 10 秒让队列中的任务执行完毕，超时则强制中断。
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* 关闭后的 REST 调用将通过 CallerRunsPolicy 直接在提交线程执行。
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*/
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public void shutdown() {
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executor.shutdown();
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try {
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executor.awaitTermination(10, TimeUnit.SECONDS);
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} catch (InterruptedException e) {
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Thread.currentThread().interrupt();
|
executor.shutdownNow();
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}
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}
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/**
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* 异步 IOC 市价开多。quantity 为正数（如 "1"）。
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*
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* @param quantity 开仓张数（正数）
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* @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
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* @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
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*/
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public void openLong(String quantity, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
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openPosition(quantity, "t-grid-long", "开多", onSuccess, onFailure);
|
}
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/**
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* 异步 IOC 市价开空。quantity 为负数（如 "-1"）。
|
*
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* @param quantity 开仓张数（负数）
|
* @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
|
* @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
|
*/
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public void openShort(String quantity, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
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openPosition(quantity, "t-grid-short", "开空", onSuccess, onFailure);
|
}
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/**
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* 通用异步 IOC 市价下单。
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*
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* @param size 下单张数（正=开多 / 负=开空）
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* @param text 订单标记文本（如 "t-grid-long"），用于区分订单来源
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* @param label 日志标签（如 "开多"/"开空"）
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* @param onSuccess 成功回调
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* @param onFailure 失败回调
|
*/
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private void openPosition(String size, String text, String label, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
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executor.execute(() -> {
|
try {
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FuturesOrder order = new FuturesOrder();
|
order.setContract(contract);
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order.setSize(size);
|
order.setPrice("0");
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order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
|
order.setText(text);
|
FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
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log.info("[TradeExec] {}成功, 价格:{}, id:{}", label, result.getFillPrice(), result.getId());
|
if (onSuccess != null) {
|
onSuccess.run();
|
}
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} catch (Exception e) {
|
log.error("[TradeExec] {}失败", label, e);
|
if (onFailure != null) {
|
onFailure.run();
|
}
|
}
|
});
|
}
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|
/**
|
* 异步创建止盈条件单（仓位计划止盈止损）。
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*
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* <p>使用 Gate 的 {@code PriceTriggeredOrder} API：服务器监控价格，达到触发价后自动平指定张数。
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* order_type 使用 {@code plan-close-*-position}（仓位计划止盈止损），
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* 支持指定 size 部分平仓，多次触发的止盈单互不影响。
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*
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* <h3>为何不用 close-*-position</h3>
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* {@code close-long-position} / {@code close-short-position} 仅支持全部平仓（size=0），
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* 且双仓模式还需额外设置 {@code auto_size}。网格策略需要指定张数部分平仓，
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* 因此必须使用 {@code plan-close-long-position} / {@code plan-close-short-position}。
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*
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* @param triggerPrice 触发价格
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* @param rule 触发规则（NUMBER_1: ≥ 触发价，NUMBER_2: ≤ 触发价）
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* @param orderType stop 类型（plan-close-long-position / plan-close-short-position）
|
* @param size 平仓张数（正=平空，负=平多）
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*/
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public void placeTakeProfit(BigDecimal triggerPrice,
|
FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
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String orderType,
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String size) {
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executor.execute(() -> {
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FuturesPriceTriggeredOrder order = buildTriggeredOrder(triggerPrice, rule, orderType, size);
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try {
|
TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
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log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, size:{}, id:{}",
|
triggerPrice, orderType, size, response.getId());
|
} catch (Exception e) {
|
log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}, 立即市价止盈", triggerPrice, size, e);
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marketClose(size);
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}
|
});
|
}
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/**
|
* 市价止盈：在止盈条件单创建失败时立即市价平仓。
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* size 与止盈单保持一致（负=平多，正=平空）。
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*/
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private void marketClose(String size) {
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try {
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FuturesOrder order = new FuturesOrder();
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order.setContract(contract);
|
order.setSize(size);
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order.setPrice("0");
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order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
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order.setReduceOnly(true);
|
order.setText("t-grid-mkt-close");
|
FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
|
log.info("[TradeExec] 市价止盈成功, 价格:{}, size:{}, id:{}", result.getFillPrice(), size, result.getId());
|
} catch (Exception e) {
|
log.error("[TradeExec] 市价止盈也失败, size:{}", size, e);
|
}
|
}
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/**
|
* 异步清除指定合约的所有止盈止损条件单。
|
*/
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public void cancelAllPriceTriggeredOrders() {
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executor.execute(() -> {
|
try {
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futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, contract);
|
log.info("[TradeExec] 已清除所有止盈止损条件单");
|
} catch (Exception e) {
|
log.error("[TradeExec] 清除止盈止损条件单失败", e);
|
}
|
});
|
}
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|
/**
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* 构建 FuturesPriceTriggeredOrder 对象。
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*
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* <p>策略=0（价格触发），price_type=0（最新价），expiration=0（永不过期），
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* tif=IOC（立即成交或取消），reduce_only=true（只减仓不开新仓）。
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*
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* <h3>size 参数说明</h3>
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* <ul>
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* <li>plan-close-long-position：size 为负，表示平多仓多少张</li>
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* <li>plan-close-short-position：size 为正，表示平空仓多少张</li>
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* </ul>
|
* 每次只平指定张数，不会全平仓位，多个止盈单可并存且互不影响。
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*/
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private FuturesPriceTriggeredOrder buildTriggeredOrder(BigDecimal triggerPrice,
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FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
|
String orderType,
|
String size) {
|
FuturesPriceTrigger trigger = new FuturesPriceTrigger();
|
trigger.setStrategyType(FuturesPriceTrigger.StrategyTypeEnum.NUMBER_0);
|
trigger.setPriceType(FuturesPriceTrigger.PriceTypeEnum.NUMBER_0);
|
trigger.setPrice(triggerPrice.toString());
|
trigger.setRule(rule);
|
trigger.setExpiration(0);
|
|
FuturesInitialOrder initial = new FuturesInitialOrder();
|
initial.setContract(contract);
|
initial.setSize(Long.parseLong(size));
|
initial.setPrice("0");
|
initial.setTif(FuturesInitialOrder.TifEnum.IOC);
|
initial.setReduceOnly(true);
|
|
FuturesPriceTriggeredOrder order = new FuturesPriceTriggeredOrder();
|
order.setTrigger(trigger);
|
order.setInitial(initial);
|
order.setOrderType(orderType);
|
return order;
|
}
|
}
|
