/**
|
* MACD和MA组合交易策略实现类
|
* 基于15分钟K线数据生成交易信号并确定持仓方向
|
*
|
* 该策略综合考虑了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率因素，
|
* 形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
|
*/
|
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
|
|
import java.math.BigDecimal;
|
import java.math.RoundingMode;
|
import java.util.ArrayList;
|
import java.util.List;
|
|
/**
|
* MACD和MA组合交易策略实现
|
* <p>
|
* 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
|
* 为15分钟K线级别交易提供综合决策支持。
|
*/
|
public class MacdMaStrategy {
|
|
/** 持仓状态枚举 */
|
public enum PositionType {
|
/** 多头持仓 */
|
LONG,
|
/** 空头持仓 */
|
SHORT,
|
/** 空仓 */
|
NONE
|
}
|
|
// 策略参数
|
private int shortPeriod; // 短期EMA周期
|
private int longPeriod; // 长期EMA周期
|
private int signalPeriod; // MACD信号线周期
|
private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
|
private BigDecimal stopLossRatio; // 止损比例
|
private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例
|
|
// 持仓信息
|
private PositionType currentPosition; // 当前持仓状态
|
private BigDecimal entryPrice; // 开仓价格
|
private long entryTime; // 开仓时间戳
|
|
/**
|
* 默认构造函数，使用标准MACD参数
|
* 短期周期=12, 长期周期=26, 信号线周期=9, 波动率周期=20
|
* 止损比例=1%, 止盈比例=2%
|
*/
|
public MacdMaStrategy() {
|
this(12, 26, 9, 20, new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
|
}
|
|
/**
|
* 自定义参数构造函数
|
*
|
* @param shortPeriod 短期EMA周期
|
* @param longPeriod 长期EMA周期
|
* @param signalPeriod MACD信号线周期
|
* @param volatilityPeriod 波动率计算周期
|
* @param stopLossRatio 止损比例
|
* @param takeProfitRatio 止盈比例
|
*/
|
public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod,
|
BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
|
this.shortPeriod = shortPeriod;
|
this.longPeriod = longPeriod;
|
this.signalPeriod = signalPeriod;
|
this.volatilityPeriod = volatilityPeriod;
|
this.stopLossRatio = stopLossRatio;
|
this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;
|
|
// 初始化持仓状态为空仓
|
this.currentPosition = PositionType.NONE;
|
this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
|
this.entryTime = 0;
|
}
|
|
/**
|
* 分析最新价格数据并生成交易信号
|
*
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
|
*/
|
public PositionType analyze(List<BigDecimal> closePrices) {
|
// 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
|
if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
|
return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
|
}
|
|
// 1. 计算MACD指标
|
MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
|
closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
|
|
// 2. 计算波动率
|
Volatility volatility = new Volatility(volatilityPeriod);
|
for (int i = Math.max(0, closePrices.size() - volatilityPeriod);
|
i < closePrices.size(); i++) {
|
volatility.addPrice(closePrices.get(i));
|
}
|
volatility.calculate();
|
|
// 最新收盘价
|
BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
|
|
// 3. 检查开仓条件
|
if (currentPosition == PositionType.NONE) {
|
// 多头开仓条件检查
|
if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
|
// 执行开多
|
this.currentPosition = PositionType.LONG;
|
this.entryPrice = latestPrice;
|
this.entryTime = System.currentTimeMillis();
|
return PositionType.LONG;
|
}
|
|
// 空头开仓条件检查
|
if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
|
// 执行开空
|
this.currentPosition = PositionType.SHORT;
|
this.entryPrice = latestPrice;
|
this.entryTime = System.currentTimeMillis();
|
return PositionType.SHORT;
|
}
|
|
// 无信号
|
return PositionType.NONE;
|
} else {
|
// 4. 检查平仓条件
|
if (shouldClosePosition(macdResult, closePrices, latestPrice)) {
|
// 执行平仓
|
PositionType closedPosition = currentPosition;
|
this.currentPosition = PositionType.NONE;
|
this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
|
this.entryTime = 0;
|
return PositionType.NONE; // 返回空仓信号表示平仓
|
}
|
|
// 保持当前持仓
|
return currentPosition;
|
}
|
}
|
|
/**
|
* 交易指令类，封装side和posSide的组合
|
*/
|
public static class TradingOrder {
|
private String side; // buy或sell
|
private String posSide; // long或short
|
|
public TradingOrder(String side, String posSide) {
|
this.side = side;
|
this.posSide = posSide;
|
}
|
|
public String getSide() {
|
return side;
|
}
|
|
public String getPosSide() {
|
return posSide;
|
}
|
|
@Override
|
public String toString() {
|
return String.format("TradingOrder{side='%s', posSide='%s'}", side, posSide);
|
}
|
}
|
|
/**
|
* 分析历史价格数据并生成交易指令
|
*
|
* @param historicalPrices 历史价格序列
|
* @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
|
*/
|
public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices) {
|
PositionType signal = analyze(historicalPrices);
|
|
// 根据信号和当前持仓状态生成交易指令
|
if (signal == PositionType.LONG) {
|
// 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
|
return new TradingOrder("buy", "long");
|
} else if (signal == PositionType.SHORT) {
|
// 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
|
return new TradingOrder("sell", "short");
|
} else if (signal == PositionType.NONE && currentPosition != PositionType.NONE) {
|
// 平仓操作
|
if (currentPosition == PositionType.LONG) {
|
// 平多：卖出平多（side 填写 sell；posSide 填写 long ）
|
return new TradingOrder("sell", "long");
|
} else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
|
// 平空：买入平空（side 填写 buy； posSide 填写 short ）
|
return new TradingOrder("buy", "short");
|
}
|
}
|
|
// 没有交易信号
|
return null;
|
}
|
|
/**
|
* 多头开仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param volatility 当前波动率
|
* @return 是否满足多头开仓条件
|
*/
|
private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
|
BigDecimal volatility) {
|
// 1. EMA金叉检查（短期EMA > 长期EMA）
|
boolean emaGoldenCross = isEmaGoldenCross(macdResult);
|
|
// 2. MACD柱状线扩张+金叉检查
|
boolean macdGoldenCross = isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
|
|
// 3. 价格突破前高检查
|
boolean priceBreakout = BullishSignalDetector.isBullishSignalFormed(macdResult, closePrices);
|
|
// 4. 波动率过滤检查（0.5% ~ 5%）
|
boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
|
|
// 所有条件必须同时满足
|
return emaGoldenCross && macdGoldenCross && priceBreakout && volatilityFilter;
|
}
|
|
/**
|
* 空头开仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param volatility 当前波动率
|
* @return 是否满足空头开仓条件
|
*/
|
private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
|
BigDecimal volatility) {
|
// 1. EMA死叉检查（短期EMA < 长期EMA）
|
boolean emaDeathCross = isEmaDeathCross(macdResult);
|
|
// 2. MACD柱状线收缩+死叉检查
|
boolean macdDeathCross = isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
|
|
// 3. 价格跌破前低检查
|
boolean priceBreakdown = BearishSignalDetector.isBearishSignalFormed(macdResult, closePrices);
|
|
// 4. 波动率过滤检查（0.5% ~ 5%）
|
boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
|
|
// 所有条件必须同时满足
|
return emaDeathCross && macdDeathCross && priceBreakdown && volatilityFilter;
|
}
|
|
/**
|
* 平仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param currentPrice 当前价格
|
* @return 是否应该平仓
|
*/
|
private boolean shouldClosePosition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
|
BigDecimal currentPrice) {
|
// 1. 检查止损条件
|
if (isStopLossTriggered(currentPrice)) {
|
return true;
|
}
|
|
// 2. 检查止盈条件
|
if (isTakeProfitTriggered(currentPrice)) {
|
return true;
|
}
|
|
// 3. 检查MACD反向信号
|
if (isMacdReversalSignal(macdResult)) {
|
return true;
|
}
|
|
return false;
|
}
|
|
/**
|
* EMA金叉检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否形成EMA金叉
|
*/
|
private boolean isEmaGoldenCross(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 2) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
|
// 当前短期EMA > 当前长期EMA，并且前一期短期EMA <= 前一期长期EMA
|
return latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) > 0 &&
|
previous.getEmaShort().compareTo(previous.getEmaLong()) <= 0;
|
}
|
|
/**
|
* EMA死叉检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否形成EMA死叉
|
*/
|
private boolean isEmaDeathCross(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 2) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
|
// 当前短期EMA < 当前长期EMA，并且前一期短期EMA >= 前一期长期EMA
|
return latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) < 0 &&
|
previous.getEmaShort().compareTo(previous.getEmaLong()) >= 0;
|
}
|
|
/**
|
* MACD金叉且柱状线扩张检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否形成MACD金叉且柱状线扩张
|
*/
|
private boolean isMacdGoldenCrossAndExpanding(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 3) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
|
|
// 1. MACD金叉检查（DIF上穿DEA）
|
boolean goldenCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) <= 0 &&
|
latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) > 0;
|
|
// 2. MACD柱状线扩张检查
|
boolean histogramExpanding = prevPrev.getMacdHist().compareTo(previous.getMacdHist()) <= 0 &&
|
previous.getMacdHist().compareTo(latest.getMacdHist()) < 0 &&
|
latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
|
|
return goldenCross && histogramExpanding;
|
}
|
|
/**
|
* MACD死叉且柱状线收缩检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否形成MACD死叉且柱状线收缩
|
*/
|
private boolean isMacdDeathCrossAndContracting(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 3) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
|
|
// 1. MACD死叉检查（DIF下穿DEA）
|
boolean deathCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) >= 0 &&
|
latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) < 0;
|
|
// 2. MACD柱状线收缩检查（绝对值减小）
|
boolean histogramContracting = prevPrev.getMacdHist().abs().compareTo(
|
previous.getMacdHist().abs()) >= 0 &&
|
previous.getMacdHist().abs().compareTo(
|
latest.getMacdHist().abs()) > 0 &&
|
latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
|
|
return deathCross && histogramContracting;
|
}
|
|
/**
|
* 波动率过滤检查
|
*
|
* @param volatility 当前波动率
|
* @return 波动率是否在0.5%~5%范围内
|
*/
|
private boolean isVolatilityInRange(BigDecimal volatility) {
|
BigDecimal minVolatility = new BigDecimal("0.5");
|
BigDecimal maxVolatility = new BigDecimal("5.0");
|
|
return volatility.compareTo(minVolatility) >= 0 &&
|
volatility.compareTo(maxVolatility) <= 0;
|
}
|
|
/**
|
* 止损触发检查
|
*
|
* @param currentPrice 当前价格
|
* @return 是否触发止损
|
*/
|
private boolean isStopLossTriggered(BigDecimal currentPrice) {
|
if (entryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
|
return false;
|
}
|
|
if (currentPosition == PositionType.LONG) {
|
// 多头持仓：价格下跌超过止损比例
|
BigDecimal stopLossPrice = entryPrice.multiply(
|
BigDecimal.ONE.subtract(stopLossRatio));
|
return currentPrice.compareTo(stopLossPrice) < 0;
|
} else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
|
// 空头持仓：价格上涨超过止损比例
|
BigDecimal stopLossPrice = entryPrice.multiply(
|
BigDecimal.ONE.add(stopLossRatio));
|
return currentPrice.compareTo(stopLossPrice) > 0;
|
}
|
|
return false;
|
}
|
|
/**
|
* 止盈触发检查
|
*
|
* @param currentPrice 当前价格
|
* @return 是否触发止盈
|
*/
|
private boolean isTakeProfitTriggered(BigDecimal currentPrice) {
|
if (entryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
|
return false;
|
}
|
|
if (currentPosition == PositionType.LONG) {
|
// 多头持仓：价格上涨超过止盈比例
|
BigDecimal takeProfitPrice = entryPrice.multiply(
|
BigDecimal.ONE.add(takeProfitRatio));
|
return currentPrice.compareTo(takeProfitPrice) > 0;
|
} else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
|
// 空头持仓：价格下跌超过止盈比例
|
BigDecimal takeProfitPrice = entryPrice.multiply(
|
BigDecimal.ONE.subtract(takeProfitRatio));
|
return currentPrice.compareTo(takeProfitPrice) < 0;
|
}
|
|
return false;
|
}
|
|
/**
|
* MACD反向信号检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否出现MACD反向信号
|
*/
|
private boolean isMacdReversalSignal(MACDResult macdResult) {
|
if (currentPosition == PositionType.LONG) {
|
// 多头持仓：检查MACD死叉信号
|
return isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
|
} else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
|
// 空头持仓：检查MACD金叉信号
|
return isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
|
}
|
|
return false;
|
}
|
|
/**
|
* 获取当前持仓状态
|
*
|
* @return 当前持仓状态
|
*/
|
public PositionType getCurrentPosition() {
|
return currentPosition;
|
}
|
|
/**
|
* 获取开仓价格
|
*
|
* @return 开仓价格
|
*/
|
public BigDecimal getEntryPrice() {
|
return entryPrice;
|
}
|
|
/**
|
* 获取开仓时间戳
|
*
|
* @return 开仓时间戳
|
*/
|
public long getEntryTime() {
|
return entryTime;
|
}
|
|
/**
|
* 重置策略状态（清空持仓）
|
*/
|
public void reset() {
|
this.currentPosition = PositionType.NONE;
|
this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
|
this.entryTime = 0;
|
}
|
|
/**
|
* 示例主方法，展示如何使用MACD和MA组合交易策略
|
*
|
* @param args 命令行参数（未使用）
|
*/
|
public static void main(String[] args) {
|
// 创建策略实例（使用默认参数）
|
MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();
|
|
// 示例：模拟历史价格数据（实际应用中应从数据源获取）
|
List<BigDecimal> historicalPrices = new ArrayList<>();
|
|
// 生成一些示例价格数据（这里仅作演示）
|
// 实际应用中应替换为真实的历史K线数据
|
for (int i = 0; i < 50; i++) {
|
// 模拟价格数据（示例中使用简单递增的价格）
|
historicalPrices.add(new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.5)));
|
}
|
|
// 模拟实时价格流处理
|
System.out.println("===== MACD和MA组合交易策略示例 =====");
|
System.out.println("开始处理价格数据并生成交易信号...");
|
|
// 模拟实时数据流（假设我们有更多的价格数据）
|
for (int i = 0; i < 20; i++) {
|
// 添加新的价格数据（这里仅作演示）
|
BigDecimal newPrice = new BigDecimal("125.00").add(new BigDecimal(i * 0.2));
|
historicalPrices.add(newPrice);
|
|
// 使用策略分析最新价格数据并生成交易指令
|
TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices);
|
|
// 输出交易信号和指令
|
System.out.printf("价格: %s, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
|
newPrice.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP),
|
strategy.getCurrentPosition().name(),
|
order != null ? order.toString() : "无交易指令");
|
|
// 示例：在实际应用中，你可能需要根据指令执行交易操作
|
if (order != null) {
|
if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("long")) {
|
System.out.println("[交易操作] 买入开多");
|
} else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("short")) {
|
System.out.println("[交易操作] 卖出开空");
|
} else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("long")) {
|
System.out.println("[交易操作] 卖出平多");
|
} else if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("short")) {
|
System.out.println("[交易操作] 买入平空");
|
}
|
}
|
}
|
|
// 打印策略最终状态
|
System.out.println("\n===== 策略最终状态 =====");
|
System.out.println("当前持仓: " + strategy.getCurrentPosition().name());
|
System.out.println("开仓价格: " + strategy.getEntryPrice());
|
System.out.println("开仓时间戳: " + strategy.getEntryTime());
|
}
|
}
|
