Gate Api 模块 — 网格交易系统

文件列表

文件	类型	说明
GateWebSocketClientManager	`@Component`	Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期
GateConfig	配置	Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换
GateKlineWebSocketClient	WS 连接管理	连接/心跳/重连/消息路由
GateGridTradeService	交易服务	网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓
GateTradeExecutor	异步执行器	独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调
GateWebSocketClientMain	main 入口	独立测试启动
Example.java	示例	Gate SDK 用法参考

wsHandler 子包

文件	类型	说明
`wsHandler/GateChannelHandler.java`	接口	subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName
`wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java`	抽象类	私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求
`wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java`	公开频道	K 线解析 → `onKline()`
`wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java`	私有频道	仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段
`wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java`	私有频道	平仓推送 → `onPositionClose()`

架构总览

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    GateWebSocketClientManager                    │
│                      (Spring @Component)                         │
│                                                                  │
│  GateConfig.builder()  →  GateGridTradeService  +  WS Client     │
│     │                         │                      │           │
│     │ REST BasePath           │ GateTradeExecutor    │ WS URL    │
│     ▼                         ▼                      ▼           │
│  Gate API (REST)        独立线程池 (async)     Gate WebSocket     │
│                      onSuccess/onFailure双回调  ┌──────────────┐  │
│                                               │Candlestick H  │  │
│                                               │Positions H    │  │
│                                               │PosCloses H    │  │
│                                               └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

数据流

WebSocket → GateKlineWebSocketClient.handleMessage → 路由 dispatch
│
├─ futures.pong → cancelPongTimeout
├─ subscribe / unsubscribe / error → log
│
├─ futures.candlesticks (公开)
│   └─ CandlestickChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onKline(closePx)
│           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
│           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
│           └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
│           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionClosesChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
│           └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）

PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）

字段	类型	描述
contract	String	合约名称
mode	String	持仓模式：dual_long / dual_short
size	String/Integer	合约张数（正=多头，负=空头）
entry_price	Float	开仓均价
cross_leverage_limit	Float	全仓模式下的杠杆倍数上限
history_pnl	Float	已平仓的仓位总盈亏
history_point	Float	已平仓的点卡总盈亏
last_close_pnl	Float	最近一次平仓的盈亏
leverage	Integer	杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓）
leverage_max	Integer	当前风险限额下允许的最大杠杆倍数
liq_price	Float	爆仓价格
maintenance_rate	Float	当前风险限额下维持保证金比例
margin	Float	保证金
realised_pnl	Float	已实现盈亏
realised_point	Float	点卡已实现盈亏
risk_limit	Integer	风险限额
time	Integer	更新 unix 时间戳（秒）
time_ms	Integer	更新 unix 时间戳（毫秒）
user	String	用户 ID
update_id	Integer	消息序列号，每次推送 order 后自增1

以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。

GateChannelHandler 接口体系

GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
        └── PositionClosesChannelHandler

subscribe: 发送订阅请求。私有Handler自动附加 auth 字段
unsubscribe: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
handleMessage: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
PositionsChannelHandler 特殊处理: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 Position.ModeEnum.fromValue() 转为枚举

策略状态机

WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
     │                        │                         │
     │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
     │                        │                 ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
     │                        │                 └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘

状态	含义
`WAITING_KLINE`	等待首次K线价格
`OPENING`	正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor）
`ACTIVE`	网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈
`STOPPED`	停止（盈利达标 / 亏损超限）

策略核心：网格队列机制

概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。

基底开仓

K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
  → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
  → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE

网格队列生成

以基底入场价为基准，按 gridRate（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：

队列	计算方式	排序
空仓队列 shortPriceQueue	基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N)	降序（大→小）
多仓队列 longPriceQueue	基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N)	升序（小→大）

K线触发网格

K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
│   ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
│   ├─ 多仓队列转移:
│   │   ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
│   │   ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
│   │   ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
│   │   └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
│   └─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
│       ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
│       │   ├─ 安全 → openShort 开空单
│       │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
│       │   └─ 超限 → 跳过开仓
│
└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
    ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
    ├─ 空仓队列转移:
    │   ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
    │   ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
    │   ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
    │   └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
    └─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
        ├─ 保证金检查: 同上
        │   ├─ 安全 → openLong 开多单
        │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
        │   └─ 超限 → 跳过开仓

队列转移规则（新）

触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素：

触发方向	目标队列	种子元素	生成公式	排序
空仓触发 →	多仓队列	多仓队列首元素（最小价）	种子 × (1 − gridRate × i)	升序
多仓触发 →	空仓队列	空仓队列首元素（最高价）	种子 × (1 + gridRate × i)	降序

贴近持仓均价过滤（新）

转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：

目标队列	过滤条件	含义
多仓队列	\|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate	太贴近多仓成本，跳过
空仓队列	\|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate	太贴近空仓成本，跳过

过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。

额外反向开仓条件（新）

当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：

触发方向	额外操作	条件
空仓队列触发	额外开多	shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)
多仓队列触发	额外开空	shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice

条件解释：
- longEntryPrice > shortEntryPrice：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
- shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice：空仓触发时金额够远离空仓均价
- currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)：空仓触发时金额够远离多仓均价

背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。

队列转移示意

ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4:

初始状态:
  空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0]  (降序)
  多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5]  (升序)

价格跌到 2571 → processShortGrid 触发:
  匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571）
  
  空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0]
  多仓队列转移:
    种子=多仓首元素 2275.0
    生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0
    贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过
              |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过
    多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0]
  
  当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280
    多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否
    → 不触发额外开多

策略时序

阶段 1：启动与初始化

Spring @PostConstruct
  → GateConfig.builder()...build()
  → GateGridTradeService(config)
    → init():
      1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
      2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
      3. 清除旧止盈止损条件单
      4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
         - 单向持仓: size=相反数平仓
         - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
      5. 设杠杆
  → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
    → addChannelHandler x3 → init() → connect()
      → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
  → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE

阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列

K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
  → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
      → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
  → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
      → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE

阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格

每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid

仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=longPriceQueue[0]（多仓队列首元素），
      使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多），rule=NUMBER_1(≥)
  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素），
      使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空），rule=NUMBER_2(≤)

额外反向开仓（多>空倒挂时）:
  → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
  → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次

止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。

阶段 4：停止

平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED

GateConfig

角色: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。

核心方法:
- getRestBasePath(): isProduction ? 生产网 : 测试网
- getWsUrl(): 同上

配置项（含默认值）:

参数	默认值	说明
contract	BTC_USDT	合约
leverage	10	倍数
marginMode	cross	全仓
positionMode	dual	双向持仓
gridRate	0.0035	网格间距 0.35%
overallTp	0.5 USDT	整体止盈
maxLoss	7.5 USDT	最大亏损
quantity	1	下单张数
reopenMaxRetries	3	补仓最大重试次数（当前版本未使用）
gridQueueSize	50	网格价格队列容量
marginRatioLimit	0.2	保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓
contractMultiplier	0.001	合约乘数（单张合约代表的基础资产数量）
unrealizedPnlPriceMode	LAST_PRICE	未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE

GateTradeExecutor

角色: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。

线程模型:
- ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收

回调设计:
- 每个下单方法接受 onSuccess 和 onFailure 两个 Runnable
- REST 调用成功 → 执行 onSuccess（标记基底已开等）
- REST 调用失败 → 执行 onFailure（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）

方法	说明
`openLong(qty, onSuccess, onFailure)`	异步 IOC 市价开多，双回调
`openShort(qty, onSuccess, onFailure)`	异步 IOC 市价开空，双回调
`placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)`	异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响
`cancelAllPriceTriggeredOrders()`	清除所有条件单
`shutdown()`	等待10秒，超时强制关闭

止盈条件单 order_type 说明

order_type	用途	size 语义
`plan-close-long-position`	部分/全部平多仓	size<0 表示平多仓张数
`plan-close-short-position`	部分/全部平空仓	size>0 表示平空仓张数

为何不用 close-*-position：close-long-position 和 close-short-position 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 auto_size。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 plan-close-*-position。

GateGridTradeService

角色: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。

状态: StrategyState enum: WAITING_KLINE / OPENING / ACTIVE / STOPPED

关键常量:
java // 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓 private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position"; private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";

核心数据结构:

字段	类型	说明
shortPriceQueue	List<BigDecimal>	空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize
longPriceQueue	List<BigDecimal>	多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize
shortBaseEntryPrice	BigDecimal	基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列）
longBaseEntryPrice	BigDecimal	基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列）
shortEntryPrice	BigDecimal	当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价）
longEntryPrice	BigDecimal	当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价）
shortPositionSize	BigDecimal	当前空仓持仓量（绝对值）
longPositionSize	BigDecimal	当前多仓持仓量
baseLongOpened	boolean	基底多头是否已开
baseShortOpened	boolean	基底空头是否已开
longActive / shortActive	boolean	多/空方向是否持有仓位
cumulativePnl	BigDecimal	累计已实现盈亏（平仓推送驱动）
unrealizedPnl	BigDecimal	未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏）
markPrice	BigDecimal	标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用）
initialPrincipal	BigDecimal	初始本金（启动时账户总资产）

回调方法:
- onKline(closePrice): 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
- onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice): 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- onPositionClose(contract, side, pnl): 累加已实现盈亏，检查停止条件

processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑:

步骤	processShortGrid	processLongGrid
匹配	收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素	收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素
主开仓	保证金安全 → openShort	保证金安全 → openLong
额外反向	条件满足 → openLong	条件满足 → openShort
本队补充	尾价 × (1−gridRate) 循环递减	尾价 × (1+gridRate) 循环递增
对方转移	以多仓首元素为种子，递减生成	以空仓首元素为种子，递增生成
贴近过滤	新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过	新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过

未实现盈亏计算 (updateUnrealizedPnl()):

正向合约公式（含合约乘数）：

方向	公式
多仓	持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价)
空仓	持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格)

计价价格由 unrealizedPnlPriceMode 决定：
- LAST_PRICE：使用最新成交价（lastKlinePrice，每根 K 线更新）
- MARK_PRICE：使用标记价格（通过 setMarkPrice() 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）

入场价和持仓量由 onPositionUpdate 实时推送更新。

保证金安全阀 (isMarginSafe()):
- 实时查询 positionInitialMargin / initialPrincipal
- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）

止盈计算:

方向	公式	order_type	size（平仓张数）	rule
多头 TP	longPriceQueue[0]（多仓队列首元素）	`plan-close-long-position`	`-quantity`（负=平多）	NUMBER_1(≥触发价)
空头 TP	shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素）	`plan-close-short-position`	`+quantity`（正=平空）	NUMBER_2(≤触发价)

止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。

REST API 调用:

操作	API	方法	说明
获取用户ID	`GET /account/detail`	`AccountApi.getAccountDetail()`
切持仓模式	`POST /futures/usdt/set_position_mode`	`FuturesApi.setPositionMode()`
查仓位	`GET /futures/usdt/positions`	`FuturesApi.listPositions()`	遍历所有仓位，按合约过滤
市价平仓	`POST /futures/usdt/orders`	`FuturesApi.createFuturesOrder()`	reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize
设杠杆	`POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage`	`FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()`	双向模式专用
查账户	`GET /futures/usdt/accounts`	`FuturesApi.listFuturesAccounts()`	获取初始本金和保证金
清除条件单	`DELETE /futures/usdt/price_orders`	`FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()`
市价单	`POST /futures/usdt/orders`	`FuturesApi.createFuturesOrder()`	price=0, tif=IOC
条件单	`POST /futures/usdt/price_orders`	`FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()`	strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突

初始化顺序 (init()):
1. 获取用户 ID 2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式 3. 清除旧的止盈止损条件单 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓 - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true 5. 设杠杆 6. 打印账户余额

GateWebSocketClientMain

独立 main() 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。

Example.java

Gate SDK 使用示例，展示 FuturesApi 的基本用法。仅作参考。