/**
|
* MACD和MA组合交易策略实现类
|
* 基于15分钟K线数据生成交易信号并确定持仓方向
|
*
|
* 该策略综合考虑了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率因素，
|
* 形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
|
*/
|
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
|
|
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
|
|
import java.math.BigDecimal;
|
import java.util.List;
|
|
/**
|
* MACD和MA组合交易策略实现
|
* <p>
|
* 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
|
* 为15分钟K线级别交易提供综合决策支持。
|
*/
|
@Slf4j
|
public class MacdMaStrategy {
|
|
/** 持仓状态枚举 */
|
public enum OperationType {
|
/** 开仓平仓 */
|
open,
|
close
|
}
|
|
/** 持仓状态枚举 */
|
public enum PositionType {
|
/** 多头持仓 */
|
LONG_BUY,
|
LONG_SELL,
|
/** 空头持仓 */
|
SHORT_SELL,
|
SHORT_BUY,
|
/** 空仓 */
|
NONE
|
}
|
|
// 策略参数
|
private int shortPeriod; // 短期EMA周期
|
private int longPeriod; // 长期EMA周期
|
private int signalPeriod; // MACD信号线周期
|
private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
|
private BigDecimal stopLossRatio; // 止损比例
|
private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例
|
|
/**
|
* 默认构造函数，使用标准MACD参数
|
* 短期周期=12, 长期周期=26, 信号线周期=9, 波动率周期=20
|
* 止损比例=1%, 止盈比例=2%
|
*/
|
public MacdMaStrategy() {
|
this(12, 26, 9, 20, new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
|
}
|
|
/**
|
* 自定义参数构造函数
|
*
|
* @param shortPeriod 短期EMA周期
|
* @param longPeriod 长期EMA周期
|
* @param signalPeriod MACD信号线周期
|
* @param volatilityPeriod 波动率计算周期
|
* @param stopLossRatio 止损比例
|
* @param takeProfitRatio 止盈比例
|
*/
|
public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod,
|
BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
|
this.shortPeriod = shortPeriod;
|
this.longPeriod = longPeriod;
|
this.signalPeriod = signalPeriod;
|
this.volatilityPeriod = volatilityPeriod;
|
this.stopLossRatio = stopLossRatio;
|
this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;
|
|
}
|
|
/**
|
* 分析最新价格数据并生成交易信号
|
*
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
|
*/
|
public PositionType analyzeOpen(List<BigDecimal> closePrices) {
|
// 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
|
if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
|
return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
|
}
|
|
// 1. 计算MACD指标
|
MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
|
closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
|
log.info( "MACD计算结果：{}", macdResult.getMacdData().get( macdResult.getMacdData().size() -1));
|
|
|
// 2. 计算波动率
|
Volatility volatility = new Volatility(volatilityPeriod);
|
for (int i = Math.max(0, closePrices.size() - volatilityPeriod);
|
i < closePrices.size(); i++) {
|
volatility.addPrice(closePrices.get(i));
|
}
|
volatility.calculate();
|
|
// 最新收盘价
|
BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
|
|
// 3. 检查开平仓条件
|
// 多头开仓条件检查
|
if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
|
// 执行开多
|
log.info( "多头开仓信号，价格：{}", latestPrice);
|
return PositionType.LONG_BUY;
|
}
|
|
// 空头开仓条件检查
|
if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
|
// 执行开空
|
log.info( "空头开仓信号，价格：{}", latestPrice);
|
return PositionType.SHORT_SELL;
|
}
|
// 无信号
|
return PositionType.NONE;
|
|
}
|
|
/**
|
* 分析最新价格数据并生成交易信号
|
*
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
|
*/
|
public PositionType analyzeClose(List<BigDecimal> closePrices) {
|
// 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
|
if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
|
return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
|
}
|
|
// 1. 计算MACD指标
|
MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
|
closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
|
|
// 最新收盘价
|
BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
|
|
if (isLongExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
|
// 执行平多
|
log.info( "多头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
|
return PositionType.LONG_SELL;
|
}
|
if (isShortExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
|
// 执行平空
|
log.info( "空头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
|
return PositionType.SHORT_BUY;
|
}
|
|
// 无信号
|
return PositionType.NONE;
|
|
}
|
|
/**
|
* 交易指令类，封装side和posSide的组合
|
*/
|
public static class TradingOrder {
|
private String side; // buy或sell
|
private String posSide; // long或short
|
|
public TradingOrder(String side, String posSide) {
|
this.side = side;
|
this.posSide = posSide;
|
}
|
|
public String getSide() {
|
return side;
|
}
|
|
public String getPosSide() {
|
return posSide;
|
}
|
|
@Override
|
public String toString() {
|
return String.format("TradingOrder{side='%s', posSide='%s'}", side, posSide);
|
}
|
}
|
|
/**
|
* 分析历史价格数据并生成交易指令
|
*
|
* @param historicalPrices 历史价格序列
|
* @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
|
*/
|
public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices,String operation) {
|
PositionType signal = null;
|
|
if ( operation == OperationType.open.name()){
|
|
signal = analyzeOpen(historicalPrices);
|
|
}else if ( operation == OperationType.close.name()){
|
|
signal = analyzeClose(historicalPrices);
|
|
}
|
// 根据信号和当前持仓状态生成交易指令
|
if (signal == PositionType.LONG_BUY) {
|
// 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
|
return new TradingOrder("buy", "long");
|
} else if (signal == PositionType.LONG_SELL) {
|
// 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
|
return new TradingOrder("sell", "long");
|
} else if (signal == PositionType.SHORT_SELL) {
|
// 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
|
return new TradingOrder("sell", "short");
|
} else if (signal == PositionType.SHORT_BUY) {
|
// 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
|
return new TradingOrder("buy", "short");
|
}
|
// 没有交易信号
|
return null;
|
}
|
|
/**
|
* 多头开仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param volatility 当前波动率
|
* @return 是否满足多头开仓条件
|
*/
|
private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, BigDecimal volatility) {
|
|
// 2. MACD金叉且柱状线扩张检查
|
boolean isMacdFavorable = isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
|
|
// 3. MACD柱状线必须为正
|
boolean macdPositive = isMacdPositive(macdResult);
|
|
// 4. 波动率过滤（必须在合理范围内）
|
boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
|
|
// 5. 底背离检查（增强多头信号可靠性）
|
boolean isBottomDivergence = MACDCalculator.isBottomDivergence(closePrices, macdResult);
|
|
log.info("多头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为正: {}, 波动率过滤: {}, 底背离: {}",
|
isMacdFavorable, macdPositive, volatilityFilter, isBottomDivergence);
|
|
// 所有条件必须同时满足
|
boolean result = macdPositive && volatilityFilter && (isMacdFavorable || isBottomDivergence);
|
|
return result;
|
}
|
|
/**
|
* 空头开仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param volatility 当前波动率
|
* @return 是否满足空头开仓条件
|
*/
|
private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, BigDecimal volatility) {
|
// 2. MACD死叉且柱状线收缩检查
|
boolean isMacdFavorable = isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
|
|
// 3. MACD柱状线必须为负
|
boolean macdNegative = isMacdNegative(macdResult);
|
|
// 4. 波动率过滤（必须在合理范围内）
|
boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
|
|
// 5. 顶背离检查（增强空头信号可靠性）
|
boolean isTopDivergence = MACDCalculator.isTopDivergence(closePrices, macdResult);
|
|
log.info("空头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为负: {}, 波动率过滤: {}, 顶背离: {}",
|
isMacdFavorable, macdNegative, volatilityFilter, isTopDivergence);
|
// 所有条件必须同时满足
|
boolean result = macdNegative && volatilityFilter && (isMacdFavorable || isTopDivergence);
|
|
return result;
|
}
|
|
/**
|
* 多头平仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param currentPrice 当前价格
|
* @return 是否满足多头平仓条件
|
*/
|
private boolean isLongExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
|
// 1. MACD柱状线由正转负（动量转变）
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() >= 2) {
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
|
boolean momentumShift = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 &&
|
latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
|
if (momentumShift) {
|
return true;
|
}
|
}
|
return false;
|
}
|
|
/**
|
* 空头平仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param currentPrice 当前价格
|
* @return 是否满足空头平仓条件
|
*/
|
private boolean isShortExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
|
// 1. MACD柱状线由负转正（动量转变）
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() >= 2) {
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
|
boolean momentumShift = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
|
latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
|
if (momentumShift) {
|
return true;
|
}
|
}
|
|
return false;
|
}
|
|
/**
|
* MACD金叉且柱状线扩张检查
|
* <p>
|
* 条件：
|
* 1. DIF线从下往上穿过DEA线（金叉）
|
* 2. MACD柱状线绝对值增大且为正值（动量增强）
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否形成MACD金叉或柱状线扩张
|
*/
|
private boolean isMacdGoldenCrossAndExpanding(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 3) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
|
|
// 金叉判断：DIF从下往上穿过DEA
|
boolean isGoldenCross = prevPrev.getDif().compareTo(prevPrev.getDea()) <= 0 &&
|
previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) > 0;
|
|
// 柱状线扩张判断：连续正值且绝对值增大
|
boolean isExpanding = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 &&
|
previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 &&
|
previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) < 0;
|
|
// 金叉柱状线扩张满足
|
return isGoldenCross && isExpanding;
|
}
|
|
/**
|
* MACD柱状线扩张检查
|
* <p>
|
* 条件：当前MACD柱状线绝对值大于前一根
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return MACD柱状线是否扩张
|
*/
|
private boolean isExpanding(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 2) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
|
// MACD柱状线扩张：当前绝对值大于前一根
|
return latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) > 0;
|
}
|
|
/**
|
* MACD死叉且柱状线扩张检查
|
* <p>
|
* 条件：
|
* 1. DIF线从上往下穿过DEA线（死叉）
|
* 2. MACD柱状线绝对值增大且为负值（动量增强）
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否形成MACD死叉且柱状线扩张
|
*/
|
private boolean isMacdDeathCrossAndContracting(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 3) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
|
|
// 死叉判断：DIF从上往下穿过DEA
|
boolean isDeathCross = prevPrev.getDif().compareTo(prevPrev.getDea()) >= 0 &&
|
previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) < 0;
|
|
// 优化后的死叉柱状线条件：空头趋势中，死叉应伴随柱状线扩张（绝对值增大）
|
boolean isExpanding = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
|
previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
|
previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) < 0;
|
|
// 死叉且柱状线扩张
|
return isDeathCross && isExpanding;
|
}
|
|
/**
|
* MACD柱状线收缩检查
|
* <p>
|
* 条件：前一根MACD柱状线绝对值大于当前
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return MACD柱状线是否收缩
|
*/
|
private boolean isContracting(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 2) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
|
// MACD柱状线收缩：前一根绝对值大于当前
|
return previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) > 0;
|
}
|
|
/**
|
* 检查MACD柱状线是否为正值
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return MACD柱状线是否为正值
|
*/
|
private boolean isMacdPositive(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.isEmpty()) {
|
return false;
|
}
|
return macdData.get(macdData.size() - 1).getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
|
}
|
|
/**
|
* 检查MACD柱状线是否为负值
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return MACD柱状线是否为负值
|
*/
|
private boolean isMacdNegative(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.isEmpty()) {
|
return false;
|
}
|
return macdData.get(macdData.size() - 1).getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
|
}
|
|
/**
|
* 波动率过滤检查
|
*
|
* @param volatility 当前波动率
|
* @return 波动率是否在0.5%~5%范围内
|
*/
|
private boolean isVolatilityInRange(BigDecimal volatility) {
|
BigDecimal minVolatility = new BigDecimal("0.1"); // 降低最小波动率阈值
|
BigDecimal maxVolatility = new BigDecimal("5.0");
|
|
return volatility.compareTo(minVolatility) >= 0 &&
|
volatility.compareTo(maxVolatility) <= 0;
|
}
|
|
}
|
