Gate Api 模块 — 网格交易系统

文件列表

文件	类型	说明
GateWebSocketClientManager	`@Component`	Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期
GateConfig	配置	Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换
GateKlineWebSocketClient	WS 连接管理	连接/心跳/重连/消息路由
GateGridTradeService	策略核心	网格队列 + 条件开仓单 + 订单订阅止盈 + 反向条件单
GateTradeExecutor	异步执行器	独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调

wsHandler 子包

文件	类型	说明
`wsHandler/GateChannelHandler.java`	接口	subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName
`wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java`	抽象类	私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求
`wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java`	公开频道	K 线解析 → `onKline()`
`wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java`	私有频道	仓位推送 → `onPositionUpdate()`，日志输出全部 20 个推送字段
`wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java`	私有频道	平仓推送 → `onPositionClose()`
`wsHandler/handler/OrdersChannelHandler.java`	私有频道	订单推送 → `onOrderUpdate()`（订单订阅止盈匹配）

架构总览

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    GateWebSocketClientManager                    │
│                      (Spring @Component)                         │
│                                                                  │
│  GateConfig.builder()  →  GateGridTradeService  +  WS Client     │
│     │                         │                      │           │
│     │ REST BasePath           │ GateTradeExecutor    │ WS URL    │
│     ▼                         ▼                      ▼           │
│  Gate API (REST)        独立线程池 (async)     Gate WebSocket     │
│                      onSuccess/onFailure双回调  ┌──────────────┐  │
│                                               │Candlestick H  │  │
│                                               │Positions H    │  │
│                                               │PosCloses H    │  │
│                                               │Orders H       │  │
│                                               └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

WebSocket 频道

频道	类型	作用
`futures.candlesticks`	公开	K 线推送 → `onKline()` 驱动网格触发
`futures.positions`	私有	仓位推送 → `onPositionUpdate()` 记录入场价/持仓量、处理反向单
`futures.position_closes`	私有	平仓推送 → `onPositionClose()` 累加已实现盈亏
`futures.orders`	私有	订单推送 → `onOrderUpdate()` 订阅条件单成交，匹配止盈价

数据流

WebSocket → GateKlineWebSocketClient.handleMessage → 路由 dispatch
│
├─ futures.pong → cancelPongTimeout
├─ subscribe / unsubscribe / error → log
│
├─ futures.candlesticks (公开)
│   └─ CandlestickChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onKline(closePrice, timestamp)
│           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
│           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
│           └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
│               closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│           ├─ 有仓位: 基底首次成交记录入场价 → tryGenerateQueues
│           ├─ 仓位净减少（size < positionSize）→ 检查反向条件单条件 →
│           │   满足则开反向市价单（止盈价 = entryPrice ± step），orderId+止盈价存入 Map
│           ├─ 仓位不变或增加 → 仅更新 positionSize
│           └─ 无仓位(size=0): 清空活跃标记和持仓量
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionClosesChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
│           └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
├─ futures.orders (私有, HMAC-SHA512) ← 订单订阅止盈核心
│   └─ OrdersChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onOrderUpdate(orderId, status, finishAs)
│           └─ 条件单成交（status=finished, finish_as=filled）→
│               从 Map 中 remove(orderId) 取出止盈价 →
│               executor.placeTakeProfit(止盈价, ...)
│
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/openShort → 市价 IOC 开仓（基底双开 + 反向开仓）
        ├─ placeConditionalEntryOrder → 条件开仓单（网格触发，服务端监控价格触发后市价 IOC）
        ├─ cancelConditionalOrder → 取消指定条件单
        ├─ placeTakeProfit → 止盈条件单（plan-close-*-position）
        ├─ cancelAllPriceTriggeredOrders → 清除所有条件单（停止时）
        ├─ placeGridLimitOrder → 【遗留】限价 GTC 单（当前策略未使用）
        └─ cancelOrder → 【遗留】取消限价单（当前策略未使用）

策略状态机

WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
     │                        │                         │
     │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过挂单，队列照常更新
     │                        │                 ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→本队补充→挂新条件单
     │                        │                 │   （止盈价随 orderId 存入 Map）
     │                        │                 ├─ 订单推送(futures.orders) → 订阅匹配止盈价 →
     │                        │                 │   挂止盈条件单（plan-close-*-position）
     │                        │                 └─ 仓位推送(净减少) → 反向市价单
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘

状态	含义
`WAITING_KLINE`	等待首次K线价格
`OPENING`	正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor）
`ACTIVE`	网格队列激活，K线触发网格 → 挂条件单 → 订单订阅匹配止盈
`STOPPED`	停止（盈利达标 / 亏损超限）

策略核心：网格队列 + 条件单 + 订单订阅止盈

概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当 K 线穿破队列元素，匹配后更新队列并挂新条件单。条件单成交后通过 futures.orders 推送匹配止盈价并挂止盈条件单。

核心数据结构

字段	类型	说明
shortPriceQueue	`List<BigDecimal>` 同步列表	空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize
longPriceQueue	`List<BigDecimal>` 同步列表	多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize
currentLongOrderIds	`Map<String, BigDecimal>` 同步 LinkedHashMap	多仓条件单映射：orderId → 止盈价，超 5 个时截断保留最新
currentShortOrderIds	`Map<String, BigDecimal>` 同步 LinkedHashMap	空仓条件单映射：orderId → 止盈价，超 5 个时截断保留最新
shortBaseEntryPrice	`BigDecimal`	基底空头入场价（仅记录，用于队列生成基准）
longBaseEntryPrice	`BigDecimal`	基底多头入场价（仅记录，当前未被业务逻辑消费）
shortEntryPrice	`BigDecimal`	当前空仓加权均价（推送实时更新）
longEntryPrice	`BigDecimal`	当前多仓加权均价（推送实时更新）
shortPositionSize	`BigDecimal`	当前空仓持仓量（绝对值）
longPositionSize	`BigDecimal`	当前多仓持仓量
cumulativePnl	`BigDecimal`	累计已实现盈亏（平仓推送驱动）
unrealizedPnl	`BigDecimal`	未实现盈亏（每根K线更新）
initialPrincipal	`BigDecimal`	初始本金（启动时账户总资产）

条件单设计

为什么用条件单而不是限价单？

限价单 price=X, tif=GTC 在价格位于挂单价有利侧时**会立即成交**。改用 Gate API FuturesPriceTriggeredOrder（价格触发条件单），由服务端监控价格，**只有当前价格抵达触发价时才执行**，避免提前成交。

条件单结构：
FuturesPriceTriggeredOrder ├─ trigger: { price=触发价, rule=NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤), expiration=0(永久有效) } ├─ initial: { contract, size(正=开多/负=开空), price="0", tif=IOC, reduce_only=false } └─ order_type: strategy_type=NUMBER_0(价格触发), price_type=NUMBER_0(最新价)

订单订阅止盈机制（核心）

这是当前版本的止盈流程，替代了旧版的止盈队列消费模式。

挂条件开仓单时 → onSuccess 回调 → currentXxxOrderIds.put(orderId, 止盈价)
                                               ↓
条件单成交 → futures.orders 推送 → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
                                               ↓
                  currentXxxOrderIds.remove(orderId) 取出止盈价
                                               ↓
                  executor.placeTakeProfit(止盈价, 方向参数)

止盈价计算：
- 网格触发（processShortGrid/processLongGrid）：newFirst ± step
- 初始条件单（tryGenerateQueues）：queue[0] ± step
- 反向市价单（onPositionUpdate）：entryPrice ± step

Map 截断机制

currentLongOrderIds / currentShortOrderIds 为 LinkedHashMap（保持插入顺序）。在 onPositionUpdate 中，当 Map size > 5 时，从头部（最旧条目）开始删除，只保留最新 5 条。防止条件单挂单失败导致 Map 无限膨胀。

基底开仓

K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空，IOC）
  → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
  → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue()
    + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE

初始条件开仓单

队列生成后立即用队列首元素挂两个价格触发条件单：

方向	触发价	rule	size	止盈价（存入Map）
多仓条件单	longPriceQueue[0]	NUMBER_1 (≥触发价)	+quantity	触发价 + step
空仓条件单	shortPriceQueue[0]	NUMBER_2 (≤触发价)	-quantity	触发价 − step

网格队列生成

以空头基底入场价 shortBaseEntryPrice 为唯一基准，计算绝对步长 step = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数）。

两个队列均从 shortBaseEntryPrice 出发，按 step 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认 50）：

队列	计算方式	排序
空仓队列 shortPriceQueue	首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step	降序（大→小）
多仓队列 longPriceQueue	首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step	升序（小→大）

K线触发网格

K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首）
│   ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
│   ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
│   ├─ 空仓队列: 不再更新（队列转移逻辑已移除）
│   ├─ 保证金检查:
│   │   ├─ 安全 → 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], 止盈=新 long[0]+step, orderId→Map）
│   │   │       → 空仓守卫: newShortFirst = newLongFirst − step×2,
│   │   │         若 > shortEntryPrice → 挂新空仓条件单（止盈=新short[0]−step, orderId→Map）
│   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列照常更新）
│   └─ 条件单成交后由 futures.orders 推送 → onOrderUpdate 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
│
└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首）
    ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
    ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
    ├─ 多仓队列: 不再更新（队列转移逻辑已移除）
    ├─ 保证金检查:
    │   ├─ 安全 → 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], 止盈=新short[0]−step, orderId→Map）
    │   │       → 多仓守卫: newLongFirst = newShortFirst + step×2,
    │   │         若 < longEntryPrice → 挂新多仓条件单（止盈=新long[0]+step, orderId→Map）
    │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列照常更新）
    └─ 条件单成交后由 futures.orders 推送 → onOrderUpdate 匹配止盈价 → 挂止盈条件单

closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线

关键变更：不再有"队列转移"（对方队列不再更新）、不再有"取消旧条件单"（旧单由 Map 自动覆盖或服务端自动取消）、不再有"止盈队列"（改为订单订阅匹配）。
反向条件单不再在 process*Grid 中处理，改为在 onPositionUpdate 仓位净减少时触发。

队列更新示意

ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:

初始状态:
  空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]  (降序)
  多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序)
  初始条件单: 多仓触发价=2277.9(止盈=2285.8→currentLongOrderIds),
              空仓触发价=2262.1(止盈=2254.2→currentShortOrderIds)

价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
  匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）

  多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
    补充: 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
    → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]

  空仓队列: 不变（队列转移已移除）→ [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]

  挂新多仓条件单(触发价=2293.7, 止盈=2301.6→currentLongOrderIds)
  空仓守卫: newShortFirst=2293.7−15.8=2277.9 > 2262.1? → 满足，
    挂新空仓条件单(触发价=2277.9, 止盈=2270.0→currentShortOrderIds)

条件单 2293.7 成交 → futures.orders 推送:
  → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
  → currentLongOrderIds.remove(orderId) = 2301.6
  → placeTakeProfit(2301.6, NUMBER_1, plan-close-long-position, -1)

仓位更新逻辑（onPositionUpdate）

仓位推送:
├─ size ≠ 0:
│   ├─ 基底首次成交 → 记录 baseEntryPrice → tryGenerateQueues
│   ├─ 仓位净减少（size.abs() < positionSize）:
│   │   ├─ DUAL_LONG 仓位减少且有反向条件单（newShortFirst > shortEntryPrice
│   │   │   且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3）:
│   │   │   → 市价开空（止盈=longEntryPrice−step→currentShortOrderIds）
│   │   │   → 累加 positionSize 标记（最多3次）
│   │   └─ DUAL_SHORT 仓位减少且有反向条件单（newLongFirst > shortEntryPrice
│   │       且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3）:
│   │       → 市价开多（止盈=shortEntryPrice+step→currentLongOrderIds）
│   │       → 累加 positionSize 标记（最多3次）
│   └─ 仓位不变或增加 → 仅更新 positionSize
└─ size = 0:
    └─ 清空活跃标记，重置持仓量为0

每次更新后: 截断 currentLongOrderIds / currentShortOrderIds 到最多 5 个元素

策略时序

阶段 1：启动与初始化

Spring @PostConstruct
  → GateConfig.builder()...build()
  → GateGridTradeService(config)
    → init():
      1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
      2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
      3. 清除旧止盈止损条件单
      4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
         - 单向持仓: size=相反数平仓
         - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
      5. 设杠杆
  → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
    → addChannelHandler x4 → init() → connect()
      → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
  → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE

阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂条件单

K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
  → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
      → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
  → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
      → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE

阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 订单订阅止盈

每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）

processShortGrid / processLongGrid:
  → 匹配 → 本队补充 → 保证金检查
  → 挂新条件单（止盈价随 orderId 存入 Map）
  → 对方守卫：满足条件时挂对方方向新条件单

条件单被触发成交后 → futures.orders 推送:
  → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
  → Map.remove(orderId) 取出止盈价
  → executor.placeTakeProfit(止盈价, 方向参数, plan-close-*-position)

仓位净减少时 → onPositionUpdate:
  → 满足反向条件 → 开反向市价单（止盈价 = entryPrice ± step，orderId+止盈价存入 Map）

阶段 4：停止

平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED

GateConfig

角色: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。

核心方法:
- getRestBasePath(): isProduction ? 生产网 : 测试网
- getWsUrl(): 同上

配置项（含默认值）:

参数	默认值	说明
contract	BTC_USDT	合约
leverage	10	倍数
marginMode	cross	全仓
positionMode	dual	双向持仓
gridRate	0.0035	网格间距比率 0.35%
step	运行时计算	网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数）
overallTp	0.5 USDT	整体止盈
maxLoss	7.5 USDT	最大亏损
quantity	1	下单张数
gridQueueSize	50	网格价格队列容量
marginRatioLimit	0.2	保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓
contractMultiplier	0.001	合约乘数（单张合约代表的基础资产数量）
unrealizedPnlPriceMode	LAST_PRICE	未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE

GateTradeExecutor

角色: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。

线程模型:
- ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收

回调设计:
- openLong/openShort/placeTakeProfit/placeConditionalEntryOrder 接受 onSuccess 和 onFailure 两个 Consumer<String>
- REST 调用成功 → 执行 onSuccess（标记基底已开、记录 orderId+止盈价到 Map 等）
- REST 调用失败 → 执行 onFailure（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）

核心方法

方法	说明
`openLong(qty, onSuccess, onFailure)`	异步 IOC 市价开多，双回调
`openShort(qty, onSuccess, onFailure)`	异步 IOC 市价开空，双回调
`placeConditionalEntryOrder(triggerPrice, rule, size, onSuccess, onFailure)`	异步条件开仓单。triggerPrice=监控价，rule 决定触发方向，size 正=开多/负=开空。触发后 price="0" + IOC 市价成交
`cancelConditionalOrder(orderId)`	异步取消指定条件单（orderId 为 null 时跳过）
`placeTakeProfit(trigger, rule, orderType, size)`	异步止盈条件单（plan-close-*-position）。triggerPrice=止盈触发价，触发后 price="0" + IOC 市价平仓，reduce_only=true
`cancelAllPriceTriggeredOrders()`	清除所有条件单
`shutdown()`	等待10秒，超时强制关闭

遗留方法（当前策略未使用）

方法	说明
`placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)`	旧版限价 GTC 单，已被条件单替代
`cancelOrder(orderId)`	旧版取消限价单，已被 cancelConditionalOrder 替代

条件单 order_type 说明

order_type	用途	size 语义
`plan-close-long-position`	部分/全部平多仓	size<0 表示平多仓张数
`plan-close-short-position`	部分/全部平空仓	size>0 表示平空仓张数

为何不用 close-*-position：close-long-position 和 close-short-position 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 auto_size。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 plan-close-*-position。

条件单构建 (buildTriggeredOrder)

FuturesPriceTriggeredOrder 结构：

组件	字段	开仓单值	止盈单值
trigger	price	触发价	止盈价
trigger	rule	NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤)	同左
trigger	strategy_type	0 (价格触发)	0 (价格触发)
trigger	price_type	0 (最新价)	0 (最新价)
trigger	expiration	0 (永久有效)	0 (永久有效)
initial	contract	合约名	合约名
initial	size	+qty(开多)/-qty(开空)	-qty(平多)/+qty(平空)
initial	price	"0" (市价)	"0" (市价)
initial	tif	IOC	IOC
initial	reduce_only	false	true
order_type	—	不设置	plan-close-long-position 或 plan-close-short-position

GateGridTradeService

角色: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。

状态: StrategyState enum: WAITING_KLINE / OPENING / ACTIVE / STOPPED

关键常量:
java // 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓 private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position"; private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";

回调方法:

方法	触发源	逻辑
`onKline(closePrice, timestamp)`	CandlestickChannelHandler	更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开 → ACTIVE 时方向区分，一个K线只触发一个方向
`onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`	PositionsChannelHandler	基底首次成交记录入场价 + tryGenerateQueues → 仓位净减少时触反向市价单 → Map截断(>5)
`onPositionClose(contract, side, pnl)`	PositionClosesChannelHandler	累加已实现盈亏 → 检查停止条件
`onOrderUpdate(orderId, status, finishAs)`	OrdersChannelHandler	条件单成交(finished+filled) → Map.remove 取止盈价 → placeTakeProfit

processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑:

步骤	processShortGrid（空仓触发）	processLongGrid（多仓触发）
匹配	收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素	收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素
本队补充	尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次	尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次
对方队列	不再更新（队列转移已移除）	不再更新（队列转移已移除）
保证金检查	marginRatio ≥ 20% 则跳过挂单	同左
挂新条件单	空仓条件单（止盈价=新short[0]−step→currentShortOrderIds）	多仓条件单（止盈价=新long[0]+step→currentLongOrderIds）
对方守卫	newLongFirst + step×2 < longEntryPrice → 挂多仓条件单	newShortFirst − step×2 > shortEntryPrice → 挂空仓条件单

未实现盈亏计算 (updateUnrealizedPnl()):

正向合约公式（含合约乘数）：

方向	公式
多仓	持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价)
空仓	持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格)

计价价格由 unrealizedPnlPriceMode 决定：
- LAST_PRICE：使用最新成交价（lastKlinePrice，每根 K 线更新）
- MARK_PRICE：使用标记价格（通过 setMarkPrice() 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）

保证金安全阀 (isMarginSafe()):
- 实时查询 positionInitialMargin / initialPrincipal
- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）

REST API 调用:

操作	API	方法	说明
获取用户ID	`GET /account/detail`	`AccountApi.getAccountDetail()`
切持仓模式	`POST /futures/usdt/set_position_mode`	`FuturesApi.setPositionMode()`
查仓位	`GET /futures/usdt/positions`	`FuturesApi.listPositions()`	遍历所有仓位，按合约过滤
市价平仓	`POST /futures/usdt/orders`	`FuturesApi.createFuturesOrder()`	reduce_only, IOC
设杠杆	`POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage`	`FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()`	双向模式专用
查账户	`GET /futures/usdt/accounts`	`FuturesApi.listFuturesAccounts()`	获取初始本金
查市价	`GET /futures/usdt/order_book`	`FuturesApi.listFuturesOrderBook()`	获取合约实时市价（用于市价单 price="0" 的参照）

GateChannelHandler 接口体系

GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler
        ├── PositionClosesChannelHandler
        └── OrdersChannelHandler

subscribe: 发送订阅请求。私有 Handler 自动附加 auth 字段
unsubscribe: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
handleMessage: 解析推送数据并回调 GateGridTradeService，返回 true 表示已处理
消息路由: update/all 事件 → 遍历 channelHandlers → handler 内部二次匹配 channel 名 → 匹配成功回调并停止遍历

PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）

字段	类型	描述
contract	String	合约名称
mode	String	持仓模式：dual_long / dual_short
size	String/Integer	合约张数（正=多头，负=空头）
entry_price	Float	开仓均价
cross_leverage_limit	Float	全仓模式下的杠杆倍数上限
history_pnl	Float	已平仓的仓位总盈亏
history_point	Float	已平仓的点卡总盈亏
last_close_pnl	Float	最近一次平仓的盈亏
leverage	Integer	杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓）
leverage_max	Integer	当前风险限额下允许的最大杠杆倍数
liq_price	Float	爆仓价格
maintenance_rate	Float	当前风险限额下维持保证金比例
margin	Float	保证金
realised_pnl	Float	已实现盈亏
realised_point	Float	点卡已实现盈亏
risk_limit	Integer	风险限额
time	Integer	更新 unix 时间戳（秒）
time_ms	Integer	更新 unix 时间戳（毫秒）
user	String	用户 ID
update_id	Integer	消息序列号，每次推送 order 后自增1

以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。