package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
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import com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.*;
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import java.math.BigDecimal;
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import java.util.List;
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/**
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* MACD+MA复合交易策略实现类
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* 【策略核心思想】
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* 结合移动平均线(MA)的趋势判断能力和MACD指标的动量分析能力，构建一个兼顾趋势跟踪和入场时机的复合交易策略。
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*
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* 【策略主要特点】
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* 1. **趋势导向**：以长期MA(100日)作为ETH市场趋势的主要判断依据
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* 2. **精确入场**：利用MACD指标的动量变化和短期MA(30日)的支撑/阻力作用确定最佳入场点
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* 3. **风险控制**：通过RSI和波动率指标过滤掉风险较高的交易信号，并设置明确的止损止盈
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* 4. **分层离场**：结合技术指标、移动平均线和风险控制构建多重离场机制
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* 5. **动态调整**：MACD周期根据市场波动率自动调整，适应ETH高波动特性
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*
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* 【核心交易逻辑】
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* 1. **趋势判断**：当前价格高于长期MA(100日)判定为牛市，低于则为熊市
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* 2. **入场条件**：
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* - 牛市：MACD多头信号(DIF>DEA) 且 价格>短期MA(30日) 且 MACD柱状图>0 且 RSI在合理区间
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* - 熊市：MACD空头信号(DIF<DEA) 且 价格<短期MA(30日) 且 MACD柱状图<0 且 RSI在合理区间
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* 3. **离场条件**：
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* - 牛市多头持仓：MACD空头信号(DIF<DEA) 或 价格跌破短期MA 或 触及止损/止盈
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* - 熊市空头持仓：MACD多头信号(DIF>DEA) 或 价格突破短期MA 或 触及止损/止盈
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* 4. **过滤条件**：
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* - 高风险过滤：RSI>65时不追多，RSI<35时不追空
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* - 低波动过滤：波动率<0.5%或>5%时不进行交易
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*
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* 【适用场景】
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* 专为ETH合约设计，适用于ETH高波动、24/7交易的市场环境，适合中短线趋势交易。
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*
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* 【风险提示】
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* 1. 策略需要至少200个价格数据点才能有效运行
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* 2. 在极端市场条件下(如黑天鹅事件)可能会产生较大亏损
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* 3. 建议结合其他风险控制手段(如止损设置)使用
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*/
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public class MacdMaStrategy {
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/**
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* 策略使用的技术指标实例（适配ETH合约特点）
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*/
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// MACD指标：用于判断价格动量和趋势变化
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private final MACD macd = new MACD();
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// 30日移动平均线：ETH波动较大，使用更短的周期捕捉趋势变化
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private final MovingAverage ma30 = new MovingAverage(30);
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// 100日移动平均线：ETH作为高波动资产，长期趋势判断使用更短周期
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private final MovingAverage ma100 = new MovingAverage(100);
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// RSI指标(10周期)：ETH波动快，使用更短周期提高响应速度
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private final RSI rsi = new RSI(10);
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// 波动率指标(15周期)：ETH波动频繁，使用更短周期捕捉市场变化
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private final Volatility volatility = new Volatility(15);
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/**
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* 策略配置参数（适配ETH合约特点）
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*/
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// 止损比例（ETH波动较大，设置2.5%）
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private final BigDecimal stopLossRatio = new BigDecimal("0.025");
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// 止盈比例（ETH趋势明显，设置6%）
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private final BigDecimal takeProfitRatio = new BigDecimal("0.06");
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// 账户初始余额（USD）
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private BigDecimal accountBalance = new BigDecimal("10000");
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// 每次交易风险比例（ETH合约风险较高，设置0.8%）
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private final BigDecimal riskPerTrade = new BigDecimal("0.008");
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// 杠杆倍数（ETH合约建议使用3-5倍，这里使用4倍）
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private final int leverage = 4;
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/**
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* 策略运行状态变量
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*/
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// 当前持仓状态：空仓/多头/空头
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private PositionStatus position = PositionStatus.FLAT;
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// 最新价格：用于策略判断
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private BigDecimal lastPrice;
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// 当前市场趋势：牛市/熊市
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private TrendDirection trend;
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// 持仓均价：用于计算盈亏和止损止盈
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private BigDecimal entryPrice;
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// 止损价格：根据止损比例计算
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private BigDecimal stopLossPrice;
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// 止盈价格：根据止盈比例计算
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private BigDecimal takeProfitPrice;
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// 当前持仓数量（ETH）
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private BigDecimal positionSize = BigDecimal.ZERO;
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// 已用保证金（USD）
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private BigDecimal usedMargin = BigDecimal.ZERO;
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/**
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* 策略执行的主入口方法
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*
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* @param prices 历史价格数据列表
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* @throws IllegalArgumentException 如果价格数据不足200个
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*/
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public void execute(List<BigDecimal> prices) {
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// 验证输入数据完整性：策略需要至少200个价格数据点
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if (prices.size() < 200) {
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throw new IllegalArgumentException("至少需要200个价格数据点才能运行该策略");
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}
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// 第一步：更新所有技术指标
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updateIndicators(prices);
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// 第二步：确定当前市场趋势
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determineTrend(prices);
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// 第三步：检查是否需要跳过当前交易
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if (shouldSkipTrade()) {
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return;
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}
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// 第四步：根据持仓状态执行相应的交易逻辑
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if (position == PositionStatus.FLAT) {
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// 空仓状态下检查入场信号
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checkEntrySignal();
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} else {
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// 持仓状态下检查离场信号
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checkExitSignal();
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}
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}
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/**
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* 更新所有技术指标的计算结果
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*
|
* @param prices 历史价格数据列表
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*/
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private void updateIndicators(List<BigDecimal> prices) {
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// 先计算波动率指标，因为MACD需要用它来动态调整周期
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volatility.calculate(prices);
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// 计算MACD指标并传入波动率参数，实现动态周期调整
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macd.calculate(prices, volatility.getValue());
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// 计算移动平均线指标
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ma30.calculate(prices); // 计算30日移动平均线
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ma100.calculate(prices); // 计算100日移动平均线
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// 计算RSI指标
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rsi.calculate(prices);
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// 更新最新价格
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lastPrice = prices.get(prices.size()-1);
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}
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/**
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* 确定当前市场趋势（牛市/熊市）
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*
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* @param prices 历史价格数据列表
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*/
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private void determineTrend(List<BigDecimal> prices) {
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BigDecimal currentMa100 = ma100.getMa(); // 获取当前100日移动平均线
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// 根据最新价格与100日MA的关系判断趋势：价格高于100日MA为牛市，否则为熊市
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trend = lastPrice.compareTo(currentMa100) > 0 ?
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TrendDirection.BULLISH : TrendDirection.BEARISH;
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}
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/**
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* 检查是否需要跳过当前交易
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*
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* @return true表示需要跳过交易，false表示可以进行交易
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*/
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private boolean shouldSkipTrade() {
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// 波动率过滤：当波动率小于1%时，市场活跃度不足，跳过交易
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if (volatility.getValue().compareTo(new BigDecimal("0.01")) < 0) {
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return true;
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}
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// RSI极端值过滤：
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// 1. 牛市中RSI>65表示超买，避免追高
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// 2. 熊市中RSI<35表示超卖，避免追空
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if (trend == TrendDirection.BULLISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(65)) > 0) {
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return true;
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}
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if (trend == TrendDirection.BEARISH && rsi.getRsi().compareTo(new BigDecimal(35)) < 0) {
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return true;
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}
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return false;
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}
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/**
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* 检查是否满足入场信号条件
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*/
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private void checkEntrySignal() {
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BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
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// 获取MACD的最新值用于判断动量方向
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BigDecimal currentDif = macd.getDif();
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BigDecimal currentDea = macd.getDea();
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BigDecimal macdBar = macd.getMacdBar(); // 获取MACD柱状图值
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// 获取RSI的最新值
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BigDecimal currentRsi = rsi.getRsi();
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// 获取波动率的最新值
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BigDecimal currentVolatility = volatility.getValue();
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// 根据市场趋势判断入场条件
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if (trend == TrendDirection.BULLISH) {
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// 牛市入场条件增强：
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// 1. MACD多头信号(DIF>DEA)
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// 2. MACD柱状图为正（确认多头力量）
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// 3. 价格在30日MA之上且有一定偏离（避免假突破）
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// 4. RSI处于合理区间(40-65)，避免在超买区域入场
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// 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
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boolean macdBull = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
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boolean macdBarPositive = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
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BigDecimal priceMaDiff = lastPrice.subtract(currentMa30);
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boolean priceAboveMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
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boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(40)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(65)) < 0;
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boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
|
currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
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if (macdBull && macdBarPositive && priceAboveMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
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enterLong();
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}
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} else {
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// 熊市入场条件增强：
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// 1. MACD空头信号(DIF<DEA)
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// 2. MACD柱状图为负（确认空头力量）
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// 3. 价格在30日MA之下且有一定偏离（避免假突破）
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// 4. RSI处于合理区间(35-60)，避免在超卖区域入场
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// 5. 波动率适中(>0.5%且<5%)，避免极端波动环境
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boolean macdBear = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
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boolean macdBarNegative = macdBar.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
|
BigDecimal priceMaDiff = currentMa30.subtract(lastPrice);
|
boolean priceBelowMAWithStrength = priceMaDiff.compareTo(currentMa30.multiply(new BigDecimal("0.005"))) > 0;
|
boolean rsiInRange = currentRsi.compareTo(new BigDecimal(35)) > 0 && currentRsi.compareTo(new BigDecimal(60)) < 0;
|
boolean volatilityModerate = currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.005")) > 0 &&
|
currentVolatility.compareTo(new BigDecimal("0.05")) < 0;
|
|
if (macdBear && macdBarNegative && priceBelowMAWithStrength && rsiInRange && volatilityModerate) {
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enterShort();
|
}
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}
|
}
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/**
|
* 检查是否满足离场信号条件
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*/
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private void checkExitSignal() {
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BigDecimal currentMa30 = ma30.getMa(); // 获取当前30日移动平均线
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|
// 获取MACD的最新值用于判断动量变化
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BigDecimal currentDif = macd.getDif();
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BigDecimal currentDea = macd.getDea();
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if (position == PositionStatus.LONG) {
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// 多头持仓离场条件：
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// 1. MACD转为空头信号(DIF<DEA)
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// 2. 价格跌破30日MA
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// 3. 价格触及止损价格
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// 4. 价格触及止盈价格
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boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) < 0;
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boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) < 0;
|
boolean stopLossExit = lastPrice.compareTo(stopLossPrice) <= 0;
|
boolean takeProfitExit = lastPrice.compareTo(takeProfitPrice) >= 0;
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|
if (macdExit || priceExit || stopLossExit || takeProfitExit) {
|
if (stopLossExit) {
|
System.out.println("触发止损 - ");
|
} else if (takeProfitExit) {
|
System.out.println("触发止盈 - ");
|
}
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exitPosition();
|
}
|
} else {
|
// 空头持仓离场条件：
|
// 1. MACD转为多头信号(DIF>DEA)
|
// 2. 价格突破30日MA
|
// 3. 价格触及止损价格
|
// 4. 价格触及止盈价格
|
boolean macdExit = currentDif.compareTo(currentDea) > 0;
|
boolean priceExit = lastPrice.compareTo(currentMa30) > 0;
|
boolean stopLossExit = lastPrice.compareTo(stopLossPrice) >= 0;
|
boolean takeProfitExit = lastPrice.compareTo(takeProfitPrice) <= 0;
|
|
if (macdExit || priceExit || stopLossExit || takeProfitExit) {
|
if (stopLossExit) {
|
System.out.println("触发止损 - ");
|
} else if (takeProfitExit) {
|
System.out.println("触发止盈 - ");
|
}
|
exitPosition();
|
}
|
}
|
}
|
|
/**
|
* 计算基于风险的仓位大小
|
*
|
* @return 计算得到的仓位大小（ETH数量）
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*/
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private BigDecimal calculatePositionSize() {
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// 计算每次交易可承受的最大风险金额
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BigDecimal maxRiskAmount = accountBalance.multiply(riskPerTrade);
|
// 计算单合约风险金额（价格波动 * 数量）
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BigDecimal priceRisk = entryPrice.subtract(stopLossPrice).abs();
|
// 计算基础仓位大小（不考虑杠杆）
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BigDecimal basePositionSize = maxRiskAmount.divide(priceRisk, 6, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
|
// 应用杠杆计算实际仓位大小
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BigDecimal leveragedPositionSize = basePositionSize.multiply(new BigDecimal(leverage))
|
.setScale(4, BigDecimal.ROUND_DOWN);
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return leveragedPositionSize;
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}
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/**
|
* 执行开多仓操作
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*/
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private void enterLong() {
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position = PositionStatus.LONG; // 更新持仓状态为多头
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entryPrice = lastPrice; // 记录入场价格
|
// 多头止损价格 = 入场价格 * (1 - 止损比例)
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stopLossPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(stopLossRatio))
|
.setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
|
// 多头止盈价格 = 入场价格 * (1 + 止盈比例)
|
takeProfitPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(takeProfitRatio))
|
.setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
|
|
// 计算仓位大小
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positionSize = calculatePositionSize();
|
// 计算已用保证金（不考虑手续费）
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usedMargin = positionSize.multiply(entryPrice).divide(new BigDecimal(leverage), 2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
|
|
// 实际交易中，这里会执行买入操作
|
System.out.println("开多仓 @ " + lastPrice + ", 止损价格: " + stopLossPrice + ", 止盈价格: " + takeProfitPrice);
|
System.out.println("仓位大小: " + positionSize + " ETH, 已用保证金: " + usedMargin + " USD, 账户余额: " + accountBalance + " USD");
|
}
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|
/**
|
* 执行开空仓操作
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*/
|
private void enterShort() {
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position = PositionStatus.SHORT; // 更新持仓状态为空头
|
entryPrice = lastPrice; // 记录入场价格
|
// 空头止损价格 = 入场价格 * (1 + 止损比例)
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stopLossPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(stopLossRatio))
|
.setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
|
// 空头止盈价格 = 入场价格 * (1 - 止盈比例)
|
takeProfitPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(takeProfitRatio))
|
.setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
|
|
// 计算仓位大小
|
positionSize = calculatePositionSize();
|
// 计算已用保证金（不考虑手续费）
|
usedMargin = positionSize.multiply(entryPrice).divide(new BigDecimal(leverage), 2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
|
|
// 实际交易中，这里会执行卖出操作
|
System.out.println("开空仓 @ " + lastPrice + ", 止损价格: " + stopLossPrice + ", 止盈价格: " + takeProfitPrice);
|
System.out.println("仓位大小: " + positionSize + " ETH, 已用保证金: " + usedMargin + " USD, 账户余额: " + accountBalance + " USD");
|
}
|
|
/**
|
* 执行平仓操作
|
*/
|
private void exitPosition() {
|
// 计算交易盈亏
|
BigDecimal profitLoss;
|
if (position == PositionStatus.LONG) {
|
// 多头盈亏 = (平仓价格 - 入场价格) * 持仓数量
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profitLoss = lastPrice.subtract(entryPrice).multiply(positionSize);
|
} else {
|
// 空头盈亏 = (入场价格 - 平仓价格) * 持仓数量
|
profitLoss = entryPrice.subtract(lastPrice).multiply(positionSize);
|
}
|
|
// 更新账户余额
|
accountBalance = accountBalance.add(profitLoss).setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
|
|
// 实际交易中，这里会执行平仓操作
|
System.out.println("平仓 @ " + lastPrice + ", 盈亏: " + profitLoss.setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP) + " USD");
|
System.out.println("最新账户余额: " + accountBalance + " USD");
|
|
// 重置持仓状态
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position = PositionStatus.FLAT;
|
positionSize = BigDecimal.ZERO;
|
usedMargin = BigDecimal.ZERO;
|
}
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|
// 枚举定义
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enum PositionStatus { FLAT, LONG, SHORT }
|
enum TrendDirection { BULLISH, BEARISH }
|
}
|
