/**
|
* MACD和MA组合交易策略实现类
|
* 基于15分钟K线数据生成交易信号并确定持仓方向
|
*
|
* 该策略综合考虑了EMA指标、MACD指标、价格突破信号和波动率因素，
|
* 形成了一套完整的开仓、平仓和持仓管理机制。
|
*/
|
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;
|
|
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
|
|
import java.math.BigDecimal;
|
import java.util.List;
|
|
/**
|
* MACD和MA组合交易策略实现
|
* <p>
|
* 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
|
* 为15分钟K线级别交易提供综合决策支持。
|
*/
|
@Slf4j
|
public class MacdMaStrategy {
|
|
/** 操作类型枚举 */
|
public enum OperationType {
|
/** 开仓 */
|
open,
|
/** 平仓 */
|
close
|
}
|
|
/** 持仓状态枚举 */
|
public enum PositionType {
|
/** 多头开仓 */
|
LONG_BUY,
|
/** 多头平仓 */
|
LONG_SELL,
|
/** 空头开仓 */
|
SHORT_SELL,
|
/** 空头平仓 */
|
SHORT_BUY,
|
/** 空仓 */
|
NONE
|
}
|
|
/** 交易指令类，封装side和posSide的组合 */
|
public static class TradingOrder {
|
private String side; // buy或sell
|
private String posSide; // long或short
|
|
public TradingOrder(String side, String posSide) {
|
this.side = side;
|
this.posSide = posSide;
|
}
|
|
public String getSide() {
|
return side;
|
}
|
|
public String getPosSide() {
|
return posSide;
|
}
|
|
@Override
|
public String toString() {
|
return String.format("TradingOrder{side='%s', posSide='%s'}", side, posSide);
|
}
|
}
|
|
// 策略参数
|
private int shortPeriod; // 短期EMA周期
|
private int longPeriod; // 长期EMA周期
|
private int signalPeriod; // MACD信号线周期
|
private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
|
private int trendPeriod = 200; // 趋势过滤EMA周期（200日）
|
private BigDecimal stopLossRatio; // 止损比例
|
private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例
|
|
/**
|
* 默认构造函数，使用标准MACD参数
|
* 短期周期=12, 长期周期=26, 信号线周期=9, 波动率周期=20
|
* 止损比例=1%, 止盈比例=2%
|
*/
|
public MacdMaStrategy() {
|
this(12, 26, 9, 20, new BigDecimal("0.01"), new BigDecimal("0.02"));
|
}
|
|
/**
|
* 自定义参数构造函数，使用默认趋势周期200
|
*
|
* @param shortPeriod 短期EMA周期
|
* @param longPeriod 长期EMA周期
|
* @param signalPeriod MACD信号线周期
|
* @param volatilityPeriod 波动率计算周期
|
* @param stopLossRatio 止损比例
|
* @param takeProfitRatio 止盈比例
|
*/
|
public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod,
|
BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
|
this(shortPeriod, longPeriod, signalPeriod, volatilityPeriod, 200, stopLossRatio, takeProfitRatio);
|
}
|
|
/**
|
* 自定义参数构造函数
|
*
|
* @param shortPeriod 短期EMA周期
|
* @param longPeriod 长期EMA周期
|
* @param signalPeriod MACD信号线周期
|
* @param volatilityPeriod 波动率计算周期
|
* @param trendPeriod 趋势过滤EMA周期（200日）
|
* @param stopLossRatio 止损比例
|
* @param takeProfitRatio 止盈比例
|
*/
|
public MacdMaStrategy(int shortPeriod, int longPeriod, int signalPeriod, int volatilityPeriod, int trendPeriod,
|
BigDecimal stopLossRatio, BigDecimal takeProfitRatio) {
|
this.shortPeriod = shortPeriod;
|
this.longPeriod = longPeriod;
|
this.signalPeriod = signalPeriod;
|
this.volatilityPeriod = volatilityPeriod;
|
this.trendPeriod = trendPeriod;
|
this.stopLossRatio = stopLossRatio;
|
this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;
|
}
|
|
// 主流程方法
|
|
/**
|
* 分析历史价格数据并生成交易指令
|
*
|
* @param historicalPrices 历史价格序列
|
* @param historical1DayPrices 日线历史价格序列
|
* @param operation 操作类型（open/close）
|
* @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
|
*/
|
public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices, List<BigDecimal> historical1DayPrices, String operation) {
|
PositionType signal = null;
|
|
if (OperationType.open.name().equals(operation)) {
|
signal = analyzeOpen(historicalPrices, historical1DayPrices);
|
} else if (OperationType.close.name().equals(operation)) {
|
signal = analyzeClose(historicalPrices, historical1DayPrices);
|
}
|
|
// 根据信号生成交易指令
|
return convertSignalToTradingOrder(signal);
|
}
|
|
/**
|
* 分析最新价格数据并生成开仓信号
|
*
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param close1DPrices 日线收盘价序列
|
* @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
|
*/
|
public PositionType analyzeOpen(List<BigDecimal> closePrices, List<BigDecimal> close1DPrices) {
|
// 数据检查：确保有足够的数据点进行计算（需要足够数据计算200日EMA）
|
if (closePrices == null || closePrices.size() < Math.max(34, trendPeriod) ||
|
close1DPrices == null || close1DPrices.size() < Math.max(34, trendPeriod)) {
|
return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
|
}
|
|
// 计算MACD指标
|
MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
|
closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
|
log.info("MACD计算结果：{}", macdResult.getMacdData().get(macdResult.getMacdData().size() - 1));
|
|
// 多头开仓条件检查
|
if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, close1DPrices)) {
|
log.info("多头开仓信号，价格：{}", closePrices.get(closePrices.size() - 1));
|
return PositionType.LONG_BUY;
|
}
|
|
// 空头开仓条件检查
|
if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, close1DPrices)) {
|
log.info("空头开仓信号，价格：{}", closePrices.get(closePrices.size() - 1));
|
return PositionType.SHORT_SELL;
|
}
|
|
// 无信号
|
return PositionType.NONE;
|
}
|
|
/**
|
* 分析最新价格数据并生成平仓信号
|
*
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param close1DPrices 日线收盘价序列
|
* @return 生成的交易信号（LONG_SELL、SHORT_BUY或NONE）
|
*/
|
public PositionType analyzeClose(List<BigDecimal> closePrices, List<BigDecimal> close1DPrices) {
|
// 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
|
if (closePrices == null || closePrices.size() < Math.max(34, trendPeriod) ||
|
close1DPrices == null || close1DPrices.size() < Math.max(34, trendPeriod)) {
|
return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
|
}
|
|
// 计算MACD指标
|
MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
|
closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
|
|
// 最新收盘价
|
BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);
|
|
if (isLongExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
|
log.info("多头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
|
return PositionType.LONG_SELL;
|
}
|
|
if (isShortExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
|
log.info("空头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
|
return PositionType.SHORT_BUY;
|
}
|
|
// 无信号
|
return PositionType.NONE;
|
}
|
|
// 信号转换方法
|
|
/**
|
* 将持仓信号转换为交易指令
|
*
|
* @param signal 持仓信号
|
* @return 交易指令，无信号则返回null
|
*/
|
private TradingOrder convertSignalToTradingOrder(PositionType signal) {
|
if (signal == null) {
|
return null;
|
}
|
|
switch (signal) {
|
case LONG_BUY:
|
// 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
|
return new TradingOrder("buy", "long");
|
case LONG_SELL:
|
// 平多：卖出平多（side 填写 sell； posSide 填写 long ）
|
return new TradingOrder("sell", "long");
|
case SHORT_SELL:
|
// 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
|
return new TradingOrder("sell", "short");
|
case SHORT_BUY:
|
// 平空：买入平空（side 填写 buy； posSide 填写 short ）
|
return new TradingOrder("buy", "short");
|
default:
|
// 无信号
|
return null;
|
}
|
}
|
|
// 开仓条件检查方法
|
|
/**
|
* 多头开仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param close1DPrices 日线收盘价序列
|
* @return 是否满足多头开仓条件
|
*/
|
private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, List<BigDecimal> close1DPrices) {
|
// 1. 计算200日EMA（趋势过滤）
|
List<BigDecimal> trendEma = EMACalculator.calculateEMA(close1DPrices, trendPeriod, true);
|
BigDecimal latestTrendEma = trendEma.get(trendEma.size() - 1);
|
BigDecimal latestPrice = closePrices.get(0);
|
log.info( "200日EMA：{},{}", latestTrendEma, latestPrice);
|
|
// 2. 价格必须位于200日EMA上方（多头趋势确认）
|
boolean isAboveTrend = latestPrice.compareTo(latestTrendEma) > 0;
|
|
// 3. MACD金叉检查
|
boolean isGoldenCross = isGoldenCross(macdResult);
|
|
// 4. MACD柱状线由负转正（动量转变）
|
boolean isMacdHistTurningPositive = isMacdHistTurningPositive(macdResult);
|
|
// 5. 底背离检查（增强多头信号可靠性）
|
boolean isBottomDivergence = MACDCalculator.isBottomDivergence(closePrices, macdResult);
|
|
log.info("多头信号检查, 价格位于200日EMA上方: {}, 金叉: {}, MACD柱状线由负转正: {}, 底背离: {}",
|
isAboveTrend, isGoldenCross, isMacdHistTurningPositive, isBottomDivergence);
|
|
// 多头开仓条件：趋势向上 + 金叉 + (柱状线转强或底背离)
|
return isAboveTrend && isGoldenCross && (isMacdHistTurningPositive || isBottomDivergence);
|
}
|
|
/**
|
* 空头开仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param closePrices 收盘价序列
|
* @param close1DPrices 日线收盘价序列
|
* @return 是否满足空头开仓条件
|
*/
|
private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, List<BigDecimal> close1DPrices) {
|
// 1. 计算200日EMA（趋势过滤）
|
List<BigDecimal> trendEma = EMACalculator.calculateEMA(close1DPrices, trendPeriod, true);
|
BigDecimal latestTrendEma = trendEma.get(trendEma.size() - 1);
|
BigDecimal latestPrice = closePrices.get(0);
|
|
log.info( "200日EMA：{},{}", latestTrendEma, latestPrice);
|
|
// 2. 价格必须位于200日EMA下方（空头趋势确认）
|
boolean isBelowTrend = latestPrice.compareTo(latestTrendEma) < 0;
|
|
// 3. MACD死叉检查
|
boolean isDeathCross = isDeathCross(macdResult);
|
|
// 4. MACD柱状线由正转负（动量转变）
|
boolean isMacdHistTurningNegative = isMacdHistTurningNegative(macdResult);
|
|
// 5. 顶背离检查（增强空头信号可靠性）
|
boolean isTopDivergence = MACDCalculator.isTopDivergence(closePrices, macdResult);
|
|
log.info("空头信号检查, 价格位于200日EMA下方: {}, 死叉: {}, MACD柱状线由正转负: {}, 顶背离: {}",
|
isBelowTrend, isDeathCross, isMacdHistTurningNegative, isTopDivergence);
|
|
// 空头开仓条件：趋势向下 + 死叉 + (柱状线转弱或顶背离)
|
return isBelowTrend && isDeathCross && (isMacdHistTurningNegative || isTopDivergence);
|
}
|
|
// 平仓条件检查方法
|
|
/**
|
* 多头平仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param currentPrice 当前价格
|
* @return 是否满足多头平仓条件
|
*/
|
private boolean isLongExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
|
// 多头平仓条件：MACD柱状线动量减弱（由正转弱）
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() >= 2) {
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
|
// 柱状线由正转弱：前一根为正，当前绝对值减小
|
boolean momentumWeakening = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 &&
|
latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
|
|
return momentumWeakening;
|
}
|
return false;
|
}
|
|
/**
|
* 空头平仓条件检查
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @param currentPrice 当前价格
|
* @return 是否满足空头平仓条件
|
*/
|
private boolean isShortExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
|
// 空头平仓条件：MACD柱状线动量减弱（由负转弱）
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() >= 2) {
|
PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
|
PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
|
|
// 柱状线由负转弱：前一根为负，当前绝对值减小
|
boolean momentumWeakening = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
|
latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
|
|
return momentumWeakening;
|
}
|
|
return false;
|
}
|
|
// MACD信号辅助方法
|
|
/**
|
* 简单金叉判断
|
* <p>
|
* 条件：DIF线从下往上穿过DEA线
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否形成金叉
|
*/
|
private boolean isGoldenCross(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 2) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(0);
|
PriceData previous = macdData.get(1);
|
|
// 金叉判断：DIF从下往上穿过DEA
|
return previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) < 0 &&
|
latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) > 0;
|
}
|
|
/**
|
* 简单死叉判断
|
* <p>
|
* 条件：DIF线从上往下穿过DEA线
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否形成死叉
|
*/
|
private boolean isDeathCross(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 2) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(0);
|
PriceData previous = macdData.get(1);
|
|
// 死叉判断：DIF从上往下穿过DEA
|
return previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) > 0 &&
|
latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) < 0;
|
}
|
|
/**
|
* MACD柱状线由负转正判断
|
* <p>
|
* 条件：前一根柱状线为负，当前柱状线为正
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否由负转正
|
*/
|
private boolean isMacdHistTurningPositive(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 2) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(0);
|
PriceData previous = macdData.get(1);
|
|
// 柱状线由负转正：前一根为负，当前为正
|
return previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
|
latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
|
}
|
|
/**
|
* MACD柱状线由正转负判断
|
* <p>
|
* 条件：前一根柱状线为正，当前柱状线为负
|
*
|
* @param macdResult MACD计算结果
|
* @return 是否由正转负
|
*/
|
private boolean isMacdHistTurningNegative(MACDResult macdResult) {
|
List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
|
if (macdData.size() < 2) {
|
return false;
|
}
|
|
PriceData latest = macdData.get(0);
|
PriceData previous = macdData.get(1);
|
|
// 柱状线由正转负：前一根为正，当前为负
|
return previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 &&
|
latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
|
}
|
|
}
|
