Gate Api 模块 — 网格交易系统

文件列表

文件	类型	说明
GateWebSocketClientManager	`@Component`	Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期
GateConfig	配置	Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换
GateKlineWebSocketClient	WS 连接管理	连接/心跳/重连/消息路由
GateGridTradeService	交易服务	网格队列策略 + 条件开仓单 + 止盈队列 + 反向条件单
GateTradeExecutor	异步执行器	独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调
GateWebSocketClientMain	main 入口	独立测试启动
Example.java	示例	Gate SDK 用法参考

wsHandler 子包

文件	类型	说明
`wsHandler/GateChannelHandler.java`	接口	subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName
`wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java`	抽象类	私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求
`wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java`	公开频道	K 线解析 → `onKline()`
`wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java`	私有频道	仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段
`wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java`	私有频道	平仓推送 → `onPositionClose()`

架构总览

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    GateWebSocketClientManager                    │
│                      (Spring @Component)                         │
│                                                                  │
│  GateConfig.builder()  →  GateGridTradeService  +  WS Client     │
│     │                         │                      │           │
│     │ REST BasePath           │ GateTradeExecutor    │ WS URL    │
│     ▼                         ▼                      ▼           │
│  Gate API (REST)        独立线程池 (async)     Gate WebSocket     │
│                      onSuccess/onFailure双回调  ┌──────────────┐  │
│                                               │Candlestick H  │  │
│                                               │Positions H    │  │
│                                               │PosCloses H    │  │
│                                               └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

数据流

WebSocket → GateKlineWebSocketClient.handleMessage → 路由 dispatch
│
├─ futures.pong → cancelPongTimeout
├─ subscribe / unsubscribe / error → log
│
├─ futures.candlesticks (公开)
│   └─ CandlestickChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onKline(closePrice, timestamp)
│           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
│           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
│           └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
│               closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价
│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后
│           │   │   生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
│           │   └─ 非基底（仓位净增） → 按 quantity 为单位计算增量，
│           │       逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底）
│           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionClosesChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
│           └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/openShort → 市价 IOC 开仓（基底双开 + 额外反向开仓）
        ├─ placeConditionalEntryOrder → 条件开仓单（网格触发，服务端监控价格触发后市价 IOC）
        ├─ cancelConditionalOrder → 取消指定条件单
        ├─ placeTakeProfit → 止盈条件单（plan-close-*-position）
        ├─ cancelAllPriceTriggeredOrders → 清除所有条件单（停止时）
        ├─ placeGridLimitOrder → 【遗留】限价 GTC 单（当前策略未使用）
        └─ cancelOrder → 【遗留】取消限价单（当前策略未使用）

PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）

字段	类型	描述
contract	String	合约名称
mode	String	持仓模式：dual_long / dual_short
size	String/Integer	合约张数（正=多头，负=空头）
entry_price	Float	开仓均价
cross_leverage_limit	Float	全仓模式下的杠杆倍数上限
history_pnl	Float	已平仓的仓位总盈亏
history_point	Float	已平仓的点卡总盈亏
last_close_pnl	Float	最近一次平仓的盈亏
leverage	Integer	杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓）
leverage_max	Integer	当前风险限额下允许的最大杠杆倍数
liq_price	Float	爆仓价格
maintenance_rate	Float	当前风险限额下维持保证金比例
margin	Float	保证金
realised_pnl	Float	已实现盈亏
realised_point	Float	点卡已实现盈亏
risk_limit	Integer	风险限额
time	Integer	更新 unix 时间戳（秒）
time_ms	Integer	更新 unix 时间戳（毫秒）
user	String	用户 ID
update_id	Integer	消息序列号，每次推送 order 后自增1

以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。

GateChannelHandler 接口体系

GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
        └── PositionClosesChannelHandler

subscribe: 发送订阅请求。私有Handler自动附加 auth 字段
unsubscribe: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
handleMessage: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
PositionsChannelHandler 特殊处理: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 Position.ModeEnum.fromValue() 转为枚举

策略状态机

WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
     │                        │                         │
     │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过挂单，队列照常更新（止盈队列仍更新）
     │                        │                 ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈入队→
     │                        │                 │   取消对方旧条件单→挂新多空条件单→反向条件单
     │                        │                 └─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列消费止盈价 →
     │                        │                     挂止盈条件单（plan-close-*-position）
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘

状态	含义
`WAITING_KLINE`	等待首次K线价格
`OPENING`	正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor）
`ACTIVE`	网格队列激活，K线触发网格 → 挂条件单 → 条件单成交后止盈
`STOPPED`	停止（盈利达标 / 亏损超限）

策略核心：网格队列 + 条件单 + 止盈队列

概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、取消旧条件单并挂新条件单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。

条件单设计（核心）

为什么用条件单而不是限价单？

限价单 price=X, tif=GTC 在价格位于挂单价有利侧时**会立即成交**。例如：
- 多仓队列元素都在市场价之上，挂限价多单会立刻以市价成交
- 空仓队列元素都在市场价之下，挂限价空单会立刻以市价成交

改用 Gate API FuturesPriceTriggeredOrder（价格触发条件单），由服务端监控价格，**只有当前价格抵达触发价时才执行**，避免提前成交。

条件单结构：
FuturesPriceTriggeredOrder ├─ trigger: { price=触发价, rule=NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤), expiration=0(永久有效) } ├─ initial: { contract, size(正=开多/负=开空), price="0", tif=IOC, reduce_only=false } └─ order_type: strategy_type=NUMBER_0(价格触发), price_type=NUMBER_0(最新价)

执行逻辑：服务端监控 → 最新价达到触发价 → 以市价 IOC 开仓（price="0" + tif=IOC）。

基底开仓

K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空，IOC）
  → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
  → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue()
    + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE

止盈队列初始化

基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素：

止盈队列	初始元素	排序
多仓止盈队列 longTakeProfitQueue	longPriceQueue[0] + step	升序（小→大）
空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue	shortPriceQueue[0] - step	降序（大→小）

初始条件开仓单

队列生成后立即用队列首元素挂两个价格触发条件单：

方向	触发价	rule	size	说明
多仓条件单	longPriceQueue[0]	NUMBER_1 (≥触发价)	+quantity	价格涨到触发价时开多
空仓条件单	shortPriceQueue[0]	NUMBER_2 (≤触发价)	-quantity	价格跌到触发价时开空

网格队列生成

以空头基底入场价 shortBaseEntryPrice 为唯一基准，计算绝对步长 step = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数），存入 config。

两个队列均从 shortBaseEntryPrice 出发，按 step 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：

队列	计算方式	排序
空仓队列 shortPriceQueue	首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1)	降序（大→小）
多仓队列 longPriceQueue	首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1)	升序（小→大）

K线触发网格

K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价）
│   ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
│   ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
│   ├─ 空仓队列转移:
│   │   ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
│   │   ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i
│   │   └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
│   ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列
│   ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
│   │   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
│   │   │   ├─ 安全 →
│   │   │   │   ├─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
│   │   │   │   └─ 空仓条件单守卫: 新 short[0] > shortEntryPrice 时才执行
│   │   │   │       ├─ 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds 遍历取消，清空集合）
│   │   │   │       └─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
│   │   │   │       └─ 不满足 → 旧空仓条件单保持不动
│   │   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新）
│   └─ 反向条件单:
│       ├─ 条件: 新 long[0] > shortEntryPrice && 新 long[0] < longEntryPrice && shortPositionSize < 3
│       ├─ 满足 → 挂反向条件空单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
│       └─ 同时: shortTakeProfitQueue.add(触发价 - step)
│
└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价）
    ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
    ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
    ├─ 多仓队列转移:
    │   ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
    │   ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i
    │   └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
    ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列
    ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
    │   ├─ 保证金检查: 同上
    │   │   ├─ 安全 →
    │   │   │   ├─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty）
    │   │   │   └─ 多仓条件单守卫: 新 long[0] < longEntryPrice 时才执行
    │   │   │       ├─ 取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds 遍历取消，清空集合）
    │   │   │       └─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
    │   │   │       └─ 不满足 → 旧多仓条件单保持不动
    │   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新）
    └─ 反向条件单:
        ├─ 条件: 新 short[0] > shortEntryPrice && 新 short[0] < longEntryPrice && longPositionSize < 3
        ├─ 满足 → 挂反向条件多单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_1, size=+qty）
        └─ 同时: longTakeProfitQueue.add(触发价 + step)

closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线

一个K线只触发一个方向。 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。
只取消对方旧条件单。 触发方向对应的旧条件单大概率已成交，只取消对方未成交的旧条件单。
条件单 ID 用 List 管理。 由于反向条件单也需要被追踪和取消，用同步列表统一管理（Collections.synchronizedList）。

队列转移规则

触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素：

触发方向	目标队列	种子元素	生成公式	排序
空仓触发 →	多仓队列	多仓队列首元素（最小价）	种子 − step × i	升序
多仓触发 →	空仓队列	空仓队列首元素（最高价）	种子 + step × i	降序

反向条件单条件

当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，且反向持仓张数不超过3张时，额外挂一张反向条件单：

newFirstPrice > shortEntryPrice   // 价格在空仓均价之上
AND newFirstPrice < longEntryPrice // 价格在多仓均价之下  
AND 反向持仓张数 < 3                // 最多同时持有3张反向仓位

满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。

条件单 ID 管理

字段	类型	说明
currentLongOrderIds	`List<String>`	多仓条件单 ID 集合，同步列表
currentShortOrderIds	`List<String>`	空仓条件单 ID 集合，同步列表

每次网格触发时：
1. 遍历对方方向的 currentXxxOrderIds，逐个调用 cancelConditionalOrder 取消
2. 清空集合
3. 挂新条件单，将新 ID 加入对应集合
4. 如有反向条件单，其 ID 也加入对应方向集合

队列转移示意

ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:

初始状态:
  空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]  (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减)
  多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增)
  多止盈队列: [2285.8]  (longPriceQueue[0]+step)
  空止盈队列: [2254.2]  (shortPriceQueue[0]−step)
  初始条件单: 多仓触发价=2277.9, 空仓触发价=2262.1

价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
  匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）

  多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
    补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
    → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]

  空仓队列转移:
    种子=空仓首元素 2262.1
    生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9
    空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2]

  止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6
    → [2285.8, 2301.6]  (升序)

  取消旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 挂新多仓条件单(触发价=2293.7) + 新空仓条件单(触发价=2277.9)

仓位推送（多单 2277.9 成交 → 条件单触发开仓）:
  long size: 1→2，增量1
  消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8
  挂止盈单: triggerPrice=2285.8, rule=NUMBER_1, order_type=plan-close-long-position, size=-1
  止盈单执行: price="0", tif=IOC (触发后市价平仓)

策略时序

阶段 1：启动与初始化

Spring @PostConstruct
  → GateConfig.builder()...build()
  → GateGridTradeService(config)
    → init():
      1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
      2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
      3. 清除旧止盈止损条件单
      4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
         - 单向持仓: size=相反数平仓
         - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
      5. 设杠杆
  → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
    → addChannelHandler x3 → init() → connect()
      → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
  → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE

阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂条件单

K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
  → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
      → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
  → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
      → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE

阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费

每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）

processShortGrid / processLongGrid:
  → 匹配 → 队列转移 → 止盈入队 → 保证金检查
  → 取消对方方向旧条件单(遍历 currentXxxOrderIds)
  → 挂新多空条件单（FuturesPriceTriggeredOrder, price="0"+IOC）
  → 条件满足时挂反向条件单 + 对方止盈入队

条件单被触发成交后 → 仓位推送:
  → 检测净增张数(newUnits = (currentSize - lastSize) / quantity)
  → 逐个消费止盈队列:
      tpPrice = takeProfitQueue.remove(0)（空时兜底: entryPrice ± step）
      executor.placeTakeProfit(tpPrice, rule, plan-close-*-position, ±quantity)
  → 止盈条件单: triggerPrice=止盈价, price="0", tif=IOC, reduce_only=true

额外反向开仓（市价 IOC）:
  → 统一条件: newFirst > shortEntryPrice && newFirst < longEntryPrice && 反向张数 < 3
  → 空仓触发 → 挂反向多仓条件单（触发价=新 short[0]）
  → 多仓触发 → 挂反向空仓条件单（触发价=新 long[0]）

阶段 4：停止

平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED

GateConfig

角色: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。

核心方法:
- getRestBasePath(): isProduction ? 生产网 : 测试网
- getWsUrl(): 同上

配置项（含默认值）:

参数	默认值	说明
contract	BTC_USDT	合约
leverage	10	倍数
marginMode	cross	全仓
positionMode	dual	双向持仓
gridRate	0.0035	网格间距比率 0.35%
step	运行时计算	网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数）
overallTp	0.5 USDT	整体止盈
maxLoss	7.5 USDT	最大亏损
quantity	1	下单张数
reopenMaxRetries	3	补仓最大重试次数（当前版本未使用）
gridQueueSize	50	网格价格队列容量
marginRatioLimit	0.2	保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓
contractMultiplier	0.001	合约乘数（单张合约代表的基础资产数量）
unrealizedPnlPriceMode	LAST_PRICE	未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE

GateTradeExecutor

角色: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。

线程模型:
- ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收

回调设计:
- openLong/openShort/placeTakeProfit/placeConditionalEntryOrder 接受 onSuccess 和 onFailure 两个 Consumer<String>
- REST 调用成功 → 执行 onSuccess（标记基底已开、记录 orderId 等）
- REST 调用失败 → 执行 onFailure（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）

核心方法

方法	说明
`openLong(qty, onSuccess, onFailure)`	异步 IOC 市价开多，双回调
`openShort(qty, onSuccess, onFailure)`	异步 IOC 市价开空，双回调
`placeConditionalEntryOrder(triggerPrice, rule, size, onSuccess, onFailure)`	异步条件开仓单。triggerPrice=监控价，rule 决定触发方向，size 正=开多/负=开空。触发后 price="0" + IOC 市价成交
`cancelConditionalOrder(orderId)`	异步取消指定条件单（orderId 为 null 时跳过）
`placeTakeProfit(trigger, rule, orderType, size)`	异步止盈条件单（plan-close-*-position）。triggerPrice=止盈触发价，触发后 price="0" + IOC 市价平仓，reduce_only=true
`cancelAllPriceTriggeredOrders()`	清除所有条件单
`shutdown()`	等待10秒，超时强制关闭

遗留方法（当前策略未使用）

方法	说明
`placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)`	旧版限价 GTC 单，已被条件单替代
`cancelOrder(orderId)`	旧版取消限价单，已被 cancelConditionalOrder 替代

条件单 order_type 说明

order_type	用途	size 语义
`plan-close-long-position`	部分/全部平多仓	size<0 表示平多仓张数
`plan-close-short-position`	部分/全部平空仓	size>0 表示平空仓张数

为何不用 close-*-position：close-long-position 和 close-short-position 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 auto_size。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 plan-close-*-position。

条件单构建 (buildTriggeredOrder)

FuturesPriceTriggeredOrder 结构：

组件	字段	开仓单值	止盈单值
trigger	price	触发价	止盈价
trigger	rule	NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤)	同左
trigger	strategy_type	0 (价格触发)	0 (价格触发)
trigger	price_type	0 (最新价)	0 (最新价)
trigger	expiration	0 (永久有效)	0 (永久有效)
initial	contract	合约名	合约名
initial	size	+qty(开多)/-qty(开空)	-qty(平多)/+qty(平空)
initial	price	"0" (市价)	"0" (市价)
initial	tif	IOC	IOC
initial	reduce_only	false	true
order_type	plan-close-long-position 或 plan-close-short-position	止盈时才设置	止盈时才设置

GateGridTradeService

角色: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。

状态: StrategyState enum: WAITING_KLINE / OPENING / ACTIVE / STOPPED

关键常量:
java // 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓 private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position"; private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";

核心数据结构:

字段	类型	说明
shortPriceQueue	`List<BigDecimal>`	空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize
longPriceQueue	`List<BigDecimal>`	多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize
longTakeProfitQueue	`List<BigDecimal>`	多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费
shortTakeProfitQueue	`List<BigDecimal>`	空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费
currentLongOrderIds	`List<String>`	当前多仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单）
currentShortOrderIds	`List<String>`	当前空仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单）
shortBaseEntryPrice	`BigDecimal`	基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列）
longBaseEntryPrice	`BigDecimal`	基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列）
shortEntryPrice	`BigDecimal`	当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价）
longEntryPrice	`BigDecimal`	当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价）
shortPositionSize	`BigDecimal`	当前空仓持仓量（绝对值）
longPositionSize	`BigDecimal`	当前多仓持仓量
baseLongOpened	`boolean`	基底多头是否已开
baseShortOpened	`boolean`	基底空头是否已开
longActive / shortActive	`boolean`	多/空方向是否持有仓位
cumulativePnl	`BigDecimal`	累计已实现盈亏（平仓推送驱动）
unrealizedPnl	`BigDecimal`	未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏）
markPrice	`BigDecimal`	标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用）
initialPrincipal	`BigDecimal`	初始本金（启动时账户总资产）

回调方法:

方法	触发源	逻辑
`onKline(closePrice, timestamp)`	CandlestickChannelHandler	更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开 → ACTIVE 时方向区分，一个K线只触发一个方向
`onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`	PositionsChannelHandler	记录入场价和持仓量 → 基底首次成交记录入场价 + tryGenerateQueues → 非基底仓位净增时从止盈队列消费止盈价挂止盈条件单
`onPositionClose(contract, side, pnl)`	PositionClosesChannelHandler	累加已实现盈亏 → 检查停止条件

processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑:

步骤	processShortGrid（空仓触发）	processLongGrid（多仓触发）
匹配	收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素	收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素
本队补充	尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次	尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次
对方转移	以多仓首元素为种子，递减 step × i	以空仓首元素为种子，递增 step × i
止盈队列	shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序	longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序
取消旧单	遍历 currentLongOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder	遍历 currentShortOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder
挂新条件单	空仓条件单(触发价=新 short[0]) + 多仓条件单(触发价=新 long[0])	多仓条件单(触发价=新 long[0]) + 空仓条件单(触发价=新 short[0])
反向条件单	新 short[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 longPositionSize<3 → 反向多单	新 long[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 shortPositionSize<3 → 反向空单

未实现盈亏计算 (updateUnrealizedPnl()):

正向合约公式（含合约乘数）：

方向	公式
多仓	持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价)
空仓	持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格)

计价价格由 unrealizedPnlPriceMode 决定：
- LAST_PRICE：使用最新成交价（lastKlinePrice，每根 K 线更新）
- MARK_PRICE：使用标记价格（通过 setMarkPrice() 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）

入场价和持仓量由 onPositionUpdate 实时推送更新。

保证金安全阀 (isMarginSafe()):
- 实时查询 positionInitialMargin / initialPrincipal
- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）

止盈计算:

方向	止盈价来源	兜底价	order_type	rule
多头 TP	longTakeProfitQueue.remove(0)	longEntryPrice + step	`plan-close-long-position`	NUMBER_1(≥触发价)
空头 TP	shortTakeProfitQueue.remove(0)	shortEntryPrice − step	`plan-close-short-position`	NUMBER_2(≤触发价)

止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。
止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。

REST API 调用:

操作	API	方法	说明
获取用户ID	`GET /account/detail`	`AccountApi.getAccountDetail()`
切持仓模式	`POST /futures/usdt/set_position_mode`	`FuturesApi.setPositionMode()`
查仓位	`GET /futures/usdt/positions`	`FuturesApi.listPositions()`	遍历所有仓位，按合约过滤
市价平仓	`POST /futures/usdt/orders`	`FuturesApi.createFuturesOrder()`	reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize
设杠杆	`POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage`	`FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()`	双向模式专用
查账户	`GET /futures/usdt/accounts`	`FuturesApi.listFuturesAccounts()`	获取初始