exchange.git - Gitblit

			@@ -609,14 +609,16 @@

			log.info("[Gate] 重置策略，开始第{}轮...", currentRound);
			state = StrategyState.STOPPED;
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());
			} catch (ApiException e) {
			e.printStackTrace();
			}
			closeExistingPositions();
			// 提交到 executor 末尾：单线程FIFO保证前面所有平仓/取消任务完成后才重置
			// 关键修复：取消+平仓+延时+重启必须整体放进 executor 队列末尾，让上一轮排队的
			// 挂单任务先执行完（挂到交易所），随后的 cancel 才能取消到它们。若 cancel 仍留在
			// WS 线程同步执行，会早于上一轮挂单任务，取消不到"尚未挂出"的单（竞态）。
			executor.submitTask(() -> {
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());
			} catch (ApiException e) {
			e.printStackTrace();
			}
			closeExistingPositions();
			try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); }
			// 注意：startGrid() 会将 currentRound 归零，这里需要保留
			int savedRound = currentRound;
			@@ -1763,7 +1765,7 @@
			// String quantity = String.valueOf(config.getBaseQuantity());


			String quantity = calculateEntryQuantity(true, false);
			String quantity = calculateEntryQuantity(true, false, 0);
			// 向下检查是否已有多单挂在更低价格网格，有则跳过（防止价格回升后重复挂单）
			boolean hasLongOrderBelow = false;
			GridElement checkDownCursor = GridElement.findById(newEntryGrid.getDownId());
			@@ -1837,7 +1839,7 @@
			// String quantity = String.valueOf(Math.max(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_LONG), longPositionSize.intValue()) + Integer.parseInt(config.getQuantity()));
			// String quantity = String.valueOf(config.getBaseQuantity());

			String quantity = calculateEntryQuantity(false, false);
			String quantity = calculateEntryQuantity(false, false, 0);
			// 向上检查是否已有空单挂在更高价格网格，有则跳过（防止价格回落后重复挂单）
			boolean hasShortOrderAbove = false;
			GridElement checkUpCursor = GridElement.findById(newEntryGrid.getUpId());
			@@ -1923,9 +1925,10 @@
			*
			* @param isLong {@code true}=多仓方向，{@code false}=空仓方向
			* @param respectCurrentPosition {@code true}=按「单边总持仓 ≤ maxPositionPerSide」扣减当前持仓；{@code false}=仅限制单次下单量
			* @param stopLossSize 本次止损单张数（仅止损追单场景传入，用于修正 REST 时序竞态；其余场景传 0）
			* @return 实际下单张数（字符串）
			*/
			private String calculateEntryQuantity(boolean isLong, boolean respectCurrentPosition) {
			private String calculateEntryQuantity(boolean isLong, boolean respectCurrentPosition, int stopLossSize) {
			int baseQty = Integer.parseInt(config.getBaseQuantity());
			int interval = config.getAddPositionInterval();
			int addQtyPerUnit = config.getAddPositionQuantity();
			@@ -1946,11 +1949,14 @@
			int upperLimit = maxPerSide;
			if (respectCurrentPosition) {
			// 止损追单：单边总持仓不得超过 maxPerSide，追单量 = maxPerSide - 当前持仓。
			// 止损单刚成交、WS 持仓推送尚未到达，必须用 REST 实时查询绕过 WS 缓存时序竞态，
			// 否则会取到滞后的旧持仓（如止损前仍为 10），把追单量错误扣减。
			// 止损单刚成交、REST 查询可能仍返回止损前持仓（时序竞态），
			// 减去本次止损单张数得到止损后的真实持仓，避免追单量被错误扣减。
			int currentPos = isLong
			? queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_LONG)
			: queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_SHORT);
			if (stopLossSize > 0) {
			currentPos = Math.max(0, currentPos - stopLossSize);
			}
			upperLimit = maxPerSide - currentPos;
			}
			if (upperLimit <= 0) {
			@@ -1996,7 +2002,7 @@

			// 止损追单：同一网格可有多笔挂单，不判断 isHasLongOrder，直接挂单
			BigDecimal triggerPrice = newEntryGrid.getGridPrice();
			String size = calculateEntryQuantity(true, true);
			String size = calculateEntryQuantity(true, true, Integer.parseInt(config.getQuantity()));
			log.info("[Gate] 多仓止损追单有效次数:{}, 基础:{}张 → 实际:{}张, 模式:{}",
			getEffectiveStopLossCount(true), config.getBaseQuantity(), size, config.getStopLossCountMode());
			if (Integer.parseInt(size) <= 0) {
			@@ -2059,7 +2065,7 @@

			// 止损追单：同一网格可有多笔挂单，不判断 isHasShortOrder，直接挂单
			BigDecimal triggerPrice = newEntryGrid.getGridPrice();
			String size = calculateEntryQuantity(false, true);
			String size = calculateEntryQuantity(false, true, Integer.parseInt(config.getQuantity()));
			log.info("[Gate] 空仓止损追单有效次数:{}, 基础:{}张 → 实际:{}张, 模式:{}",
			getEffectiveStopLossCount(false), config.getBaseQuantity(), size, config.getStopLossCountMode());
			if (Integer.parseInt(size) <= 0) {
			@@ -2942,10 +2948,10 @@

			/**
			* 分散止盈：把超出基础仓位的部分，从入场网格下一格开始逐格挂止盈单，
			* 一直挂到对手盘止损位的前一格（不含止损位那一格）。
			* 一直挂到对手盘止损位（包含止损位那一格）。
			*
			* <p>数量分配：每个网格至少挂 1 张；当 excessQty < 网格数时，张数不够则从起点逐格各挂 1 张、
			* 挂满 excessQty 张即停止；当 excessQty ≥ 网格数时，每格 excessQty÷n，余数堆最后一格（即止损位的前一格）。
			* 挂满 excessQty 张即停止；当 excessQty ≥ 网格数时，每格 excessQty÷n，余数堆最后一格（即止损位那一格）。
			*
			* <p>方向：多仓成交向价格更高方向（id 递增）铺到空仓第一止损位；
			* 空仓成交向价格更低方向（id 递减）铺到多仓第一止损位。
			@@ -2968,8 +2974,8 @@
			}
			int dir = isLong ? 1 : -1;
			int startId = entryGridId + dir;
			// 分配范围到止损位的前一格截止（不含止损位那一格）
			int endId = endElem.getId() - dir;
			// 分配范围到止损位那一格截止（包含止损位）
			int endId = endElem.getId();

			// 终点必须在起点前进方向上，否则退化为集中止盈（全部挂对手盘止损位）
			boolean valid = isLong ? (endId >= startId) : (endId <= startId);
			@@ -3008,7 +3014,7 @@
			for (int i = 0; i < n; i++) {
			int qty;
			if (excessQty >= n) {
			// 超额仓位 ≥ 网格数：每格 perGrid，余数堆最后一格（即止损位的前一格）
			// 超额仓位 ≥ 网格数：每格 perGrid，余数堆最后一格（即止损位那一格）
			qty = perGrid;
			if (i == n - 1) {
			qty += remainder;
			@@ -3045,7 +3051,7 @@
			* 基础止盈：对基础仓位（baseQuantity）也挂止盈单，与超额止盈并行。
			*
			* <p>规则：从入场网格下一格（entryGridId ± 1）开始，每格 baseTakeProfitPerGrid 张，
			* 最多挂 baseTakeProfitGridCount 格，挂到止损位的前一格截止（与分散止盈同起点/同终点）。
			* 最多挂 baseTakeProfitGridCount 格，挂到止损位前 2 格截止（即对手盘仓位线）。
			*
			* <p>边界：累计张数到 min(baseQuantity, 当前持仓) 即停（张数不足则最后一格挂剩余 = "挂几个算几个"）；
			* 网格不足时挂到停止位置结束。
			@@ -3077,8 +3083,8 @@
			}
			int dir = isLong ? 1 : -1;
			int startId = entryGridId + dir;
			// 分配范围到止损位的前一格截止（与分散止盈一致）
			int endId = endElem.getId() - dir;
			// 分配范围到止损位前 2 格截止（即对手盘仓位线）
			int endId = endElem.getId() - 2 * dir;

			BigDecimal remaining = BigDecimal.valueOf(maxQty);
			int placed = 0;