refactor(trading): 优化MACD和MA组合交易策略支持多时间粒度

Administrator

7 days ago 084bb8457b44f765b32365cb09f613ea871634dc

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MACDCalculator.java

@@ -2,6 +2,7 @@

import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
@@ -41,19 +42,31 @@
            throw new IllegalArgumentException("Insufficient data points for the specified periods.");
        }

        // 反转数据，确保从旧到新处理（因为用户提供的数据是从新到旧）
        List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>(closePrices);
        Collections.reverse(prices);

        // 1. 计算快速EMA和慢速EMA，使用SMA作为初始值
        List<BigDecimal> fastEma = EMACalculator.calculateEMA(closePrices, fastlen, true);
        List<BigDecimal> slowEma = EMACalculator.calculateEMA(closePrices, slowlen, true);
        // 当initialSMA=true时，EMA列表长度为prices.size() - period + 1
        List<BigDecimal> fastEma = EMACalculator.calculateEMA(prices, fastlen, true);
        List<BigDecimal> slowEma = EMACalculator.calculateEMA(prices, slowlen, true);

        // 2. 计算MACD线（快速EMA减去慢速EMA）
        List<BigDecimal> macdLine = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < closePrices.size(); i++) {
            if (i < slowlen - 1) {
        // EMA列表的起始索引与价格列表的对应关系
        int slowEmaStartIdx = slowlen - 1; // slowEma中第一个有效值对应的价格索引
        int fastEmaStartIdx = fastlen - 1; // fastEma中第一个有效值对应的价格索引
        
        for (int i = 0; i < prices.size(); i++) {
            if (i < slowEmaStartIdx) {
                // 在慢速EMA开始有效之前，MACD线值为0
                macdLine.add(BigDecimal.ZERO);
            } else {
                // MACD线 = 快速EMA - 慢速EMA
                BigDecimal macdValue = fastEma.get(i).subtract(slowEma.get(i));
                // 需要将价格索引转换为EMA列表索引
                int slowEmaIdx = i - slowEmaStartIdx;
                int fastEmaIdx = i - fastEmaStartIdx;
                BigDecimal macdValue = fastEma.get(fastEmaIdx).subtract(slowEma.get(slowEmaIdx));
                macdLine.add(macdValue);
            }
        }
@@ -63,34 +76,44 @@

        // 4. 计算柱状图（MACD线与信号线的差值）
        List<BigDecimal> histogram = new ArrayList<>();
        int signalLineStartIdx = siglen - 1; // signalLine中第一个有效值对应的macdLine索引
        
        for (int i = 0; i < macdLine.size(); i++) {
            if (i < slowlen + siglen - 2) {
            if (i < slowEmaStartIdx + signalLineStartIdx) {
                // 在信号线开始有效之前，柱状图值为0
                histogram.add(BigDecimal.ZERO);
            } else {
                BigDecimal histValue = macdLine.get(i).subtract(signalLine.get(i));
                // 将macdLine索引转换为signalLine索引
                int signalLineIdx = i - signalLineStartIdx;
                // 柱状图 = (MACD线 - 信号线) * 2（放大信号）
                BigDecimal histValue = macdLine.get(i).subtract(signalLine.get(signalLineIdx)).multiply(new BigDecimal("2"));
                histogram.add(histValue);
            }
        }

        // 5. 构建结果数据
        List<PriceData> result = new ArrayList<>();
        int startIndex = slowlen + siglen - 2; // 从信号线开始有效的位置开始
        int startIndex = slowEmaStartIdx + signalLineStartIdx; // 从信号线开始有效的位置开始
        
        for (int i = startIndex; i < closePrices.size(); i++) {
            PriceData data = new PriceData(closePrices.get(i));
        for (int i = startIndex; i < prices.size(); i++) {
            PriceData data = new PriceData(prices.get(i));
            
            // 设置EMA值
            data.setEmaShort(fastEma.get(i));
            data.setEmaLong(slowEma.get(i));
            // 设置EMA值（需要转换索引）
            int fastEmaIdx = i - fastEmaStartIdx;
            int slowEmaIdx = i - slowEmaStartIdx;
            data.setEmaShort(fastEma.get(fastEmaIdx));
            data.setEmaLong(slowEma.get(slowEmaIdx));
            
            // 设置MACD指标值
            data.setDif(macdLine.get(i));
            data.setDea(signalLine.get(i));
            data.setDea(signalLine.get(i - signalLineStartIdx));
            data.setMacdHist(histogram.get(i));
            
            result.add(data);
        }
        
        // 反转结果列表，恢复为从新到旧的顺序
        Collections.reverse(result);

        return new MACDResult(result, startIndex);
    }
@@ -127,14 +150,18 @@
            return false;
        }
        
        // 反转原始价格列表，确保从旧到新处理
        List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>(closePrices);
        Collections.reverse(prices);
        
        // 找到最近的价格高点和对应的DIF值
        int recentPriceHighIdx = IndicatorUtils.findRecentHighIndex(closePrices, startIdx);
        int recentPriceHighIdx = IndicatorUtils.findRecentHighIndex(prices, startIdx);
        if (recentPriceHighIdx < startIdx + 2 || recentPriceHighIdx == -1) {
            return false;
        }
        
        // 找到之前的价格高点和对应的DIF值
        int previousPriceHighIdx = IndicatorUtils.findPreviousHighIndex(closePrices, startIdx, recentPriceHighIdx);
        int previousPriceHighIdx = IndicatorUtils.findPreviousHighIndex(prices, startIdx, recentPriceHighIdx);
        if (previousPriceHighIdx < startIdx || previousPriceHighIdx == -1) {
            return false;
        }
@@ -148,8 +175,8 @@
            return false;
        }
        
        BigDecimal recentPrice = closePrices.get(recentPriceHighIdx);
        BigDecimal previousPrice = closePrices.get(previousPriceHighIdx);
        BigDecimal recentPrice = prices.get(recentPriceHighIdx);
        BigDecimal previousPrice = prices.get(previousPriceHighIdx);
        BigDecimal recentDif = macdData.get(recentDifIdx).getDif();
        BigDecimal previousDif = macdData.get(previousDifIdx).getDif();
        
@@ -177,14 +204,18 @@
            return false;
        }
        
        // 反转原始价格列表，确保从旧到新处理
        List<BigDecimal> prices = new ArrayList<>(closePrices);
        Collections.reverse(prices);
        
        // 找到最近的价格低点和对应的DIF值
        int recentPriceLowIdx = IndicatorUtils.findRecentLowIndex(closePrices, startIdx);
        int recentPriceLowIdx = IndicatorUtils.findRecentLowIndex(prices, startIdx);
        if (recentPriceLowIdx < startIdx + 2 || recentPriceLowIdx == -1) {
            return false;
        }
        
        // 找到之前的价格低点和对应的DIF值
        int previousPriceLowIdx = IndicatorUtils.findPreviousLowIndex(closePrices, startIdx, recentPriceLowIdx);
        int previousPriceLowIdx = IndicatorUtils.findPreviousLowIndex(prices, startIdx, recentPriceLowIdx);
        if (previousPriceLowIdx < startIdx || previousPriceLowIdx == -1) {
            return false;
        }
@@ -198,8 +229,8 @@
            return false;
        }
        
        BigDecimal recentPrice = closePrices.get(recentPriceLowIdx);
        BigDecimal previousPrice = closePrices.get(previousPriceLowIdx);
        BigDecimal recentPrice = prices.get(recentPriceLowIdx);
        BigDecimal previousPrice = prices.get(previousPriceLowIdx);
        BigDecimal recentDif = macdData.get(recentDifIdx).getDif();
        BigDecimal previousDif = macdData.get(previousDifIdx).getDif();