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| | | - allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收 |
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| | | **回调设计**: |
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| | | - 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable` |
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| | | - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等） |
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| | | - `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable` |
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| | | - `placeGridLimitOrder` 的 `onSuccess` 为 `Consumer<String>`（接收 orderId） |
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| | | - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等） |
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| | | - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正） |
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| | | | 方法 | 说明 | |
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| | | | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 | |
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| | | | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 | |
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| | | | `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 异步 GTC 限价单（网格开仓用），onSuccess 接收 orderId | |
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| | | | `cancelOrder(orderId)` | 异步取消指定挂单（orderId 为 null 时跳过） | |
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| | | | `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 | |
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| | | | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 | |
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| | | | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 | |
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| | | | shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize | |
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| | | | longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize | |
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| | | | longTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 | |
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| | | | shortTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 | |
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| | | | currentLongOrderId | String | 当前多仓限价单 ID（用于取消旧单） | |
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| | | | currentShortOrderId | String | 当前空仓限价单 ID（用于取消旧单） | |
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| | | | shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
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| | | | longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
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| | | | shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） | |
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| | | | initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） | |
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| | | **回调方法**: |
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| | | - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid |
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| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
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| | | - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时方向区分（closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid，closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid，其余跳过） |
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| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列+止盈队列+挂限价单；非基底（仓位增加）：按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底），每批挂独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
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| | | - `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件 |
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| | | **processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**: |
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| | | | 步骤 | processShortGrid | processLongGrid | |
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| | | | 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 | |
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| | | | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 | 尾价 + step 循环递增 | |
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| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step | 以空仓首元素为种子，递增 step | |
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| | | | 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 | |
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| | | | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 | |
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| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i | |
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| | | | 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 | |
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| | | | 下单 | 取消旧多仓限价单 → 挂新空单(新 short[0]) + 新多单(新 long[0]) | 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(新 long[0]) + 新空单(新 short[0]) | |
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| | | | 额外反向 | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openLong | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openShort | |
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| | | **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`): |
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| | | | 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule | |
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| | | |------|------|------------|-----------|------| |
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| | | | 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | | 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | > 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
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| | | > 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。 |
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| | | > 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。 |
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| | | **REST API 调用**: |
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| | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 | |
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| | | | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | | |
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| | | | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC | |
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| | | | 限价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=具体价, tif=GTC（网格开仓用） | |
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| | | | 取消订单 | `DELETE /futures/usdt/orders/{order_id}` | `FuturesApi.cancelFuturesOrder()` | 取消指定挂单 | |
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| | | | 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 | |
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| | | **初始化顺序** (`init()`): |
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| | | 1. 获取用户 ID |
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| | | 2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式 |
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| | | 3. 清除旧的止盈止损条件单 |
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| | | 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓 |
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| | | - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true |
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| | | - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true |
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| | | 5. 设杠杆 |
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| | | 6. 打印账户余额 |
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| | | 4. 设多/空方向杠杆 |
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| | | 5. 重置策略状态 + 清空队列 + 清空止盈队列 + 清除 orderId |
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| | | 6. 等待 K 线回调 → 双开基底（市价开多+市价开空，IOC） |
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| | | 7. 双基底成交 → 生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂限价多单+空单(GTC) → state=ACTIVE |
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| | | 8. 异常回退: 10s 内任一基底未成交 → state=STOPPED |
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| | | ``` |
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