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| | | │ |
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| | | ├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价） |
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| | | │ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止） |
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| | | │ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减） |
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| | | │ ├─ 多仓队列转移: |
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| | | │ │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
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| | | │ │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i) |
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| | | │ │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过 |
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| | | │ │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
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| | | │ └─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
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| | | │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
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| | | │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单 |
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| | | │ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次 |
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| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新 |
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| | | │ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减） |
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| | | │ └─ 多仓队列转移: |
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| | | │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i) |
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| | | │ ├─ 贴近过滤: |elem − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过 |
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| | | │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
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| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
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| | | │ |
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| | | └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价） |
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| | | ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止） |
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| | | ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增） |
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| | | ├─ 空仓队列转移: |
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| | | │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i) |
|---|
| | | │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过 |
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| | | │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
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| | | └─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
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| | | ├─ 保证金检查: 同上 |
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| | | │ ├─ 安全 → openLong 开多单 |
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| | | │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次 |
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| | | │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
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| | | ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增） |
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| | | └─ 空仓队列转移: |
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| | | ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
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| | | ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i) |
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| | | ├─ 贴近过滤: |elem − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过 |
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| | | └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
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| | | ``` |
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| | | ### 队列转移规则（新） |
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| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid |
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| | | 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）: |
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| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)， |
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| | | 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多） |
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| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)， |
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| | | 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空） |
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| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=longPriceQueue[0]（多仓队列首元素）， |
|---|
| | | 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多），rule=NUMBER_1(≥) |
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| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素）， |
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| | | 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空），rule=NUMBER_2(≤) |
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| | | 额外反向开仓（多>空倒挂时）: |
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| | | → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次 |
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| | | | 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule | |
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| | | |------|------|------------|-----------|------| |
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| | | | 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | | 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | > 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
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| | | > 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
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| | | **REST API 调用**: |
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