exchange.git - Gitblit

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			import lombok.Getter;
			import lombok.Setter;
			import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

			import java.math.BigDecimal;
			import java.math.RoundingMode;
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			/**
			* MACD (Moving Average Convergence Divergence) 指标实现
			* 计算逻辑：
			* 1. DIF = EMA(12) - EMA(26)
			* 2. DEA = EMA(DIF, 9)
			* 3. MACD柱状图 = (DIF - DEA) * 2
			* 1. 快线DIFF = EMA(Close, 12) - EMA(Close, 26)
			* 2. 慢线DEA = EMA(DIFF, 9)
			* 3. MACD柱状图 = (DIFF - DEA) * macdBarsMultiplier
			*
			* 核心概念：
			* 1. DIFF是EMA12与EMA26之间的距离，反映短期与长期趋势的差异
			* 2. 当DIFF > 0表示EMA12在EMA26上方，代表多头趋势
			* 3. 当DIFF < 0表示EMA12在EMA26下方，代表空头趋势
			* 4. DEA是DIFF的EMA平滑线，用于过滤DIFF的波动
			* 5. MACD柱状图通过放大倍数展示DIFF与DEA之间的关系，便于观察趋势变化
			*
			* 多空判断：
			* - 多头机会：DIFF在0轴上且MACD柱状图向上，股价同步上涨
			* - 空头机会：DIFF在0轴下且MACD柱状图向下，股价同步下跌
			*
			* 信号过滤：
			* - 可通过设置macdBarsSmoothingPeriod启用MACD柱状图平滑处理
			* - 平滑公式：MACD柱状图 = MA((DIFF - DEA) * macdBarsMultiplier, macdBarsSmoothingPeriod)
			* - 作用：消除柱状图杂讯，使信号更加清晰
			*/
			@Slf4j
			@Getter
			@Setter
			public class MACD extends IndicatorBase {

			private static final int FAST_PERIOD = 12;
			private static final int SLOW_PERIOD = 26;
			private static final int SIGNAL_PERIOD = 9;
			// 默认周期参数
			public static final int DEFAULT_FAST_PERIOD = 12;
			public static final int DEFAULT_SLOW_PERIOD = 26;
			public static final int DEFAULT_SIGNAL_PERIOD = 9;

			// 默认MACD柱状图放大倍数
			public static final int DEFAULT_MACDBARS_MULTIPLIER = 2;
			// 默认MACD柱状图平滑周期（0表示不平滑）
			public static final int DEFAULT_MACDBARS_SMOOTHING_PERIOD = 0;

			// 周期参数
			private int fastPeriod;
			private int slowPeriod;
			private int signalPeriod;

			// MACD柱状图参数
			private int macdBarsMultiplier; // MACD柱状图放大倍数
			private int macdBarsSmoothingPeriod; // MACD柱状图平滑周期（0表示不平滑）

			// MACD计算结果
			private BigDecimal dif = BigDecimal.ZERO;
			private BigDecimal dea = BigDecimal.ZERO;
			private BigDecimal macdBar = BigDecimal.ZERO;

			// 历史值缓存
			private BigDecimal prevFastEMA = null;
			private BigDecimal prevSlowEMA = null;
			private BigDecimal prevDea = null;
			private List<BigDecimal> difHistory = new ArrayList<>(); // 保存历史DIF值，用于计算DEA
			private List<BigDecimal> rawMacdBarHistory = new ArrayList<>(); // 保存原始MACD柱状图值，用于平滑处理

			// 最大保存的历史值数量
			private static final int MAX_HISTORY_SIZE = 50;

			// 构造函数使用默认参数
			public MACD() {
			this.fastPeriod = DEFAULT_FAST_PERIOD;
			this.slowPeriod = DEFAULT_SLOW_PERIOD;
			this.signalPeriod = DEFAULT_SIGNAL_PERIOD;
			this.macdBarsMultiplier = DEFAULT_MACDBARS_MULTIPLIER;
			this.macdBarsSmoothingPeriod = DEFAULT_MACDBARS_SMOOTHING_PERIOD;
			}

			/**
			* 计算MACD指标
			* 计算MACD指标（使用当前周期设置）
			* @param prices 价格列表
			*/
			public void calculate(List<BigDecimal> prices) {
			if (prices == null \|\| prices.size() < 2) {
			calculate(prices, null);
			}

			/**
			* 计算MACD指标，并支持动态周期调整
			* @param prices 价格列表
			* @param volatility 标准化波动率（百分比），用于动态调整周期
			*/
			public void calculate(List<BigDecimal> prices, BigDecimal volatility) {
			if (prices == null \|\| prices.isEmpty()) {
			return;
			}

			// 计算快速EMA
			prevFastEMA = calculateEMA(prices, FAST_PERIOD, prevFastEMA);
			// 如果提供了波动率，则动态调整周期
			if (volatility != null) {
			adjustPeriodsByVolatility(volatility);
			}


			// 计算慢速EMA
			prevSlowEMA = calculateEMA(prices, SLOW_PERIOD, prevSlowEMA);

			// 计算快速EMA (12日)
			prevFastEMA = calculateEMA(prices, fastPeriod, prevFastEMA);

			// 计算DIF
			// 计算慢速EMA (26日)
			prevSlowEMA = calculateEMA(prices, slowPeriod, prevSlowEMA);

			// 计算DIF = EMA(12) - EMA(26)
			dif = prevFastEMA.subtract(prevSlowEMA).setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);

			// 计算DEA
			List<BigDecimal> difList = new ArrayList<>();
			difList.add(dif);
			prevDea = calculateEMA(difList, SIGNAL_PERIOD, prevDea);
			// 将新的DIF值添加到历史记录
			difHistory.add(dif);
			// 保持历史记录在合理范围内
			if (difHistory.size() > MAX_HISTORY_SIZE) {
			difHistory.remove(0);
			}

			// 计算DEA = EMA(DIFF, 9)
			calculateDEA();

			// 计算原始MACD柱状图值 = (DIF - DEA) * 放大倍数
			BigDecimal rawMacdBar = dif.subtract(dea).multiply(new BigDecimal(macdBarsMultiplier)).setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);

			// 将原始MACD柱状图值添加到历史记录
			rawMacdBarHistory.add(rawMacdBar);
			// 保持历史记录在合理范围内
			if (rawMacdBarHistory.size() > MAX_HISTORY_SIZE) {
			rawMacdBarHistory.remove(0);
			}

			// 如果启用了平滑处理，则计算平滑后的MACD柱状图
			if (macdBarsSmoothingPeriod > 0) {
			macdBar = smoothMacdBars().setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
			} else {
			macdBar = rawMacdBar;
			}


			}

			/**
			* 计算DEA指标
			*/
			private void calculateDEA() {
			int difCount = difHistory.size();

			// 如果没有足够的DIF历史值，无法计算有效的DEA
			if (difCount == 0) {
			dea = BigDecimal.ZERO;
			prevDea = null;
			return;
			}

			// 计算DEA = EMA(DIFF, signalPeriod)
			// 使用所有DIF历史值来计算初始EMA，然后使用最新值更新
			prevDea = calculateEMA(difHistory, signalPeriod, prevDea);
			dea = prevDea.setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
			}

			/**
			* 平滑MACD柱状图
			* @return 平滑后的MACD柱状图值
			*/
			private BigDecimal smoothMacdBars() {
			int historyCount = rawMacdBarHistory.size();

			// 计算MACD柱状图
			macdBar = dif.subtract(dea).multiply(new BigDecimal(2)).setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
			// 如果没有足够的历史数据，返回最新的原始值
			if (historyCount < macdBarsSmoothingPeriod) {
			return rawMacdBarHistory.get(historyCount - 1);
			}

			log.debug("MACD计算结果 - DIF: {}, DEA: {}, MACD柱状图: {}", dif, dea, macdBar);
			// 使用简单移动平均平滑MACD柱状图
			List<BigDecimal> recentMacdBars = rawMacdBarHistory.subList(historyCount - macdBarsSmoothingPeriod, historyCount);
			return calculateMA(recentMacdBars, macdBarsSmoothingPeriod);
			}

			/**
			* 根据波动率调整MACD周期参数
			* @param volatility 标准化波动率（百分比）
			*/
			private void adjustPeriodsByVolatility(BigDecimal volatility) {
			// 波动率阈值
			BigDecimal volatilityThreshold = new BigDecimal(15);

			// 根据波动率调整MACD参数
			if (volatility.compareTo(volatilityThreshold) < 0) {
			// 低波动率环境，使用默认参数
			fastPeriod = DEFAULT_FAST_PERIOD;
			slowPeriod = DEFAULT_SLOW_PERIOD;
			signalPeriod = DEFAULT_SIGNAL_PERIOD;
			} else {
			// 高波动率环境，使用更灵敏的参数
			fastPeriod = 8;
			slowPeriod = 17;
			signalPeriod = 5;
			}


			}

			/**
			* 判断金叉信号（DIF上穿DEA）
			* @param previousDIF 上一个DIF值
			* @param previousDEA 上一个DEA值
			* @return 是否形成金叉
			*/
			public boolean isGoldenCross(BigDecimal previousDIF, BigDecimal previousDEA) {
			return previousDIF.compareTo(previousDEA) < 0 && dif.compareTo(dea) > 0;
			return previousDIF != null && previousDEA != null &&
			previousDIF.compareTo(previousDEA) < 0 && dif.compareTo(dea) > 0;
			}

			/**
			* 判断死叉信号（DIF下穿DEA）
			* @param previousDIF 上一个DIF值
			* @param previousDEA 上一个DEA值
			* @return 是否形成死叉
			*/
			public boolean isDeathCross(BigDecimal previousDIF, BigDecimal previousDEA) {
			return previousDIF.compareTo(previousDEA) > 0 && dif.compareTo(dea) < 0;
			return previousDIF != null && previousDEA != null &&
			previousDIF.compareTo(previousDEA) > 0 && dif.compareTo(dea) < 0;
			}

			/**
			* 重置MACD指标状态
			*/
			public void reset() {
			dif = BigDecimal.ZERO;
			dea = BigDecimal.ZERO;
			macdBar = BigDecimal.ZERO;
			prevFastEMA = null;
			prevSlowEMA = null;
			prevDea = null;
			difHistory.clear();
			rawMacdBarHistory.clear();

			}
			}