| | |
|---|
| | | | [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 | |
|---|
| | | | [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 | |
|---|
| | | | [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 | |
|---|
| | | | [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 | |
|---|
| | | | [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 | |
|---|
| | | | [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 | |
|---|
| | | | [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 | |
|---|
| | | | [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 | |
|---|
| | |
|---|
| | | | `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName | |
|---|
| | | | `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 | |
|---|
| | | | `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` | |
|---|
| | | | `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`） | |
|---|
| | | | `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 | |
|---|
| | | | `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` | |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | |
|---|
| | | │ └─ gridTradeService.onKline(closePx) |
|---|
| | | │ ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏） |
|---|
| | | │ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位 |
|---|
| | | │ └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发 |
|---|
| | | │ └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid, |
|---|
| | | │ closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向） |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512) |
|---|
| | | │ └─ PositionsChannelHandler |
|---|
| | | │ ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT） |
|---|
| | | │ ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id） |
|---|
| | | │ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice) |
|---|
| | | │ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈 |
|---|
| | | │ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列 |
|---|
| | | │ │ └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单 |
|---|
| | | │ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价 |
|---|
| | | │ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列+挂限价单 |
|---|
| | | │ │ └─ 网格开仓 → 仓位增加时按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价； |
|---|
| | | │ │ 止盈队列不足时用 entryPrice ± step 兜底 |
|---|
| | | │ └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃 |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512) |
|---|
| | |
|---|
| | | └─ 所有下单操作 |
|---|
| | | └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy) |
|---|
| | | ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST) |
|---|
| | | ├─ placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure) → 限价GTC单 |
|---|
| | | ├─ cancelOrder(orderId) → 取消指定挂单 |
|---|
| | | └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST） |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个） |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 字段 | 类型 | 描述 | |
|---|
| | | |------|------|------| |
|---|
| | | | contract | String | 合约名称 | |
|---|
| | | | mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short | |
|---|
| | | | size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） | |
|---|
| | | | entry_price | Float | 开仓均价 | |
|---|
| | | | cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 | |
|---|
| | | | history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 | |
|---|
| | | | history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 | |
|---|
| | | | last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 | |
|---|
| | | | leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） | |
|---|
| | | | leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 | |
|---|
| | | | liq_price | Float | 爆仓价格 | |
|---|
| | | | maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 | |
|---|
| | | | margin | Float | 保证金 | |
|---|
| | | | realised_pnl | Float | 已实现盈亏 | |
|---|
| | | | realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 | |
|---|
| | | | risk_limit | Integer | 风险限额 | |
|---|
| | | | time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） | |
|---|
| | | | time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） | |
|---|
| | | | user | String | 用户 ID | |
|---|
| | | | update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。 |
|---|
| | | > 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | GateChannelHandler (接口) |
|---|
| | | ├── CandlestickChannelHandler (公开频道) |
|---|
| | | └── AbstractPrivateChannelHandler (私有频道基类: HMAC-SHA512) |
|---|
| | | ├── PositionsChannelHandler (解析 mode → Position.ModeEnum) |
|---|
| | | ├── PositionsChannelHandler (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段) |
|---|
| | | └── PositionClosesChannelHandler |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | │ 下单异常 ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl |
|---|
| | | │ │ ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED |
|---|
| | | │ │ ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新 |
|---|
| | | │ │ └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移 |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过下单，队列照常更新（止盈队列仍更新） |
|---|
| | | │ │ ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一） |
|---|
| | | │ │ ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈队列新增元素→ |
|---|
| | | │ │ │ 取消对方旧限价单→挂新多空限价单→额外反向开仓 |
|---|
| | | │ │ └─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓 |
|---|
| | | ▼ ▼ |
|---|
| | | STOPPED ←──────────────────┘ |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 概述 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。 |
|---|
| | | 策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、挂限价单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 基底开仓 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空） |
|---|
| | | → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true |
|---|
| | | → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true |
|---|
| | | → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE |
|---|
| | | → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() + 止盈队列初始化 + 限价单挂单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 止盈队列初始化 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 止盈队列 | 初始元素 | 排序 | |
|---|
| | | |---------|---------|------| |
|---|
| | | | 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） | |
|---|
| | | | 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 初始限价单挂单 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 队列生成后立即用队列首元素挂两个 GTC 限价单： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 方向 | 价格 | 数量 | |
|---|
| | | |------|------|------| |
|---|
| | | | 多仓限价单 | longPriceQueue[0] | +quantity | |
|---|
| | | | 空仓限价单 | shortPriceQueue[0] | −quantity | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 网格队列生成 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： |
|---|
| | | 以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数），存入 config。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 队列 | 计算方式 | 排序 | |
|---|
| | | |------|---------|------| |
|---|
| | | | 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） | |
|---|
| | | | 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） | |
|---|
| | | | 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1) | 降序（大→小） | |
|---|
| | | | 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1) | 升序（小→大） | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### K线触发网格 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | K线到达(ACTIVE状态): |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价） |
|---|
| | | │ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素 |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈） |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新 |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 − gridRate)） |
|---|
| | | │ └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价） |
|---|
| | | │ ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止） |
|---|
| | | │ ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增） |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列转移: |
|---|
| | | │ │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
|---|
| | | │ │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i |
|---|
| | | │ │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | │ ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列 |
|---|
| | | │ ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ │ ├─ 安全 → 取消旧空仓限价单(cancelOrder) → 挂新多仓限价单 + 空仓限价单 |
|---|
| | | │ │ │ └─ 超限 → 跳过下单 |
|---|
| | | │ └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openShort |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价） |
|---|
| | | ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素 |
|---|
| | | ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ ├─ 安全 → openLong 开多单 |
|---|
| | | │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 + gridRate)） |
|---|
| | | └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价） |
|---|
| | | ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止） |
|---|
| | | ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减） |
|---|
| | | ├─ 多仓队列转移: |
|---|
| | | │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i |
|---|
| | | │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列 |
|---|
| | | ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → 取消旧多仓限价单(cancelOrder) → 挂新空仓限价单 + 多仓限价单 |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过下单 |
|---|
| | | └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openLong |
|---|
| | | |
|---|
| | | closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | > **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。 |
|---|
| | | > **只取消对方旧单。** 触发方向对应的旧限价单大概率已成交，只取消对方未成交的旧限价单。 |
|---|
| | | > **限价单为 GTC**，挂新单前先取消旧单解决堆积问题。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移规则 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 | |
|---|
| | | |---------|---------|---------|---------|------| |
|---|
| | | | 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 | |
|---|
| | | | 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 额外反向开仓条件 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 触发方向 | 额外操作 | 条件 | |
|---|
| | | |---------|---------|------| |
|---|
| | | | 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice | |
|---|
| | | | 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice | |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 条件统一简化：两个方向共用同一条件 `shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice`，即当前价夹在多仓均价和空仓均价之间。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移示意 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | ETH_USDT, gridRate=0.0035, 基底空入场价=2275, 基底多入场价=2275: |
|---|
| | | ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4: |
|---|
| | | |
|---|
| | | 初始状态: |
|---|
| | | 空仓队列: [2267.1, 2270.0, 2272.5, 2275.0] (降序，base×0.9965, base×0.993...) |
|---|
| | | 多仓队列: [2275.0, 2277.5, 2280.0, 2282.5] (升序，base×1.0035, base×1.007...) |
|---|
| | | 空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减) |
|---|
| | | 多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6] (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增) |
|---|
| | | 多止盈队列: [2285.8] (longPriceQueue[0]+step) |
|---|
| | | 空止盈队列: [2254.2] (shortPriceQueue[0]−step) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 价格跌到 2271 → processShortGrid 触发: |
|---|
| | | 匹配: [2275.0, 2272.5]（都 > 2271） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 空仓队列: 移除[2275.0,2272.5] → [2270.0,2267.1] → 补充[2267.1×0.9965≈2259.1, 2259.1×0.9965≈2251.2] → [2270.0,2267.1,2259.1,2251.2] |
|---|
| | | 多仓队列: 接收[2275.0,2272.5] → 合并后截断到4 → [2272.5,2275.0,2277.5,2280.0] |
|---|
| | | 价格涨到 2290 → processLongGrid 触发: |
|---|
| | | 匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6] |
|---|
| | | 补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4 |
|---|
| | | → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4] |
|---|
| | | |
|---|
| | | 空仓队列转移: |
|---|
| | | 种子=空仓首元素 2262.1 |
|---|
| | | 生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9 |
|---|
| | | 空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2] |
|---|
| | | |
|---|
| | | 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6 |
|---|
| | | → [2285.8, 2301.6] (升序) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 挂单: 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(2293.7) + 新空单(2277.9) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 仓位推送（多单 2277.9 成交）: |
|---|
| | | long size: 1→2，增量1 |
|---|
| | | 消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8 |
|---|
| | | 挂止盈单: tp=2285.8, size=1, plan-close-long-position |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | |
|---|
| | | → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列 |
|---|
| | | ### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂限价单 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING |
|---|
| | | → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X |
|---|
| | | → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y |
|---|
| | | → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 |
|---|
| | | ### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid |
|---|
| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）: |
|---|
| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单 entryPrice × (1+gridRate) |
|---|
| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单 entryPrice × (1-gridRate) |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底: |
|---|
| | | 按 quantity 为单位计算仓位增量(newUnits)，逐个消费止盈队列: |
|---|
| | | for each newUnit: |
|---|
| | | tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0) 或 (止盈队列为空时) longEntryPrice + step 兜底 |
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| | | executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_1, plan-close-long-position, -quantity) |
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| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底: |
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| | | 同上方式消费空仓止盈队列: |
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| | | for each newUnit: |
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| | | tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0) 或 shortEntryPrice - step 兜底 |
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| | | executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_2, plan-close-short-position, quantity) |
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| | | |
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| | | > 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。 |
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| | | > 平仓后仓位变为0，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。 |
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| | | K线触发网格后: |
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| | | → processLongGrid: 限价多单成交后，仓位推送触发止盈队列消费 |
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| | | → processShortGrid: 限价空单成交后，仓位推送触发止盈队列消费 |
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| | | 额外反向开仓（多>空倒挂时）: |
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| | | → 统一条件: shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
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| | | → 空仓触发 → 额外开多(openLong) |
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| | | → 多仓触发 → 额外开空(openShort) |
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| | | ``` |
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| | | ### 阶段 4：停止 |
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| | | | leverage | 10 | 倍数 | |
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| | | | marginMode | cross | 全仓 | |
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| | | | positionMode | dual | 双向持仓 | |
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| | | | gridRate | 0.0035 | 网格间距 0.35% | |
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| | | | gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35%（用于过滤阈值计算） | |
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| | | | step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（队列元素生成用） | |
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| | | | overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 | |
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| | | | maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 | |
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| | | | quantity | 1 | 下单张数 | |
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| | | |------|------| |
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| | | | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 | |
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| | | | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 | |
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| | | | `placeTakeProfit(trigger, rule, type, auto)` | 异步条件单。已存在则清除旧单重试 | |
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| | | | `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 | |
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| | | | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 | |
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| | | | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 | |
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| | | ### 止盈条件单 order_type 说明 |
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| | | | order_type | 用途 | size 语义 | |
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| | | |-----------|------|----------| |
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| | | | `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 | |
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| | | | `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 | |
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| | | > **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。 |
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| | | --- |
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| | | **关键常量**: |
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| | | ```java |
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| | | private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long"; |
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| | | private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short"; |
|---|
| | | private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position"; |
|---|
| | | private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position"; |
|---|
| | | // 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓 |
|---|
| | | private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position"; |
|---|
| | | private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position"; |
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| | | ``` |
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| | | |
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| | | **核心数据结构**: |
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| | | |------|------|------| |
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| | | | shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize | |
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| | | | longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize | |
|---|
| | | | shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 | |
|---|
| | | | longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 | |
|---|
| | | | shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） | |
|---|
| | | | longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） | |
|---|
| | | | shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
|---|
| | | | longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
|---|
| | | | shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） | |
|---|
| | | | longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） | |
|---|
| | | | shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） | |
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| | | | longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 | |
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| | | | baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 | |
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| | | **回调方法**: |
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| | | - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid |
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| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 有仓位时标记活跃+设止盈，无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
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| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
|---|
| | | - `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件 |
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| | | **processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**: |
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| | | | 步骤 | processShortGrid | processLongGrid | |
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| | | | 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 | |
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| | | | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 | 尾价 + step 循环递增 | |
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| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step | 以空仓首元素为种子，递增 step | |
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| | | | 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 | |
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| | | **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`): |
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| | | **止盈计算**: |
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| | | | 方向 | 公式 | order_type | auto_size | rule | |
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| | | | 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule | |
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| | | |------|------|------------|-----------|------| |
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| | | | 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | | 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | > 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
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| | | **REST API 调用**: |
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| | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 | |
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| | | | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | | |
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| | | | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC | |
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| | | | 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0 | |
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| | | | 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 | |
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| | | **初始化顺序** (`init()`): |
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| | | ``` |
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