| | |
|---|
| | | │ └─ gridTradeService.onKline(closePx) |
|---|
| | | │ ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏） |
|---|
| | | │ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位 |
|---|
| | | │ └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发 |
|---|
| | | │ └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid, |
|---|
| | | │ closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向） |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512) |
|---|
| | | │ └─ PositionsChannelHandler |
|---|
| | | │ ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT） |
|---|
| | | │ ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id） |
|---|
| | | │ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice) |
|---|
| | | │ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈 |
|---|
| | | │ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列 |
|---|
| | | │ │ └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position） |
|---|
| | | │ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价 |
|---|
| | | │ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列+挂限价单 |
|---|
| | | │ │ └─ 网格开仓 → 仓位增加时按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价； |
|---|
| | | │ │ 止盈队列不足时用 entryPrice ± step 兜底 |
|---|
| | | │ └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃 |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512) |
|---|
| | |
|---|
| | | └─ 所有下单操作 |
|---|
| | | └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy) |
|---|
| | | ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | ├─ placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure) → 限价GTC单 |
|---|
| | | ├─ cancelOrder(orderId) → 取消指定挂单 |
|---|
| | | └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST） |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | │ 下单异常 ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl |
|---|
| | | │ │ ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED |
|---|
| | | │ │ ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新 |
|---|
| | | │ │ ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子） |
|---|
| | | │ │ ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓 |
|---|
| | | │ │ └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤） |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过下单，队列照常更新（止盈队列仍更新） |
|---|
| | | │ │ ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一） |
|---|
| | | │ │ ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈队列新增元素→ |
|---|
| | | │ │ │ 取消对方旧限价单→挂新多空限价单→额外反向开仓 |
|---|
| | | │ │ └─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓 |
|---|
| | | ▼ ▼ |
|---|
| | | STOPPED ←──────────────────┘ |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 概述 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。 |
|---|
| | | 策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、挂限价单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 基底开仓 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空） |
|---|
| | | → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true |
|---|
| | | → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true |
|---|
| | | → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE |
|---|
| | | → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() + 止盈队列初始化 + 限价单挂单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 止盈队列初始化 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 止盈队列 | 初始元素 | 排序 | |
|---|
| | | |---------|---------|------| |
|---|
| | | | 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） | |
|---|
| | | | 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 初始限价单挂单 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 队列生成后立即用队列首元素挂两个 GTC 限价单： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 方向 | 价格 | 数量 | |
|---|
| | | |------|------|------| |
|---|
| | | | 多仓限价单 | longPriceQueue[0] | +quantity | |
|---|
| | | | 空仓限价单 | shortPriceQueue[0] | −quantity | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 网格队列生成 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | K线到达(ACTIVE状态): |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价） |
|---|
| | | │ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止） |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减） |
|---|
| | | │ ├─ 多仓队列转移: |
|---|
| | | │ │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
|---|
| | | │ │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i |
|---|
| | | │ │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过 |
|---|
| | | │ │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | │ └─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单 |
|---|
| | | │ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次 |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价） |
|---|
| | | │ ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止） |
|---|
| | | │ ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增） |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列转移: |
|---|
| | | │ │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
|---|
| | | │ │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i |
|---|
| | | │ │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | │ ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列 |
|---|
| | | │ ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ │ ├─ 安全 → 取消旧空仓限价单(cancelOrder) → 挂新多仓限价单 + 空仓限价单 |
|---|
| | | │ │ │ └─ 超限 → 跳过下单 |
|---|
| | | │ └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openShort |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价） |
|---|
| | | ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止） |
|---|
| | | ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增） |
|---|
| | | ├─ 空仓队列转移: |
|---|
| | | │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i |
|---|
| | | │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过 |
|---|
| | | │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | └─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ ├─ 安全 → openLong 开多单 |
|---|
| | | │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次 |
|---|
| | | │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价） |
|---|
| | | ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止） |
|---|
| | | ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减） |
|---|
| | | ├─ 多仓队列转移: |
|---|
| | | │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i |
|---|
| | | │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列 |
|---|
| | | ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → 取消旧多仓限价单(cancelOrder) → 挂新空仓限价单 + 多仓限价单 |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过下单 |
|---|
| | | └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openLong |
|---|
| | | |
|---|
| | | closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移规则（新） |
|---|
| | | > **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。 |
|---|
| | | > **只取消对方旧单。** 触发方向对应的旧限价单大概率已成交，只取消对方未成交的旧限价单。 |
|---|
| | | > **限价单为 GTC**，挂新单前先取消旧单解决堆积问题。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移规则 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素： |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | | 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 | |
|---|
| | | | 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 贴近持仓均价过滤（新） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 目标队列 | 过滤条件 | 含义 | |
|---|
| | | |---------|---------|------| |
|---|
| | | | 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 | |
|---|
| | | | 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 额外反向开仓条件（新） |
|---|
| | | ### 额外反向开仓条件 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 触发方向 | 额外操作 | 条件 | |
|---|
| | | |---------|---------|------| |
|---|
| | | | 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) | |
|---|
| | | | 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice | |
|---|
| | | | 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice | |
|---|
| | | | 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice | |
|---|
| | | |
|---|
| | | **条件解释：** |
|---|
| | | - `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态） |
|---|
| | | - `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价 |
|---|
| | | - `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价 |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。 |
|---|
| | | > 条件统一简化：两个方向共用同一条件 `shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice`，即当前价夹在多仓均价和空仓均价之间。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移示意 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | 初始状态: |
|---|
| | | 空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减) |
|---|
| | | 多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6] (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增) |
|---|
| | | 多止盈队列: [2285.8] (longPriceQueue[0]+step) |
|---|
| | | 空止盈队列: [2254.2] (shortPriceQueue[0]−step) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 价格涨到 2290 → processLongGrid 触发: |
|---|
| | | 匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290） |
|---|
| | |
|---|
| | | 空仓队列转移: |
|---|
| | | 种子=空仓首元素 2262.1 |
|---|
| | | 生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9 |
|---|
| | | 贴近过滤(shortEntryPrice=2270): |
|---|
| | | |2270.0−2270|=0.0 < 2270×0.0035=7.9 → 跳过 |
|---|
| | | |2277.9−2270|=7.9 ≥ 7.9 → 通过 |
|---|
| | | 空仓队列: [2277.9, 2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]（2277.9被移除...） |
|---|
| | | 空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2] |
|---|
| | | |
|---|
| | | 注：当空仓队列已满时，新元素可能因排序+截断被丢弃。缩小 gridRate 可增加步长密度。 |
|---|
| | | 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6 |
|---|
| | | → [2285.8, 2301.6] (升序) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 挂单: 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(2293.7) + 新空单(2277.9) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 仓位推送（多单 2277.9 成交）: |
|---|
| | | long size: 1→2，增量1 |
|---|
| | | 消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8 |
|---|
| | | 挂止盈单: tp=2285.8, size=1, plan-close-long-position |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | |
|---|
| | | → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列 |
|---|
| | | ### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂限价单 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING |
|---|
| | | → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X |
|---|
| | | → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y |
|---|
| | | → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 |
|---|
| | | ### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid |
|---|
| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）: |
|---|
| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=longPriceQueue[0]（多仓队列首元素）， |
|---|
| | | 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多），rule=NUMBER_1(≥) |
|---|
| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素）， |
|---|
| | | 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空），rule=NUMBER_2(≤) |
|---|
| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底: |
|---|
| | | 按 quantity 为单位计算仓位增量(newUnits)，逐个消费止盈队列: |
|---|
| | | for each newUnit: |
|---|
| | | tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0) 或 (止盈队列为空时) longEntryPrice + step 兜底 |
|---|
| | | executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_1, plan-close-long-position, -quantity) |
|---|
| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底: |
|---|
| | | 同上方式消费空仓止盈队列: |
|---|
| | | for each newUnit: |
|---|
| | | tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0) 或 shortEntryPrice - step 兜底 |
|---|
| | | executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_2, plan-close-short-position, quantity) |
|---|
| | | |
|---|
| | | K线触发网格后: |
|---|
| | | → processLongGrid: 限价多单成交后，仓位推送触发止盈队列消费 |
|---|
| | | → processShortGrid: 限价空单成交后，仓位推送触发止盈队列消费 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 额外反向开仓（多>空倒挂时）: |
|---|
| | | → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次 |
|---|
| | | → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次 |
|---|
| | | → 统一条件: shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
|---|
| | | → 空仓触发 → 额外开多(openLong) |
|---|
| | | → 多仓触发 → 额外开空(openShort) |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。 |
|---|
| | | > 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。 |
|---|
| | | > 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 阶段 4：停止 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | - allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **回调设计**: |
|---|
| | | - 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable` |
|---|
| | | - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等） |
|---|
| | | - `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable` |
|---|
| | | - `placeGridLimitOrder` 的 `onSuccess` 为 `Consumer<String>`（接收 orderId） |
|---|
| | | - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等） |
|---|
| | | - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正） |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 方法 | 说明 | |
|---|
| | | |------|------| |
|---|
| | | | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 | |
|---|
| | | | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 | |
|---|
| | | | `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 异步 GTC 限价单（网格开仓用），onSuccess 接收 orderId | |
|---|
| | | | `cancelOrder(orderId)` | 异步取消指定挂单（orderId 为 null 时跳过） | |
|---|
| | | | `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 | |
|---|
| | | | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 | |
|---|
| | | | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 | |
|---|
| | |
|---|
| | | |------|------|------| |
|---|
| | | | shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize | |
|---|
| | | | longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize | |
|---|
| | | | longTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 | |
|---|
| | | | shortTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 | |
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| | | | currentLongOrderId | String | 当前多仓限价单 ID（用于取消旧单） | |
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| | | | currentShortOrderId | String | 当前空仓限价单 ID（用于取消旧单） | |
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| | | | shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
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| | | | longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
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| | | | shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） | |
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| | | | initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） | |
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| | | **回调方法**: |
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| | | - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid |
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| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
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| | | - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时方向区分（closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid，closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid，其余跳过） |
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| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列+止盈队列+挂限价单；非基底（仓位增加）：按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底），每批挂独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
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| | | - `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件 |
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| | | **processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**: |
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| | | | 步骤 | processShortGrid | processLongGrid | |
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| | | | 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 | |
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| | | | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 | 尾价 + step 循环递增 | |
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| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step | 以空仓首元素为种子，递增 step | |
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| | | | 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 | |
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| | | | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 | |
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| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i | |
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| | | | 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 | |
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| | | | 下单 | 取消旧多仓限价单 → 挂新空单(新 short[0]) + 新多单(新 long[0]) | 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(新 long[0]) + 新空单(新 short[0]) | |
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| | | | 额外反向 | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openLong | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openShort | |
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| | | **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`): |
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| | | | 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule | |
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| | | |------|------|------------|-----------|------| |
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| | | | 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | | 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | > 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
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| | | > 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。 |
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| | | > 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。 |
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| | | **REST API 调用**: |
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| | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 | |
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| | | | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | | |
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| | | | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC | |
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| | | | 限价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=具体价, tif=GTC（网格开仓用） | |
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| | | | 取消订单 | `DELETE /futures/usdt/orders/{order_id}` | `FuturesApi.cancelFuturesOrder()` | 取消指定挂单 | |
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| | | | 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 | |
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| | | **初始化顺序** (`init()`): |
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| | | 1. 获取用户 ID |
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| | | 2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式 |
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| | | 3. 清除旧的止盈止损条件单 |
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| | | 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓 |
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| | | - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true |
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| | | - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true |
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| | | 5. 设杠杆 |
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| | | 6. 打印账户余额 |
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| | | 4. 设多/空方向杠杆 |
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| | | 5. 重置策略状态 + 清空队列 + 清空止盈队列 + 清除 orderId |
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| | | 6. 等待 K 线回调 → 双开基底（市价开多+市价开空，IOC） |
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| | | 7. 双基底成交 → 生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂限价多单+空单(GTC) → state=ACTIVE |
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| | | 8. 异常回退: 10s 内任一基底未成交 → state=STOPPED |
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| | | ``` |
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