refactor(gateApi): 重构网格交易策略核心逻辑

Administrator

13 hours ago 4cb8c93cf1784a8e33458000156e6db22271b500

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java

@@ -54,10 +54,10 @@
 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
 *     │    ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
 *     │    └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
 *     ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移→ 挂新空仓+多仓条件单
 *     ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移→ 挂新多仓+空仓条件单
 *     ├─ 订单推送(新) → onOrderUpdate → Map 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
 *     ├─ 仓位推送 → 更新均价/持仓量、处理反向单
 *     ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 本队补充 → 挂空仓+多仓条件单（止盈价存入Map）
 *     ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 本队补充 → 挂多仓+空仓条件单（止盈价存入Map）
 *     ├─ 订单推送(futures.orders) → onOrderUpdate → Map 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
 *     ├─ 仓位推送 → 更新均价/持仓量、仓位减少时处理反向单
 *     ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
 *     ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
@@ -138,7 +138,7 @@

    /** 基底空头入场价 */
    private BigDecimal shortBaseEntryPrice;
    /** 基底多头入场价 */
    /** 基底多头入场价（仅记录，当前未被业务逻辑消费，保留以备后续使用） */
    private BigDecimal longBaseEntryPrice;
    /** 基底多头是否已开 */
    private volatile boolean baseLongOpened = false;
@@ -389,11 +389,14 @@
     *   <li><b>有仓位 (size ≠ 0)</b>：
     *     <ul>
     *       <li>首次开仓（基底）：标记 baseOpened=true，记录基底入场价，双基底都成交后生成网格队列</li>
     *       <li>仓位净增加（size > 之前记录值）：说明网格触发了新开仓 → 取对应方向队列首元素为止盈价，设止盈条件单</li>
     *       <li>仓位减少或不变（止盈平仓后）：仅更新 positionSize，不重复设止盈</li>
     *       <li>仓位净减少（size.abs() < 之前记录值）：止盈平仓后 → 检查反向条件单条件 →
     *           满足时以 entryPrice ± step 为止盈价挂反向市价单（订单ID + 止盈价存入 Map）</li>
     *       <li>仓位净增加或不变：仅更新 positionSize，止盈由 {@link #onOrderUpdate} 通过订单订阅匹配处理</li>
     *     </ul>
     *   </li>
     *   <li><b>无仓位 (size = 0)</b>：清空活跃标记和持仓量</li>
     *   <li><b>Map 截断</b>：currentLongOrderIds / currentShortOrderIds 超过 5 个时，
     *       从 LinkedHashMap 头部删除最旧条目，保留最新 5 个</li>
     * </ul>
     *
     * @param contract   合约名称
@@ -554,12 +557,13 @@
     * 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发：
     * <ol>
     *   <li>生成空仓价格队列（降序）和多仓价格队列（升序）</li>
     *   <li>初始化止盈队列：多仓首元素 + step、空仓首元素 − step</li>
     *   <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多）</li>
     *   <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空）</li>
     *   <li>条件单 ID 存入对应 currentXxxOrderIds 集合</li>
     *   <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多），
     *       止盈价 = 触发价 + step，通过 onSuccess 回调将 orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds</li>
     *   <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空），
     *       止盈价 = 触发价 − step，通过 onSuccess 回调将 orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds</li>
     *   <li>状态切换为 ACTIVE</li>
     * </ol>
     * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
     */
    private void tryGenerateQueues() {
        if (baseLongOpened && baseShortOpened) {
@@ -638,20 +642,17 @@
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部最小值递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
     *   <li>多仓队列：以多仓首元素（最小价）为基准递减 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
     *       升序排序，超限截尾</li>
     *   <li>空仓止盈队列：始终加入新空仓首元素 − step（降序排序），不受守卫限制</li>
     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列和止盈队列照常更新），安全则继续</li>
     *   <li>挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）</li>
     *   <li>多仓条件单守卫：newLongFirst < longEntryPrice 时才执行
     *       → 取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds） → 清空集合 →
     *       多仓止盈队列加入 newLongFirst + step →
     *       挂新多仓条件单（触发价 = newLongFirst，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）；
     *       不满足时保持旧多仓条件单不变，也不更新多仓止盈队列</li>
     *   <li>反向开多判断：newShortFirst > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3
     *       → 挂反向条件多单（触发价 = newShortFirst），止盈价 = newShortFirst + step 加入多仓止盈队列</li>
     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
     *   <li>多仓队列：<b>不再更新</b>（队列转移逻辑已移除）</li>
     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新），安全则继续</li>
     *   <li>挂新空仓条件单（触发价 = newShortFirst，rule=NUMBER_2，止盈 = newShortFirst − step，
     *       orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds）</li>
     *   <li>多仓条件单守卫：newLongFirst = newShortFirst + step × 2，
     *       若 newLongFirst < longEntryPrice → 挂多仓条件单（止盈 = newLongFirst + step，
     *       orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds）</li>
     * </ol>
     * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
     * 反向条件单不再在此处理，改为在 {@link #onPositionUpdate} 仓位净减少时触发。
     *
     * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
     */
@@ -681,6 +682,19 @@
            }
            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
        }

//        synchronized (longPriceQueue) {
//            BigDecimal first = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(0);
//            BigDecimal gridStep = config.getStep();
//            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
//                BigDecimal elem = first.subtract(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
//                longPriceQueue.add(elem);
//            }
//            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
//            while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
//                longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1);
//            }
//        }

        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
@@ -718,20 +732,17 @@
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部最大值递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
     *   <li>空仓队列：以空仓首元素（最高价）为基准递增 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
     *       降序排序，超限截尾</li>
     *   <li>多仓止盈队列：始终加入新多仓首元素 + step（升序排序），不受守卫限制</li>
     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列和止盈队列照常更新），安全则继续</li>
     *   <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
     *   <li>空仓条件单守卫：newShortFirst > shortEntryPrice 时才执行
     *       → 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 清空集合 →
     *       空仓止盈队列加入 newShortFirst − step →
     *       挂新空仓条件单（触发价 = newShortFirst，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）；
     *       不满足时保持旧空仓条件单不变，也不更新空仓止盈队列</li>
     *   <li>反向开空判断：newLongFirst > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3
     *       → 挂反向条件空单（触发价 = newLongFirst），止盈价 = newLongFirst − step 加入空仓止盈队列</li>
     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
     *   <li>空仓队列：<b>不再更新</b>（队列转移逻辑已移除）</li>
     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新），安全则继续</li>
     *   <li>挂新多仓条件单（触发价 = newLongFirst，rule=NUMBER_1，止盈 = newLongFirst + step，
     *       orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds）</li>
     *   <li>空仓条件单守卫：newShortFirst = newLongFirst − step × 2，
     *       若 newShortFirst > shortEntryPrice → 挂空仓条件单（止盈 = newShortFirst − step，
     *       orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds）</li>
     * </ol>
     * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
     * 反向条件单不再在此处理，改为在 {@link #onPositionUpdate} 仓位净减少时触发。
     *
     * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
     */
@@ -769,13 +780,11 @@
//            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
//                BigDecimal elem = first.add(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
//                shortPriceQueue.add(elem);
//                log.info("[Gate] 空队列增加:{}", elem);
//            }
//            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
//            while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
//                shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1);
//            }
//            log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
//        }