feat(MacdMaStrategy): 添加MACD计算结果日志输出

Administrator

8 days ago 54c41b98114c82feb091b83bcaaaae839abb65db

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java

@@ -10,8 +10,6 @@
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
@@ -24,11 +22,20 @@
public class MacdMaStrategy {

    /** 持仓状态枚举 */
    public enum OperationType {
        /** 开仓平仓 */
        open,
        close
    }

    /** 持仓状态枚举 */
    public enum PositionType {
        /** 多头持仓 */
        LONG,
        LONG_BUY,
        LONG_SELL,
        /** 空头持仓 */
        SHORT,
        SHORT_SELL,
        SHORT_BUY,
        /** 空仓 */
        NONE
    }
@@ -40,10 +47,6 @@
    private int volatilityPeriod; // 波动率计算周期
    private BigDecimal stopLossRatio;   // 止损比例
    private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例

    // 持仓信息
    private BigDecimal entryPrice;       // 开仓价格
    private long entryTime;              // 开仓时间戳

    /**
     * 默认构造函数，使用标准MACD参数
@@ -73,9 +76,6 @@
        this.stopLossRatio = stopLossRatio;
        this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;

        // 初始化持仓状态为空仓
        this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
        this.entryTime = 0;
    }

    /**
@@ -84,7 +84,7 @@
     * @param closePrices 收盘价序列
     * @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
     */
    public PositionType analyze(List<BigDecimal> closePrices) {
    public PositionType analyzeOpen(List<BigDecimal> closePrices) {
        // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
        if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
            return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
@@ -93,6 +93,8 @@
        // 1. 计算MACD指标
        MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
                closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);
         log.info( "MACD计算结果：{}", macdResult.getMacdData().get( macdResult.getMacdData().size() -1));


        // 2. 计算波动率
        Volatility volatility = new Volatility(volatilityPeriod);
@@ -109,17 +111,49 @@
        // 多头开仓条件检查
        if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
            // 执行开多
            this.entryPrice = latestPrice;
            this.entryTime = System.currentTimeMillis();
            return PositionType.LONG;
            log.info( "多头开仓信号，价格：{}", latestPrice);
            return PositionType.LONG_BUY;
        }

        // 空头开仓条件检查
        if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
            // 执行开空
            this.entryPrice = latestPrice;
            this.entryTime = System.currentTimeMillis();
            return PositionType.SHORT;
             log.info( "空头开仓信号，价格：{}", latestPrice);
            return PositionType.SHORT_SELL;
        }
        // 无信号
        return PositionType.NONE;

    }

    /**
     * 分析最新价格数据并生成交易信号
     *
     * @param closePrices 收盘价序列
     * @return 生成的交易信号（LONG、SHORT或NONE）
     */
    public PositionType analyzeClose(List<BigDecimal> closePrices) {
        // 数据检查：确保有足够的数据点进行计算
        if (closePrices == null || closePrices.size() < 34) {
            return PositionType.NONE; // 数据不足，无法生成信号
        }

        // 1. 计算MACD指标
        MACDResult macdResult = MACDCalculator.calculateMACD(
                closePrices, shortPeriod, longPeriod, signalPeriod);

        // 最新收盘价
        BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);

        if (isLongExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
            // 执行平多
            log.info( "多头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
            return PositionType.LONG_SELL;
        }
        if (isShortExitCondition(macdResult, latestPrice)) {
            // 执行平空
            log.info( "空头平仓信号，价格：{}", latestPrice);
            return PositionType.SHORT_BUY;
        }

        // 无信号
@@ -159,16 +193,31 @@
     * @param historicalPrices 历史价格序列
     * @return 交易指令（包含side和posSide），如果没有交易信号则返回null
     */
    public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices) {
        PositionType signal = analyze(historicalPrices);
    public TradingOrder generateTradingOrder(List<BigDecimal> historicalPrices,String operation) {
        PositionType signal =  null;

        if ( operation == OperationType.open.name()){

            signal = analyzeOpen(historicalPrices);

        }else  if ( operation == OperationType.close.name()){

            signal = analyzeClose(historicalPrices);

        }
        // 根据信号和当前持仓状态生成交易指令
        if (signal == PositionType.LONG) {
        if (signal == PositionType.LONG_BUY) {
            // 开多：买入开多（side 填写 buy； posSide 填写 long ）
            return new TradingOrder("buy", "long");
        } else if (signal == PositionType.SHORT) {
        } else if (signal == PositionType.LONG_SELL) {
            // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
            return new TradingOrder("sell", "long");
        } else if (signal == PositionType.SHORT_SELL) {
            // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
            return new TradingOrder("sell", "short");
        } else if (signal == PositionType.SHORT_BUY) {
            // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
            return new TradingOrder("buy", "short");
        }
        // 没有交易信号
        return null;
@@ -183,108 +232,118 @@
     * @return 是否满足多头开仓条件
     */
    private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, BigDecimal volatility) {
        // 1. EMA金叉检查（简化为只检查当前短期EMA > 当前长期EMA）
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 1) {
            return false;

        // 2. MACD金叉且柱状线扩张检查
        boolean isMacdFavorable = isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
        
        // 3. MACD柱状线必须为正
        boolean macdPositive = isMacdPositive(macdResult);
        
        // 4. 波动率过滤（必须在合理范围内）
        boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
        
        // 5. 底背离检查（增强多头信号可靠性）
        boolean isBottomDivergence = MACDCalculator.isBottomDivergence(closePrices, macdResult);
        
        // 所有条件必须同时满足
        boolean result = macdPositive && volatilityFilter && (isMacdFavorable || isBottomDivergence);
        
        if (result) {
            log.info("多头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为正: {}, 波动率过滤: {}, 底背离: {}",
                    isMacdFavorable, macdPositive, volatilityFilter, isBottomDivergence);
        }
        boolean emaGoldenCross = isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);

        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        // 2. MACD柱状线为正
        boolean macdPositive = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;

        // 3. 简化的波动率检查
        boolean volatilityFilter = volatility.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;

        if ( emaGoldenCross  && macdPositive && volatilityFilter){
            log.info( "EMA金叉: {}", emaGoldenCross);
            log.info( "MACD柱状线为正: {}" ,macdPositive);
            log.info( "波动率过滤: {}" ,volatilityFilter);
        }
        // 只需要EMA短期在长期上方、MACD柱状线为正且波动率大于0
        return emaGoldenCross && macdPositive && volatilityFilter;
        
        return result;
    }

    /**
     * 空头开仓条件检查
     *
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @param closePrices 收盘价序列
     * @param volatility 当前波动率
     * @return 是否满足空头开仓条件
     */
    private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
                                          BigDecimal volatility) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 1) {
            return false;
        }
        // 2. MACD柱状线收缩+死叉检查
        boolean macdDeathCross = isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);

        // 2. MACD柱状线为负
        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        boolean macdPositive = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;


        // 4. 波动率过滤检查（0.5% ~ 5%）
    private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, BigDecimal volatility) {
        // 2. MACD死叉且柱状线收缩检查
        boolean isMacdFavorable = isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
        
        // 3. MACD柱状线必须为负
        boolean macdNegative = isMacdNegative(macdResult);
        
        // 4. 波动率过滤（必须在合理范围内）
        boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
        if ( macdDeathCross&& volatilityFilter){
            log.info( "MACD柱状线收缩+死叉: {}", macdDeathCross);
            log.info( "MACD柱状线为负: {}" ,macdPositive);
            log.info( "波动率过滤: {}", volatilityFilter);
        }

        
        // 5. 顶背离检查（增强空头信号可靠性）
        boolean isTopDivergence = MACDCalculator.isTopDivergence(closePrices, macdResult);
        
        // 所有条件必须同时满足
        return macdDeathCross && volatilityFilter && macdPositive;
    }

    /**
     * EMA金叉检查
     *
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return 是否形成EMA金叉
     */
    private boolean isEmaGoldenCross(MACDResult macdResult) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 2) {
            return false;
        boolean result = macdNegative && volatilityFilter && (isMacdFavorable || isTopDivergence);
        
        if (result) {
            log.info("空头信号形成, MACD有利状态: {}, 柱状线为负: {}, 波动率过滤: {}, 顶背离: {}",
                    isMacdFavorable, macdNegative, volatilityFilter, isTopDivergence);
        }

        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);

        // 当前短期EMA > 当前长期EMA，并且前一期短期EMA <= 前一期长期EMA
        return latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) > 0 &&
                previous.getEmaShort().compareTo(previous.getEmaLong()) <= 0;
        
        return result;
    }

    
    /**
     * EMA死叉检查
     *
     * 多头平仓条件检查
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return 是否形成EMA死叉
     * @param currentPrice 当前价格
     * @return 是否满足多头平仓条件
     */
    private boolean isEmaDeathCross(MACDResult macdResult) {
    private boolean isLongExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
        // 1. MACD柱状线由正转负（动量转变）
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 2) {
            return false;
        if (macdData.size() >= 2) {
            PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
            PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);

            boolean momentumShift = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) >= 0 && 
                                   latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
            if (momentumShift) {
                return true;
            }
        }

        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);

        // 当前短期EMA < 当前长期EMA，并且前一期短期EMA >= 前一期长期EMA
        return latest.getEmaShort().compareTo(latest.getEmaLong()) < 0 &&
                previous.getEmaShort().compareTo(previous.getEmaLong()) >= 0;
        return false;
    }

    
    /**
     * 空头平仓条件检查
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @param currentPrice 当前价格
     * @return 是否满足空头平仓条件
     */
    private boolean isShortExitCondition(MACDResult macdResult, BigDecimal currentPrice) {
        // 1. MACD柱状线由负转正（动量转变）
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() >= 2) {
            PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
            PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
            
            boolean momentumShift = previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 &&
                                latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) < 0;
            if (momentumShift) {
                return true;
            }
        }
        
        return false;
    }
    
    /**
     * MACD金叉且柱状线扩张检查
     *
     * <p>
     * 条件：
     * 1. DIF线从下往上穿过DEA线（金叉）
     * 2. MACD柱状线绝对值增大且为正值（动量增强）
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return 是否形成MACD金叉且柱状线扩张
     * @return 是否形成MACD金叉或柱状线扩张
     */
    private boolean isMacdGoldenCrossAndExpanding(MACDResult macdResult) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
@@ -294,26 +353,30 @@

        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
        PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
        
        // 金叉判断：DIF从下往上穿过DEA
        boolean isGoldenCross = prevPrev.getDif().compareTo(prevPrev.getDea()) <= 0 && 
                              previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) > 0;

        // 1. MACD金叉检查（DIF上穿DEA）
        boolean goldenCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) <= 0 &&
                latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) > 0;

        // 2. MACD柱状线扩张检查
        boolean histogramExpanding =
                previous.getMacdHist().compareTo(latest.getMacdHist()) < 0 &&
                latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;

        return goldenCross && histogramExpanding;
        // 柱状线扩张判断：连续正值且绝对值增大
        boolean isExpanding = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 &&
                            previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 &&
                            previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) < 0;
        
        // 金叉柱状线扩张满足
        return isGoldenCross && isExpanding;
    }

    
    /**
     * MACD死叉且柱状线收缩检查
     *
     * MACD柱状线扩张检查
     * <p>
     * 条件：当前MACD柱状线绝对值大于前一根
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return 是否形成MACD死叉且柱状线收缩
     * @return MACD柱状线是否扩张
     */
    private boolean isMacdDeathCrossAndContracting(MACDResult macdResult) {
    private boolean isExpanding(MACDResult macdResult) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 2) {
            return false;
@@ -321,18 +384,91 @@

        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
        
        // MACD柱状线扩张：当前绝对值大于前一根
        return latest.getMacdHist().abs().compareTo(previous.getMacdHist().abs()) > 0;
    }

        // 1. MACD死叉检查（DIF下穿DEA）
        boolean deathCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) >= 0 &&
                latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) < 0;
    /**
     * MACD死叉且柱状线扩张检查
     * <p>
     * 条件：
     * 1. DIF线从上往下穿过DEA线（死叉）
     * 2. MACD柱状线绝对值增大且为负值（动量增强）
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return 是否形成MACD死叉且柱状线扩张
     */
    private boolean isMacdDeathCrossAndContracting(MACDResult macdResult) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 3) {
            return false;
        }

        // 2. MACD柱状线收缩检查（绝对值减小）
        boolean histogramContracting =
                previous.getMacdHist().abs().compareTo(
                        latest.getMacdHist().abs()) < 0 &&
                latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
        PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);
        
        // 死叉判断：DIF从上往下穿过DEA
        boolean isDeathCross = prevPrev.getDif().compareTo(prevPrev.getDea()) >= 0 && 
                             previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) < 0;
        
        // 优化后的死叉柱状线条件：空头趋势中，死叉应伴随柱状线扩张（绝对值增大）
        boolean isExpanding = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
                previous.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0 &&
                previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) < 0;
        
        // 死叉且柱状线扩张
        return isDeathCross && isExpanding;
    }
    
    /**
     * MACD柱状线收缩检查
     * <p>
     * 条件：前一根MACD柱状线绝对值大于当前
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return MACD柱状线是否收缩
     */
    private boolean isContracting(MACDResult macdResult) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 2) {
            return false;
        }

        return deathCross && histogramContracting;
        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
        
        // MACD柱状线收缩：前一根绝对值大于当前
        return previous.getMacdHist().abs().compareTo(latest.getMacdHist().abs()) > 0;
    }
    
    /**
     * 检查MACD柱状线是否为正值
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return MACD柱状线是否为正值
     */
    private boolean isMacdPositive(MACDResult macdResult) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.isEmpty()) {
            return false;
        }
        return macdData.get(macdData.size() - 1).getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
    }
    
    /**
     * 检查MACD柱状线是否为负值
     * 
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return MACD柱状线是否为负值
     */
    private boolean isMacdNegative(MACDResult macdResult) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.isEmpty()) {
            return false;
        }
        return macdData.get(macdData.size() - 1).getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;
    }

    /**
@@ -349,22 +485,4 @@
                volatility.compareTo(maxVolatility) <= 0;
    }


    /**
     * 获取开仓价格
     *
     * @return 开仓价格
     */
    public BigDecimal getEntryPrice() {
        return entryPrice;
    }

    /**
     * 获取开仓时间戳
     *
     * @return 开仓时间戳
     */
    public long getEntryTime() {
        return entryTime;
    }
}