exchange.git - Gitblit

			@@ -609,14 +609,16 @@

			log.info("[Gate] 重置策略，开始第{}轮...", currentRound);
			state = StrategyState.STOPPED;
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());
			} catch (ApiException e) {
			e.printStackTrace();
			}
			closeExistingPositions();
			// 提交到 executor 末尾：单线程FIFO保证前面所有平仓/取消任务完成后才重置
			// 关键修复：取消+平仓+延时+重启必须整体放进 executor 队列末尾，让上一轮排队的
			// 挂单任务先执行完（挂到交易所），随后的 cancel 才能取消到它们。若 cancel 仍留在
			// WS 线程同步执行，会早于上一轮挂单任务，取消不到"尚未挂出"的单（竞态）。
			executor.submitTask(() -> {
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());
			} catch (ApiException e) {
			e.printStackTrace();
			}
			closeExistingPositions();
			try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); }
			// 注意：startGrid() 会将 currentRound 归零，这里需要保留
			int savedRound = currentRound;
			@@ -836,8 +838,9 @@
			lastShortStopLossGridId = Integer.MAX_VALUE;
			// [Gate-需求2] 加仓后先撤空仓所有止盈+止损，再查交易所持仓后重挂
			cancelAllShortTakeProfitsAndStopLosses();
			// REST 查询可能因交易所延迟返回旧值，与 WS 本地缓存取最大值兜底
			int posSize = Math.max(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_SHORT), shortPositionSize.intValue());
			// REST/WS 持仓可能因交易所延迟返回旧值（仓位归零后重开甚至为 0），
			// 与本次成交张数 filledQty 取最大值兜底，避免 posSize=0 导致止盈止损全部跳过
			int posSize = Math.max(Math.max(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_SHORT), shortPositionSize.intValue()), filledQty);
			extendShortStopLoss(posSize, shortGridElement.getId());
			// [Gate] 止盈挂单：超出基础仓位的部分，挂在多仓第一止损位
			if (GateConfig.EXCESS_TP_CONCENTRATED.equals(config.getPlaceExcessTakeProfit())) {
			@@ -886,8 +889,9 @@
			lastLongStopLossGridId = Integer.MAX_VALUE;
			// [Gate-需求2] 加仓后先撤多仓所有止盈+止损，再查交易所持仓后重挂
			cancelAllLongTakeProfitsAndStopLosses();
			// REST 查询可能因交易所延迟返回旧值，与 WS 本地缓存取最大值兜底
			int posSize = Math.max(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_LONG), longPositionSize.intValue());
			// REST/WS 持仓可能因交易所延迟返回旧值（仓位归零后重开甚至为 0），
			// 与本次成交张数 filledQty 取最大值兜底，避免 posSize=0 导致止盈止损全部跳过
			int posSize = Math.max(Math.max(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_LONG), longPositionSize.intValue()), filledQty);
			extendLongStopLoss(posSize, longGridElement.getId());
			// [Gate] 止盈挂单：超出基础仓位的部分，挂在空仓第一止损位
			if (GateConfig.EXCESS_TP_CONCENTRATED.equals(config.getPlaceExcessTakeProfit())) {
			@@ -2940,10 +2944,10 @@

			/**
			* 分散止盈：把超出基础仓位的部分，从入场网格下一格开始逐格挂止盈单，
			* 一直挂到对手盘止损位的前一格（不含止损位那一格）。
			* 一直挂到对手盘止损位（包含止损位那一格）。
			*
			* <p>数量分配：每个网格至少挂 1 张；当 excessQty < 网格数时，张数不够则从起点逐格各挂 1 张、
			* 挂满 excessQty 张即停止；当 excessQty ≥ 网格数时，每格 excessQty÷n，余数堆最后一格（即止损位的前一格）。
			* 挂满 excessQty 张即停止；当 excessQty ≥ 网格数时，每格 excessQty÷n，余数堆最后一格（即止损位那一格）。
			*
			* <p>方向：多仓成交向价格更高方向（id 递增）铺到空仓第一止损位；
			* 空仓成交向价格更低方向（id 递减）铺到多仓第一止损位。
			@@ -2966,8 +2970,8 @@
			}
			int dir = isLong ? 1 : -1;
			int startId = entryGridId + dir;
			// 分配范围到止损位的前一格截止（不含止损位那一格）
			int endId = endElem.getId() - dir;
			// 分配范围到止损位那一格截止（包含止损位）
			int endId = endElem.getId();

			// 终点必须在起点前进方向上，否则退化为集中止盈（全部挂对手盘止损位）
			boolean valid = isLong ? (endId >= startId) : (endId <= startId);
			@@ -3006,7 +3010,7 @@
			for (int i = 0; i < n; i++) {
			int qty;
			if (excessQty >= n) {
			// 超额仓位 ≥ 网格数：每格 perGrid，余数堆最后一格（即止损位的前一格）
			// 超额仓位 ≥ 网格数：每格 perGrid，余数堆最后一格（即止损位那一格）
			qty = perGrid;
			if (i == n - 1) {
			qty += remainder;
			@@ -3043,7 +3047,7 @@
			* 基础止盈：对基础仓位（baseQuantity）也挂止盈单，与超额止盈并行。
			*
			* <p>规则：从入场网格下一格（entryGridId ± 1）开始，每格 baseTakeProfitPerGrid 张，
			* 最多挂 baseTakeProfitGridCount 格，挂到止损位的前一格截止（与分散止盈同起点/同终点）。
			* 最多挂 baseTakeProfitGridCount 格，挂到止损位前 2 格截止（即对手盘仓位线）。
			*
			* <p>边界：累计张数到 min(baseQuantity, 当前持仓) 即停（张数不足则最后一格挂剩余 = "挂几个算几个"）；
			* 网格不足时挂到停止位置结束。
			@@ -3053,9 +3057,9 @@
			* @param entryGridId 入场网格 ID
			*/
			private void placeBaseTakeProfit(int posSize, boolean isLong, int entryGridId) {
			int perGrid = config.getBaseTakeProfitPerGrid();
			BigDecimal perGrid = config.getBaseTakeProfitPerGrid();
			int gridCount = config.getBaseTakeProfitGridCount();
			if (perGrid <= 0 \|\| gridCount <= 0) {
			if (perGrid == null \|\| perGrid.compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0 \|\| gridCount <= 0) {
			return;
			}
			int baseQty = Integer.parseInt(config.getBaseQuantity());
			@@ -3075,13 +3079,13 @@
			}
			int dir = isLong ? 1 : -1;
			int startId = entryGridId + dir;
			// 分配范围到止损位的前一格截止（与分散止盈一致）
			int endId = endElem.getId() - dir;
			// 分配范围到止损位前 2 格截止（即对手盘仓位线）
			int endId = endElem.getId() - 2 * dir;

			int remaining = maxQty;
			BigDecimal remaining = BigDecimal.valueOf(maxQty);
			int placed = 0;
			int id = startId;
			while (placed < gridCount && remaining > 0) {
			while (placed < gridCount && remaining.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) {
			if (isLong ? id > endId : id < endId) {
			break;
			}
			@@ -3089,11 +3093,11 @@
			if (elem == null) {
			break;
			}
			int qty = Math.min(perGrid, remaining);
			BigDecimal qty = perGrid.min(remaining);
			final GridElement fe = elem;
			final int gid = id;
			final BigDecimal triggerPrice = elem.getGridPrice();
			final String size = isLong ? negate(String.valueOf(qty)) : String.valueOf(qty);
			final String size = isLong ? negate(qty.toPlainString()) : qty.toPlainString();
			final String orderType = isLong ? ORDER_TYPE_CLOSE_LONG : ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT;
			final FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule = isLong ? FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1
			: FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2;
			@@ -3108,7 +3112,7 @@
			isLong ? "多仓" : "空仓", gid, triggerPrice, size, profitId);
			}
			);
			remaining -= qty;
			remaining = remaining.subtract(qty);
			placed++;
			id += dir;
			}