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| | | import java.math.BigDecimal; |
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| | | /** |
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| | | * 仓位频道处理器。 |
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| | | * 仓位频道处理器（futures.positions）。 |
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| | | * <h3>数据用途</h3> |
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| | | * 监控仓位数量（size）和入场价（entry_price）。 |
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| | | * 有仓位时（size.abs > 0）：标记方向活跃，记录入场价 → 基底首次成交记录基底入场价并等待生成网格队列， |
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| | | * 非基底成交立即设止盈条件单。无仓位时（size=0）：标记方向不活跃。 |
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| | | * |
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| | | * <h3>推送字段</h3> |
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| | | * contract, mode（dual_long / dual_short）, size（正=多头，负=空头），entry_price |
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| | | * <h3>完整推送字段（共20个，日志全部输出）</h3> |
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| | | * <table> |
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| | | * <tr><th>字段</th><th>类型</th><th>描述</th></tr> |
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| | | * <tr><td>contract</td><td>String</td><td>合约名称</td></tr> |
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| | | * <tr><td>mode</td><td>String</td><td>持仓模式：dual_long / dual_short</td></tr> |
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| | | * <tr><td>size</td><td>String/Integer</td><td>合约张数（正=多头，负=空头）</td></tr> |
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| | | * <tr><td>entry_price</td><td>Float</td><td>开仓均价</td></tr> |
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| | | * <tr><td>cross_leverage_limit</td><td>Float</td><td>全仓模式下的杠杆倍数上限</td></tr> |
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| | | * <tr><td>history_pnl</td><td>Float</td><td>已平仓的仓位总盈亏</td></tr> |
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| | | * <tr><td>history_point</td><td>Float</td><td>已平仓的点卡总盈亏</td></tr> |
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| | | * <tr><td>last_close_pnl</td><td>Float</td><td>最近一次平仓的盈亏</td></tr> |
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| | | * <tr><td>leverage</td><td>Integer</td><td>杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓）</td></tr> |
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| | | * <tr><td>leverage_max</td><td>Integer</td><td>当前风险限额下允许的最大杠杆倍数</td></tr> |
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| | | * <tr><td>liq_price</td><td>Float</td><td>爆仓价格</td></tr> |
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| | | * <tr><td>maintenance_rate</td><td>Float</td><td>当前风险限额下维持保证金比例</td></tr> |
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| | | * <tr><td>margin</td><td>Float</td><td>保证金</td></tr> |
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| | | * <tr><td>realised_pnl</td><td>Float</td><td>已实现盈亏</td></tr> |
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| | | * <tr><td>realised_point</td><td>Float</td><td>点卡已实现盈亏</td></tr> |
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| | | * <tr><td>risk_limit</td><td>Integer</td><td>风险限额</td></tr> |
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| | | * <tr><td>time</td><td>Integer</td><td>更新 unix 时间戳（秒）</td></tr> |
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| | | * <tr><td>time_ms</td><td>Integer</td><td>更新 unix 时间戳（毫秒）</td></tr> |
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| | | * <tr><td>user</td><td>String</td><td>用户 ID</td></tr> |
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| | | * <tr><td>update_id</td><td>Integer</td><td>消息序列号，每次推送 order 后自增1</td></tr> |
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| | | * </table> |
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| | | * <h3>回调数据（传给 GateGridTradeService）</h3> |
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| | | * mode (Position.ModeEnum), size (BigDecimal), entry_price (BigDecimal) |
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| | | * |
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| | | * <h3>注意</h3> |
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| | | * 双向持仓模式下空头 size 为负数，使用 {@code size.abs()} 判断是否有仓位。 |
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| | | Position.ModeEnum mode = Position.ModeEnum.fromValue(modeStr); |
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| | | BigDecimal size = new BigDecimal(pos.getString("size")); |
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| | | BigDecimal entryPrice = new BigDecimal(pos.getString("entry_price")); |
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| | | log.info("[{}] 持仓更新, 模式:{}, 数量:{}, 入场价:{}", CHANNEL_NAME, modeStr, size, entryPrice); |
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| | | log.info("[{}] 持仓更新, 合约:{}, 模式:{}, 数量:{}, 入场价:{}, 全仓杠杆上限:{}, 历史盈亏:{}, 历史点卡:{}, 最近平仓盈亏:{}, 杠杆:{}, 最大杠杆:{}, 爆仓价:{}, 维持保证金率:{}, 保证金:{}, 已实现盈亏:{}, 点卡已实现盈亏:{}, 风险限额:{}, 时间:{}, 时间ms:{}, 用户:{}, 更新ID:{}", |
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| | | CHANNEL_NAME, pos.getString("contract"), modeStr, size, entryPrice, |
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| | | pos.get("cross_leverage_limit"), pos.get("history_pnl"), pos.get("history_point"), |
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| | | pos.get("last_close_pnl"), pos.get("leverage"), pos.get("leverage_max"), |
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| | | pos.get("liq_price"), pos.get("maintenance_rate"), pos.get("margin"), |
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| | | pos.get("realised_pnl"), pos.get("realised_point"), pos.get("risk_limit"), |
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| | | pos.get("time"), pos.get("time_ms"), pos.get("user"), pos.get("update_id")); |
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| | | if (getGridTradeService() != null) { |
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| | | getGridTradeService().onPositionUpdate(getContract(), mode, size, entryPrice); |
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| | | } |
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