| | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 网格队列生成 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 以基底入场价为基准，按 `gridRate` 步长生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： |
|---|
| | | 以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 队列 | 计算方式 | 排序 | |
|---|
| | | |------|---------|------| |
|---|
| | | | 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 - gridRate × i (i=1..N) | 降序（大→小） | |
|---|
| | | | 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 + gridRate × i (i=1..N) | 升序（小→大） | |
|---|
| | | | 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） | |
|---|
| | | | 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### K线触发网格 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈） |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新 |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递减） |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 − gridRate)） |
|---|
| | | │ └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价） |
|---|
| | |
|---|
| | | ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ ├─ 安全 → openLong 开多单 |
|---|
| | | │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递增） |
|---|
| | | ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 + gridRate)） |
|---|
| | | └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移示意 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | 初始状态: |
|---|
| | | 空仓队列: [100, 99, 98, 97] (降序) |
|---|
| | | 多仓队列: [102, 103, 104, 105] (升序) |
|---|
| | | ETH_USDT, gridRate=0.0035, 基底空入场价=2275, 基底多入场价=2275: |
|---|
| | | |
|---|
| | | 价格跌到 98.5 → processShortGrid 触发: |
|---|
| | | 匹配: [100, 99]（都 > 98.5） |
|---|
| | | 初始状态: |
|---|
| | | 空仓队列: [2267.1, 2270.0, 2272.5, 2275.0] (降序，base×0.9965, base×0.993...) |
|---|
| | | 多仓队列: [2275.0, 2277.5, 2280.0, 2282.5] (升序，base×1.0035, base×1.007...) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 价格跌到 2271 → processShortGrid 触发: |
|---|
| | | 匹配: [2275.0, 2272.5]（都 > 2271） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 空仓队列: 移除[100,99] → [98,97] → 补充[96,95] → [98,97,96,95] |
|---|
| | | 多仓队列: 接收[100,99] → [100,99,102,103,104,105] → 截断到4 → [102,103,104,105] |
|---|
| | | 空仓队列: 移除[2275.0,2272.5] → [2270.0,2267.1] → 补充[2267.1×0.9965≈2259.1, 2259.1×0.9965≈2251.2] → [2270.0,2267.1,2259.1,2251.2] |
|---|
| | | 多仓队列: 接收[2275.0,2272.5] → 合并后截断到4 → [2272.5,2275.0,2277.5,2280.0] |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | |
|---|
| | | | 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | | |
|---|
| | | | 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 | |
|---|
| | | | 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize | |
|---|
| | | | 设杠杆 | `POST /futures/usdt/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateContractPositionLeverageCall()` | | |
|---|
| | | | 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 | |
|---|
| | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 | |
|---|
| | | | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | | |
|---|
| | | | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC | |
|---|
