refactor(gateApi): 优化 Gate API 调用和异常处理

Administrator

3 days ago 8bd17219604732859e0df2b5a2882a76f4915813

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md

@@ -7,7 +7,7 @@
| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
| [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 |
| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -19,7 +19,7 @@
| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
| `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`） |
| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |

---
@@ -64,10 +64,11 @@
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单
│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
│           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
@@ -78,8 +79,36 @@
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
        └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST)
        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
```

### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）

| 字段 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| contract | String | 合约名称 |
| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
| entry_price | Float | 开仓均价 |
| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
| liq_price | Float | 爆仓价格 |
| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
| margin | Float | 保证金 |
| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
| risk_limit | Integer | 风险限额 |
| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
| user | String | 用户 ID |
| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |

> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。

---

@@ -89,7 +118,7 @@
GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
        └── PositionClosesChannelHandler
```

@@ -110,7 +139,9 @@
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
     │                        │                 └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
     │                        │                 ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
     │                        │                 └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘
```
@@ -128,7 +159,7 @@

### 概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。
策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。

### 基底开仓

@@ -141,12 +172,12 @@

### 网格队列生成

以基底入场价为基准，按 `gridRate` 步长生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：

| 队列 | 计算方式 | 排序 |
|------|---------|------|
| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 - gridRate × i (i=1..N) | 降序（大→小） |
| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 + gridRate × i (i=1..N) | 升序（小→大） |
| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） |
| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） |

### K线触发网格

@@ -154,34 +185,91 @@
K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素
│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
│   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈）
│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单
│   │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
│   │   └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
│   ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递减）
│   └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize
│   ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
│   └─ 多仓队列转移:
│       ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
│       ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
│       ├─ 贴近过滤: |elem − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
│       └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
│
└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素
    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
    ├─ 保证金检查: 同上
    │   ├─ 安全 → openLong 开多单
    │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
    │   └─ 超限 → 跳过开仓
    ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递增）
    └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize
    ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
    └─ 空仓队列转移:
        ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
        ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
        ├─ 贴近过滤: |elem − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
        └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
```

### 队列转移规则（新）

触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素：

| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 × (1 − gridRate × i) | 升序 |
| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 × (1 + gridRate × i) | 降序 |

### 贴近持仓均价过滤（新）

转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：

| 目标队列 | 过滤条件 | 含义 |
|---------|---------|------|
| 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 |
| 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 |

> 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。

### 额外反向开仓条件（新）

当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：

| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
|---------|---------|------|
| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) |
| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice |

**条件解释：**
- `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
- `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价
- `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价

> 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。

### 队列转移示意

```
初始状态:
  空仓队列: [100, 99, 98, 97]  (降序)
  多仓队列: [102, 103, 104, 105] (升序)
ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4:

价格跌到 98.5 → processShortGrid 触发:
  匹配: [100, 99]（都 > 98.5）
初始状态:
  空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0]  (降序)
  多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5]  (升序)

价格跌到 2571 → processShortGrid 触发:
  匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571）
  
  空仓队列: 移除[100,99] → [98,97] → 补充[96,95] → [98,97,96,95]
  多仓队列: 接收[100,99] → [100,99,102,103,104,105] → 截断到4 → [102,103,104,105]
  空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0]
  多仓队列转移:
    种子=多仓首元素 2275.0
    生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0
    贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过
              |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过
    多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0]
  
  当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280
    多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否
    → 不触发额外开多
```

---
@@ -228,12 +316,19 @@
每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid

仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单 entryPrice × (1+gridRate)
  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单 entryPrice × (1-gridRate)
  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，
      使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多）
  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，
      使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空）

额外反向开仓（多>空倒挂时）:
  → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
  → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次
```

> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
> 平仓后仓位变为0，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。

### 阶段 4：停止

@@ -290,9 +385,18 @@
|------|------|
| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, auto)` | 异步条件单。已存在则清除旧单重试 |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |

### 止盈条件单 order_type 说明

| order_type | 用途 | size 语义 |
|-----------|------|----------|
| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |

> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。

---

@@ -304,10 +408,9 @@

**关键常量**:
```java
private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long";
private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
```

**核心数据结构**:
@@ -316,10 +419,10 @@
|------|------|------|
| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 |
| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 |
| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） |
| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） |
| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
@@ -332,8 +435,19 @@

**回调方法**:
- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 有仓位时标记活跃+设止盈，无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件

**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:

| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
|------|-----------------|-----------------|
| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
| 主开仓 | 保证金安全 → openShort | 保证金安全 → openLong |
| 额外反向 | 条件满足 → openLong | 条件满足 → openShort |
| 本队补充 | 尾价 × (1−gridRate) 循环递减 | 尾价 × (1+gridRate) 循环递增 |
| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减生成 | 以空仓首元素为种子，递增生成 |
| 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 |

**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):

@@ -357,10 +471,12 @@

**止盈计算**:

| 方向 | 公式 | order_type | auto_size | rule |
| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
|------|------|------------|-----------|------|
| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` | NUMBER_1(≥触发价) |
| 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` | NUMBER_2(≤触发价) |
| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |

> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。

**REST API 调用**:

@@ -374,7 +490,7 @@
| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0 |
| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |

**初始化顺序** (`init()`):
```