exchange.git - Gitblit

			@@ -1,7 +1,6 @@
			package com.xcong.excoin.modules.gateApi;

			import io.gate.gateapi.ApiClient;
			import io.gate.gateapi.GateApiException;
			import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;
			import io.gate.gateapi.models.FuturesInitialOrder;
			import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;
			@@ -15,30 +14,38 @@
			import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
			import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
			import java.util.concurrent.TimeUnit;
			import java.util.function.Consumer;

			/**
			* Gate REST API 执行器。
			* Gate REST API 异步执行器，所有下单/撤单操作经此类提交。
			*
			* <h3>设计目的</h3>
			* WebSocket 消息在回调线程中处理（如 {@code WebSocketClient} 的 {@code onMessage} 线程）。
			* 下单 REST API 调用可能耗时数百毫秒，若同步执行会阻塞 WS 回调线程，导致心跳超时误判。
			* 本类将所有 REST 调用提交到独立线程池异步执行。
			* REST API 调用可能耗时数百毫秒，若在 WebSocket 回调线程中同步执行会阻塞消息处理，
			* 导致心跳超时误判。本类将所有网络 I/O 提交到独立单线程池异步执行。
			*
			* <h3>线程模型</h3>
			* 单线程 ThreadPoolExecutor + 有界队列 64 + CallerRunsPolicy：
			* <ul>
			* <li><b>单线程</b>：保证下单顺序（开多→开空→止盈单），避免并发竞争</li>
			* <li><b>有界队列 64</b>：防止堆积。极端行情下最多累积 64 个任务</li>
			* <li><b>CallerRunsPolicy</b>：队列满时由提交线程直接同步执行，形成自然背压</li>
			* <li><b>allowCoreThreadTimeOut</b>：60s 空闲后线程回收，不浪费资源</li>
			* <li><b>单线程 + 有界队列（64）</b> — 保证下单顺序，避免并发竞争</li>
			* <li><b>CallerRunsPolicy</b> — 队列满时由提交线程直接执行，形成自然背压</li>
			* <li><b>Daemon 线程</b> — 60s 空闲自动回收</li>
			* </ul>
			*
			* <h3>调用链</h3>
			* <pre>
			* GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort → REST API
			* GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.openLong/openShort → REST API
			* (每一次开仓后) → executor.placeTakeProfit → REST API
			* </pre>
			* <h3>对外接口</h3>
			* <table>
			* <tr><th>方法</th><th>用途</th><th>调用方</th></tr>
			* <tr><td>openLong / openShort</td><td>市价 IOC 基底开仓</td><td>onKline(WAITING_KLINE)</td></tr>
			* <tr><td>placeConditionalEntryOrder</td><td>挂条件开仓单（价格触发后市价开仓）</td><td>tryGenerateQueues / processShortGrid / processLongGrid</td></tr>
			* <tr><td>placeTakeProfit</td><td>挂止盈条件单（plan-close-*-position）</td><td>tryGenerateQueues / onOrderUpdate / onAutoOrder</td></tr>
			* <tr><td>cancelOrder</td><td>取消限价单（仓位线调整用）</td><td>onPositionUpdate</td></tr>
			* <tr><td>cancelConditionalOrder</td><td>取消单个条件单</td><td>遗留保留</td></tr>
			* <tr><td>cancelAllPriceTriggeredOrders</td><td>取消所有条件单（策略停止时）</td><td>stopGrid</td></tr>
			* </table>
			*
			* <h3>容错</h3>
			* <ul>
			* <li>止盈单创建失败 → 立即 marketClose() 市价平仓</li>
			* <li>取消订单失败 → 仅 warn 日志（可能已成交/已取消）</li>
			* </ul>
			*
			* @author Administrator
			*/
			@@ -47,7 +54,9 @@

			private static final String SETTLE = "usdt";

			/** Gate U 本位合约 REST API */
			private final FuturesApi futuresApi;
			/** 合约名称（如 ETH_USDT） */
			private final String contract;

			/** 交易线程池：单线程 + 有界队列 + 背压策略 */
			@@ -71,7 +80,8 @@
			}

			/**
			* 优雅关闭：等待 10 秒，超时则强制中断。
			* 优雅关闭：等待 10 秒让队列中的任务执行完毕，超时则强制中断。
			* 关闭后的 REST 调用将通过 CallerRunsPolicy 直接在提交线程执行。
			*/
			public void shutdown() {
			executor.shutdown();
			@@ -82,94 +92,126 @@
			executor.shutdownNow();
			}
			}
			/**
			* 提交一个通用任务到交易线程池末尾。
			* 利用单线程池的 FIFO 特性确保任务按提交顺序执行。
			*/
			public void submitTask(Runnable task) {
			executor.execute(task);
			}

			/**
			* 异步市价开多。
			* <p>创建 IOC 市价单（price=0），数量为正数。成功后调用 onSuccess 回调。
			* 异步 IOC 市价开多。quantity 为正数（如 "1"）。
			*
			* @param quantity 数量（正数，如 "10"）
			* @param onSuccess 成功后回调，在交易线程中执行
			* @param quantity 开仓张数（正数）
			* @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
			* @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
			*/
			public void openLong(String quantity, Runnable onSuccess) {
			public void openLong(String quantity, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
			openPosition(quantity, "t-grid-long", "开多", onSuccess, onFailure);
			}

			/**
			* 异步 IOC 市价开空。quantity 为负数（如 "-1"）。
			*
			* @param quantity 开仓张数（负数）
			* @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
			* @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
			*/
			public void openShort(String quantity, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
			openPosition(quantity, "t-grid-short", "开空", onSuccess, onFailure);
			}

			/**
			* 通用异步 IOC 市价下单。
			*
			* @param size 下单张数（正=开多 / 负=开空）
			* @param text 订单标记文本（如 "t-grid-long"），用于区分订单来源
			* @param label 日志标签（如 "开多"/"开空"）
			* @param onSuccess 成功回调
			* @param onFailure 失败回调
			*/
			private void openPosition(String size, String text, String label, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
			executor.execute(() -> {
			try {
			FuturesOrder order = new FuturesOrder();
			order.setContract(contract);
			order.setSize(quantity);
			order.setSize(size);
			order.setPrice("0");
			order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
			order.setText("t-grid-long");
			order.setText(text);
			FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
			log.info("[TradeExec] 开多成功, price:{}, id:{}", result.getFillPrice(), result.getId());
			if (onSuccess != null) onSuccess.run();
			log.info("[TradeExec] {}成功, 价格:{}, id:{}", label, result.getFillPrice(), result.getId());
			String orderId = String.valueOf(result.getId());
			if (onSuccess != null) {
			onSuccess.accept(orderId);
			}
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 开多失败", e);
			log.error("[TradeExec] {}失败", label, e);
			if (onFailure != null) {
			onFailure.run();
			}
			}
			});
			}

			/**
			* 异步市价开空。
			* <p>创建 IOC 市价单（price=0），size 需为负数。
			* 异步创建止盈条件单（仓位计划止盈止损）。
			*
			* @param negQuantity 负数数量（如 "-10"）
			* @param onSuccess 成功后回调
			*/
			public void openShort(String negQuantity, Runnable onSuccess) {
			executor.execute(() -> {
			try {
			FuturesOrder order = new FuturesOrder();
			order.setContract(contract);
			order.setSize(negQuantity);
			order.setPrice("0");
			order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
			order.setText("t-grid-short");
			FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
			log.info("[TradeExec] 开空成功, price:{}, id:{}", result.getFillPrice(), result.getId());
			if (onSuccess != null) onSuccess.run();
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 开空失败", e);
			}
			});
			}

			/**
			* 异步创建止盈条件单。
			* <p>使用 Gate 的 PriceTriggeredOrder：服务器监控价格，达到触发价后自动平仓。
			* 如果账户已有同方向同规则的条件单（label=UNIQUE），自动清除后重试一次。
			* <p>使用 Gate 的 {@code PriceTriggeredOrder} API：服务器监控价格，达到触发价后自动平指定张数。
			* order_type 使用 {@code plan-close-*-position}（仓位计划止盈止损），
			* 支持指定 size 部分平仓，多次触发的止盈单互不影响。
			*
			* <h3>为何不用 close-*-position</h3>
			* {@code close-long-position} / {@code close-short-position} 仅支持全部平仓（size=0），
			* 且双仓模式还需额外设置 {@code auto_size}。网格策略需要指定张数部分平仓，
			* 因此必须使用 {@code plan-close-long-position} / {@code plan-close-short-position}。
			*
			* @param triggerPrice 触发价格
			* @param rule 触发规则（NUMBER_1: ≥ 触发价，NUMBER_2: ≤ 触发价）
			* @param orderType stop 类型（close-long-position / close-short-position）
			* @param autoSize 双仓平仓方向（close_long / close_short）
			* @param orderType stop 类型（plan-close-long-position / plan-close-short-position）
			* @param size 平仓张数（正=平空，负=平多）
			*/
			public void placeTakeProfit(BigDecimal triggerPrice,
			FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
			String orderType,
			String autoSize) {
			String size,
			Consumer<String> onSuccess) {
			executor.execute(() -> {
			FuturesPriceTriggeredOrder order = buildTriggeredOrder(triggerPrice, rule, orderType, autoSize);
			FuturesPriceTriggeredOrder order = buildTriggeredOrder(triggerPrice, rule, orderType, size);
			try {
			TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
			log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, tp:{}, orderType:{}, id:{}",
			triggerPrice, orderType, response.getId());
			} catch (GateApiException e) {
			if ("AUTO_USER_EXIST_POSITION_ORDER".equals(e.getErrorLabel())) {
			log.warn("[TradeExec] 止盈单已存在，清除后重试");
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, contract);
			TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
			log.info("[TradeExec] 止盈单重试成功, tp:{}, id:{}", triggerPrice, response.getId());
			} catch (Exception retryEx) {
			log.error("[TradeExec] 止盈单重试失败", retryEx);
			}
			} else {
			log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, tp:{}", triggerPrice, e);
			log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, size:{}, id:{},idstr:{}",
			triggerPrice, orderType, size, response.getId(), response.getIdString());
			String orderId = String.valueOf(response.getId());
			if (onSuccess != null) {
			onSuccess.accept(orderId);
			}
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, tp:{}", triggerPrice, e);
			log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}, 立即市价止盈", triggerPrice, size, e);
			marketClose(size);
			}
			});
			}

			/**
			* 市价止盈：在止盈条件单创建失败时立即市价平仓。
			* size 与止盈单保持一致（负=平多，正=平空）。
			*/
			private void marketClose(String size) {
			try {
			FuturesOrder order = new FuturesOrder();
			order.setContract(contract);
			order.setSize(size);
			order.setPrice("0");
			order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
			order.setReduceOnly(true);
			order.setText("t-grid-mkt-close");
			FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
			log.info("[TradeExec] 市价止盈成功, 价格:{}, size:{}, id:{}", result.getFillPrice(), size, result.getId());
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 市价止盈也失败, size:{}", size, e);
			}
			}

			/**
			@@ -179,22 +221,164 @@
			executor.execute(() -> {
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, contract);
			log.info("[TradeExec] 已清除所有止盈止损单");
			log.info("[TradeExec] 已清除所有止盈止损条件单");
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 清除止盈止损单失败", e);
			log.error("[TradeExec] 清除止盈止损条件单失败", e);
			}
			});
			}

			/**
			* <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
			*
			* <p>异步挂限价单（GTC），用于旧版网格限价开仓。当前策略改用
			* {@link #placeConditionalEntryOrder(BigDecimal, FuturesPriceTrigger.RuleEnum, String, Consumer, Runnable)}。
			*
			* @param price 限价价格
			* @param size 下单张数（正=多 / 负=空）
			* @param onSuccess 成功回调，接收 orderId（可为 null）
			* @param onFailure 失败回调（可为 null）
			*/
			public void placeGridLimitOrder(BigDecimal price, String size, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
			executor.execute(() -> {
			try {
			FuturesOrder order = new FuturesOrder();
			order.setContract(contract);
			order.setSize(size);
			order.setPrice(price.toString());
			order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.GTC);
			order.setText(size.startsWith("-") ? "t-grid-limit-short" : "t-grid-limit-long");
			FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
			log.info("[TradeExec] 限价单已挂, price:{}, size:{}, id:{}, status:{}", price, size, result.getId(), result.getStatus());
			if (onSuccess != null) {
			onSuccess.accept(String.valueOf(result.getId()));
			}
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 限价单挂单失败, price:{}, size:{}", price, size, e);
			if (onFailure != null) {
			onFailure.run();
			}
			}
			});
			}

			/**
			* <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
			*
			* <p>异步取消指定限价单。当前策略改用 {@link #cancelConditionalOrder(String)}。
			*
			* @param orderId 订单 ID，为 null 时跳过
			*/
			public void cancelOrder(String orderId,Consumer<String> onSuccess) {
			if (orderId == null) {
			return;
			}
			executor.execute(() -> {
			try {
			FuturesOrder cancelled = futuresApi.cancelFuturesOrder(SETTLE, orderId, null);
			log.info("[TradeExec] 订单已取消, id:{}, status:{}", orderId, cancelled.getStatus());
			if (onSuccess != null) {
			onSuccess.accept(orderId);
			}
			} catch (Exception e) {
			log.warn("[TradeExec] 取消订单失败(可能已成交), id:{}", orderId);
			}
			});
			}

			/**
			* 异步创建条件开仓单（价格触发后市价开仓）。
			*
			* <p>服务器监控价格，达到触发价后以市价 IOC 开仓。与止盈单不同，不设 order_type（默认开仓），
			* reduce_only=false。
			*
			* @param triggerPrice 触发价格
			* @param rule 触发规则（NUMBER_1: 最新价≥触发价时执行；NUMBER_2: 最新价≤触发价时执行）
			* @param size 开仓张数（正=开多，负=开空）
			* @param onSuccess 成功回调，接收 conditionOrderId
			* @param onFailure 失败回调
			*/
			public void placeConditionalEntryOrder(BigDecimal triggerPrice,
			FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
			String size,
			Consumer<String> onSuccess,
			Runnable onFailure) {
			executor.execute(() -> {
			try {
			FuturesPriceTrigger trigger = new FuturesPriceTrigger();
			trigger.setStrategyType(FuturesPriceTrigger.StrategyTypeEnum.NUMBER_0);
			trigger.setPriceType(FuturesPriceTrigger.PriceTypeEnum.NUMBER_0);
			trigger.setPrice(triggerPrice.toString());
			trigger.setRule(rule);
			trigger.setExpiration(0);

			FuturesInitialOrder initial = new FuturesInitialOrder();
			initial.setContract(contract);
			initial.setSize(Long.parseLong(size));
			initial.setPrice("0");
			initial.setTif(FuturesInitialOrder.TifEnum.IOC);
			initial.setReduceOnly(false);

			FuturesPriceTriggeredOrder order = new FuturesPriceTriggeredOrder();
			order.setTrigger(trigger);
			order.setInitial(initial);

			TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
			String orderId = String.valueOf(response.getId());
			String orderIdStr = response.getIdString();
			log.info("[TradeExec] 条件开仓单已创建, trigger:{}, rule:{}, size:{}, id:{},idStr:{}",
			triggerPrice, rule, size, orderId, orderIdStr);
			if (onSuccess != null) {
			onSuccess.accept(orderId);
			}
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 条件开仓单创建失败, trigger:{}, size:{}", triggerPrice, size, e);
			if (onFailure != null) {
			onFailure.run();
			}
			}
			});
			}

			/**
			* 异步取消单个条件单。
			*
			* @param orderId 条件单 ID，为 null 时跳过
			*/
			public void cancelConditionalOrder(String orderId,Consumer<String> onSuccess) {
			if (orderId == null) {
			return;
			}
			executor.execute(() -> {
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrder(SETTLE, Long.parseLong(orderId));
			log.info("[TradeExec] 条件单已取消, id:{}", orderId);
			if (onSuccess != null) {
			onSuccess.accept(orderId);
			}
			} catch (Exception e) {
			log.warn("[TradeExec] 取消条件单失败(可能已触发), id:{}", orderId);
			}
			});
			}

			/**
			* 构建 FuturesPriceTriggeredOrder 对象。
			*
			* <p>策略=0（价格触发），price_type=0（最新价），expiration=0（永不过期），
			* tif=IOC（立即成交或取消），reduce_only=true（只减仓不开新仓）。
			*
			* <h3>size 参数说明</h3>
			* <ul>
			* <li>plan-close-long-position：size 为负，表示平多仓多少张</li>
			* <li>plan-close-short-position：size 为正，表示平空仓多少张</li>
			* </ul>
			* 每次只平指定张数，不会全平仓位，多个止盈单可并存且互不影响。
			*/
			private FuturesPriceTriggeredOrder buildTriggeredOrder(BigDecimal triggerPrice,
			FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
			String orderType,
			String autoSize) {
			String size) {
			FuturesPriceTrigger trigger = new FuturesPriceTrigger();
			trigger.setStrategyType(FuturesPriceTrigger.StrategyTypeEnum.NUMBER_0);
			trigger.setPriceType(FuturesPriceTrigger.PriceTypeEnum.NUMBER_0);
			@@ -204,11 +388,10 @@

			FuturesInitialOrder initial = new FuturesInitialOrder();
			initial.setContract(contract);
			initial.setSize(0L);
			initial.setSize(Long.parseLong(size));
			initial.setPrice("0");
			initial.setTif(FuturesInitialOrder.TifEnum.IOC);
			initial.setReduceOnly(true);
			initial.setAutoSize(autoSize);

			FuturesPriceTriggeredOrder order = new FuturesPriceTriggeredOrder();
			order.setTrigger(trigger);