exchange.git - Gitblit

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			package com.xcong.excoin.modules.gateApi;

			import io.gate.gateapi.ApiClient;
			import io.gate.gateapi.GateApiException;
			import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;
			import io.gate.gateapi.models.FuturesInitialOrder;
			import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;
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			* 下单 REST API 调用可能耗时数百毫秒，若同步执行会阻塞 WS 回调线程，导致心跳超时误判。
			* 本类将所有 REST 调用提交到独立线程池异步执行。
			*
			* <h3>回调设计</h3>
			* 每个下单方法接受 onSuccess/onFailure 两个 Runnable。
			* 基底开仓时 onSuccess 用于标记基底已开，网格触发时通常为 null（成交状态由仓位推送驱动）。
			*
			* <h3>线程模型</h3>
			* 单线程 ThreadPoolExecutor + 有界队列 64 + CallerRunsPolicy：
			* <ul>
			* <li><b>单线程</b>：保证下单顺序（开多→开空→止盈单），避免并发竞争</li>
			* <li><b>有界队列 64</b>：防止堆积。极端行情下最多累积 64 个任务</li>
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			*
			* <h3>调用链</h3>
			* <pre>
			* GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort → REST API
			* GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.openLong/openShort → REST API
			* (每一次开仓后) → executor.placeTakeProfit → REST API
			* GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort (基底双开 + 网格触发)
			* GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit (开仓成交后设止盈)
			* GateGridTradeService.stopGrid → executor.cancelAllPriceTriggeredOrders
			* </pre>
			*
			* @author Administrator
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			}

			/**
			* 异步创建止盈条件单。
			* <p>使用 Gate 的 PriceTriggeredOrder：服务器监控价格，达到触发价后自动平仓。
			* 如果账户已有同方向同规则的条件单（label=UNIQUE），自动清除后重试一次。
			* 异步创建止盈条件单（仓位计划止盈止损）。
			*
			* <p>使用 Gate 的 {@code PriceTriggeredOrder} API：服务器监控价格，达到触发价后自动平指定张数。
			* order_type 使用 {@code plan-close-*-position}（仓位计划止盈止损），
			* 支持指定 size 部分平仓，多次触发的止盈单互不影响。
			*
			* <h3>为何不用 close-*-position</h3>
			* {@code close-long-position} / {@code close-short-position} 仅支持全部平仓（size=0），
			* 且双仓模式还需额外设置 {@code auto_size}。网格策略需要指定张数部分平仓，
			* 因此必须使用 {@code plan-close-long-position} / {@code plan-close-short-position}。
			*
			* @param triggerPrice 触发价格
			* @param rule 触发规则（NUMBER_1: ≥ 触发价，NUMBER_2: ≤ 触发价）
			* @param orderType stop 类型（close-long-position / close-short-position）
			* @param autoSize 双仓平仓方向（close_long / close_short）
			* @param orderType stop 类型（plan-close-long-position / plan-close-short-position）
			* @param size 平仓张数（正=平空，负=平多）
			*/
			public void placeTakeProfit(BigDecimal triggerPrice,
			FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
			String orderType,
			String autoSize) {
			String size) {
			executor.execute(() -> {
			FuturesPriceTriggeredOrder order = buildTriggeredOrder(triggerPrice, rule, orderType, autoSize);
			FuturesPriceTriggeredOrder order = buildTriggeredOrder(triggerPrice, rule, orderType, size);
			try {
			TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
			log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, id:{}",
			triggerPrice, orderType, response.getId());
			} catch (GateApiException e) {
			if ("AUTO_USER_EXIST_POSITION_ORDER".equals(e.getErrorLabel())) {
			log.warn("[TradeExec] 止盈单已存在，清除旧单后重试");
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, contract);
			TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
			log.info("[TradeExec] 止盈单重试成功, 触发价:{}, id:{}", triggerPrice, response.getId());
			} catch (Exception retryEx) {
			log.error("[TradeExec] 止盈单重试失败", retryEx);
			}
			} else {
			log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}", triggerPrice, e);
			}
			log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, size:{}, id:{}",
			triggerPrice, orderType, size, response.getId());
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}", triggerPrice, e);
			log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}, 立即市价止盈", triggerPrice, size, e);
			marketClose(size);
			}
			});
			}

			/**
			* 市价止盈：在止盈条件单创建失败时立即市价平仓。
			* size 与止盈单保持一致（负=平多，正=平空）。
			*/
			private void marketClose(String size) {
			try {
			FuturesOrder order = new FuturesOrder();
			order.setContract(contract);
			order.setSize(size);
			order.setPrice("0");
			order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
			order.setReduceOnly(true);
			order.setText("t-grid-mkt-close");
			FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
			log.info("[TradeExec] 市价止盈成功, 价格:{}, size:{}, id:{}", result.getFillPrice(), size, result.getId());
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 市价止盈也失败, size:{}", size, e);
			}
			}

			/**
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			/**
			* 构建 FuturesPriceTriggeredOrder 对象。
			*
			* <p>策略=0（价格触发），price_type=0（最新价），expiration=0（永不过期），
			* tif=IOC（立即成交或取消），reduce_only=true（只减仓不开新仓）。
			*
			* <h3>size 参数说明</h3>
			* <ul>
			* <li>plan-close-long-position：size 为负，表示平多仓多少张</li>
			* <li>plan-close-short-position：size 为正，表示平空仓多少张</li>
			* </ul>
			* 每次只平指定张数，不会全平仓位，多个止盈单可并存且互不影响。
			*/
			private FuturesPriceTriggeredOrder buildTriggeredOrder(BigDecimal triggerPrice,
			FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
			String orderType,
			String autoSize) {
			String size) {
			FuturesPriceTrigger trigger = new FuturesPriceTrigger();
			trigger.setStrategyType(FuturesPriceTrigger.StrategyTypeEnum.NUMBER_0);
			trigger.setPriceType(FuturesPriceTrigger.PriceTypeEnum.NUMBER_0);
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			FuturesInitialOrder initial = new FuturesInitialOrder();
			initial.setContract(contract);
			initial.setSize(0L);
			initial.setSize(Long.parseLong(size));
			initial.setPrice("0");
			initial.setTif(FuturesInitialOrder.TifEnum.IOC);
			initial.setReduceOnly(true);
			initial.setAutoSize(autoSize);

			FuturesPriceTriggeredOrder order = new FuturesPriceTriggeredOrder();
			order.setTrigger(trigger);