feat(trading): 优化区间交易策略的信号生成逻辑

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2025-12-24 a8cc19ace8ba3c573afbb656c1c7d233c5e315d4

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/MACD.java

@@ -15,15 +15,47 @@
 * 1. DIF = EMA(12) - EMA(26)
 * 2. DEA = EMA(DIF, 9)
 * 3. MACD柱状图 = (DIF - DEA) * 2
 * 
 * 作用：
 * 1. 识别趋势方向和动能变化
 * 2. DIF上穿DEA形成金叉，提示买入信号
 * 3. DIF下穿DEA形成死叉，提示卖出信号
 * 4. MACD柱状图由负转正，提示多头力量增强
 * 5. MACD柱状图由正转负，提示空头力量增强
 * 
 * 价格参数类型：
 * - 参数名称：prices
 * - 参数类型：List<BigDecimal>
 * - 参数说明：需要至少2个价格数据点用于计算，数据越多计算越准确
 * 
 * 推荐时间粒度及优缺点：
 * 1. 1分钟(1m)：
 *    - 优点：反应迅速，适合超短线交易
 *    - 缺点：MACD柱状图波动剧烈，信号频繁
 * 2. 5分钟(5m)：
 *    - 优点：平衡了反应速度和信号可靠性
 *    - 缺点：仍有一定噪音
 * 3. 15分钟(15m)：
 *    - 优点：适合日内交易，信号较为可靠
 *    - 缺点：反应速度较慢
 * 4. 1小时(1h)及以上：
 *    - 优点：趋势信号明确，MACD柱状图变化稳定
 *    - 缺点：反应滞后，不适合短线交易
 */
@Slf4j
@Getter
@Setter
public class MACD extends IndicatorBase {

    private static final int FAST_PERIOD = 12;
    private static final int SLOW_PERIOD = 26;
    private static final int SIGNAL_PERIOD = 9;
    // 默认周期参数
    public static final int DEFAULT_FAST_PERIOD = 12;
    public static final int DEFAULT_SLOW_PERIOD = 26;
    public static final int DEFAULT_SIGNAL_PERIOD = 9;

    // 动态周期参数
    private int fastPeriod;
    private int slowPeriod;
    private int signalPeriod;

    private BigDecimal dif = BigDecimal.ZERO;
    private BigDecimal dea = BigDecimal.ZERO;
@@ -32,20 +64,41 @@
    private BigDecimal prevSlowEMA = null;
    private BigDecimal prevDea = null;

    // 构造函数使用默认周期
    public MACD() {
        this.fastPeriod = DEFAULT_FAST_PERIOD;
        this.slowPeriod = DEFAULT_SLOW_PERIOD;
        this.signalPeriod = DEFAULT_SIGNAL_PERIOD;
    }

    /**
     * 计算MACD指标
     * 计算MACD指标（使用当前周期设置）
     * @param prices 价格列表
     */
    public void calculate(List<BigDecimal> prices) {
        calculate(prices, null);
    }

    /**
     * 计算MACD指标，并支持动态周期调整
     * @param prices 价格列表
     * @param volatility 标准化波动率（百分比），用于动态调整周期
     */
    public void calculate(List<BigDecimal> prices, BigDecimal volatility) {
        if (prices == null || prices.size() < 2) {
            return;
        }

        // 如果提供了波动率，则动态调整周期
        if (volatility != null) {
            adjustPeriodsByVolatility(volatility);
        }

        // 计算快速EMA
        prevFastEMA = calculateEMA(prices, FAST_PERIOD, prevFastEMA);
        prevFastEMA = calculateEMA(prices, fastPeriod, prevFastEMA);
        
        // 计算慢速EMA
        prevSlowEMA = calculateEMA(prices, SLOW_PERIOD, prevSlowEMA);
        prevSlowEMA = calculateEMA(prices, slowPeriod, prevSlowEMA);
        
        // 计算DIF
        dif = prevFastEMA.subtract(prevSlowEMA).setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
@@ -53,13 +106,39 @@
        // 计算DEA
        List<BigDecimal> difList = new ArrayList<>();
        difList.add(dif);
        prevDea = calculateEMA(difList, SIGNAL_PERIOD, prevDea);
        prevDea = calculateEMA(difList, signalPeriod, prevDea);
        dea = prevDea.setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
        
        // 计算MACD柱状图
        macdBar = dif.subtract(dea).multiply(new BigDecimal(2)).setScale(8, RoundingMode.HALF_UP);
        
        log.debug("MACD计算结果 - DIF: {}, DEA: {}, MACD柱状图: {}", dif, dea, macdBar);
        log.info("MACD计算结果 - DIF: {}, DEA: {}, MACD柱状图: {}, 参数: fast={}, slow={}, signal={}",
                dif, dea, macdBar, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod);
    }

    /**
     * 根据波动率调整MACD周期参数
     * @param volatility 标准化波动率（百分比）
     */
    private void adjustPeriodsByVolatility(BigDecimal volatility) {
        // 波动率阈值
        BigDecimal volatilityThreshold = new BigDecimal(15);

        // 根据波动率调整MACD参数
        if (volatility.compareTo(volatilityThreshold) < 0) {
            // 低波动率环境，使用默认参数
            fastPeriod = DEFAULT_FAST_PERIOD;
            slowPeriod = DEFAULT_SLOW_PERIOD;
            signalPeriod = DEFAULT_SIGNAL_PERIOD;
        } else {
            // 高波动率环境，使用更灵敏的参数
            fastPeriod = 8;
            slowPeriod = 17;
            signalPeriod = 5;
        }

        log.info("根据波动率{}调整MACD周期: fast={}, slow={}, signal={}",
                volatility, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod);
    }

    /**