refactor(indicator): 重构MACD策略实现并优化交易逻辑

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2025-12-26 a9402bbb84f6a521822fc8beb32056d0b2d4201f

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/indicator/macdAndMatrategy/MacdMaStrategy.java

@@ -7,6 +7,8 @@
 */
package com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice.indicator.macdAndMatrategy;

import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.util.ArrayList;
@@ -18,6 +20,7 @@
 * 该策略利用EMA交叉、MACD指标、价格突破信号和波动率过滤，
 * 为15分钟K线级别交易提供综合决策支持。
 */
@Slf4j
public class MacdMaStrategy {

    /** 持仓状态枚举 */
@@ -39,7 +42,6 @@
    private BigDecimal takeProfitRatio; // 止盈比例

    // 持仓信息
    private PositionType currentPosition; // 当前持仓状态
    private BigDecimal entryPrice;       // 开仓价格
    private long entryTime;              // 开仓时间戳

@@ -72,7 +74,6 @@
        this.takeProfitRatio = takeProfitRatio;

        // 初始化持仓状态为空仓
        this.currentPosition = PositionType.NONE;
        this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
        this.entryTime = 0;
    }
@@ -104,42 +105,26 @@
        // 最新收盘价
        BigDecimal latestPrice = closePrices.get(closePrices.size() - 1);

        // 3. 检查开仓条件
        if (currentPosition == PositionType.NONE) {
            // 多头开仓条件检查
            if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
                // 执行开多
                this.currentPosition = PositionType.LONG;
                this.entryPrice = latestPrice;
                this.entryTime = System.currentTimeMillis();
                return PositionType.LONG;
            }

            // 空头开仓条件检查
            if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
                // 执行开空
                this.currentPosition = PositionType.SHORT;
                this.entryPrice = latestPrice;
                this.entryTime = System.currentTimeMillis();
                return PositionType.SHORT;
            }

            // 无信号
            return PositionType.NONE;
        } else {
            // 4. 检查平仓条件
            if (shouldClosePosition(macdResult, closePrices, latestPrice)) {
                // 执行平仓
                PositionType closedPosition = currentPosition;
                this.currentPosition = PositionType.NONE;
                this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
                this.entryTime = 0;
                return PositionType.NONE; // 返回空仓信号表示平仓
            }

            // 保持当前持仓
            return currentPosition;
        // 3. 检查开平仓条件
        // 多头开仓条件检查
        if (isLongEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
            // 执行开多
            this.entryPrice = latestPrice;
            this.entryTime = System.currentTimeMillis();
            return PositionType.LONG;
        }

        // 空头开仓条件检查
        if (isShortEntryCondition(macdResult, closePrices, volatility.getValue())) {
            // 执行开空
            this.entryPrice = latestPrice;
            this.entryTime = System.currentTimeMillis();
            return PositionType.SHORT;
        }

        // 无信号
        return PositionType.NONE;

    }

    /**
@@ -184,17 +169,7 @@
        } else if (signal == PositionType.SHORT) {
            // 开空：卖出开空（side 填写 sell； posSide 填写 short ）
            return new TradingOrder("sell", "short");
        } else if (signal == PositionType.NONE && currentPosition != PositionType.NONE) {
            // 平仓操作
            if (currentPosition == PositionType.LONG) {
                // 平多：卖出平多（side 填写 sell；posSide 填写 long ）
                return new TradingOrder("sell", "long");
            } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
                // 平空：买入平空（side 填写 buy； posSide 填写 short ）
                return new TradingOrder("buy", "short");
            }
        }

        // 没有交易信号
        return null;
    }
@@ -207,22 +182,28 @@
     * @param volatility 当前波动率
     * @return 是否满足多头开仓条件
     */
    private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
                                         BigDecimal volatility) {
        // 1. EMA金叉检查（短期EMA > 长期EMA）
        boolean emaGoldenCross = isEmaGoldenCross(macdResult);
    private boolean isLongEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices, BigDecimal volatility) {
        // 1. EMA金叉检查（简化为只检查当前短期EMA > 当前长期EMA）
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 1) {
            return false;
        }
        boolean emaGoldenCross = isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);

        // 2. MACD柱状线扩张+金叉检查
        boolean macdGoldenCross = isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        // 2. MACD柱状线为正
        boolean macdPositive = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;

        // 3. 价格突破前高检查
        boolean priceBreakout = BullishSignalDetector.isBullishSignalFormed(macdResult, closePrices);
        // 3. 简化的波动率检查
        boolean volatilityFilter = volatility.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;

        // 4. 波动率过滤检查（0.5% ~ 5%）
        boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);

        // 所有条件必须同时满足
        return emaGoldenCross && macdGoldenCross && priceBreakout && volatilityFilter;
        if ( emaGoldenCross  && macdPositive && volatilityFilter){
            log.info( "EMA金叉: {}", emaGoldenCross);
            log.info( "MACD柱状线为正: {}" ,macdPositive);
            log.info( "波动率过滤: {}" ,volatilityFilter);
        }
        // 只需要EMA短期在长期上方、MACD柱状线为正且波动率大于0
        return emaGoldenCross && macdPositive && volatilityFilter;
    }

    /**
@@ -235,48 +216,28 @@
     */
    private boolean isShortEntryCondition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
                                          BigDecimal volatility) {
        // 1. EMA死叉检查（短期EMA < 长期EMA）
        boolean emaDeathCross = isEmaDeathCross(macdResult);

        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 1) {
            return false;
        }
        // 2. MACD柱状线收缩+死叉检查
        boolean macdDeathCross = isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);

        // 3. 价格跌破前低检查
        boolean priceBreakdown = BearishSignalDetector.isBearishSignalFormed(macdResult, closePrices);
        // 2. MACD柱状线为负
        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        boolean macdPositive = latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;


        // 4. 波动率过滤检查（0.5% ~ 5%）
        boolean volatilityFilter = isVolatilityInRange(volatility);
        if ( macdDeathCross&& volatilityFilter){
            log.info( "MACD柱状线收缩+死叉: {}", macdDeathCross);
            log.info( "MACD柱状线为负: {}" ,macdPositive);
            log.info( "波动率过滤: {}", volatilityFilter);
        }

        // 所有条件必须同时满足
        return emaDeathCross && macdDeathCross && priceBreakdown && volatilityFilter;
    }

    /**
     * 平仓条件检查
     *
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @param closePrices 收盘价序列
     * @param currentPrice 当前价格
     * @return 是否应该平仓
     */
    private boolean shouldClosePosition(MACDResult macdResult, List<BigDecimal> closePrices,
                                        BigDecimal currentPrice) {
        // 1. 检查止损条件
        if (isStopLossTriggered(currentPrice)) {
            return true;
        }

        // 2. 检查止盈条件
        if (isTakeProfitTriggered(currentPrice)) {
            return true;
        }

        // 3. 检查MACD反向信号
        if (isMacdReversalSignal(macdResult)) {
            return true;
        }

        return false;
        return macdDeathCross && volatilityFilter && macdPositive;
    }

    /**
@@ -333,14 +294,13 @@

        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
        PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);

        // 1. MACD金叉检查（DIF上穿DEA）
        boolean goldenCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) <= 0 &&
                latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) > 0;

        // 2. MACD柱状线扩张检查
        boolean histogramExpanding = prevPrev.getMacdHist().compareTo(previous.getMacdHist()) <= 0 &&
        boolean histogramExpanding =
                previous.getMacdHist().compareTo(latest.getMacdHist()) < 0 &&
                latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;

@@ -355,23 +315,21 @@
     */
    private boolean isMacdDeathCrossAndContracting(MACDResult macdResult) {
        List<PriceData> macdData = macdResult.getMacdData();
        if (macdData.size() < 3) {
        if (macdData.size() < 2) {
            return false;
        }

        PriceData latest = macdData.get(macdData.size() - 1);
        PriceData previous = macdData.get(macdData.size() - 2);
        PriceData prevPrev = macdData.get(macdData.size() - 3);

        // 1. MACD死叉检查（DIF下穿DEA）
        boolean deathCross = previous.getDif().compareTo(previous.getDea()) >= 0 &&
                latest.getDif().compareTo(latest.getDea()) < 0;

        // 2. MACD柱状线收缩检查（绝对值减小）
        boolean histogramContracting = prevPrev.getMacdHist().abs().compareTo(
                previous.getMacdHist().abs()) >= 0 &&
        boolean histogramContracting =
                previous.getMacdHist().abs().compareTo(
                        latest.getMacdHist().abs()) > 0 &&
                        latest.getMacdHist().abs()) < 0 &&
                latest.getMacdHist().compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0;

        return deathCross && histogramContracting;
@@ -384,91 +342,13 @@
     * @return 波动率是否在0.5%~5%范围内
     */
    private boolean isVolatilityInRange(BigDecimal volatility) {
        BigDecimal minVolatility = new BigDecimal("0.5");
        BigDecimal minVolatility = new BigDecimal("0.1"); // 降低最小波动率阈值
        BigDecimal maxVolatility = new BigDecimal("5.0");

        return volatility.compareTo(minVolatility) >= 0 &&
                volatility.compareTo(maxVolatility) <= 0;
    }

    /**
     * 止损触发检查
     *
     * @param currentPrice 当前价格
     * @return 是否触发止损
     */
    private boolean isStopLossTriggered(BigDecimal currentPrice) {
        if (entryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
            return false;
        }

        if (currentPosition == PositionType.LONG) {
            // 多头持仓：价格下跌超过止损比例
            BigDecimal stopLossPrice = entryPrice.multiply(
                    BigDecimal.ONE.subtract(stopLossRatio));
            return currentPrice.compareTo(stopLossPrice) < 0;
        } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
            // 空头持仓：价格上涨超过止损比例
            BigDecimal stopLossPrice = entryPrice.multiply(
                    BigDecimal.ONE.add(stopLossRatio));
            return currentPrice.compareTo(stopLossPrice) > 0;
        }

        return false;
    }

    /**
     * 止盈触发检查
     *
     * @param currentPrice 当前价格
     * @return 是否触发止盈
     */
    private boolean isTakeProfitTriggered(BigDecimal currentPrice) {
        if (entryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {
            return false;
        }

        if (currentPosition == PositionType.LONG) {
            // 多头持仓：价格上涨超过止盈比例
            BigDecimal takeProfitPrice = entryPrice.multiply(
                    BigDecimal.ONE.add(takeProfitRatio));
            return currentPrice.compareTo(takeProfitPrice) > 0;
        } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
            // 空头持仓：价格下跌超过止盈比例
            BigDecimal takeProfitPrice = entryPrice.multiply(
                    BigDecimal.ONE.subtract(takeProfitRatio));
            return currentPrice.compareTo(takeProfitPrice) < 0;
        }

        return false;
    }

    /**
     * MACD反向信号检查
     *
     * @param macdResult MACD计算结果
     * @return 是否出现MACD反向信号
     */
    private boolean isMacdReversalSignal(MACDResult macdResult) {
        if (currentPosition == PositionType.LONG) {
            // 多头持仓：检查MACD死叉信号
            return isMacdDeathCrossAndContracting(macdResult);
        } else if (currentPosition == PositionType.SHORT) {
            // 空头持仓：检查MACD金叉信号
            return isMacdGoldenCrossAndExpanding(macdResult);
        }

        return false;
    }

    /**
     * 获取当前持仓状态
     *
     * @return 当前持仓状态
     */
    public PositionType getCurrentPosition() {
        return currentPosition;
    }

    /**
     * 获取开仓价格
@@ -486,73 +366,5 @@
     */
    public long getEntryTime() {
        return entryTime;
    }

    /**
     * 重置策略状态（清空持仓）
     */
    public void reset() {
        this.currentPosition = PositionType.NONE;
        this.entryPrice = BigDecimal.ZERO;
        this.entryTime = 0;
    }

    /**
     * 示例主方法，展示如何使用MACD和MA组合交易策略
     *
     * @param args 命令行参数（未使用）
     */
    public static void main(String[] args) {
        // 创建策略实例（使用默认参数）
        MacdMaStrategy strategy = new MacdMaStrategy();

        // 示例：模拟历史价格数据（实际应用中应从数据源获取）
        List<BigDecimal> historicalPrices = new ArrayList<>();

        // 生成一些示例价格数据（这里仅作演示）
        // 实际应用中应替换为真实的历史K线数据
        for (int i = 0; i < 50; i++) {
            // 模拟价格数据（示例中使用简单递增的价格）
            historicalPrices.add(new BigDecimal("100.00").add(new BigDecimal(i * 0.5)));
        }

        // 模拟实时价格流处理
        System.out.println("===== MACD和MA组合交易策略示例 =====");
        System.out.println("开始处理价格数据并生成交易信号...");

        // 模拟实时数据流（假设我们有更多的价格数据）
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            // 添加新的价格数据（这里仅作演示）
            BigDecimal newPrice = new BigDecimal("125.00").add(new BigDecimal(i * 0.2));
            historicalPrices.add(newPrice);

            // 使用策略分析最新价格数据并生成交易指令
            TradingOrder order = strategy.generateTradingOrder(historicalPrices);

            // 输出交易信号和指令
            System.out.printf("价格: %s, 当前持仓: %s, 交易指令: %s\n",
                    newPrice.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP),
                    strategy.getCurrentPosition().name(),
                    order != null ? order.toString() : "无交易指令");

            // 示例：在实际应用中，你可能需要根据指令执行交易操作
            if (order != null) {
                if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("long")) {
                    System.out.println("[交易操作] 买入开多");
                } else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("short")) {
                    System.out.println("[交易操作] 卖出开空");
                } else if (order.getSide().equals("sell") && order.getPosSide().equals("long")) {
                    System.out.println("[交易操作] 卖出平多");
                } else if (order.getSide().equals("buy") && order.getPosSide().equals("short")) {
                    System.out.println("[交易操作] 买入平空");
                }
            }
        }

        // 打印策略最终状态
        System.out.println("\n===== 策略最终状态 =====");
        System.out.println("当前持仓: " + strategy.getCurrentPosition().name());
        System.out.println("开仓价格: " + strategy.getEntryPrice());
        System.out.println("开仓时间戳: " + strategy.getEntryTime());
    }
}