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|---|
| | | |
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| | | ### 网格队列生成 |
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| | | |
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| | | 以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： |
|---|
| | | 以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数），存入 config。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 队列 | 计算方式 | 排序 | |
|---|
| | | |------|---------|------| |
|---|
| | | | 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） | |
|---|
| | | | 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） | |
|---|
| | | | 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1) | 降序（大→小） | |
|---|
| | | | 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1) | 升序（小→大） | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### K线触发网格 |
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| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价） |
|---|
| | | │ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止） |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单 |
|---|
| | | │ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次 |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新 |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减） |
|---|
| | | │ └─ 多仓队列转移: |
|---|
| | | │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i) |
|---|
| | | │ ├─ 贴近过滤: |elem − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过 |
|---|
| | | │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减） |
|---|
| | | │ ├─ 多仓队列转移: |
|---|
| | | │ │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
|---|
| | | │ │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i |
|---|
| | | │ │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过 |
|---|
| | | │ │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | │ └─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单 |
|---|
| | | │ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次 |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价） |
|---|
| | | ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止） |
|---|
| | | ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ ├─ 安全 → openLong 开多单 |
|---|
| | | │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次 |
|---|
| | | │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增） |
|---|
| | | └─ 空仓队列转移: |
|---|
| | | ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
|---|
| | | ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i) |
|---|
| | | ├─ 贴近过滤: |elem − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过 |
|---|
| | | └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增） |
|---|
| | | ├─ 空仓队列转移: |
|---|
| | | │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i |
|---|
| | | │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过 |
|---|
| | | │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | └─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ ├─ 安全 → openLong 开多单 |
|---|
| | | │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次 |
|---|
| | | │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移规则（新） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素： |
|---|
| | | 触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 | |
|---|
| | | |---------|---------|---------|---------|------| |
|---|
| | | | 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 × (1 − gridRate × i) | 升序 | |
|---|
| | | | 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 × (1 + gridRate × i) | 降序 | |
|---|
| | | | 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 | |
|---|
| | | | 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 贴近持仓均价过滤（新） |
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| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | ### 队列转移示意 |
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| | | |
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| | | ``` |
|---|
| | | ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4: |
|---|
| | | ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4: |
|---|
| | | |
|---|
| | | 初始状态: |
|---|
| | | 空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0] (降序) |
|---|
| | | 多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5] (升序) |
|---|
| | | 空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减) |
|---|
| | | 多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6] (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 价格跌到 2571 → processShortGrid 触发: |
|---|
| | | 匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0] |
|---|
| | | 多仓队列转移: |
|---|
| | | 种子=多仓首元素 2275.0 |
|---|
| | | 生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0 |
|---|
| | | 贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过 |
|---|
| | | |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过 |
|---|
| | | 多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0] |
|---|
| | | |
|---|
| | | 当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280 |
|---|
| | | 多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否 |
|---|
| | | → 不触发额外开多 |
|---|
| | | 价格涨到 2290 → processLongGrid 触发: |
|---|
| | | 匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6] |
|---|
| | | 补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4 |
|---|
| | | → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4] |
|---|
| | | |
|---|
| | | 空仓队列转移: |
|---|
| | | 种子=空仓首元素 2262.1 |
|---|
| | | 生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9 |
|---|
| | | 贴近过滤(shortEntryPrice=2270): |
|---|
| | | |2270.0−2270|=0.0 < 2270×0.0035=7.9 → 跳过 |
|---|
| | | |2277.9−2270|=7.9 ≥ 7.9 → 通过 |
|---|
| | | 空仓队列: [2277.9, 2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]（2277.9被移除...） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 注：当空仓队列已满时，新元素可能因排序+截断被丢弃。缩小 gridRate 可增加步长密度。 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | |
|---|
| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid |
|---|
| | | |
|---|
| | | 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）: |
|---|
| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)， |
|---|
| | | 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多） |
|---|
| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)， |
|---|
| | | 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空） |
|---|
| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=longPriceQueue[0]（多仓队列首元素）， |
|---|
| | | 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多），rule=NUMBER_1(≥) |
|---|
| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素）， |
|---|
| | | 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空），rule=NUMBER_2(≤) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 额外反向开仓（多>空倒挂时）: |
|---|
| | | → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次 |
|---|
| | |
|---|
| | | | leverage | 10 | 倍数 | |
|---|
| | | | marginMode | cross | 全仓 | |
|---|
| | | | positionMode | dual | 双向持仓 | |
|---|
| | | | gridRate | 0.0035 | 网格间距 0.35% | |
|---|
| | | | gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35%（用于过滤阈值计算） | |
|---|
| | | | step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（队列元素生成用） | |
|---|
| | | | overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 | |
|---|
| | | | maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 | |
|---|
| | | | quantity | 1 | 下单张数 | |
|---|
| | |
|---|
| | | | 步骤 | processShortGrid | processLongGrid | |
|---|
| | | |------|-----------------|-----------------| |
|---|
| | | | 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 | |
|---|
| | | | 主开仓 | 保证金安全 → openShort | 保证金安全 → openLong | |
|---|
| | | | 额外反向 | 条件满足 → openLong | 条件满足 → openShort | |
|---|
| | | | 本队补充 | 尾价 × (1−gridRate) 循环递减 | 尾价 × (1+gridRate) 循环递增 | |
|---|
| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减生成 | 以空仓首元素为种子，递增生成 | |
|---|
| | | | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 | 尾价 + step 循环递增 | |
|---|
| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step | 以空仓首元素为种子，递增 step | |
|---|
| | | | 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 | |
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| | | |
|---|
| | | **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`): |
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| | |
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| | | |
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| | | | 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule | |
|---|
| | | |------|------|------------|-----------|------| |
|---|
| | | | 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
|---|
| | | | 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
|---|
| | | | 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
|---|
| | | | 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
|---|
| | | > 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
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| | | **REST API 调用**: |
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