feat(gateApi): 增强网格交易系统功能

Administrator

3 days ago b72f338db8e323b412b794eecc7a0460943b3e4b

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java

@@ -42,12 +42,35 @@
 *
 *   ACTIVE:
 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid
 *     │    ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 队列元素转移到多仓队列
 *     │    └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 队列元素转移到空仓队列
 *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)
 *     │    ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 以多仓队列首元素为种子生成新元素加入多仓队列
 *     │    └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 以空仓队列首元素为种子生成新元素加入空仓队列
 *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)，使用 plan-close-*-position
 *     ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新
 *     ├─ 额外反向开仓：触发价夹在多/空持仓均价之间且多持仓均价>空持仓均价时，额外反向开仓一次
 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
 * </pre>
 *
 * <h3>队列转移规则</h3>
 * 触发后不再简单复制 matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，生成新元素：
 * <ul>
 *   <li>空仓队列触发 → 多仓队列新增：以多仓队列首元素（最小价）为基准，生成递减元素</li>
 *   <li>多仓队列触发 → 空仓队列新增：以空仓队列首元素（最高价）为基准，生成递增元素</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>贴近持仓均价过滤</h3>
 * 转移生成新元素时，若新元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过该元素，
 * 避免在持仓成本附近生成无效网格线。
 *
 * <h3>额外反向开仓条件</h3>
 * 当触发价在空仓均价和回撤后的多仓均价之间（即多&gt;空且价格夹在中间），额外反向开仓一次：
 * <ul>
 *   <li>空仓队列触发 → 额外开多：需满足 shortEntryPrice &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice × (1 − gridRate)</li>
 *   <li>多仓队列触发 → 额外开空：需满足 shortEntryPrice × (1 + gridRate) &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>止盈条件单</h3>
 * 使用 Gate API 的 plan-close-long-position / plan-close-short-position（仓位计划止盈止损），
 * 支持指定张数部分平仓。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立条件单，互不覆盖。
 *
 * @author Administrator
 */
@@ -58,10 +81,18 @@
        WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED
    }

    private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long";
    private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short";
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
    /**
     * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平多仓（支持部分平仓，size&lt;0）。
     * 注意：不能用 close-long-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
     * 必须用 plan-close-long-position 以支持指定张数部分平仓。
     */
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
    /**
     * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平空仓（支持部分平仓，size&gt;0）。
     * 注意：不能用 close-short-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
     * 必须用 plan-close-short-position 以支持指定张数部分平仓。
     */
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";

    private final GateConfig config;
    private final GateTradeExecutor executor;
@@ -124,6 +155,12 @@
            this.initialPrincipal = new BigDecimal(account.getTotal());
            log.info("[Gate] 初始本金: {} USDT", initialPrincipal);

            //设置持仓模式为双向持仓
            Boolean inDualMode = account.getInDualMode();
            if (!inDualMode) {
                futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null);
            }

            if (!config.getPositionMode().equals(account.getPositionMode())) {
                futuresApi.setPositionMode(SETTLE, config.getPositionMode());
            }
@@ -134,9 +171,9 @@

            closeExistingPositions();

            futuresApi.updateContractPositionLeverageCall(
            futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
                    SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),
                    config.getMarginMode(), config.getPositionMode(), null);
                    config.getMarginMode(), null);
            log.info("[Gate] 杠杆: {}x {}", config.getLeverage(), config.getMarginMode());
        } catch (GateApiException e) {
            log.error("[Gate] 初始化失败, label:{}, msg:{}", e.getErrorLabel(), e.getMessage());
@@ -227,14 +264,10 @@
            state = StrategyState.OPENING;
            log.info("[Gate] 首根K线到达，开基底仓位...");
            executor.openLong(config.getQuantity(), () -> {
                baseLongOpened = true;
                longActive = true;
                log.info("[Gate] 基底多已开");
                log.info("[Gate] 基底多单已提交");
            }, null);
            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), () -> {
                baseShortOpened = true;
                shortActive = true;
                log.info("[Gate] 基底空已开");
                log.info("[Gate] 基底空单已提交");
            }, null);
            return;
        }
@@ -267,10 +300,10 @@
                    log.info("[Gate] 基底多成交价: {}", longBaseEntryPrice);
                    tryGenerateQueues();
                } else {
                    executor.placeTakeProfit(entryPrice.add(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP),
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, AUTO_SIZE_LONG);
                    log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}", entryPrice,
                            entryPrice.add(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
                    BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                    executor.placeTakeProfit(tpPrice,
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));
                    log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, negate(config.getQuantity()));
                }
            } else {
                longActive = false;
@@ -287,10 +320,10 @@
                    log.info("[Gate] 基底空成交价: {}", shortBaseEntryPrice);
                    tryGenerateQueues();
                } else {
                    executor.placeTakeProfit(entryPrice.subtract(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP),
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, AUTO_SIZE_SHORT);
                    log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}", entryPrice,
                            entryPrice.subtract(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
                    BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                    executor.placeTakeProfit(tpPrice,
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());
                    log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, config.getQuantity());
                }
            } else {
                shortActive = false;
@@ -334,7 +367,7 @@
        shortPriceQueue.clear();
        BigDecimal step = config.getGridRate();
        for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) {
            shortPriceQueue.add(shortBaseEntryPrice.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
            shortPriceQueue.add(shortBaseEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
        }
        shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
        //输出队列：shortPriceQueue;
@@ -345,12 +378,31 @@
        longPriceQueue.clear();
        BigDecimal step = config.getGridRate();
        for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) {
            longPriceQueue.add(longBaseEntryPrice.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
            longPriceQueue.add(longBaseEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
        }
        longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
        log.info("[Gate] 多队列:{}", longPriceQueue);
    }

    /**
     * 空仓网格处理（价格跌破空仓队列中的高价）。
     *
     * <h3>匹配规则</h3>
     * 遍历空仓队列（降序），收集所有大于当前价的元素为 matched。
     * 队列为降序排列，一旦遇 price ≤ currentPrice 即停止遍历。
     *
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
     *   <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>
     *   <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>
     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 × (1 − gridRate) 循环递减）</li>
     *   <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，生成 matched.size() 个递减元素加入</li>
     * </ol>
     *
     * <h3>多仓队列转移过滤</h3>
     * 新增元素若与多仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
     */
    private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {
        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
        synchronized (shortPriceQueue) {
@@ -362,15 +414,24 @@
                }
            }
        }
        log.info("[Gate] 原空队列:{}", shortPriceQueue);
        if (matched.isEmpty()) {
            log.info("[Gate] 空仓队列未触发, 当前价:{}", currentPrice);
            return;
        }

        log.info("[Gate] 空仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);
        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");
        } else {
            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
            if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(longEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate()))) < 0) {
                executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
                log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离多仓均价, 额外开多一次, 当前价:{}", currentPrice);
            }
        }

        synchronized (shortPriceQueue) {
@@ -378,21 +439,54 @@
            BigDecimal min = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1);
            BigDecimal step = config.getGridRate();
            for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {
                min = min.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                min = min.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                shortPriceQueue.add(min);
            }
            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
            shortPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);

            log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
        }

        synchronized (longPriceQueue) {
            longPriceQueue.addAll(matched);
            BigDecimal first = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(0);
            BigDecimal step = config.getGridRate();
            int added = 0;
            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
                BigDecimal elem = first.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                if (longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                        && elem.subtract(longEntryPrice).abs().compareTo(longEntryPrice.multiply(step)) < 0) {
                    continue;
                }
                longPriceQueue.add(elem);
                added++;
            }
            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
            while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
                longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1);
            }
            log.info("[Gate] 现多队列:{}, 跳过{}个(贴近多仓均价)", longPriceQueue, matched.size() - added);
        }
    }

    /**
     * 多仓网格处理（价格涨破多仓队列中的低价）。
     *
     * <h3>匹配规则</h3>
     * 遍历多仓队列（升序），收集所有小于当前价的元素为 matched。
     * 队列为升序排列，一旦遇 price ≥ currentPrice 即停止遍历。
     *
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
     *   <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>
     *   <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>
     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 × (1 + gridRate) 循环递增）</li>
     *   <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，生成 matched.size() 个递增元素加入</li>
     * </ol>
     *
     * <h3>空仓队列转移过滤</h3>
     * 新增元素若与空仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
     */
    private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {
        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
        synchronized (longPriceQueue) {
@@ -404,7 +498,9 @@
                }
            }
        }
        log.info("[Gate] 原多队列:{}", longPriceQueue);
        if (matched.isEmpty()) {
            log.info("[Gate] 多仓队列未触发,  当前价:{}", currentPrice);
            return;
        }

@@ -413,6 +509,14 @@
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");
        } else {
            executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
            if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate()))) > 0
                    && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
                executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
                log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离空仓均价, 额外开空一次, 当前价:{}", currentPrice);
            }
        }

        synchronized (longPriceQueue) {
@@ -420,18 +524,32 @@
            BigDecimal max = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1);
            BigDecimal step = config.getGridRate();
            for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {
                max = max.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                max = max.multiply(BigDecimal.ONE.add(step)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                longPriceQueue.add(max);
            }
            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);

            log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue);
        }

        synchronized (shortPriceQueue) {
            shortPriceQueue.addAll(matched);
            BigDecimal first = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(0) : shortPriceQueue.get(0);
            BigDecimal step = config.getGridRate();
            int added = 0;
            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
                BigDecimal elem = first.multiply(BigDecimal.ONE.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                        && elem.subtract(shortEntryPrice).abs().compareTo(shortEntryPrice.multiply(step)) < 0) {
                    continue;
                }
                shortPriceQueue.add(elem);
                added++;
            }
            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
            while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
                shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1);
            }
            log.info("[Gate] 现空队列:{}, 跳过{}个(贴近空仓均价)", shortPriceQueue, matched.size() - added);
        }
    }

@@ -481,6 +599,8 @@
            shortPnl = shortPositionSize.multiply(multiplier).multiply(shortEntryPrice.subtract(price));
        }
        unrealizedPnl = longPnl.add(shortPnl);

        log.info("[Gate] 未实现盈亏: {}", unrealizedPnl);
    }

    /**