refactor(gateApi): 重构网格交易服务为持续循环模式

Administrator

4 days ago b7e21f850f899813f397f5d2c35659bd48437990

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java

@@ -15,6 +15,30 @@
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;

/**
 * Gate 网格交易服务类。
 *
 * <h3>策略概述</h3>
 * 多空双开 → 各放止盈条件单 → 仓位推送驱动补仓 → history_pnl 判断停止
 *
 * <h3>触发逻辑</h3>
 * <pre>
 *   K线首次价格就绪 → dualOpenPositions()     // 多空双开 + 止盈条件单
 *   仓位推送 size=0  → reopenXxxPosition()     // 该方向被止盈平掉 → 补开
 *   仓位推送 history_pnl ≥ overallTp → 停止
 *   仓位推送 history_pnl ≤ -maxLoss → 停止
 * </pre>
 *
 * <h3>止盈计算</h3>
 * 多头止盈价 = entryPrice × (1 + gridRate)<br>
 * 空头止盈价 = entryPrice × (1 - gridRate)
 *
 * <h3>依赖</h3>
 * 使用 {@code io.gate:gate-api (7.2.71)} SDK 通过 REST API 下单，
 * 市场数据由 {@link GateKlineWebSocketClient} 通过 WebSocket 提供。
 *
 * @author Administrator
 */
@Slf4j
public class GateGridTradeService {

@@ -31,19 +55,36 @@
    private final String quantity;
    private final String positionMode;

    /** 策略是否处于运行状态 */
    private volatile boolean strategyActive = false;
    /** 是否已完成首次双开 */
    private volatile boolean dualOpened = false;

    /** 多头仓位是否活跃 */
    private volatile boolean longActive = false;
    /** 空头仓位是否活跃 */
    private volatile boolean shortActive = false;

    /** 多头入场价 */
    private BigDecimal longEntryPrice;
    /** 空头入场价 */
    private BigDecimal shortEntryPrice;

    /** WebSocket 推送的最新 K 线收盘价 */
    private volatile BigDecimal lastKlinePrice;

    /** 服务器返回的累计已实现盈亏 */
    private BigDecimal totalHistoryPnl = BigDecimal.ZERO;

    /**
     * 构造函数，初始化 Gate 期货 API 客户端。
     *
     * @param contract     合约名称（如 XAU_USDT）
     * @param leverage     杠杆倍数
     * @param marginMode   保证金模式（cross/isolated）
     * @param positionMode 持仓模式（single/dual/dual_plus）
     * @param gridRate    网格间距比例（如 0.0035）
     * @param overallTp   整体止盈阈值（USDT）
     * @param maxLoss     最大亏损阈值（USDT）
     * @param quantity     下单数量（合约张数）
     */
    public GateGridTradeService(String apiKey, String apiSecret,
                                 String contract, String leverage,
                                String marginMode, String positionMode,
@@ -65,6 +106,9 @@
        this.futuresApi = new FuturesApi(apiClient);
    }

    /**
     * 初始化账户。设置杠杆、查询余额、切换持仓模式。
     */
    public void init() {
        try {
            futuresApi.updateContractPositionLeverageCall(
@@ -86,6 +130,9 @@
        }
    }

    /**
     * 启动网格策略。策略激活后等待 K 线价格就绪，然后自动首次双开。
     */
    public void startGrid() {
        if (strategyActive) {
            log.warn("[GateGrid] 策略已在运行中");
@@ -96,13 +143,19 @@
        log.info("[GateGrid] 网格策略启动，等待K线价格...");
    }

    /**
     * 停止网格策略。
     */
    public void stopGrid() {
        strategyActive = false;
        log.info("[GateGrid] 网格策略已停止, history_pnl: {}", totalHistoryPnl);
    }

    /**
     * K线回调：存储最新价格，首次价格就绪时双开
     * K 线回调入口。由  调用。
     * 首次收到价格时触发多空双开，后续仅缓存最新价格供补仓使用。
     *
     * @param closePrice K 线收盘价
     */
    public void onKline(BigDecimal closePrice) {
        lastKlinePrice = closePrice;
@@ -116,7 +169,20 @@
    }

    /**
     * 仓位推送回调：检测止盈平仓 → 补仓，累加 history_pnl → 判断停止
     * 仓位推送回调入口。由 {@link GateKlineWebSocketClient} 调用。
     * 根据仓位模式（dual_long/dual_short）和 size 判断：
     * <ul>
     *   <li>size=0 且之前活跃 → 该方向被平仓 → 补开</li>
     *   <li>size>0 → 确认仓位活跃，更新入场价</li>
     * </ul>
     * 每次推送更新 history_pnl 并检查停止条件。
     *
     * @param contract   合约名
     * @param mode       仓位模式（dual_long / dual_short）
     * @param size       仓位数量（0 表示无仓位）
     * @param entryPrice 入场价格
     * @param historyPnl  已实现累计盈亏
     * @param realisedPnl 已实现盈亏
     */
    public void onPositionUpdate(String contract, String mode, BigDecimal size,
                                  BigDecimal entryPrice, BigDecimal historyPnl,
@@ -151,6 +217,13 @@
        checkStopConditions();
    }

    /**
     * 检查策略停止条件。满足任一即置 strategyActive=false：
     * <ul>
     *   <li>累计盈利 ≥ overallTp</li>
     *   <li>累计亏损 ≤ -maxLoss</li>
     * </ul>
     */
    private void checkStopConditions() {
        if (totalHistoryPnl.compareTo(overallTp) >= 0) {
            log.info("[GateGrid] 累计止盈 {} 达到 {} USDT，停止策略", totalHistoryPnl, overallTp);
@@ -163,6 +236,10 @@
        }
    }

    /**
     * 首次多空双开。使用当前 K 线价格以市价单同时开多和开空，
     * 开仓成功后立即为每个方向创建止盈条件单。
     */
    private void dualOpenPositions() {
        if (lastKlinePrice == null) {
            log.warn("[GateGrid] K线价格未就绪，跳过双开");
@@ -204,6 +281,9 @@
        }
    }

    /**
     * 补开多头仓位。多头被止盈平掉后调用，市价重新开多并创建止盈单。
     */
    private void reopenLongPosition() {
        if (lastKlinePrice == null || !strategyActive) {
            return;
@@ -229,6 +309,9 @@
        }
    }

    /**
     * 补开空头仓位。空头被止盈平掉后调用，市价重新开空并创建止盈单。
     */
    private void reopenShortPosition() {
        if (lastKlinePrice == null || !strategyActive) {
            return;
@@ -254,18 +337,34 @@
        }
    }

    /**
     * 创建多头止盈条件单。
     * 触发价 = entryPrice × (1 + gridRate)，价格 ≥ 触发价时平多。
     */
    private void placeLongTp(BigDecimal entryPrice) {
        BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(gridRate)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        placePriceTriggeredOrder(tpPrice, FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, "close-long-position", "close_long");
        log.info("[GateGrid] 多头止盈已设置, TP:{}", tpPrice);
    }

    /**
     * 创建空头止盈条件单。
     * 触发价 = entryPrice × (1 - gridRate)，价格 ≤ 触发价时平空。
     */
    private void placeShortTp(BigDecimal entryPrice) {
        BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(gridRate)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        placePriceTriggeredOrder(tpPrice, FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, "close-short-position", "close_short");
        log.info("[GateGrid] 空头止盈已设置, TP:{}", tpPrice);
    }

    /**
     * 通过 Gate REST API 创建止盈条件单。
     *
     * @param triggerPrice 触发价格
     * @param rule         触发规则（1: ≥, 2: ≤）
     * @param orderType    止盈止损类型（close-long-position / close-short-position）
     * @param autoSize      双仓平仓方向（close_long / close_short）
     */
    private void placePriceTriggeredOrder(BigDecimal triggerPrice,
                                           FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
                                           String orderType,
@@ -300,6 +399,9 @@
        }
    }

    /**
     * 打印当前网格配置和入场信息。
     */
    private void printGridInfo() {
        BigDecimal longTp = BigDecimal.ZERO;
        BigDecimal shortTp = BigDecimal.ZERO;
@@ -318,6 +420,7 @@
        log.info("=====================================");
    }

    /** 对数量取反（开多用正数，开空用负数） */
    private String negateQuantity(String qty) {
        if (qty.startsWith("-")) {
            return qty.substring(1);
@@ -325,6 +428,7 @@
        return "-" + qty;
    }

    /** 安全转换字符串为 BigDecimal，null 返回 0 */
    private BigDecimal safeDecimal(String val) {
        if (val == null || val.isEmpty()) {
            return BigDecimal.ZERO;