fix(gate-api): 修复网格交易重置策略中的竞态条件问题

Administrator

4 days ago be457ef413cc87c8c2010756f8fe847742b90205

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java

@@ -1,6 +1,7 @@
package com.xcong.excoin.modules.gateApi;

import io.gate.gateapi.ApiClient;
import io.gate.gateapi.GateApiException;
import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;
import io.gate.gateapi.models.FuturesInitialOrder;
import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;
@@ -17,31 +18,35 @@
import java.util.function.Consumer;

/**
 * Gate REST API 执行器。
 * Gate REST API 异步执行器，所有下单/撤单操作经此类提交。
 *
 * <h3>设计目的</h3>
 * WebSocket 消息在回调线程中处理（如 {@code WebSocketClient} 的 {@code onMessage} 线程）。
 * 下单 REST API 调用可能耗时数百毫秒，若同步执行会阻塞 WS 回调线程，导致心跳超时误判。
 * 本类将所有 REST 调用提交到独立线程池异步执行。
 *
 * <h3>回调设计</h3>
 * 每个下单方法接受 onSuccess/onFailure 两个 Runnable。
 * 基底开仓时 onSuccess 用于标记基底已开，网格触发时通常为 null（成交状态由仓位推送驱动）。
 * REST API 调用可能耗时数百毫秒，若在 WebSocket 回调线程中同步执行会阻塞消息处理，
 * 导致心跳超时误判。本类将所有网络 I/O 提交到独立单线程池异步执行。
 *
 * <h3>线程模型</h3>
 * <ul>
 *   <li><b>单线程</b>：保证下单顺序（开多→开空→止盈单），避免并发竞争</li>
 *   <li><b>有界队列 64</b>：防止堆积。极端行情下最多累积 64 个任务</li>
 *   <li><b>CallerRunsPolicy</b>：队列满时由提交线程直接同步执行，形成自然背压</li>
 *   <li><b>allowCoreThreadTimeOut</b>：60s 空闲后线程回收，不浪费资源</li>
 *   <li><b>单线程 + 有界队列（64）</b> — 保证下单顺序，避免并发竞争</li>
 *   <li><b>CallerRunsPolicy</b> — 队列满时由提交线程直接执行，形成自然背压</li>
 *   <li><b>Daemon 线程</b> — 60s 空闲自动回收</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>调用链</h3>
 * <pre>
 *   GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort (基底双开 + 网格触发)
 *   GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit (开仓成交后设止盈)
 *   GateGridTradeService.stopGrid → executor.cancelAllPriceTriggeredOrders
 * </pre>
 * <h3>对外接口</h3>
 * <table>
 *   <tr><th>方法</th><th>用途</th><th>调用方</th></tr>
 *   <tr><td>openLong / openShort</td><td>市价 IOC 基底开仓</td><td>onKline(WAITING_KLINE)</td></tr>
 *   <tr><td>placeConditionalEntryOrder</td><td>挂条件开仓单（价格触发后市价开仓）</td><td>tryGenerateQueues / processShortGrid / processLongGrid</td></tr>
 *   <tr><td>placeTakeProfit</td><td>挂止盈条件单（plan-close-*-position）</td><td>tryGenerateQueues / onOrderUpdate / onAutoOrder</td></tr>
 *   <tr><td>cancelOrder</td><td>取消限价单（仓位线调整用）</td><td>onPositionUpdate</td></tr>
 *   <tr><td>cancelConditionalOrder</td><td>取消单个条件单</td><td>遗留保留</td></tr>
 *   <tr><td>cancelAllPriceTriggeredOrders</td><td>取消所有条件单（策略停止时）</td><td>stopGrid</td></tr>
 * </table>
 *
 * <h3>容错</h3>
 * <ul>
 *   <li>止盈单创建失败 → 立即 marketClose() 市价平仓</li>
 *   <li>取消订单失败 → 仅 warn 日志（可能已成交/已取消）</li>
 * </ul>
 *
 * @author Administrator
 */
@@ -50,7 +55,18 @@

    private static final String SETTLE = "usdt";

    /** 止盈/止损条件单创建失败后的重试次数 */
    private static final int TRIGGER_ORDER_RETRY_MAX_ATTEMPTS = 3;
    /** 止盈/止损条件单创建失败后的重试间隔（毫秒） */
    private static final long TRIGGER_ORDER_RETRY_DELAY_MS = 500L;
    /** 市价单遭遇价格保护(MARKET_PRICE_TOO_DEVIATED)后的重试次数 */
    private static final int OPEN_POSITION_RETRY_MAX_ATTEMPTS = 3;
    /** 市价单遭遇价格保护后的重试间隔（毫秒） */
    private static final long OPEN_POSITION_RETRY_DELAY_MS = 800L;

    /** Gate U 本位合约 REST API */
    private final FuturesApi futuresApi;
    /** 合约名称（如 ETH_USDT） */
    private final String contract;

    /** 交易线程池：单线程 + 有界队列 + 背压策略 */
@@ -86,6 +102,13 @@
            executor.shutdownNow();
        }
    }
    /**
     * 提交一个通用任务到交易线程池末尾。
     * 利用单线程池的 FIFO 特性确保任务按提交顺序执行。
     */
    public void submitTask(Runnable task) {
        executor.execute(task);
    }

    /**
     * 异步 IOC 市价开多。quantity 为正数（如 "1"）。
@@ -94,7 +117,7 @@
     * @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
     * @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
     */
    public void openLong(String quantity, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
    public void openLong(String quantity, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
        openPosition(quantity, "t-grid-long", "开多", onSuccess, onFailure);
    }

@@ -105,7 +128,7 @@
     * @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
     * @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
     */
    public void openShort(String quantity, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
    public void openShort(String quantity, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
        openPosition(quantity, "t-grid-short", "开空", onSuccess, onFailure);
    }

@@ -118,27 +141,61 @@
     * @param onSuccess 成功回调
     * @param onFailure 失败回调
     */
    private void openPosition(String size, String text, String label, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
    private void openPosition(String size, String text, String label, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
        executor.execute(() -> {
            try {
                FuturesOrder order = new FuturesOrder();
                order.setContract(contract);
                order.setSize(size);
                order.setPrice("0");
                order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
                order.setText(text);
                FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
                log.info("[TradeExec] {}成功, 价格:{}, id:{}", label, result.getFillPrice(), result.getId());
                if (onSuccess != null) {
                    onSuccess.run();
                }
            } catch (Exception e) {
                log.error("[TradeExec] {}失败", label, e);
                if (onFailure != null) {
                    onFailure.run();
            for (int attempt = 1; attempt <= OPEN_POSITION_RETRY_MAX_ATTEMPTS; attempt++) {
                try {
                    FuturesOrder order = new FuturesOrder();
                    order.setContract(contract);
                    order.setSize(size);
                    order.setPrice("0");
                    order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
                    order.setText(text);
                    FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
                    log.info("[TradeExec] {}成功, 价格:{}, id:{}", label, result.getFillPrice(), result.getId());
                    String orderId = String.valueOf(result.getId());
                    if (onSuccess != null) {
                        onSuccess.accept(orderId);
                    }
                    return;
                } catch (Exception e) {
                    if (attempt < OPEN_POSITION_RETRY_MAX_ATTEMPTS && isPriceProtectionRejected(e)) {
                        log.warn("[TradeExec] {}遭遇价格保护(MARKET_PRICE_TOO_DEVIATED), 第{}次失败, {}ms后重试: {}",
                                label, attempt, OPEN_POSITION_RETRY_DELAY_MS, e.getMessage());
                        try {
                            Thread.sleep(OPEN_POSITION_RETRY_DELAY_MS);
                        } catch (InterruptedException ie) {
                            Thread.currentThread().interrupt();
                            break;
                        }
                    } else {
                        log.error("[TradeExec] {}失败", label, e);
                        if (onFailure != null) {
                            onFailure.run();
                        }
                        return;
                    }
                }
            }
            log.error("[TradeExec] {}重试{}次后仍失败", label, OPEN_POSITION_RETRY_MAX_ATTEMPTS);
            if (onFailure != null) {
                onFailure.run();
            }
        });
    }

    /**
     * 判断异常是否为市价单价格保护拒绝（{@code MARKET_PRICE_TOO_DEVIATED}）。
     *
     * <p>该错误是交易所对市价单的保护：当盘口价相对最新价偏离超过滑点比率时拒绝下单，
     * 属于瞬时行情错误，等待行情稳定后重试通常可成功，因此区别于其他致命错误单独识别。
     */
    private boolean isPriceProtectionRejected(Exception e) {
        if (e instanceof GateApiException) {
            String label = ((GateApiException) e).getErrorLabel();
            return label != null && label.contains("PRICE_TOO_DEVIATED");
        }
        return false;
    }

    /**
@@ -161,16 +218,36 @@
    public void placeTakeProfit(BigDecimal triggerPrice,
                                 FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
                                 String orderType,
                                 String size) {
                                 String size,
                                Consumer<String> onSuccess) {
        executor.execute(() -> {
            FuturesPriceTriggeredOrder order = buildTriggeredOrder(triggerPrice, rule, orderType, size);
            try {
                TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
                log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, size:{}, id:{}",
                        triggerPrice, orderType, size, response.getId());
            } catch (Exception e) {
                log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}, 立即市价止盈", triggerPrice, size, e);
                marketClose(size);
            for (int attempt = 1; attempt <= TRIGGER_ORDER_RETRY_MAX_ATTEMPTS; attempt++) {
                try {
                    TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
                    log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, size:{}, id:{},idstr:{}",
                            triggerPrice, orderType, size, response.getId(), response.getIdString());
                    String orderId = String.valueOf(response.getId());
                    if (onSuccess != null) {
                        onSuccess.accept(orderId);
                    }
                    return;
                } catch (Exception e) {
                    if (attempt < TRIGGER_ORDER_RETRY_MAX_ATTEMPTS) {
                        log.warn("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}, 第{}次尝试失败, {}ms后重试, err:{}",
                                triggerPrice, size, attempt, TRIGGER_ORDER_RETRY_DELAY_MS, e.getMessage());
                        try {
                            Thread.sleep(TRIGGER_ORDER_RETRY_DELAY_MS);
                        } catch (InterruptedException ie) {
                            Thread.currentThread().interrupt();
                            marketClose(size);
                            return;
                        }
                    } else {
                        log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}, 立即市价止盈", triggerPrice, size, e);
                        marketClose(size);
                    }
                }
            }
        });
    }
@@ -180,18 +257,33 @@
     * size 与止盈单保持一致（负=平多，正=平空）。
     */
    private void marketClose(String size) {
        try {
            FuturesOrder order = new FuturesOrder();
            order.setContract(contract);
            order.setSize(size);
            order.setPrice("0");
            order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
            order.setReduceOnly(true);
            order.setText("t-grid-mkt-close");
            FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
            log.info("[TradeExec] 市价止盈成功, 价格:{}, size:{}, id:{}", result.getFillPrice(), size, result.getId());
        } catch (Exception e) {
            log.error("[TradeExec] 市价止盈也失败, size:{}", size, e);
        for (int attempt = 1; attempt <= OPEN_POSITION_RETRY_MAX_ATTEMPTS; attempt++) {
            try {
                FuturesOrder order = new FuturesOrder();
                order.setContract(contract);
                order.setSize(size);
                order.setPrice("0");
                order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
                order.setReduceOnly(true);
                order.setText("t-grid-mkt-close");
                FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
                log.info("[TradeExec] 市价止盈成功, 价格:{}, size:{}, id:{}", result.getFillPrice(), size, result.getId());
                return;
            } catch (Exception e) {
                if (attempt < OPEN_POSITION_RETRY_MAX_ATTEMPTS && isPriceProtectionRejected(e)) {
                    log.warn("[TradeExec] 市价止盈遭遇价格保护, 第{}次失败, {}ms后重试: {}",
                            attempt, OPEN_POSITION_RETRY_DELAY_MS, e.getMessage());
                    try {
                        Thread.sleep(OPEN_POSITION_RETRY_DELAY_MS);
                    } catch (InterruptedException ie) {
                        Thread.currentThread().interrupt();
                        break;
                    }
                } else {
                    log.error("[TradeExec] 市价止盈也失败, size:{}", size, e);
                    return;
                }
            }
        }
    }

@@ -210,7 +302,10 @@
    }

    /**
     * 异步挂限价单（GTC），用于网格限价开仓。
     * <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
     *
     * <p>异步挂限价单（GTC），用于旧版网格限价开仓。当前策略改用
     * {@link #placeConditionalEntryOrder(BigDecimal, FuturesPriceTrigger.RuleEnum, String, Consumer, Runnable)}。
     *
     * @param price     限价价格
     * @param size      下单张数（正=多 / 负=空）
@@ -241,18 +336,23 @@
    }

    /**
     * 异步取消指定订单。
     * <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
     *
     * <p>异步取消指定限价单。当前策略改用 。
     *
     * @param orderId 订单 ID，为 null 时跳过
     */
    public void cancelOrder(String orderId) {
    public void cancelOrder(String orderId,Consumer<String> onSuccess) {
        if (orderId == null) {
            return;
        }
        executor.execute(() -> {
            try {
                FuturesOrder cancelled = futuresApi.cancelFuturesOrder(SETTLE, orderId, null);
                FuturesOrder cancelled = futuresApi.cancelFuturesOrder(SETTLE, orderId, null, null);
                log.info("[TradeExec] 订单已取消, id:{}, status:{}", orderId, cancelled.getStatus());
                if (onSuccess != null) {
                    onSuccess.accept(orderId);
                }
            } catch (Exception e) {
                log.warn("[TradeExec] 取消订单失败(可能已成交), id:{}", orderId);
            }
@@ -260,10 +360,10 @@
    }

    /**
     * 异步创建条件开仓单（价格触发开仓）。
     * 异步创建条件开仓单（价格触发后市价开仓）。
     *
     * <p>服务器监控价格，达到触发价后以市价 IOC 开仓。与止盈单不同，不设 order_type（默认开仓），
     * reduce_only=false。适用于"价格到达 X 才买入 / 跌到 Y 才卖出"的场景。
     * reduce_only=false。
     *
     * @param triggerPrice 触发价格
     * @param rule         触发规则（NUMBER_1: 最新价≥触发价时执行；NUMBER_2: 最新价≤触发价时执行）
@@ -298,8 +398,9 @@

                TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
                String orderId = String.valueOf(response.getId());
                log.info("[TradeExec] 条件开仓单已创建, trigger:{}, rule:{}, size:{}, id:{}",
                        triggerPrice, rule, size, orderId);
                String orderIdStr = response.getIdString();
                log.info("[TradeExec] 条件开仓单已创建, trigger:{}, rule:{}, size:{}, id:{},idStr:{}",
                        triggerPrice, rule, size, orderId, orderIdStr);
                if (onSuccess != null) {
                    onSuccess.accept(orderId);
                }
@@ -317,7 +418,7 @@
     *
     * @param orderId 条件单 ID，为 null 时跳过
     */
    public void cancelConditionalOrder(String orderId) {
    public void cancelConditionalOrder(String orderId,Consumer<String> onSuccess) {
        if (orderId == null) {
            return;
        }
@@ -325,6 +426,9 @@
            try {
                futuresApi.cancelPriceTriggeredOrder(SETTLE, Long.parseLong(orderId));
                log.info("[TradeExec] 条件单已取消, id:{}", orderId);
                if (onSuccess != null) {
                    onSuccess.accept(orderId);
                }
            } catch (Exception e) {
                log.warn("[TradeExec] 取消条件单失败(可能已触发), id:{}", orderId);
            }