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| | | ### 网格队列生成 |
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| | | 以基底入场价为基准，按 `gridRate` 步长生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： |
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| | | 以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： |
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| | | | 队列 | 计算方式 | 排序 | |
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| | | | 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 - gridRate × i (i=1..N) | 降序（大→小） | |
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| | | | 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 + gridRate × i (i=1..N) | 升序（小→大） | |
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| | | | 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） | |
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| | | | 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） | |
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| | | ### K线触发网格 |
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| | | │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
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| | | │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈） |
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| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新 |
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| | | │ ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递减） |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 − gridRate)） |
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| | | │ └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize |
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| | | │ |
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| | | └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价） |
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| | | ├─ 保证金检查: 同上 |
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| | | │ ├─ 安全 → openLong 开多单 |
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| | | │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
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| | | ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递增） |
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| | | ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 + gridRate)） |
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| | | └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize |
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| | | ``` |
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| | | ### 队列转移示意 |
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| | | ``` |
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| | | 初始状态: |
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| | | 空仓队列: [100, 99, 98, 97] (降序) |
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| | | 多仓队列: [102, 103, 104, 105] (升序) |
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| | | ETH_USDT, gridRate=0.0035, 基底空入场价=2275, 基底多入场价=2275: |
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| | | |
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| | | 价格跌到 98.5 → processShortGrid 触发: |
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| | | 匹配: [100, 99]（都 > 98.5） |
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| | | 初始状态: |
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| | | 空仓队列: [2267.1, 2270.0, 2272.5, 2275.0] (降序，base×0.9965, base×0.993...) |
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| | | 多仓队列: [2275.0, 2277.5, 2280.0, 2282.5] (升序，base×1.0035, base×1.007...) |
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| | | |
|---|
| | | 价格跌到 2271 → processShortGrid 触发: |
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| | | 匹配: [2275.0, 2272.5]（都 > 2271） |
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| | | 空仓队列: 移除[100,99] → [98,97] → 补充[96,95] → [98,97,96,95] |
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| | | 多仓队列: 接收[100,99] → [100,99,102,103,104,105] → 截断到4 → [102,103,104,105] |
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| | | 空仓队列: 移除[2275.0,2272.5] → [2270.0,2267.1] → 补充[2267.1×0.9965≈2259.1, 2259.1×0.9965≈2251.2] → [2270.0,2267.1,2259.1,2251.2] |
|---|
| | | 多仓队列: 接收[2275.0,2272.5] → 合并后截断到4 → [2272.5,2275.0,2277.5,2280.0] |
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| | | ``` |
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| | | --- |
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| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid |
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| | | 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）: |
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| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单 entryPrice × (1+gridRate) |
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| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单 entryPrice × (1-gridRate) |
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| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，平仓张数=quantity（负=平多） |
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| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，平仓张数=quantity（正=平空） |
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| | | ``` |
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| | | > 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。 |
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| | | > 平仓后仓位变为0，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。 |
|---|
| | | > 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。 |
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| | | > 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。 |
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| | | ### 阶段 4：停止 |
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| | | | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 | |
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| | | | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 | |
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| | | | `placeTakeProfit(trigger, rule, type, auto)` | 异步条件单。已存在则清除旧单重试 | |
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| | | | `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 | |
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| | | | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 | |
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| | | | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 | |
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| | | **关键常量**: |
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| | | ```java |
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| | | private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long"; |
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| | | private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short"; |
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| | | private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position"; |
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| | | private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position"; |
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| | | ``` |
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| | | **回调方法**: |
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| | | - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid |
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| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 有仓位时标记活跃+设止盈，无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
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| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
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| | | - `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件 |
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| | | **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`): |
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| | | **止盈计算**: |
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| | | | 方向 | 公式 | order_type | auto_size | rule | |
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| | | | 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule | |
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| | | |------|------|------------|-----------|------| |
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| | | | 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | | 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
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| | | | 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
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| | | > 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
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| | | **REST API 调用**: |
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| | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 | |
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| | | | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | | |
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| | | | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC | |
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| | | | 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0 | |
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| | | | 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, size=显式张数（非autoSize），多次调用互不冲突 | |
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| | | **初始化顺序** (`init()`): |
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| | | ``` |
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