| | |
|---|
| | | |
|---|
| | | log.info("[Gate] 重置策略，开始第{}轮...", currentRound); |
|---|
| | | state = StrategyState.STOPPED; |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract()); |
|---|
| | | } catch (ApiException e) { |
|---|
| | | e.printStackTrace(); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | closeExistingPositions(); |
|---|
| | | // 提交到 executor 末尾：单线程FIFO保证前面所有平仓/取消任务完成后才重置 |
|---|
| | | // 关键修复：取消+平仓+延时+重启必须整体放进 executor 队列末尾，让上一轮排队的 |
|---|
| | | // 挂单任务先执行完（挂到交易所），随后的 cancel 才能取消到它们。若 cancel 仍留在 |
|---|
| | | // WS 线程同步执行，会早于上一轮挂单任务，取消不到"尚未挂出"的单（竞态）。 |
|---|
| | | executor.submitTask(() -> { |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract()); |
|---|
| | | } catch (ApiException e) { |
|---|
| | | e.printStackTrace(); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | closeExistingPositions(); |
|---|
| | | try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); } |
|---|
| | | // 注意：startGrid() 会将 currentRound 归零，这里需要保留 |
|---|
| | | int savedRound = currentRound; |
|---|
| | |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 分散止盈：把超出基础仓位的部分，从入场网格下一格开始逐格挂止盈单， |
|---|
| | | * 一直挂到对手盘止损位的前一格（不含止损位那一格）。 |
|---|
| | | * 一直挂到对手盘止损位（包含止损位那一格）。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <p>数量分配：每个网格至少挂 1 张；当 excessQty < 网格数时，张数不够则从起点逐格各挂 1 张、 |
|---|
| | | * 挂满 excessQty 张即停止；当 excessQty ≥ 网格数时，每格 excessQty÷n，余数堆最后一格（即止损位的前一格）。 |
|---|
| | | * 挂满 excessQty 张即停止；当 excessQty ≥ 网格数时，每格 excessQty÷n，余数堆最后一格（即止损位那一格）。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <p>方向：多仓成交向价格更高方向（id 递增）铺到空仓第一止损位； |
|---|
| | | * 空仓成交向价格更低方向（id 递减）铺到多仓第一止损位。 |
|---|
| | |
|---|
| | | } |
|---|
| | | int dir = isLong ? 1 : -1; |
|---|
| | | int startId = entryGridId + dir; |
|---|
| | | // 分配范围到止损位的前一格截止（不含止损位那一格） |
|---|
| | | int endId = endElem.getId() - dir; |
|---|
| | | // 分配范围到止损位那一格截止（包含止损位） |
|---|
| | | int endId = endElem.getId(); |
|---|
| | | |
|---|
| | | // 终点必须在起点前进方向上，否则退化为集中止盈（全部挂对手盘止损位） |
|---|
| | | boolean valid = isLong ? (endId >= startId) : (endId <= startId); |
|---|
| | |
|---|
| | | for (int i = 0; i < n; i++) { |
|---|
| | | int qty; |
|---|
| | | if (excessQty >= n) { |
|---|
| | | // 超额仓位 ≥ 网格数：每格 perGrid，余数堆最后一格（即止损位的前一格） |
|---|
| | | // 超额仓位 ≥ 网格数：每格 perGrid，余数堆最后一格（即止损位那一格） |
|---|
| | | qty = perGrid; |
|---|
| | | if (i == n - 1) { |
|---|
| | | qty += remainder; |
|---|
| | |
|---|
| | | * 基础止盈：对基础仓位（baseQuantity）也挂止盈单，与超额止盈并行。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <p>规则：从入场网格下一格（entryGridId ± 1）开始，每格 baseTakeProfitPerGrid 张， |
|---|
| | | * 最多挂 baseTakeProfitGridCount 格，挂到止损位的前一格截止（与分散止盈同起点/同终点）。 |
|---|
| | | * 最多挂 baseTakeProfitGridCount 格，挂到止损位前 2 格截止（即对手盘仓位线）。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <p>边界：累计张数到 min(baseQuantity, 当前持仓) 即停（张数不足则最后一格挂剩余 = "挂几个算几个"）； |
|---|
| | | * 网格不足时挂到停止位置结束。 |
|---|
| | |
|---|
| | | } |
|---|
| | | int dir = isLong ? 1 : -1; |
|---|
| | | int startId = entryGridId + dir; |
|---|
| | | // 分配范围到止损位的前一格截止（与分散止盈一致） |
|---|
| | | int endId = endElem.getId() - dir; |
|---|
| | | // 分配范围到止损位前 2 格截止（即对手盘仓位线） |
|---|
| | | int endId = endElem.getId() - 2 * dir; |
|---|
| | | |
|---|
| | | BigDecimal remaining = BigDecimal.valueOf(maxQty); |
|---|
| | | int placed = 0; |
|---|
