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| | | # OKX量化交易模块技术文档 |
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| | | # OKX 量化交易系统文档 |
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| | | ## 1. 包结构 |
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| | | ## 1. 包结构概述 |
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| | | ``` |
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| | | com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice |
|---|
| | | ├── OkxWebSocketClientManager.java # WebSocket客户端管理器 |
|---|
| | | ├── OkxNewPriceWebSocketClient.java # 公共价格WebSocket客户端 |
|---|
| | | ├── OkxQuantWebSocketClient.java # 多账号量化交易WebSocket客户端 |
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| | | ├── README.md # 模块说明文档 |
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| | | ├── celue/ # 策略执行层 |
|---|
| | | │ ├── CaoZuoService.java # 策略执行接口 |
|---|
| | | │ └── CaoZuoServiceImpl.java # 策略执行实现 |
|---|
| | | ├── okxWs/ # OKX WebSocket通信层 |
|---|
| | | │ ├── AccountWs.java # 账户信息处理 |
|---|
| | | │ ├── BalanceAndPositionWs.java # 余额和仓位处理 |
|---|
| | | │ ├── LoginWs.java # 登录处理 |
|---|
| | | │ ├── OrderInfoWs.java # 订单信息处理 |
|---|
| | | │ ├── PositionsWs.java # 仓位信息处理 |
|---|
| | | │ ├── TradeOrderWs.java # 交易订单处理 |
|---|
| | | │ ├── enums/ # 枚举定义 |
|---|
| | | │ └── wanggeList/ # 网格策略配置 |
|---|
| | | │ ├── WangGeListEnum.java # 网格参数枚举 |
|---|
| | | │ └── WangGeListServiceImpl.java # 网格策略服务 |
|---|
| | | ├── okxpi/ # OKX API工具 |
|---|
| | | └── utils/ # 工具类 |
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| | | ├── SSLConfig.java # SSL配置 |
|---|
| | | ├── WsMapBuild.java # Map构建工具 |
|---|
| | | └── WsParamBuild.java # WebSocket参数构建工具 |
|---|
| | | com.xcong.excoin.modules.okxNewPrice/ |
|---|
| | | ├── celue/ # 策略实现模块 |
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| | | │ ├── CaoZuoService.java # 策略接口 |
|---|
| | | │ └── CaoZuoServiceImpl.java # 策略实现类 |
|---|
| | | ├── jiaoyi/ # 交易相关模块 |
|---|
| | | ├── okxWs/ # OKX WebSocket 相关类 |
|---|
| | | │ ├── enums/ # WebSocket 相关枚举 |
|---|
| | | │ ├── param/ # WebSocket 请求参数 |
|---|
| | | │ ├── wanggeList/ # 网格列表管理 |
|---|
| | | │ ├── AccountWs.java # 账户信息处理 |
|---|
| | | │ ├── BalanceAndPositionWs.java # 余额和持仓处理 |
|---|
| | | │ ├── InstrumentsWs.java # 合约信息处理 |
|---|
| | | │ ├── LoginWs.java # 登录处理 |
|---|
| | | │ ├── OrderInfoWs.java # 订单信息处理 |
|---|
| | | │ ├── PositionsWs.java # 持仓信息处理 |
|---|
| | | │ └── TradeOrderWs.java # 交易订单处理 |
|---|
| | | ├── okxpi/ # OKX API 接口封装 |
|---|
| | | ├── utils/ # 工具类 |
|---|
| | | ├── wangge/ # 网格相关模块 |
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| | | ├── zhanghu/ # 账户相关模块 |
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| | | ├── OkxNewPriceWebSocketClient.java # 价格 WebSocket 客户端 |
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| | | ├── OkxQuantWebSocketClient.java # 量化交易 WebSocket 客户端 |
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| | | ├── OkxWebSocketClientManager.java # WebSocket 客户端管理器 |
|---|
| | | └── OKX_QUANT_DOCUMENTATION.md # 本文档 |
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| | | ``` |
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| | | |
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| | | ## 2. 核心组件说明 |
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|---|
| | | ### 2.1 WebSocket客户端管理 |
|---|
| | | ### 2.1 WebSocket 客户端管理 |
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| | | #### OkxWebSocketClientManager |
|---|
| | | - **功能**：管理所有OKX WebSocket客户端实例，包括价格客户端和多账号量化客户端 |
|---|
| | | - **核心特性**： |
|---|
| | | - 统一初始化、连接和销毁管理 |
|---|
| | | - 多账号客户端映射（accountName → OkxQuantWebSocketClient） |
|---|
| | | - 单一价格客户端管理 |
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| | | - **关键方法**： |
|---|
| | | - `init()`：初始化所有客户端 |
|---|
| | | - `destroy()`：销毁所有客户端 |
|---|
| | | - `getAllClients()`：获取所有账号客户端 |
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| | | |
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| | | ### 2.2 WebSocket客户端 |
|---|
| | | **功能**：集中管理多个 OKX WebSocket 客户端实例，包括价格客户端和账号客户端。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **核心属性**： |
|---|
| | | - `quantClientMap`: 存储所有账号的 `OkxQuantWebSocketClient` 实例 |
|---|
| | | - `newPriceClient`: 存储价格数据的 `OkxNewPriceWebSocketClient` 实例 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **主要方法**： |
|---|
| | | - `init()`: 初始化所有 WebSocket 客户端 |
|---|
| | | - `destroy()`: 销毁所有 WebSocket 客户端资源 |
|---|
| | | - `getClient()`: 获取指定账号的 WebSocket 客户端 |
|---|
| | | - `getAllClients()`: 获取所有账号的 WebSocket 客户端 |
|---|
| | | |
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| | | **使用流程**： |
|---|
| | | 1. Spring 容器启动时自动调用 `init()` 方法 |
|---|
| | | 2. 初始化 `OkxNewPriceWebSocketClient` 用于获取价格数据 |
|---|
| | | 3. 为每个账号创建 `OkxQuantWebSocketClient` 实例 |
|---|
| | | 4. 所有客户端统一由管理器进行生命周期管理 |
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| | | |
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| | | ### 2.2 价格 WebSocket 客户端 |
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| | | #### OkxNewPriceWebSocketClient |
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| | | - **功能**：连接OKX公共WebSocket接口，获取实时标记价格 |
|---|
| | | - **核心特性**： |
|---|
| | | - 心跳检测和自动重连 |
|---|
| | | - 价格数据解析和Redis存储 |
|---|
| | | - 价格变化触发策略执行 |
|---|
| | | - **关键流程**： |
|---|
| | | - `init()` → `connect()` → `subscribeChannels()` → 接收价格数据 → `processPushData()` → `triggerQuantOperations()` |
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| | | |
|---|
| | | **功能**：连接 OKX 公共 WebSocket 接口，实时获取标记价格数据，并触发量化交易操作。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **核心属性**： |
|---|
| | | - `webSocketClient`: WebSocket 连接客户端 |
|---|
| | | - `isConnected/isConnecting/isInitialized`: 连接状态标志 |
|---|
| | | - `lastMessageTime`: 最后收到消息的时间 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **主要方法**： |
|---|
| | | - `init()`: 初始化 WebSocket 客户端 |
|---|
| | | - `destroy()`: 销毁 WebSocket 客户端资源 |
|---|
| | | - `connect()`: 建立 WebSocket 连接 |
|---|
| | | - `startHeartbeat()`: 启动心跳检测 |
|---|
| | | - `processPushData()`: 处理价格推送数据 |
|---|
| | | - `triggerQuantOperations()`: 触发量化交易操作 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **价格处理流程**： |
|---|
| | | 1. 连接 OKX WebSocket 公共接口 |
|---|
| | | 2. 订阅标记价格通道 |
|---|
| | | 3. 收到价格数据后保存到 Redis |
|---|
| | | 4. 调用 `triggerQuantOperations()` 触发量化交易 |
|---|
| | | 5. 实现心跳检测和自动重连机制 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 2.3 账号 WebSocket 客户端 |
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| | | #### OkxQuantWebSocketClient |
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| | | - **功能**：连接OKX私有WebSocket接口，处理账号相关数据 |
|---|
| | | - **核心特性**： |
|---|
| | | - 账号登录认证 |
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| | | - 订阅账号、订单、仓位等私有频道 |
|---|
| | | - 处理私有数据推送 |
|---|
| | | - **关键流程**： |
|---|
| | | - `init()` → `connect()` → `websocketLogin()` → 订阅私有频道 → 接收数据 |
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| | | |
|---|
| | | ### 2.3 策略执行层 |
|---|
| | | **功能**：连接 OKX 私有 WebSocket 接口，处理账号登录、持仓、订单等私有数据。 |
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| | | |
|---|
| | | #### CaoZuoService |
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| | | - **功能**：执行量化交易策略，决定买卖操作方向 |
|---|
| | | - **核心方法**： |
|---|
| | | - `caoZuo(String accountName)`：根据账号执行策略 |
|---|
| | | - `caoZuoLong(String accountName, String markPx)`：多头策略执行 |
|---|
| | | - `caoZuoShort(String accountName, String markPx)`：空头策略执行 |
|---|
| | | - **策略逻辑**： |
|---|
| | | - 根据当前价格确定所在网格位置 |
|---|
| | | - 结合网格方向参数决定操作方向 |
|---|
| | | - 考虑仓位状态和风险控制 |
|---|
| | | **核心属性**： |
|---|
| | | - `account`: 账号信息枚举 |
|---|
| | | - `webSocketClient`: WebSocket 连接客户端 |
|---|
| | | - `isConnected/isConnecting`: 连接状态标志 |
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| | | |
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| | | ### 2.4 数据管理 |
|---|
| | | **主要方法**： |
|---|
| | | - `init()`: 初始化 WebSocket 客户端 |
|---|
| | | - `destroy()`: 销毁 WebSocket 客户端资源 |
|---|
| | | - `connect()`: 建立 WebSocket 连接 |
|---|
| | | - `websocketLogin()`: 账号登录 |
|---|
| | | - `subscribeChannels()`: 订阅私有通道 |
|---|
| | | - `processPushData()`: 处理数据推送 |
|---|
| | | |
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| | | #### PositionsWs |
|---|
| | | - **功能**：管理账户仓位数据，支持多空方向分离 |
|---|
| | | - **核心特性**： |
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| | | - 双层Map存储：accountName → dataKey → value |
|---|
| | | - 支持多空方向分离（accountName_posSide） |
|---|
| | | - 数据就绪状态标记 |
|---|
| | | - **关键方法**： |
|---|
| | | - `initAccountName(String accountName, String posSide)`：初始化带多空方向的账号名 |
|---|
| | | - `handleEvent(JSONObject response, String accountName)`：处理仓位数据推送 |
|---|
| | | **登录与订阅流程**： |
|---|
| | | 1. 连接 OKX WebSocket 私有接口 |
|---|
| | | 2. 发送登录请求 |
|---|
| | | 3. 登录成功后订阅账户、持仓、订单等通道 |
|---|
| | | 4. 接收并处理私有数据推送 |
|---|
| | | 5. 实现心跳检测和自动重连机制 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 2.5 网格策略 |
|---|
| | | ## 3. 网格策略实现 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 3.1 网格配置 |
|---|
| | | |
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| | | #### WangGeListEnum |
|---|
| | | - **功能**：定义网格策略参数 |
|---|
| | | - **核心参数**： |
|---|
| | | - `jiage_shangxian`：价格上限 |
|---|
| | | - `jiage_xiaxian`：价格下限 |
|---|
| | | - `fang_xiang`：操作方向（long/short） |
|---|
| | | - `jian_ju`：网格间距 |
|---|
| | | - **关键方法**： |
|---|
| | | - `getGridByPrice(BigDecimal price)`：根据当前价格获取匹配的网格 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ## 3. 业务流程 |
|---|
| | | **功能**：定义不同价格区间的网格参数，包括价格上下限、方向、步距等。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 3.1 系统初始化流程 |
|---|
| | | **核心属性**： |
|---|
| | | - `name`: 网格名称 |
|---|
| | | - `jiage_shangxian`: 价格上限 |
|---|
| | | - `jiage_xiaxian`: 价格下限 |
|---|
| | | - `jian_ju`: 网格步距 |
|---|
| | | - `fang_xiang`: 持仓方向 (long/short) |
|---|
| | | - `zhi_sun_dian`: 止损点 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | 1. Spring容器启动，OkxWebSocketClientManager初始化 |
|---|
| | | 2. 创建OkxNewPriceWebSocketClient实例并初始化 |
|---|
| | | 3. 遍历ExchangeInfoEnum，为每个账号创建OkxQuantWebSocketClient实例 |
|---|
| | | 4. 所有客户端建立WebSocket连接并进行认证 |
|---|
| | | 5. 订阅相应的WebSocket频道 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | **主要方法**： |
|---|
| | | - `getGridByPrice()`: 根据当前价格获取对应的网格 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 3.2 价格触发交易流程 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | 1. OkxNewPriceWebSocketClient接收价格数据 |
|---|
| | | 2. 调用`processPushData()`处理价格数据 |
|---|
| | | 3. 调用`triggerQuantOperations()`触发策略执行 |
|---|
| | | 4. 遍历所有账号客户端： |
|---|
| | | a. 获取账号名称 |
|---|
| | | b. 调用`CaoZuoService.caoZuo(accountName)`确定操作方向 |
|---|
| | | c. 调用`TradeOrderWs.orderEvent()`执行订单操作 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 3.3 网格策略执行流程 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | 1. 获取当前价格 |
|---|
| | | 2. 调用`WangGeListEnum.getGridByPrice(price)`确定网格位置 |
|---|
| | | 3. 根据网格的`fang_xiang`参数确定操作方向 |
|---|
| | | 4. 结合当前仓位状态和市场情况，决定最终操作（买/卖/止损/初始化） |
|---|
| | | 5. 返回操作方向给调用者 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ## 4. 技术架构 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 4.1 客户端架构 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ |
|---|
| | | │ 应用层 │ |
|---|
| | | ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ |
|---|
| | | │ OkxWebSocketClientManager │ |
|---|
| | | ├─────────────────┬───────────────────────────────────────┤ |
|---|
| | | │ │ │ |
|---|
| | | │ OkxNewPrice │ OkxQuantWebSocketClient (多实例) │ |
|---|
| | | │ WebSocketClient │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ |
|---|
| | | │ │ │ Account1│ │ Account2│ │ AccountN│ │ |
|---|
| | | │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ |
|---|
| | | ├─────────────────┴───────────────────────────────────────┤ |
|---|
| | | │ WebSocket通信层 │ |
|---|
| | | ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ |
|---|
| | | │ OKX WebSocket API │ |
|---|
| | | └─────────────────────────────────────────────────────────┘ |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 4.2 数据流向 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | 1. OKX公共WebSocket → OkxNewPriceWebSocketClient → Redis存储价格 |
|---|
| | | 2. OKX私有WebSocket → OkxQuantWebSocketClient → 私有数据处理 |
|---|
| | | 3. 价格变化 → CaoZuoService策略执行 → TradeOrderWs订单执行 |
|---|
| | | 4. 订单结果 → OrderInfoWs处理 → 更新订单状态 |
|---|
| | | 5. 仓位变化 → PositionsWs处理 → 更新仓位数据 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ## 5. 关键特性 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 5.1 WebSocket连接管理 |
|---|
| | | - **心跳检测**：定期发送ping请求，检测连接有效性 |
|---|
| | | - **自动重连**：连接断开时，使用指数退避算法自动重连 |
|---|
| | | - **连接状态监控**：实时监控连接状态（connected/connecting/initialized） |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 5.2 多账号支持 |
|---|
| | | - **独立客户端**：每个账号拥有独立的WebSocket客户端实例 |
|---|
| | | - **账号隔离**：账号数据隔离存储，避免数据冲突 |
|---|
| | | - **统一管理**：通过OkxWebSocketClientManager统一管理所有账号客户端 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 5.3 网格策略 |
|---|
| | | - **多网格支持**：支持设置多个网格区域 |
|---|
| | | - **方向控制**：每个网格可配置独立的操作方向（long/short） |
|---|
| | | - **动态匹配**：根据当前价格自动匹配对应的网格策略 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 5.4 多空支持 |
|---|
| | | - **仓位分离**：多头和空头仓位数据分离存储 |
|---|
| | | - **独立操作**：多空方向可独立进行策略执行 |
|---|
| | | - **风险控制**：针对多空方向独立设置风险控制参数 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ## 6. 配置与扩展 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 6.1 网格策略配置 |
|---|
| | | 当前网格策略通过`WangGeListEnum`硬编码配置： |
|---|
| | | |
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| | | **网格定义示例**： |
|---|
| | | ```java |
|---|
| | | UP("上层做空", "2", "3100", "3000", "2", "short", "3100"), |
|---|
| | | CENTER("中间指定一个方向", "2", "3000", "2950", "2", "long", "2950"), |
|---|
| | | DOWN("下层做空", "2", "2950", "2920", "2", "short", "2950"), |
|---|
| | | DOWN_ONE("下层做多", "2", "2920", "2900", "2", "long", "2900"); |
|---|
| | | CENTER("中间做多", "2", "3000", "2900", "2", "long", "2900"), |
|---|
| | | CENTER_ONE("中间做空", "2", "2900", "2870", "2", "short", "2870"), |
|---|
| | | DOWN("下层做多", "2", "2870", "2850", "2", "long", "2850"); |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | **扩展建议**： |
|---|
| | | - 将网格参数迁移到数据库或配置文件 |
|---|
| | | - 实现动态加载和更新网格策略 |
|---|
| | | - 支持网格策略的增删改查操作 |
|---|
| | | ### 3.2 策略实现 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 6.2 账号配置 |
|---|
| | | 账号信息通过`ExchangeInfoEnum`配置，每个枚举值对应一个交易账号。 |
|---|
| | | #### CaoZuoService/CaoZuoServiceImpl |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 6.3 性能优化 |
|---|
| | | - **线程池管理**：合理配置线程池大小，避免资源浪费 |
|---|
| | | - **连接复用**：考虑连接复用策略，减少连接数量 |
|---|
| | | - **数据缓存**：合理使用缓存，减少重复计算 |
|---|
| | | **功能**：实现量化交易策略逻辑，包括加仓、减仓、止损等操作。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ## 7. 开发与维护 |
|---|
| | | **核心方法**： |
|---|
| | | - `caoZuoHandler()`: 主要策略逻辑入口 |
|---|
| | | - `caoZuoZhiSunEvent()`: 止损事件处理 |
|---|
| | | - `caoZuoInitEvent()`: 初始化订单处理 |
|---|
| | | - `chooseEvent()`: 事件选择处理 |
|---|
| | | - `caoZuoLong()`: 多头策略处理 |
|---|
| | | - `caoZuoShort()`: 空头策略处理 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 7.1 开发流程 |
|---|
| | | 1. 理解现有策略逻辑和数据流 |
|---|
| | | 2. 根据需求修改或扩展策略 |
|---|
| | | 3. 更新相关配置（如网格参数） |
|---|
| | | 4. 测试策略有效性 |
|---|
| | | 5. 部署到生产环境 |
|---|
| | | **策略执行流程**： |
|---|
| | | 1. 检查账户状态和系统开关 |
|---|
| | | 2. 判断当前价格所在网格 |
|---|
| | | 3. 检查是否需要止损 |
|---|
| | | 4. 检查持仓状态： |
|---|
| | | - 无持仓：执行初始化订单 |
|---|
| | | - 有持仓：根据网格策略决定加仓或减仓 |
|---|
| | | 5. 根据多空方向执行相应策略 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 7.2 常见问题 |
|---|
| | | ### 3.3 订单执行 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **问题1**：WebSocket连接频繁断开 |
|---|
| | | **解决**：检查网络环境，调整心跳间隔和重连策略 |
|---|
| | | #### TradeOrderWs |
|---|
| | | |
|---|
| | | **问题2**：策略执行不符合预期 |
|---|
| | | **解决**：检查网格参数配置，分析策略执行日志，调整策略逻辑 |
|---|
| | | **功能**：构建和发送订单请求到 OKX WebSocket 接口。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **问题3**：订单执行失败 |
|---|
| | | **解决**：检查账号权限，查看订单执行日志，分析失败原因 |
|---|
| | | **核心方法**： |
|---|
| | | - `orderEvent()`: 执行订单事件 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 7.3 日志与监控 |
|---|
| | | - 关键操作日志：记录WebSocket连接、策略执行、订单操作等关键事件 |
|---|
| | | - 错误日志：记录异常情况，便于问题排查 |
|---|
| | | - 性能监控：监控系统性能指标，及时发现性能瓶颈 |
|---|
| | | **订单执行流程**： |
|---|
| | | 1. 验证下单参数和账户状态 |
|---|
| | | 2. 检查账户和持仓通道是否就绪 |
|---|
| | | 3. 构建订单请求 JSON |
|---|
| | | 4. 发送订单到 WebSocket 接口 |
|---|
| | | 5. 更新订单状态和就绪标志 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ## 8. 未来规划 |
|---|
| | | ## 4. 系统交互流程 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 1. **动态策略配置**：支持通过后台管理系统动态配置网格策略 |
|---|
| | | 2. **策略回测**：实现策略回测功能，提高策略有效性 |
|---|
| | | 3. **风险控制增强**：增加更完善的风险控制机制 |
|---|
| | | 4. **多交易所支持**：扩展支持其他交易所 |
|---|
| | | 5. **数据可视化**：实现交易数据可视化展示 |
|---|
| | | ### 4.1 启动流程 |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | [Spring 容器启动] → OkxWebSocketClientManager.init() → 初始化 newPriceClient → 初始化所有 quantClient → 建立 WebSocket 连接 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | **版本**：1.0 |
|---|
| | | **更新日期**：2025-12-17 |
|---|
| | | **维护人**：开发团队 |
|---|
| | | ### 4.2 价格触发交易流程 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | OkxNewPriceWebSocketClient.onMessage() → processPushData() → triggerQuantOperations() → WangGeListEnum.getGridByPrice() → |
|---|
| | | 对每个账号执行： |
|---|
| | | 1. 检查反向持仓并止损 → caoZuoZhiSunEvent() |
|---|
| | | 2. 执行当前网格策略 → caoZuoHandler() → chooseEvent() → caoZuoLong()/caoZuoShort() |
|---|
| | | 3. 发送订单 → TradeOrderWs.orderEvent() |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 4.3 订单执行流程 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | TradeOrderWs.orderEvent() → 验证参数 → 检查就绪状态 → 构建订单JSON → 发送订单 → 更新状态标志 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ## 5. 数据结构 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 5.1 订单请求参数 |
|---|
| | | |
|---|
| | | #### TradeRequestParam |
|---|
| | | |
|---|
| | | **功能**：封装交易订单请求参数。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **核心属性**： |
|---|
| | | - `accountName`: 账号名称 |
|---|
| | | - `markPx`: 标记价格 |
|---|
| | | - `instId`: 合约ID |
|---|
| | | - `tdMode`: 交易模式 |
|---|
| | | - `posSide`: 持仓方向 |
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| | | - `ordType`: 订单类型 |
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| | | - `side`: 买卖方向 |
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| | | - `sz`: 数量 |
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| | | - `clOrdId`: 客户订单ID |
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| | | - `tradeType`: 交易类型 |
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| | | ### 5.2 数据存储结构 |
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| | | 系统使用双层 Map 结构存储不同账号的数据： |
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| | | ```java |
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| | | // 第一层 key 为账号名称，第二层 key 为数据项 |
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| | | Map<String, Map<String, String>> accountDataMap = new ConcurrentHashMap<>(); |
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| | | ``` |
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| | | 主要数据存储类： |
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| | | - `AccountWs.ACCOUNTWSMAP`: 账户信息 |
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| | | - `PositionsWs.POSITIONSWSMAP`: 持仓信息 |
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| | | - `OrderInfoWs.ORDERINFOWSMAP`: 订单信息 |
|---|
| | | - `TradeOrderWs.TRADEORDERWSMAP`: 交易订单信息 |
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| | | ## 6. 网格策略核心算法 |
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| | | ### 6.1 网格匹配算法 |
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| | | ```java |
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| | | public static WangGeListEnum getGridByPrice(BigDecimal price) { |
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| | | for (WangGeListEnum grid : WangGeListEnum.values()) { |
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| | | BigDecimal upperLimit = new BigDecimal(grid.jiage_shangxian); |
|---|
| | | BigDecimal lowerLimit = new BigDecimal(grid.jiage_xiaxian); |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (upperLimit.compareTo(lowerLimit) > 0) { |
|---|
| | | if (price.compareTo(lowerLimit) > 0 && price.compareTo(upperLimit) <= 0) { |
|---|
| | | return grid; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | return null; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | ``` |
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| | | |
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| | | ### 6.2 交易决策算法 |
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| | | |
|---|
| | | ```java |
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| | | public TradeRequestParam caoZuoHandler(String accountName, String markPx, String posSide) { |
|---|
| | | // 1. 检查系统开关和账户状态 |
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| | | // 2. 判断止损条件 |
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| | | // 3. 检查保证金和仓位情况 |
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| | | // 4. 根据持仓数量决定操作类型 |
|---|
| | | // 5. 返回交易请求参数 |
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| | | } |
|---|
| | | ``` |
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| | | |
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| | | ## 7. 错误处理与容错机制 |
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| | | ### 7.1 WebSocket 连接管理 |
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| | | - 实现心跳检测机制，定期发送 ping 请求 |
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| | | - 自动重连机制，连接断开后使用指数退避策略重连 |
|---|
| | | - 连接状态管理，避免重复连接 |
|---|
| | | |
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| | | ### 7.2 订单执行保障 |
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| | | - 订单参数验证，确保参数完整性 |
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| | | - 账户和持仓通道就绪检查 |
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| | | - 订单状态跟踪，避免重复下单 |
|---|
| | | |
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| | | ### 7.3 风险控制 |
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| | | - 止损机制，限制单次交易亏损 |
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| | | - 保证金检查，避免满仓操作 |
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| | | - 系统开关，支持紧急暂停交易 |
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| | | |
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| | | ## 8. 扩展与定制 |
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| | | ### 8.1 网格参数配置 |
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| | | 可通过修改 `WangGeListEnum` 枚举值来配置不同的网格参数： |
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| | | ```java |
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| | | // 格式：名称, 小数位数, 价格上限, 价格下限, 步距, 方向, 止损点 |
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| | | NEW_GRID("新网格", "2", "4000", "3500", "5", "long", "3500") |
|---|
| | | ``` |
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| | | |
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| | | ### 8.2 策略扩展 |
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| | | 可通过实现 `CaoZuoService` 接口来扩展新的交易策略： |
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| | | ```java |
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| | | public class CustomCaoZuoServiceImpl implements CaoZuoService { |
|---|
| | | // 实现自定义策略逻辑 |
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| | | } |
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| | | ``` |
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| | | ### 8.3 多账号支持 |
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| | | 系统天然支持多账号管理，只需在 `ExchangeInfoEnum` 中添加新的账号配置即可。 |
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| | | ## 9. 性能优化 |
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| | | 1. **并发处理**：使用 `ConcurrentHashMap` 存储账号数据，支持高并发访问 |
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| | | 2. **线程管理**：使用线程池处理异步任务，避免线程泄漏 |
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| | | 3. **连接复用**：多个账号共享相同的 WebSocket 连接参数，减少连接开销 |
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| | | 4. **数据缓存**：使用 Redis 缓存价格数据，提高数据访问效率 |
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| | | ## 10. 监控与日志 |
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| | | 系统使用 SLF4J 日志框架，记录关键操作和错误信息： |
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| | | - WebSocket 连接状态 |
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| | | - 价格变化和网格匹配 |
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| | | - 订单执行过程 |
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| | | - 错误和异常信息 |
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| | | 通过日志可以监控系统运行状态和排查问题。 |
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| | | ## 11. 总结 |
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| | | OKX 量化交易系统是一个基于 WebSocket 的实时交易系统，实现了多网格策略、自动交易执行和风险控制功能。系统采用模块化设计，各组件职责明确，便于维护和扩展。 |
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| | | 核心功能包括： |
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| | | - 多网格策略配置和管理 |
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| | | - 实时价格监控和网格匹配 |
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| | | - 自动交易决策和执行 |
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| | | - 多账号管理和统一控制 |
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| | | - 完善的错误处理和风险控制 |
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| | | 系统可以根据市场价格变化自动执行交易策略，实现量化交易的自动化和智能化。 |
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