refactor(gateApi): 将网格交易策略从限价单改为条件单

Administrator

3 hours ago e9a397babbbfa9cff8a5ed026447d585e739c37f

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java

@@ -15,12 +15,76 @@
import java.util.Collections;
import java.util.List;

import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.CandlestickChannelHandler;
import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionClosesChannelHandler;
import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionsChannelHandler;

/**
 * Gate 网格交易服务 — 策略核心。
 *
 * <h3>策略</h3>
 * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → K线触达网格线 → 开仓+设止盈 → 队列动态转移。
 * 每根 K 线更新 {@code unrealizedPnl}（浮动盈亏），平仓后累加到 {@code cumulativePnl}（已实现盈亏）。
 * <h3>策略概述</h3>
 * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → 条件单监控 → 触发成交后队列动态转移。
 * 每根 K 线更新未实现盈亏（unrealizedPnl），平仓后累加已实现盈亏（cumulativePnl）。
 *
 * <h3>核心机制</h3>
 * <ul>
 *   <li><b>条件开仓单</b>：使用 Gate API {@code FuturesPriceTriggeredOrder}，服务器监控价格，
 *       达到触发价后以市价 IOC 开仓。相比限价单，条件单仅在触发价到达时才执行，避免提前成交。</li>
 *   <li><b>止盈队列</b>（longTakeProfitQueue / shortTakeProfitQueue）：每次网格触发时，
 *       将新队列首元素加减 step 作为止盈价加入止盈队列。仓位推送回调中检测到净增张数后，
 *       从止盈队列头部取出止盈价，创建止盈条件单。</li>
 *   <li><b>条件单 ID 集合</b>（currentLongOrderIds / currentShortOrderIds）：
 *       用同步列表管理所有活跃的条件单 ID。每次网格触发时，取消对方方向的旧条件单（防止堆积），
 *       再挂新的条件单。反向条件单的 ID 也存入对应方向集合统一管理。</li>
 *   <li><b>反向条件单</b>：当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，
 *       且反向持仓张数不超过 3 张时，额外挂一张反向条件单并加入对方止盈队列。</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>状态机</h3>
 * <pre>
 *   WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
 *
 *   仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价
 *     → 双基底都成交 → 生成队列 + 初始条件单 + 止盈队列 → ACTIVE
 *
 *   ACTIVE:
 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
 *     │    ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
 *     │    └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
 *     ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
 *     │    取消旧多仓条件单 → 挂新空仓+多仓条件单 → 条件满足挂反向多单
 *     ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
 *     │    取消旧空仓条件单 → 挂新多仓+空仓条件单 → 条件满足挂反向空单
 *     ├─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列取止盈价 → 创建止盈条件单（plan-close-*-position）
 *     ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
 *     ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
 * </pre>
 *
 * <h3>队列转移规则</h3>
 * <ul>
 *   <li><b>空仓队列触发</b>（processShortGrid）：matched 元素从空仓队列移除，
 *       尾部递减 step 补充新元素；多仓队列以首元素（最小价）递减 step 生成新元素加入。</li>
 *   <li><b>多仓队列触发</b>（processLongGrid）：matched 元素从多仓队列移除，
 *       尾部递增 step 补充新元素；空仓队列以首元素（最高价）递增 step 生成新元素加入。</li>
 *   <li>队列容量超限时截断尾部，保持固定容量。</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>止盈机制</h3>
 * <ul>
 *   <li>网格触发时，新队列首元素 ± step 作为止盈价加入止盈队列。</li>
 *   <li>仓位推送检测到净增张数时，从止盈队列头部取止盈价创建止盈条件单。</li>
 *   <li>止盈条件单：以触发价监控（price_type=最新价，strategy_type=价格触发），
 *       到达后以市价 IOC 平仓（reduce_only=true，price="0"）。</li>
 *   <li>止盈队列为空时兜底：entryPrice ± step 作为止盈价。</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>反向条件单条件</h3>
 * <pre>
 *   newFirstPrice > shortEntryPrice AND newFirstPrice < longEntryPrice
 *   AND 反向持仓张数 < 3
 * </pre>
 * 满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。
 *
 * <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3>
 * <pre>
@@ -30,44 +94,6 @@
 * 计价价格支持切换：{@link GateConfig.PnLPriceMode#LAST_PRICE 最新成交价} 或
 * {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。
 * 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。
 *
 * <h3>状态机</h3>
 * <pre>
 *   WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
 *
 *   仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价 → 双基底都成交 → 生成队列 → ACTIVE
 *
 *   ACTIVE:
 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid
 *     │    ├─ 当前价 &lt; 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 以多仓队列首元素为种子生成新元素加入多仓队列
 *     │    └─ 当前价 &gt; 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 以空仓队列首元素为种子生成新元素加入空仓队列
 *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)，使用 plan-close-*-position
 *     ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新
 *     ├─ 额外反向开仓：触发价夹在多/空持仓均价之间且多持仓均价&gt;空持仓均价时，额外反向开仓一次
 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
 * </pre>
 *
 * <h3>队列转移规则</h3>
 * 触发后不再简单复制 matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，生成新元素：
 * <ul>
 *   <li>空仓队列触发 → 多仓队列新增：以多仓队列首元素（最小价）为基准，生成递减元素</li>
 *   <li>多仓队列触发 → 空仓队列新增：以空仓队列首元素（最高价）为基准，生成递增元素</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>贴近持仓均价过滤</h3>
 * 转移生成新元素时，若新元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过该元素，
 * 避免在持仓成本附近生成无效网格线。
 *
 * <h3>额外反向开仓条件</h3>
 * 当触发价在空仓均价和回撤后的多仓均价之间（即多&gt;空且价格夹在中间），额外反向开仓一次：
 * <ul>
 *   <li>空仓队列触发 → 额外开多：需满足 shortEntryPrice &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice × (1 − gridRate)</li>
 *   <li>多仓队列触发 → 额外开空：需满足 shortEntryPrice × (1 + gridRate) &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>止盈条件单</h3>
 * 使用 Gate API 的 plan-close-long-position / plan-close-short-position（仓位计划止盈止损），
 * 支持指定张数部分平仓。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立条件单，互不覆盖。
 *
 * @author Administrator
 */
@@ -102,6 +128,16 @@
    private final List<BigDecimal> shortPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
    /** 多仓价格队列，升序排列（小→大），容量 gridQueueSize */
    private final List<BigDecimal> longPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());

    /** 多仓止盈队列，升序排列（小→大），仓位推送时消费 */
    private final List<BigDecimal> longTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
    /** 空仓止盈队列，降序排列（大→小），仓位推送时消费 */
    private final List<BigDecimal> shortTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());

    /** 当前多仓条件单 ID 集合，用于取消旧单 */
    private final List<String> currentLongOrderIds = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
    /** 当前空仓条件单 ID 集合，用于取消旧单 */
    private final List<String> currentShortOrderIds = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());

    /** 基底空头入场价 */
    private BigDecimal shortBaseEntryPrice;
@@ -284,6 +320,10 @@
        shortActive = false;
        shortPriceQueue.clear();
        longPriceQueue.clear();
        longTakeProfitQueue.clear();
        shortTakeProfitQueue.clear();
        currentLongOrderIds.clear();
        currentShortOrderIds.clear();
        log.info("[Gate] 网格策略已启动");
    }

@@ -340,8 +380,11 @@
        if (state != StrategyState.ACTIVE) {
            return;
        }
        processShortGrid(closePrice);
        processLongGrid(closePrice);
        if (!longPriceQueue.isEmpty() && closePrice.compareTo(longPriceQueue.get(0)) > 0) {
            processLongGrid(closePrice);
        } else if (!shortPriceQueue.isEmpty() && closePrice.compareTo(shortPriceQueue.get(0)) < 0) {
            processShortGrid(closePrice);
        }
    }

    // ---- 仓位推送回调 ----
@@ -385,14 +428,22 @@
                    log.info("[Gate] 基底多成交价: {}", longBaseEntryPrice);
                    tryGenerateQueues();
                } else if (size.compareTo(longPositionSize) > 0) {
                    BigDecimal unitQty = new BigDecimal(config.getQuantity());
                    long prevUnits = longPositionSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue();
                    longPositionSize = size;
                    if (longPriceQueue.isEmpty()) {
                        log.warn("[Gate] 多仓队列为空，无法设止盈");
                    } else {
                        BigDecimal tpPrice = longPriceQueue.get(0);
                    long nowUnits = size.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue();
                    long newUnits = nowUnits - prevUnits;
                    for (int i = 0; i < newUnits; i++) {
                        BigDecimal tpPrice;
                        if (!longTakeProfitQueue.isEmpty()) {
                            tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0);
                        } else {
                            tpPrice = longEntryPrice.add(config.getStep()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                            log.warn("[Gate] 多止盈队列为空, 兜底止盈价:{}", tpPrice);
                        }
                        executor.placeTakeProfit(tpPrice,
                                FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));
                        log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, negate(config.getQuantity()));
                        log.info("[Gate] 多单止盈已设, tp:{}, size:{}", tpPrice, negate(config.getQuantity()));
                    }
                } else {
                    longPositionSize = size;
@@ -412,14 +463,23 @@
                    log.info("[Gate] 基底空成交价: {}", shortBaseEntryPrice);
                    tryGenerateQueues();
                } else if (size.abs().compareTo(shortPositionSize) > 0) {
                    shortPositionSize = size.abs();
                    if (shortPriceQueue.isEmpty()) {
                        log.warn("[Gate] 空仓队列为空，无法设止盈");
                    } else {
                        BigDecimal tpPrice = shortPriceQueue.get(0);
                    BigDecimal unitQty = new BigDecimal(config.getQuantity());
                    long prevUnits = shortPositionSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue();
                    BigDecimal nowAbsSize = size.abs();
                    shortPositionSize = nowAbsSize;
                    long nowUnits = nowAbsSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue();
                    long newUnits = nowUnits - prevUnits;
                    for (int i = 0; i < newUnits; i++) {
                        BigDecimal tpPrice;
                        if (!shortTakeProfitQueue.isEmpty()) {
                            tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0);
                        } else {
                            tpPrice = shortEntryPrice.subtract(config.getStep()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                            log.warn("[Gate] 空止盈队列为空, 兜底止盈价:{}", tpPrice);
                        }
                        executor.placeTakeProfit(tpPrice,
                                FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());
                        log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, config.getQuantity());
                        log.info("[Gate] 空单止盈已设, tp:{}, size:{}", tpPrice, config.getQuantity());
                    }
                } else {
                    shortPositionSize = size.abs();
@@ -464,16 +524,42 @@

    /**
     * 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发：
     * 生成空仓队列 + 多仓队列 → 状态切换为 ACTIVE。
     * <ol>
     *   <li>生成空仓价格队列（降序）和多仓价格队列（升序）</li>
     *   <li>初始化止盈队列：多仓首元素 + step、空仓首元素 − step</li>
     *   <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多）</li>
     *   <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空）</li>
     *   <li>条件单 ID 存入对应 currentXxxOrderIds 集合</li>
     *   <li>状态切换为 ACTIVE</li>
     * </ol>
     */
    private void tryGenerateQueues() {
        if (baseLongOpened && baseShortOpened) {
            generateShortQueue();
            generateLongQueue();

            BigDecimal step = config.getStep();
            BigDecimal longTp = longPriceQueue.get(0).add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
            BigDecimal shortTp = shortPriceQueue.get(0).subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
            longTakeProfitQueue.add(longTp);
            shortTakeProfitQueue.add(shortTp);
            log.info("[Gate] 多止盈队列:{}", longTakeProfitQueue);
            log.info("[Gate] 空止盈队列:{}", shortTakeProfitQueue);

            executor.placeConditionalEntryOrder(longPriceQueue.get(0),
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
                    orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 初始条件多单已挂, id:{}, trigger:{}", orderId, longPriceQueue.get(0)); },
                    null);
            executor.placeConditionalEntryOrder(shortPriceQueue.get(0),
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
                    orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 初始条件空单已挂, id:{}, trigger:{}", orderId, shortPriceQueue.get(0)); },
                    null);

            state = StrategyState.ACTIVE;
            log.info("[Gate] 网格队列已生成, 空队首:{} → 尾:{}, 多队首:{} → 尾:{}, 已激活",
            log.info("[Gate] 网格队列已生成, 空队首:{} → 尾:{}, 多队首:{} → 尾:{}, step:{}, 已激活",
                    shortPriceQueue.get(0), shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1),
                    longPriceQueue.get(0), longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1));
                    longPriceQueue.get(0), longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1),
                    step);
        }
    }

@@ -514,23 +600,28 @@
    }

    /**
     * 空仓网格处理（价格跌破空仓队列中的高价）。
     * 空仓网格处理（当前价跌破空仓队列元素）。
     *
     * <h3>匹配规则</h3>
     * 遍历空仓队列（降序），收集所有大于当前价的元素为 matched。
     * 队列为降序排列，一旦遇 price ≤ currentPrice 即停止遍历。
     * 遍历空仓队列（降序排列，大→小），收集所有大于当前价的元素为 matched。
     * 降序排列保证一旦遇到 price ≤ currentPrice 即可停止遍历。
     *
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减）</li>
     *   <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，递减 step 生成 matched.size() 个元素加入</li>
     *   <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>
     *   <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部最小值递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
     *   <li>多仓队列：以多仓首元素（最小价）为基准递减 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
     *       升序排序，超限截尾</li>
     *   <li>空仓止盈队列：加入新空仓首元素 − step，降序排序</li>
     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新并返回），安全则继续</li>
     *   <li>取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds），清空集合</li>
     *   <li>挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）</li>
     *   <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
     *   <li>反向开多判断：新空仓首元素 > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3
     *       → 挂反向条件多单（触发价 = 新空仓首元素），止盈价 = 首元素 + step 加入多仓止盈队列</li>
     * </ol>
     *
     * <h3>多仓队列转移过滤</h3>
     * 新增元素若与多仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
     * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
     */
    private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {
        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
@@ -559,9 +650,7 @@
                shortPriceQueue.add(min);
                log.info("[Gate] 空队列增加:{}", min);
            }

            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));

            log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
        }

@@ -570,11 +659,6 @@
            BigDecimal gridStep = config.getStep();
            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
                BigDecimal elem = first.subtract(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
//                if (longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
//                        && currentPrice.subtract(longEntryPrice).abs().compareTo(longEntryPrice.multiply(config.getGridRate())) < 0) {
//                    log.info("[Gate] 多队列跳过(price≈longEntry):{}", elem);
//                    continue;
//                }
                longPriceQueue.add(elem);
                log.info("[Gate] 多队列增加:{}", elem);
            }
@@ -585,39 +669,76 @@
            log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue);
        }

        BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
        BigDecimal step = config.getStep();
        BigDecimal stpElem = newShortFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        shortTakeProfitQueue.add(stpElem);
        shortTakeProfitQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
        log.info("[Gate] 空止盈队列增加:{}, 现止盈队列:{}", stpElem, shortTakeProfitQueue);

        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
        } else {
            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
            if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(longEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate()))) < 0) {
                executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
                log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离多仓均价, 额外开多一次, 当前价:{}", currentPrice);
            executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
                    orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
                    null);

            BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
            if (newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
                synchronized (currentLongOrderIds) {
                    for (String id : currentLongOrderIds) {
                        executor.cancelConditionalOrder(id);
                    }
                    currentLongOrderIds.clear();
                }
                executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
                        orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
                        null);
            }

            if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && newShortFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0
                    && longPositionSize.compareTo(new BigDecimal("3")) < 0) {
                BigDecimal reverseLongTp = newShortFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                longTakeProfitQueue.add(reverseLongTp);
                longTakeProfitQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
                executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
                        orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); },
                        null);
                log.info("[Gate] 反向条件多单已挂, trigger:{}, size:{}, 止盈:{}", newShortFirst, config.getQuantity(), reverseLongTp);
            }
        }

    }

    /**
     * 多仓网格处理（价格涨破多仓队列中的低价）。
     * 多仓网格处理（当前价涨破多仓队列元素）。
     *
     * <h3>匹配规则</h3>
     * 遍历多仓队列（升序），收集所有小于当前价的元素为 matched。
     * 队列为升序排列，一旦遇 price ≥ currentPrice 即停止遍历。
     * 遍历多仓队列（升序排列，小→大），收集所有小于当前价的元素为 matched。
     * 升序排列保证一旦遇到 price ≥ currentPrice 即可停止遍历。
     *
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增）</li>
     *   <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，递增 step 生成 matched.size() 个元素加入</li>
     *   <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>
     *   <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部最大值递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
     *   <li>空仓队列：以空仓首元素（最高价）为基准递增 step，生成 matched.size() 个新元素加入，
     *       降序排序，超限截尾</li>
     *   <li>多仓止盈队列：加入新多仓首元素 + step，升序排序</li>
     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新并返回），安全则继续</li>
     *   <li>挂新多仓条件单（触发价 = 新多仓首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多，size=正）</li>
     *   <li>空仓条件单守卫：newShortFirst > shortEntryPrice 时才执行
     *       → 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 清空集合 →
     *       挂新空仓条件单（触发价 = 新空仓首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空，size=负）；
     *       不满足时保持旧空仓条件单不变</li>
     *   <li>反向开空判断：newLongFirst > shortEntryPrice 且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3
     *       → 挂反向条件空单（触发价 = newLongFirst），止盈价 = newLongFirst − step 加入空仓止盈队列</li>
     * </ol>
     *
     * <h3>空仓队列转移过滤</h3>
     * 新增元素若与空仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
     * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
     */
    private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {
        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
@@ -632,7 +753,7 @@
        }
        log.info("[Gate] 原多队列:{}", longPriceQueue);
        if (matched.isEmpty()) {
            log.info("[Gate] 多仓队列未触发,  当前价:{}", currentPrice);
            log.info("[Gate] 多仓队列未触发, 当前价:{}", currentPrice);
            return;
        }

@@ -645,11 +766,9 @@
            for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {
                max = max.add(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                longPriceQueue.add(max);

                log.info("[Gate] 多队列增加:{}", max);
            }
            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);

            log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue);
        }

@@ -658,11 +777,6 @@
            BigDecimal gridStep = config.getStep();
            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
                BigDecimal elem = first.add(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
//                if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
//                        && currentPrice.subtract(shortEntryPrice).abs().compareTo(shortEntryPrice.multiply(config.getGridRate())) < 0) {
//                    log.info("[Gate] 空队列跳过(price≈shortEntry):{}", elem);
//                    continue;
//                }
                shortPriceQueue.add(elem);
                log.info("[Gate] 空队列增加:{}", elem);
            }
@@ -673,19 +787,50 @@
            log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
        }

        BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
        BigDecimal step = config.getStep();
        BigDecimal ltpElem = newLongFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        longTakeProfitQueue.add(ltpElem);
        longTakeProfitQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
        log.info("[Gate] 多止盈队列增加:{}, 现止盈队列:{}", ltpElem, longTakeProfitQueue);

        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
        } else {
            executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
            if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate()))) > 0
                    && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
                executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
                log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离空仓均价, 额外开空一次, 当前价:{}", currentPrice);
            executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
                    orderId -> { currentLongOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); },
                    null);


            BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
            if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0){
                synchronized (currentShortOrderIds) {
                    for (String id : currentShortOrderIds) {
                        executor.cancelConditionalOrder(id);
                    }
                    currentShortOrderIds.clear();
                }
                executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
                        orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); },
                        null);
            }

            if (newLongFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0
                    && shortPositionSize.compareTo(new BigDecimal("3")) < 0) {
                BigDecimal reverseShortTp = newLongFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                shortTakeProfitQueue.add(reverseShortTp);
                shortTakeProfitQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
                executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
                        orderId -> { currentShortOrderIds.add(orderId); },
                        null);
                log.info("[Gate] 反向条件空单已挂, trigger:{}, size:{}, 止盈:{}", newLongFirst, negate(config.getQuantity()), reverseShortTp);
            }
        }

    }

    // ---- 保证金安全阀 ----