exchange.git - Gitblit

			@@ -14,6 +14,7 @@
			import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
			import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
			import java.util.concurrent.TimeUnit;
			import java.util.function.Consumer;

			/**
			* Gate REST API 执行器。
			@@ -37,19 +38,33 @@
			*
			* <h3>调用链</h3>
			* <pre>
			* GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort (基底双开 + 网格触发)
			* GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit (开仓成交后设止盈)
			* // 基底双开
			* GateGridTradeService.init → executor.openLong / executor.openShort
			*
			* // 网格条件开仓
			* GateGridTradeService.tryGenerateQueues / processShortGrid / processLongGrid
			* → executor.placeConditionalEntryOrder（价格触发后市价 IOC 开仓）
			* → executor.cancelConditionalOrder（取消对方方向旧条件单）
			*
			* // 止盈
			* GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit（开仓后设止盈条件单）
			*
			* // 停止
			* GateGridTradeService.stopGrid → executor.cancelAllPriceTriggeredOrders
			* </pre>
			*
			* @author Administrator
			* <h3>遗留方法（当前策略未使用）</h3>
			* {@link #placeGridLimitOrder(BigDecimal, String, Consumer, Runnable)} 和
			* {@link #cancelOrder(String)} 为旧版限价单策略的遗留方法，保留以备后续使用。
			*/
			@Slf4j
			public class GateTradeExecutor {

			private static final String SETTLE = "usdt";

			/** Gate U 本位合约 REST API */
			private final FuturesApi futuresApi;
			/** 合约名称（如 ETH_USDT） */
			private final String contract;

			/** 交易线程池：单线程 + 有界队列 + 背压策略 */
			@@ -73,7 +88,8 @@
			}

			/**
			* 优雅关闭：等待 10 秒，超时则强制中断。
			* 优雅关闭：等待 10 秒让队列中的任务执行完毕，超时则强制中断。
			* 关闭后的 REST 调用将通过 CallerRunsPolicy 直接在提交线程执行。
			*/
			public void shutdown() {
			executor.shutdown();
			@@ -86,19 +102,36 @@
			}

			/**
			* 异步市价开多。quantity 为正数（如 "10"）。
			* 异步 IOC 市价开多。quantity 为正数（如 "1"）。
			*
			* @param quantity 开仓张数（正数）
			* @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
			* @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
			*/
			public void openLong(String quantity, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
			openPosition(quantity, "t-grid-long", "开多", onSuccess, onFailure);
			}

			/**
			* 异步市价开空。quantity 为负数（如 "-10"）。
			* 异步 IOC 市价开空。quantity 为负数（如 "-1"）。
			*
			* @param quantity 开仓张数（负数）
			* @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
			* @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
			*/
			public void openShort(String quantity, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
			openPosition(quantity, "t-grid-short", "开空", onSuccess, onFailure);
			}

			/**
			* 通用异步 IOC 市价下单。
			*
			* @param size 下单张数（正=开多 / 负=开空）
			* @param text 订单标记文本（如 "t-grid-long"），用于区分订单来源
			* @param label 日志标签（如 "开多"/"开空"）
			* @param onSuccess 成功回调
			* @param onFailure 失败回调
			*/
			private void openPosition(String size, String text, String label, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
			executor.execute(() -> {
			try {
			@@ -191,6 +224,133 @@
			}

			/**
			* <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
			*
			* <p>异步挂限价单（GTC），用于旧版网格限价开仓。当前策略改用
			* {@link #placeConditionalEntryOrder(BigDecimal, FuturesPriceTrigger.RuleEnum, String, Consumer, Runnable)}。
			*
			* @param price 限价价格
			* @param size 下单张数（正=多 / 负=空）
			* @param onSuccess 成功回调，接收 orderId（可为 null）
			* @param onFailure 失败回调（可为 null）
			*/
			public void placeGridLimitOrder(BigDecimal price, String size, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
			executor.execute(() -> {
			try {
			FuturesOrder order = new FuturesOrder();
			order.setContract(contract);
			order.setSize(size);
			order.setPrice(price.toString());
			order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.GTC);
			order.setText(size.startsWith("-") ? "t-grid-limit-short" : "t-grid-limit-long");
			FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
			log.info("[TradeExec] 限价单已挂, price:{}, size:{}, id:{}, status:{}", price, size, result.getId(), result.getStatus());
			if (onSuccess != null) {
			onSuccess.accept(String.valueOf(result.getId()));
			}
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 限价单挂单失败, price:{}, size:{}", price, size, e);
			if (onFailure != null) {
			onFailure.run();
			}
			}
			});
			}

			/**
			* <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
			*
			* <p>异步取消指定限价单。当前策略改用 {@link #cancelConditionalOrder(String)}。
			*
			* @param orderId 订单 ID，为 null 时跳过
			*/
			public void cancelOrder(String orderId) {
			if (orderId == null) {
			return;
			}
			executor.execute(() -> {
			try {
			FuturesOrder cancelled = futuresApi.cancelFuturesOrder(SETTLE, orderId, null);
			log.info("[TradeExec] 订单已取消, id:{}, status:{}", orderId, cancelled.getStatus());
			} catch (Exception e) {
			log.warn("[TradeExec] 取消订单失败(可能已成交), id:{}", orderId);
			}
			});
			}

			/**
			* 异步创建条件开仓单（价格触发后市价开仓）。
			*
			* <p>服务器监控价格，达到触发价后以市价 IOC 开仓。与止盈单不同，不设 order_type（默认开仓），
			* reduce_only=false。
			*
			* @param triggerPrice 触发价格
			* @param rule 触发规则（NUMBER_1: 最新价≥触发价时执行；NUMBER_2: 最新价≤触发价时执行）
			* @param size 开仓张数（正=开多，负=开空）
			* @param onSuccess 成功回调，接收 conditionOrderId
			* @param onFailure 失败回调
			*/
			public void placeConditionalEntryOrder(BigDecimal triggerPrice,
			FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
			String size,
			Consumer<String> onSuccess,
			Runnable onFailure) {
			executor.execute(() -> {
			try {
			FuturesPriceTrigger trigger = new FuturesPriceTrigger();
			trigger.setStrategyType(FuturesPriceTrigger.StrategyTypeEnum.NUMBER_0);
			trigger.setPriceType(FuturesPriceTrigger.PriceTypeEnum.NUMBER_0);
			trigger.setPrice(triggerPrice.toString());
			trigger.setRule(rule);
			trigger.setExpiration(0);

			FuturesInitialOrder initial = new FuturesInitialOrder();
			initial.setContract(contract);
			initial.setSize(Long.parseLong(size));
			initial.setPrice("0");
			initial.setTif(FuturesInitialOrder.TifEnum.IOC);
			initial.setReduceOnly(false);

			FuturesPriceTriggeredOrder order = new FuturesPriceTriggeredOrder();
			order.setTrigger(trigger);
			order.setInitial(initial);

			TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
			String orderId = String.valueOf(response.getId());
			log.info("[TradeExec] 条件开仓单已创建, trigger:{}, rule:{}, size:{}, id:{}",
			triggerPrice, rule, size, orderId);
			if (onSuccess != null) {
			onSuccess.accept(orderId);
			}
			} catch (Exception e) {
			log.error("[TradeExec] 条件开仓单创建失败, trigger:{}, size:{}", triggerPrice, size, e);
			if (onFailure != null) {
			onFailure.run();
			}
			}
			});
			}

			/**
			* 异步取消单个条件单。
			*
			* @param orderId 条件单 ID，为 null 时跳过
			*/
			public void cancelConditionalOrder(String orderId) {
			if (orderId == null) {
			return;
			}
			executor.execute(() -> {
			try {
			futuresApi.cancelPriceTriggeredOrder(SETTLE, Long.parseLong(orderId));
			log.info("[TradeExec] 条件单已取消, id:{}", orderId);
			} catch (Exception e) {
			log.warn("[TradeExec] 取消条件单失败(可能已触发), id:{}", orderId);
			}
			});
			}

			/**
			* 构建 FuturesPriceTriggeredOrder 对象。
			*
			* <p>策略=0（价格触发），price_type=0（最新价），expiration=0（永不过期），