refactor(gateApi): 将网格交易策略从限价单改为条件单

Administrator

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 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java

@@ -14,6 +14,7 @@
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.function.Consumer;

/**
 * Gate REST API 执行器。
@@ -37,19 +38,33 @@
 *
 * <h3>调用链</h3>
 * <pre>
 *   GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort (基底双开 + 网格触发)
 *   GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit (开仓成交后设止盈)
 *   // 基底双开
 *   GateGridTradeService.init → executor.openLong / executor.openShort
 *
 *   // 网格条件开仓
 *   GateGridTradeService.tryGenerateQueues / processShortGrid / processLongGrid
 *     → executor.placeConditionalEntryOrder（价格触发后市价 IOC 开仓）
 *     → executor.cancelConditionalOrder（取消对方方向旧条件单）
 *
 *   // 止盈
 *   GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit（开仓后设止盈条件单）
 *
 *   // 停止
 *   GateGridTradeService.stopGrid → executor.cancelAllPriceTriggeredOrders
 * </pre>
 *
 * @author Administrator
 * <h3>遗留方法（当前策略未使用）</h3>
 * {@link #placeGridLimitOrder(BigDecimal, String, Consumer, Runnable)} 和
 * {@link #cancelOrder(String)} 为旧版限价单策略的遗留方法，保留以备后续使用。
 */
@Slf4j
public class GateTradeExecutor {

    private static final String SETTLE = "usdt";

    /** Gate U 本位合约 REST API */
    private final FuturesApi futuresApi;
    /** 合约名称（如 ETH_USDT） */
    private final String contract;

    /** 交易线程池：单线程 + 有界队列 + 背压策略 */
@@ -73,7 +88,8 @@
    }

    /**
     * 优雅关闭：等待 10 秒，超时则强制中断。
     * 优雅关闭：等待 10 秒让队列中的任务执行完毕，超时则强制中断。
     * 关闭后的 REST 调用将通过 CallerRunsPolicy 直接在提交线程执行。
     */
    public void shutdown() {
        executor.shutdown();
@@ -86,19 +102,36 @@
    }

    /**
     * 异步市价开多。quantity 为正数（如 "10"）。
     * 异步 IOC 市价开多。quantity 为正数（如 "1"）。
     *
     * @param quantity  开仓张数（正数）
     * @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
     * @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
     */
    public void openLong(String quantity, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
        openPosition(quantity, "t-grid-long", "开多", onSuccess, onFailure);
    }

    /**
     * 异步市价开空。quantity 为负数（如 "-10"）。
     * 异步 IOC 市价开空。quantity 为负数（如 "-1"）。
     *
     * @param quantity  开仓张数（负数）
     * @param onSuccess 成交成功回调（可为 null）
     * @param onFailure 成交失败回调（可为 null）
     */
    public void openShort(String quantity, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
        openPosition(quantity, "t-grid-short", "开空", onSuccess, onFailure);
    }

    /**
     * 通用异步 IOC 市价下单。
     *
     * @param size      下单张数（正=开多 / 负=开空）
     * @param text      订单标记文本（如 "t-grid-long"），用于区分订单来源
     * @param label     日志标签（如 "开多"/"开空"）
     * @param onSuccess 成功回调
     * @param onFailure 失败回调
     */
    private void openPosition(String size, String text, String label, Runnable onSuccess, Runnable onFailure) {
        executor.execute(() -> {
            try {
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    }

    /**
     * 异步创建止盈条件单。
     * <p>使用 Gate 的 PriceTriggeredOrder：服务器监控价格，达到触发价后自动平仓。
     * 每次只平指定张数（size），多次触发的止盈单互不影响。
     * 异步创建止盈条件单（仓位计划止盈止损）。
     *
     * <p>使用 Gate 的 {@code PriceTriggeredOrder} API：服务器监控价格，达到触发价后自动平指定张数。
     * order_type 使用 {@code plan-close-*-position}（仓位计划止盈止损），
     * 支持指定 size 部分平仓，多次触发的止盈单互不影响。
     *
     * <h3>为何不用 close-*-position</h3>
     * {@code close-long-position} / {@code close-short-position} 仅支持全部平仓（size=0），
     * 且双仓模式还需额外设置 {@code auto_size}。网格策略需要指定张数部分平仓，
     * 因此必须使用 {@code plan-close-long-position} / {@code plan-close-short-position}。
     *
     * @param triggerPrice 触发价格
     * @param rule         触发规则（NUMBER_1: ≥ 触发价，NUMBER_2: ≤ 触发价）
@@ -143,9 +183,30 @@
                log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, size:{}, id:{}",
                        triggerPrice, orderType, size, response.getId());
            } catch (Exception e) {
                log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}", triggerPrice, size, e);
                log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}, 立即市价止盈", triggerPrice, size, e);
                marketClose(size);
            }
        });
    }

    /**
     * 市价止盈：在止盈条件单创建失败时立即市价平仓。
     * size 与止盈单保持一致（负=平多，正=平空）。
     */
    private void marketClose(String size) {
        try {
            FuturesOrder order = new FuturesOrder();
            order.setContract(contract);
            order.setSize(size);
            order.setPrice("0");
            order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC);
            order.setReduceOnly(true);
            order.setText("t-grid-mkt-close");
            FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
            log.info("[TradeExec] 市价止盈成功, 价格:{}, size:{}, id:{}", result.getFillPrice(), size, result.getId());
        } catch (Exception e) {
            log.error("[TradeExec] 市价止盈也失败, size:{}", size, e);
        }
    }

    /**
@@ -163,9 +224,144 @@
    }

    /**
     * <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
     *
     * <p>异步挂限价单（GTC），用于旧版网格限价开仓。当前策略改用
     * {@link #placeConditionalEntryOrder(BigDecimal, FuturesPriceTrigger.RuleEnum, String, Consumer, Runnable)}。
     *
     * @param price     限价价格
     * @param size      下单张数（正=多 / 负=空）
     * @param onSuccess 成功回调，接收 orderId（可为 null）
     * @param onFailure 失败回调（可为 null）
     */
    public void placeGridLimitOrder(BigDecimal price, String size, Consumer<String> onSuccess, Runnable onFailure) {
        executor.execute(() -> {
            try {
                FuturesOrder order = new FuturesOrder();
                order.setContract(contract);
                order.setSize(size);
                order.setPrice(price.toString());
                order.setTif(FuturesOrder.TifEnum.GTC);
                order.setText(size.startsWith("-") ? "t-grid-limit-short" : "t-grid-limit-long");
                FuturesOrder result = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, order, null);
                log.info("[TradeExec] 限价单已挂, price:{}, size:{}, id:{}, status:{}", price, size, result.getId(), result.getStatus());
                if (onSuccess != null) {
                    onSuccess.accept(String.valueOf(result.getId()));
                }
            } catch (Exception e) {
                log.error("[TradeExec] 限价单挂单失败, price:{}, size:{}", price, size, e);
                if (onFailure != null) {
                    onFailure.run();
                }
            }
        });
    }

    /**
     * <b>遗留方法 — 当前条件单策略未使用</b>
     *
     * <p>异步取消指定限价单。当前策略改用 {@link #cancelConditionalOrder(String)}。
     *
     * @param orderId 订单 ID，为 null 时跳过
     */
    public void cancelOrder(String orderId) {
        if (orderId == null) {
            return;
        }
        executor.execute(() -> {
            try {
                FuturesOrder cancelled = futuresApi.cancelFuturesOrder(SETTLE, orderId, null);
                log.info("[TradeExec] 订单已取消, id:{}, status:{}", orderId, cancelled.getStatus());
            } catch (Exception e) {
                log.warn("[TradeExec] 取消订单失败(可能已成交), id:{}", orderId);
            }
        });
    }

    /**
     * 异步创建条件开仓单（价格触发后市价开仓）。
     *
     * <p>服务器监控价格，达到触发价后以市价 IOC 开仓。与止盈单不同，不设 order_type（默认开仓），
     * reduce_only=false。
     *
     * @param triggerPrice 触发价格
     * @param rule         触发规则（NUMBER_1: 最新价≥触发价时执行；NUMBER_2: 最新价≤触发价时执行）
     * @param size         开仓张数（正=开多，负=开空）
     * @param onSuccess    成功回调，接收 conditionOrderId
     * @param onFailure    失败回调
     */
    public void placeConditionalEntryOrder(BigDecimal triggerPrice,
                                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
                                            String size,
                                            Consumer<String> onSuccess,
                                            Runnable onFailure) {
        executor.execute(() -> {
            try {
                FuturesPriceTrigger trigger = new FuturesPriceTrigger();
                trigger.setStrategyType(FuturesPriceTrigger.StrategyTypeEnum.NUMBER_0);
                trigger.setPriceType(FuturesPriceTrigger.PriceTypeEnum.NUMBER_0);
                trigger.setPrice(triggerPrice.toString());
                trigger.setRule(rule);
                trigger.setExpiration(0);

                FuturesInitialOrder initial = new FuturesInitialOrder();
                initial.setContract(contract);
                initial.setSize(Long.parseLong(size));
                initial.setPrice("0");
                initial.setTif(FuturesInitialOrder.TifEnum.IOC);
                initial.setReduceOnly(false);

                FuturesPriceTriggeredOrder order = new FuturesPriceTriggeredOrder();
                order.setTrigger(trigger);
                order.setInitial(initial);

                TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
                String orderId = String.valueOf(response.getId());
                log.info("[TradeExec] 条件开仓单已创建, trigger:{}, rule:{}, size:{}, id:{}",
                        triggerPrice, rule, size, orderId);
                if (onSuccess != null) {
                    onSuccess.accept(orderId);
                }
            } catch (Exception e) {
                log.error("[TradeExec] 条件开仓单创建失败, trigger:{}, size:{}", triggerPrice, size, e);
                if (onFailure != null) {
                    onFailure.run();
                }
            }
        });
    }

    /**
     * 异步取消单个条件单。
     *
     * @param orderId 条件单 ID，为 null 时跳过
     */
    public void cancelConditionalOrder(String orderId) {
        if (orderId == null) {
            return;
        }
        executor.execute(() -> {
            try {
                futuresApi.cancelPriceTriggeredOrder(SETTLE, Long.parseLong(orderId));
                log.info("[TradeExec] 条件单已取消, id:{}", orderId);
            } catch (Exception e) {
                log.warn("[TradeExec] 取消条件单失败(可能已触发), id:{}", orderId);
            }
        });
    }

    /**
     * 构建 FuturesPriceTriggeredOrder 对象。
     *
     * <p>策略=0（价格触发），price_type=0（最新价），expiration=0（永不过期），
     * tif=IOC（立即成交或取消），reduce_only=true（只减仓不开新仓）。
     *
     * <h3>size 参数说明</h3>
     * <ul>
     *   <li>plan-close-long-position：size 为负，表示平多仓多少张</li>
     *   <li>plan-close-short-position：size 为正，表示平空仓多少张</li>
     * </ul>
     * 每次只平指定张数，不会全平仓位，多个止盈单可并存且互不影响。
     */
    private FuturesPriceTriggeredOrder buildTriggeredOrder(BigDecimal triggerPrice,
                                                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,