| | |
|---|
| | | | [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 | |
|---|
| | | | [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 | |
|---|
| | | | [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 | |
|---|
| | | | [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 | |
|---|
| | | | [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 条件开仓单 + 止盈队列 + 反向条件单 | |
|---|
| | | | [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 | |
|---|
| | | | [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 | |
|---|
| | | | [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 | |
|---|
| | |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ futures.candlesticks (公开) |
|---|
| | | │ └─ CandlestickChannelHandler |
|---|
| | | │ └─ gridTradeService.onKline(closePx) |
|---|
| | | │ └─ gridTradeService.onKline(closePrice, timestamp) |
|---|
| | | │ ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏） |
|---|
| | | │ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位 |
|---|
| | | │ └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发 |
|---|
| | | │ └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid, |
|---|
| | | │ closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向） |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512) |
|---|
| | | │ └─ PositionsChannelHandler |
|---|
| | | │ ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT） |
|---|
| | | │ ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id） |
|---|
| | | │ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice) |
|---|
| | | │ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈 |
|---|
| | | │ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列 |
|---|
| | | │ │ └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position） |
|---|
| | | │ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价 |
|---|
| | | │ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后 |
|---|
| | | │ │ │ 生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | │ │ └─ 非基底（仓位净增） → 按 quantity 为单位计算增量， |
|---|
| | | │ │ 逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底） |
|---|
| | | │ └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃 |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512) |
|---|
| | |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | └─ 所有下单操作 |
|---|
| | | └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy) |
|---|
| | | ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST） |
|---|
| | | ├─ openLong/openShort → 市价 IOC 开仓（基底双开 + 额外反向开仓） |
|---|
| | | ├─ placeConditionalEntryOrder → 条件开仓单（网格触发，服务端监控价格触发后市价 IOC） |
|---|
| | | ├─ cancelConditionalOrder → 取消指定条件单 |
|---|
| | | ├─ placeTakeProfit → 止盈条件单（plan-close-*-position） |
|---|
| | | ├─ cancelAllPriceTriggeredOrders → 清除所有条件单（停止时） |
|---|
| | | ├─ placeGridLimitOrder → 【遗留】限价 GTC 单（当前策略未使用） |
|---|
| | | └─ cancelOrder → 【遗留】取消限价单（当前策略未使用） |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个） |
|---|
| | |
|---|
| | | │ 下单异常 ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl |
|---|
| | | │ │ ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED |
|---|
| | | │ │ ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新 |
|---|
| | | │ │ ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子） |
|---|
| | | │ │ ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓 |
|---|
| | | │ │ └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤） |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过挂单，队列照常更新（止盈队列仍更新） |
|---|
| | | │ │ ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一） |
|---|
| | | │ │ ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈入队→ |
|---|
| | | │ │ │ 取消对方旧条件单→挂新多空条件单→反向条件单 |
|---|
| | | │ │ └─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列消费止盈价 → |
|---|
| | | │ │ 挂止盈条件单（plan-close-*-position） |
|---|
| | | ▼ ▼ |
|---|
| | | STOPPED ←──────────────────┘ |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | |
|---|
| | | |------|------| |
|---|
| | | | `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 | |
|---|
| | | | `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） | |
|---|
| | | | `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 | |
|---|
| | | | `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格 → 挂条件单 → 条件单成交后止盈 | |
|---|
| | | | `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） | |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | | |
|---|
| | | ## 策略核心：网格队列机制 |
|---|
| | | ## 策略核心：网格队列 + 条件单 + 止盈队列 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 概述 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。 |
|---|
| | | 策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、取消旧条件单并挂新条件单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 条件单设计（核心） |
|---|
| | | |
|---|
| | | **为什么用条件单而不是限价单？** |
|---|
| | | |
|---|
| | | 限价单 `price=X, tif=GTC` 在价格位于挂单价有利侧时**会立即成交**。例如： |
|---|
| | | - 多仓队列元素都在市场价之上，挂限价多单会立刻以市价成交 |
|---|
| | | - 空仓队列元素都在市场价之下，挂限价空单会立刻以市价成交 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 改用 Gate API `FuturesPriceTriggeredOrder`（价格触发条件单），由服务端监控价格，**只有当前价格抵达触发价时才执行**，避免提前成交。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **条件单结构**： |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | FuturesPriceTriggeredOrder |
|---|
| | | ├─ trigger: { price=触发价, rule=NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤), expiration=0(永久有效) } |
|---|
| | | ├─ initial: { contract, size(正=开多/负=开空), price="0", tif=IOC, reduce_only=false } |
|---|
| | | └─ order_type: strategy_type=NUMBER_0(价格触发), price_type=NUMBER_0(最新价) |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | **执行逻辑**：服务端监控 → 最新价达到触发价 → 以市价 IOC 开仓（price="0" + tif=IOC）。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 基底开仓 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空） |
|---|
| | | K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空，IOC） |
|---|
| | | → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true |
|---|
| | | → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true |
|---|
| | | → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE |
|---|
| | | → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() |
|---|
| | | + 止盈队列初始化 + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 止盈队列初始化 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 止盈队列 | 初始元素 | 排序 | |
|---|
| | | |---------|---------|------| |
|---|
| | | | 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） | |
|---|
| | | | 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 初始条件开仓单 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 队列生成后立即用队列首元素挂两个价格触发条件单： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 方向 | 触发价 | rule | size | 说明 | |
|---|
| | | |------|--------|------|------|------| |
|---|
| | | | 多仓条件单 | longPriceQueue[0] | NUMBER_1 (≥触发价) | +quantity | 价格涨到触发价时开多 | |
|---|
| | | | 空仓条件单 | shortPriceQueue[0] | NUMBER_2 (≤触发价) | -quantity | 价格跌到触发价时开空 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 网格队列生成 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | K线到达(ACTIVE状态): |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | ├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价） |
|---|
| | | │ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止） |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减） |
|---|
| | | │ ├─ 多仓队列转移: |
|---|
| | | │ │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
|---|
| | | │ │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i |
|---|
| | | │ │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过 |
|---|
| | | │ │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | │ └─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单 |
|---|
| | | │ │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次 |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价） |
|---|
| | | │ ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止） |
|---|
| | | │ ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增） |
|---|
| | | │ ├─ 空仓队列转移: |
|---|
| | | │ │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
|---|
| | | │ │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i |
|---|
| | | │ │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | │ ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列 |
|---|
| | | │ ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) |
|---|
| | | │ │ │ ├─ 安全 → |
|---|
| | | │ │ │ │ ├─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty） |
|---|
| | | │ │ │ │ └─ 空仓条件单守卫: 新 short[0] > shortEntryPrice 时才执行 |
|---|
| | | │ │ │ │ ├─ 取消所有旧空仓条件单（currentShortOrderIds 遍历取消，清空集合） |
|---|
| | | │ │ │ │ └─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty） |
|---|
| | | │ │ │ │ └─ 不满足 → 旧空仓条件单保持不动 |
|---|
| | | │ │ │ └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新） |
|---|
| | | │ └─ 反向条件单: |
|---|
| | | │ ├─ 条件: 新 long[0] > shortEntryPrice && 新 long[0] < longEntryPrice && shortPositionSize < 3 |
|---|
| | | │ ├─ 满足 → 挂反向条件空单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_2, size=-qty） |
|---|
| | | │ └─ 同时: shortTakeProfitQueue.add(触发价 - step) |
|---|
| | | │ |
|---|
| | | └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价） |
|---|
| | | ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止） |
|---|
| | | ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增） |
|---|
| | | ├─ 空仓队列转移: |
|---|
| | | │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i |
|---|
| | | │ ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过 |
|---|
| | | │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | └─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ ├─ 安全 → openLong 开多单 |
|---|
| | | │ │ └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次 |
|---|
| | | │ └─ 超限 → 跳过开仓 |
|---|
| | | └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价） |
|---|
| | | ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止） |
|---|
| | | ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减） |
|---|
| | | ├─ 多仓队列转移: |
|---|
| | | │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子 |
|---|
| | | │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i |
|---|
| | | │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize |
|---|
| | | ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列 |
|---|
| | | ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）: |
|---|
| | | │ ├─ 保证金检查: 同上 |
|---|
| | | │ │ ├─ 安全 → |
|---|
| | | │ │ │ ├─ 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_2, size=-qty） |
|---|
| | | │ │ │ └─ 多仓条件单守卫: 新 long[0] < longEntryPrice 时才执行 |
|---|
| | | │ │ │ ├─ 取消所有旧多仓条件单（currentLongOrderIds 遍历取消，清空集合） |
|---|
| | | │ │ │ └─ 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], rule=NUMBER_1, size=+qty） |
|---|
| | | │ │ │ └─ 不满足 → 旧多仓条件单保持不动 |
|---|
| | | │ │ └─ 超限 → 跳过挂单（队列和止盈队列照常更新） |
|---|
| | | └─ 反向条件单: |
|---|
| | | ├─ 条件: 新 short[0] > shortEntryPrice && 新 short[0] < longEntryPrice && longPositionSize < 3 |
|---|
| | | ├─ 满足 → 挂反向条件多单（触发价=新 short[0], rule=NUMBER_1, size=+qty） |
|---|
| | | └─ 同时: longTakeProfitQueue.add(触发价 + step) |
|---|
| | | |
|---|
| | | closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移规则（新） |
|---|
| | | > **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。 |
|---|
| | | > **只取消对方旧条件单。** 触发方向对应的旧条件单大概率已成交，只取消对方未成交的旧条件单。 |
|---|
| | | > **条件单 ID 用 List<String> 管理。** 由于反向条件单也需要被追踪和取消，用同步列表统一管理（`Collections.synchronizedList`）。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移规则 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素： |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | | 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 | |
|---|
| | | | 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 贴近持仓均价过滤（新） |
|---|
| | | ### 反向条件单条件 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过： |
|---|
| | | 当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，且反向持仓张数不超过3张时，额外挂一张反向条件单： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 目标队列 | 过滤条件 | 含义 | |
|---|
| | | |---------|---------|------| |
|---|
| | | | 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 | |
|---|
| | | | 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | newFirstPrice > shortEntryPrice // 价格在空仓均价之上 |
|---|
| | | AND newFirstPrice < longEntryPrice // 价格在多仓均价之下 |
|---|
| | | AND 反向持仓张数 < 3 // 最多同时持有3张反向仓位 |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。 |
|---|
| | | 满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 额外反向开仓条件（新） |
|---|
| | | ### 条件单 ID 管理 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次： |
|---|
| | | | 字段 | 类型 | 说明 | |
|---|
| | | |------|------|------| |
|---|
| | | | currentLongOrderIds | `List<String>` | 多仓条件单 ID 集合，同步列表 | |
|---|
| | | | currentShortOrderIds | `List<String>` | 空仓条件单 ID 集合，同步列表 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 触发方向 | 额外操作 | 条件 | |
|---|
| | | |---------|---------|------| |
|---|
| | | | 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) | |
|---|
| | | | 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice | |
|---|
| | | |
|---|
| | | **条件解释：** |
|---|
| | | - `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态） |
|---|
| | | - `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价 |
|---|
| | | - `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价 |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。 |
|---|
| | | 每次网格触发时： |
|---|
| | | 1. 遍历对方方向的 `currentXxxOrderIds`，逐个调用 `cancelConditionalOrder` 取消 |
|---|
| | | 2. 清空集合 |
|---|
| | | 3. 挂新条件单，将新 ID 加入对应集合 |
|---|
| | | 4. 如有反向条件单，其 ID 也加入对应方向集合 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 队列转移示意 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | 初始状态: |
|---|
| | | 空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减) |
|---|
| | | 多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6] (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增) |
|---|
| | | 多止盈队列: [2285.8] (longPriceQueue[0]+step) |
|---|
| | | 空止盈队列: [2254.2] (shortPriceQueue[0]−step) |
|---|
| | | 初始条件单: 多仓触发价=2277.9, 空仓触发价=2262.1 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 价格涨到 2290 → processLongGrid 触发: |
|---|
| | | 匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290） |
|---|
| | |
|---|
| | | 空仓队列转移: |
|---|
| | | 种子=空仓首元素 2262.1 |
|---|
| | | 生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9 |
|---|
| | | 贴近过滤(shortEntryPrice=2270): |
|---|
| | | |2270.0−2270|=0.0 < 2270×0.0035=7.9 → 跳过 |
|---|
| | | |2277.9−2270|=7.9 ≥ 7.9 → 通过 |
|---|
| | | 空仓队列: [2277.9, 2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]（2277.9被移除...） |
|---|
| | | 空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2] |
|---|
| | | |
|---|
| | | 注：当空仓队列已满时，新元素可能因排序+截断被丢弃。缩小 gridRate 可增加步长密度。 |
|---|
| | | 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6 |
|---|
| | | → [2285.8, 2301.6] (升序) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 取消旧空仓条件单（currentShortOrderIds） → 挂新多仓条件单(触发价=2293.7) + 新空仓条件单(触发价=2277.9) |
|---|
| | | |
|---|
| | | 仓位推送（多单 2277.9 成交 → 条件单触发开仓）: |
|---|
| | | long size: 1→2，增量1 |
|---|
| | | 消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8 |
|---|
| | | 挂止盈单: triggerPrice=2285.8, rule=NUMBER_1, order_type=plan-close-long-position, size=-1 |
|---|
| | | 止盈单执行: price="0", tif=IOC (触发后市价平仓) |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | |
|---|
| | | → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列 |
|---|
| | | ### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂条件单 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING |
|---|
| | | → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X |
|---|
| | | → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure) |
|---|
| | | → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y |
|---|
| | | → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE |
|---|
| | | → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 |
|---|
| | | ### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid |
|---|
| | | 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向） |
|---|
| | | |
|---|
| | | 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）: |
|---|
| | | → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=longPriceQueue[0]（多仓队列首元素）， |
|---|
| | | 使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多），rule=NUMBER_1(≥) |
|---|
| | | → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素）， |
|---|
| | | 使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空），rule=NUMBER_2(≤) |
|---|
| | | processShortGrid / processLongGrid: |
|---|
| | | → 匹配 → 队列转移 → 止盈入队 → 保证金检查 |
|---|
| | | → 取消对方方向旧条件单(遍历 currentXxxOrderIds) |
|---|
| | | → 挂新多空条件单（FuturesPriceTriggeredOrder, price="0"+IOC） |
|---|
| | | → 条件满足时挂反向条件单 + 对方止盈入队 |
|---|
| | | |
|---|
| | | 额外反向开仓（多>空倒挂时）: |
|---|
| | | → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次 |
|---|
| | | → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次 |
|---|
| | | 条件单被触发成交后 → 仓位推送: |
|---|
| | | → 检测净增张数(newUnits = (currentSize - lastSize) / quantity) |
|---|
| | | → 逐个消费止盈队列: |
|---|
| | | tpPrice = takeProfitQueue.remove(0)（空时兜底: entryPrice ± step） |
|---|
| | | executor.placeTakeProfit(tpPrice, rule, plan-close-*-position, ±quantity) |
|---|
| | | → 止盈条件单: triggerPrice=止盈价, price="0", tif=IOC, reduce_only=true |
|---|
| | | |
|---|
| | | 额外反向开仓（市价 IOC）: |
|---|
| | | → 统一条件: newFirst > shortEntryPrice && newFirst < longEntryPrice && 反向张数 < 3 |
|---|
| | | → 空仓触发 → 挂反向多仓条件单（触发价=新 short[0]） |
|---|
| | | → 多仓触发 → 挂反向空仓条件单（触发价=新 long[0]） |
|---|
| | | ``` |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。 |
|---|
| | | > 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。 |
|---|
| | | > 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 阶段 4：停止 |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | | leverage | 10 | 倍数 | |
|---|
| | | | marginMode | cross | 全仓 | |
|---|
| | | | positionMode | dual | 双向持仓 | |
|---|
| | | | gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35%（用于过滤阈值计算） | |
|---|
| | | | step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（队列元素生成用） | |
|---|
| | | | gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35% | |
|---|
| | | | step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数） | |
|---|
| | | | overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 | |
|---|
| | | | maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 | |
|---|
| | | | quantity | 1 | 下单张数 | |
|---|
| | |
|---|
| | | - allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **回调设计**: |
|---|
| | | - 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable` |
|---|
| | | - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等） |
|---|
| | | - `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit`/`placeConditionalEntryOrder` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Consumer<String>` |
|---|
| | | - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等） |
|---|
| | | - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正） |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 核心方法 |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 方法 | 说明 | |
|---|
| | | |------|------| |
|---|
| | | | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 | |
|---|
| | | | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 | |
|---|
| | | | `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 | |
|---|
| | | | `placeConditionalEntryOrder(triggerPrice, rule, size, onSuccess, onFailure)` | 异步**条件开仓单**。triggerPrice=监控价，rule 决定触发方向，size 正=开多/负=开空。触发后 price="0" + IOC 市价成交 | |
|---|
| | | | `cancelConditionalOrder(orderId)` | 异步取消指定条件单（orderId 为 null 时跳过） | |
|---|
| | | | `placeTakeProfit(trigger, rule, orderType, size)` | 异步**止盈条件单**（plan-close-*-position）。triggerPrice=止盈触发价，触发后 price="0" + IOC 市价平仓，reduce_only=true | |
|---|
| | | | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 | |
|---|
| | | | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 止盈条件单 order_type 说明 |
|---|
| | | ### 遗留方法（当前策略未使用） |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 方法 | 说明 | |
|---|
| | | |------|------| |
|---|
| | | | `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 旧版限价 GTC 单，已被条件单替代 | |
|---|
| | | | `cancelOrder(orderId)` | 旧版取消限价单，已被 cancelConditionalOrder 替代 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 条件单 order_type 说明 |
|---|
| | | |
|---|
| | | | order_type | 用途 | size 语义 | |
|---|
| | | |-----------|------|----------| |
|---|
| | |
|---|
| | | | `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | > **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | ### 条件单构建 (buildTriggeredOrder) |
|---|
| | | |
|---|
| | | `FuturesPriceTriggeredOrder` 结构： |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 组件 | 字段 | 开仓单值 | 止盈单值 | |
|---|
| | | |------|------|---------|---------| |
|---|
| | | | trigger | price | 触发价 | 止盈价 | |
|---|
| | | | trigger | rule | NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤) | 同左 | |
|---|
| | | | trigger | strategy_type | 0 (价格触发) | 0 (价格触发) | |
|---|
| | | | trigger | price_type | 0 (最新价) | 0 (最新价) | |
|---|
| | | | trigger | expiration | 0 (永久有效) | 0 (永久有效) | |
|---|
| | | | initial | contract | 合约名 | 合约名 | |
|---|
| | | | initial | size | +qty(开多)/-qty(开空) | -qty(平多)/+qty(平空) | |
|---|
| | | | initial | price | "0" (市价) | "0" (市价) | |
|---|
| | | | initial | tif | IOC | IOC | |
|---|
| | | | initial | reduce_only | false | true | |
|---|
| | | | order_type | plan-close-long-position 或 plan-close-short-position | 止盈时才设置 | 止盈时才设置 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | --- |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 字段 | 类型 | 说明 | |
|---|
| | | |------|------|------| |
|---|
| | | | shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize | |
|---|
| | | | longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize | |
|---|
| | | | shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
|---|
| | | | longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
|---|
| | | | shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） | |
|---|
| | | | longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） | |
|---|
| | | | shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） | |
|---|
| | | | longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 | |
|---|
| | | | baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 | |
|---|
| | | | baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 | |
|---|
| | | | longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 | |
|---|
| | | | cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） | |
|---|
| | | | unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） | |
|---|
| | | | markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） | |
|---|
| | | | initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） | |
|---|
| | | | shortPriceQueue | `List<BigDecimal>` | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize | |
|---|
| | | | longPriceQueue | `List<BigDecimal>` | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize | |
|---|
| | | | longTakeProfitQueue | `List<BigDecimal>` | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 | |
|---|
| | | | shortTakeProfitQueue | `List<BigDecimal>` | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 | |
|---|
| | | | currentLongOrderIds | `List<String>` | 当前多仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单） | |
|---|
| | | | currentShortOrderIds | `List<String>` | 当前空仓条件单 ID 集合（同步列表，含反向单） | |
|---|
| | | | shortBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
|---|
| | | | longBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） | |
|---|
| | | | shortEntryPrice | `BigDecimal` | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） | |
|---|
| | | | longEntryPrice | `BigDecimal` | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） | |
|---|
| | | | shortPositionSize | `BigDecimal` | 当前空仓持仓量（绝对值） | |
|---|
| | | | longPositionSize | `BigDecimal` | 当前多仓持仓量 | |
|---|
| | | | baseLongOpened | `boolean` | 基底多头是否已开 | |
|---|
| | | | baseShortOpened | `boolean` | 基底空头是否已开 | |
|---|
| | | | longActive / shortActive | `boolean` | 多/空方向是否持有仓位 | |
|---|
| | | | cumulativePnl | `BigDecimal` | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） | |
|---|
| | | | unrealizedPnl | `BigDecimal` | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） | |
|---|
| | | | markPrice | `BigDecimal` | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） | |
|---|
| | | | initialPrincipal | `BigDecimal` | 初始本金（启动时账户总资产） | |
|---|
| | | |
|---|
| | | **回调方法**: |
|---|
| | | - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid |
|---|
| | | - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃 |
|---|
| | | - `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件 |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 方法 | 触发源 | 逻辑 | |
|---|
| | | |------|--------|------| |
|---|
| | | | `onKline(closePrice, timestamp)` | CandlestickChannelHandler | 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开 → ACTIVE 时方向区分，一个K线只触发一个方向 | |
|---|
| | | | `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)` | PositionsChannelHandler | 记录入场价和持仓量 → 基底首次成交记录入场价 + tryGenerateQueues → 非基底仓位净增时从止盈队列消费止盈价挂止盈条件单 | |
|---|
| | | | `onPositionClose(contract, side, pnl)` | PositionClosesChannelHandler | 累加已实现盈亏 → 检查停止条件 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | **processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**: |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 步骤 | processShortGrid | processLongGrid | |
|---|
| | | |------|-----------------|-----------------| |
|---|
| | | | 步骤 | processShortGrid（空仓触发） | processLongGrid（多仓触发） | |
|---|
| | | |------|---------------------------|---------------------------| |
|---|
| | | | 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 | |
|---|
| | | | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 | 尾价 + step 循环递增 | |
|---|
| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step | 以空仓首元素为种子，递增 step | |
|---|
| | | | 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 | |
|---|
| | | | 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 | |
|---|
| | | | 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i | |
|---|
| | | | 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 | |
|---|
| | | | 取消旧单 | 遍历 currentLongOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder | 遍历 currentShortOrderIds，逐个 cancelConditionalOrder | |
|---|
| | | | 挂新条件单 | 空仓条件单(触发价=新 short[0]) + 多仓条件单(触发价=新 long[0]) | 多仓条件单(触发价=新 long[0]) + 空仓条件单(触发价=新 short[0]) | |
|---|
| | | | 反向条件单 | 新 short[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 longPositionSize<3 → 反向多单 | 新 long[0] 在[shortEntryPrice, longEntryPrice]间且 shortPositionSize<3 → 反向空单 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`): |
|---|
| | | |
|---|
| | |
|---|
| | | |
|---|
| | | **止盈计算**: |
|---|
| | | |
|---|
| | | | 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule | |
|---|
| | | |------|------|------------|-----------|------| |
|---|
| | | | 多头 TP | longPriceQueue[0]（多仓队列首元素） | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) | |
|---|
| | | | 空头 TP | shortPriceQueue[0]（空仓队列首元素） | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) | |
|---|
| | | | 方向 | 止盈价来源 | 兜底价 | order_type | rule | |
|---|
| | | |------|-----------|--------|------------|------| |
|---|
| | | | 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0) | longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | NUMBER_1(≥触发价) | |
|---|
| | | | 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0) | shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | NUMBER_2(≤触发价) | |
|---|
| | | |
|---|
| | | > 止盈价取自对应方向队列的首元素（多仓队列升序首=最小价，空仓队列降序首=最高价）。止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。 |
|---|
| | | > 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。 |
|---|
| | | > 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。 |
|---|
| | | |
|---|
| | | **REST API 调用**: |
|---|
| | | |
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|---|
| | | | 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 | |
|---|
| | | | 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize | |
|---|
| | | | 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 | |
|---|
| | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 | |
|---|
| | | | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | | |
|---|
| | | | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC | |
|---|
| | | | 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | **初始化顺序** (`init()`): |
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| | | ``` |
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| | | 1. 获取用户 ID |
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| | | 2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式 |
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| | | 3. 清除旧的止盈止损条件单 |
|---|
| | | 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓 |
|---|
| | | - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true |
|---|
| | | - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true |
|---|
| | | 5. 设杠杆 |
|---|
| | | 6. 打印账户余额 |
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| | | ``` |
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| | | --- |
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| | | |
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| | | ## GateWebSocketClientMain |
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| | | 独立 `main()` 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。 |
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| | | |
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| | | ## Example.java |
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| | | Gate SDK 使用示例，展示 `FuturesApi` 的基本用法。仅作参考。 |
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| | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始 |
|---|
