refactor(gateApi): 将网格交易策略从限价单改为条件单

Administrator

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 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java

@@ -4,23 +4,51 @@
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.xcong.excoin.modules.gateApi.GateGridTradeService;
import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.AbstractPrivateChannelHandler;
import io.gate.gateapi.models.Position;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import java.math.BigDecimal;

/**
 * 仓位频道处理器。
 * 仓位频道处理器（futures.positions）。
 *
 * <h3>数据用途</h3>
 * 监控仓位数量（size）。当 size 从有变为 0 时，表示该方向被止盈条件单平仓，
 * 触发补仓（reopenLongPosition / reopenShortPosition）。
 * 监控仓位数量（size）和入场价（entry_price）。
 * 有仓位时（size.abs > 0）：标记方向活跃，记录入场价 → 基底首次成交记录基底入场价并等待生成网格队列，
 * 非基底成交立即设止盈条件单。无仓位时（size=0）：标记方向不活跃。
 *
 * <h3>推送字段</h3>
 * contract, mode（dual_long / dual_short）, size（正=持有，0=无仓位）, entry_price
 * <h3>完整推送字段（共20个，日志全部输出）</h3>
 * <table>
 *   <tr><th>字段</th><th>类型</th><th>描述</th></tr>
 *   <tr><td>contract</td><td>String</td><td>合约名称</td></tr>
 *   <tr><td>mode</td><td>String</td><td>持仓模式：dual_long / dual_short</td></tr>
 *   <tr><td>size</td><td>String/Integer</td><td>合约张数（正=多头，负=空头）</td></tr>
 *   <tr><td>entry_price</td><td>Float</td><td>开仓均价</td></tr>
 *   <tr><td>cross_leverage_limit</td><td>Float</td><td>全仓模式下的杠杆倍数上限</td></tr>
 *   <tr><td>history_pnl</td><td>Float</td><td>已平仓的仓位总盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>history_point</td><td>Float</td><td>已平仓的点卡总盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>last_close_pnl</td><td>Float</td><td>最近一次平仓的盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>leverage</td><td>Integer</td><td>杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓）</td></tr>
 *   <tr><td>leverage_max</td><td>Integer</td><td>当前风险限额下允许的最大杠杆倍数</td></tr>
 *   <tr><td>liq_price</td><td>Float</td><td>爆仓价格</td></tr>
 *   <tr><td>maintenance_rate</td><td>Float</td><td>当前风险限额下维持保证金比例</td></tr>
 *   <tr><td>margin</td><td>Float</td><td>保证金</td></tr>
 *   <tr><td>realised_pnl</td><td>Float</td><td>已实现盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>realised_point</td><td>Float</td><td>点卡已实现盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>risk_limit</td><td>Integer</td><td>风险限额</td></tr>
 *   <tr><td>time</td><td>Integer</td><td>更新 unix 时间戳（秒）</td></tr>
 *   <tr><td>time_ms</td><td>Integer</td><td>更新 unix 时间戳（毫秒）</td></tr>
 *   <tr><td>user</td><td>String</td><td>用户 ID</td></tr>
 *   <tr><td>update_id</td><td>Integer</td><td>消息序列号，每次推送 order 后自增1</td></tr>
 * </table>
 *
 * <h3>回调数据（传给 GateGridTradeService）</h3>
 * mode (Position.ModeEnum), size (BigDecimal), entry_price (BigDecimal)
 *
 * <h3>注意</h3>
 * 双向持仓模式下空头 size 为负数，使用 {@code size.abs()} 判断是否有仓位。
 * 累计盈亏不由本频道计算，而是由 {@link PositionClosesChannelHandler} 独立处理。
 * 止盈条件单由服务端自动触发平仓，本频道不负责开仓操作。
 *
 * @author Administrator
 */
@@ -29,6 +57,12 @@

    private static final String CHANNEL_NAME = "futures.positions";

    /**
     * @param apiKey           Gate API v4 密钥，用于签名认证
     * @param apiSecret        Gate API v4 签名密钥
     * @param contract         合约名称（如 ETH_USDT）
     * @param gridTradeService 网格交易策略服务实例
     */
    public PositionsChannelHandler(String apiKey, String apiSecret,
                                    String contract,
                                    GateGridTradeService gridTradeService) {
@@ -37,22 +71,35 @@

    @Override
    public boolean handleMessage(JSONObject response) {
        if (!CHANNEL_NAME.equals(response.getString("channel"))) return false;
        if (!CHANNEL_NAME.equals(response.getString("channel"))) {
            return false;
        }
        try {
            JSONArray resultArray = response.getJSONArray("result");
            if (resultArray == null || resultArray.isEmpty()) return true;
            if (resultArray == null || resultArray.isEmpty()) {
                return true;
            }
            for (int i = 0; i < resultArray.size(); i++) {
                JSONObject pos = resultArray.getJSONObject(i);
                if (!getContract().equals(pos.getString("contract"))) continue;
                String mode = pos.getString("mode");
                if (!getContract().equals(pos.getString("contract"))) {
                    continue;
                }
                String modeStr = pos.getString("mode");
                Position.ModeEnum mode = Position.ModeEnum.fromValue(modeStr);
                BigDecimal size = new BigDecimal(pos.getString("size"));
                BigDecimal entryPrice = new BigDecimal(pos.getString("entry_price"));
                log.info("[{}] mode:{}, size:{}, entry:{}", CHANNEL_NAME, mode, size, entryPrice);
                log.info("[{}] 持仓更新, 合约:{}, 模式:{}, 数量:{}, 入场价:{}, 全仓杠杆上限:{}, 历史盈亏:{}, 历史点卡:{}, 最近平仓盈亏:{}, 杠杆:{}, 最大杠杆:{}, 爆仓价:{}, 维持保证金率:{}, 保证金:{}, 已实现盈亏:{}, 点卡已实现盈亏:{}, 风险限额:{}, 时间:{}, 时间ms:{}, 用户:{}, 更新ID:{}",
                        CHANNEL_NAME, pos.getString("contract"), modeStr, size, entryPrice,
                        pos.get("cross_leverage_limit"), pos.get("history_pnl"), pos.get("history_point"),
                        pos.get("last_close_pnl"), pos.get("leverage"), pos.get("leverage_max"),
                        pos.get("liq_price"), pos.get("maintenance_rate"), pos.get("margin"),
                        pos.get("realised_pnl"), pos.get("realised_point"), pos.get("risk_limit"),
                        pos.get("time"), pos.get("time_ms"), pos.get("user"), pos.get("update_id"));
                if (getGridTradeService() != null) {
                    getGridTradeService().onPositionUpdate(getContract(), mode, size, entryPrice);
                }
            }
        } catch (Exception e) { log.error("[{}] handle fail", CHANNEL_NAME, e); }
        } catch (Exception e) { log.error("[{}] 处理数据失败", CHANNEL_NAME, e); }
        return true;
    }
}