| | |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.ApiClient; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.ApiException; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.GateApiException; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.api.AccountApi; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.api.FuturesApi; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.models.FuturesAccount; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.models.FuturesInitialOrder; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.models.FuturesPriceTrigger; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.models.FuturesPriceTriggeredOrder; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.models.TriggerOrderResponse; |
|---|
| | | import io.gate.gateapi.models.*; |
|---|
| | | import lombok.extern.slf4j.Slf4j; |
|---|
| | | |
|---|
| | | import java.io.IOException; |
|---|
| | | import java.math.BigDecimal; |
|---|
| | | import java.math.RoundingMode; |
|---|
| | | import java.util.ArrayList; |
|---|
| | | import java.util.Collections; |
|---|
| | | import java.util.List; |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * Gate 网格交易服务 — 策略核心。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>策略</h3> |
|---|
| | | * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → K线触达网格线 → 开仓+设止盈 → 队列动态转移。 |
|---|
| | | * 每根 K 线更新 {@code unrealizedPnl}（浮动盈亏），平仓后累加到 {@code cumulativePnl}（已实现盈亏）。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3> |
|---|
| | | * <pre> |
|---|
| | | * 多仓: 持仓量 × 合约乘数 × (计价价格 − 开仓均价) |
|---|
| | | * 空仓: 持仓量 × 合约乘数 × (开仓均价 − 计价价格) |
|---|
| | | * </pre> |
|---|
| | | * 计价价格支持切换：{@link GateConfig.PnLPriceMode#LAST_PRICE 最新成交价} 或 |
|---|
| | | * {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。 |
|---|
| | | * 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>状态机</h3> |
|---|
| | | * <pre> |
|---|
| | | * WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * 仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价 → 双基底都成交 → 生成队列 → ACTIVE |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * ACTIVE: |
|---|
| | | * ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid |
|---|
| | | * │ ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 以多仓队列首元素为种子生成新元素加入多仓队列 |
|---|
| | | * │ └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 以空仓队列首元素为种子生成新元素加入空仓队列 |
|---|
| | | * ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)，使用 plan-close-*-position |
|---|
| | | * ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新 |
|---|
| | | * ├─ 额外反向开仓：触发价夹在多/空持仓均价之间且多持仓均价>空持仓均价时，额外反向开仓一次 |
|---|
| | | * └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED |
|---|
| | | * </pre> |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>队列转移规则</h3> |
|---|
| | | * 触发后不再简单复制 matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，生成新元素： |
|---|
| | | * <ul> |
|---|
| | | * <li>空仓队列触发 → 多仓队列新增：以多仓队列首元素（最小价）为基准，生成递减元素</li> |
|---|
| | | * <li>多仓队列触发 → 空仓队列新增：以空仓队列首元素（最高价）为基准，生成递增元素</li> |
|---|
| | | * </ul> |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>贴近持仓均价过滤</h3> |
|---|
| | | * 转移生成新元素时，若新元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过该元素， |
|---|
| | | * 避免在持仓成本附近生成无效网格线。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>额外反向开仓条件</h3> |
|---|
| | | * 当触发价在空仓均价和回撤后的多仓均价之间（即多>空且价格夹在中间），额外反向开仓一次： |
|---|
| | | * <ul> |
|---|
| | | * <li>空仓队列触发 → 额外开多：需满足 shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)</li> |
|---|
| | | * <li>多仓队列触发 → 额外开空：需满足 shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice</li> |
|---|
| | | * </ul> |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>止盈条件单</h3> |
|---|
| | | * 使用 Gate API 的 plan-close-long-position / plan-close-short-position（仓位计划止盈止损）， |
|---|
| | | * 支持指定张数部分平仓。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立条件单，互不覆盖。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * @author Administrator |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | @Slf4j |
|---|
| | | public class GateGridTradeService { |
|---|
| | | |
|---|
| | | private final ApiClient apiClient; |
|---|
| | | public enum StrategyState { |
|---|
| | | WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平多仓（支持部分平仓，size<0）。 |
|---|
| | | * 注意：不能用 close-long-position（仅支持全平且双仓需 auto_size）， |
|---|
| | | * 必须用 plan-close-long-position 以支持指定张数部分平仓。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position"; |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平空仓（支持部分平仓，size>0）。 |
|---|
| | | * 注意：不能用 close-short-position（仅支持全平且双仓需 auto_size）， |
|---|
| | | * 必须用 plan-close-short-position 以支持指定张数部分平仓。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position"; |
|---|
| | | |
|---|
| | | private final GateConfig config; |
|---|
| | | private final GateTradeExecutor executor; |
|---|
| | | private final FuturesApi futuresApi; |
|---|
| | | private static final String SETTLE = "usdt"; |
|---|
| | | |
|---|
| | | private final String contract; |
|---|
| | | private final String leverage; |
|---|
| | | private final String marginMode; |
|---|
| | | private final BigDecimal gridRate; |
|---|
| | | private final BigDecimal overallTp; |
|---|
| | | private final BigDecimal maxLoss; |
|---|
| | | private final String quantity; |
|---|
| | | private final String positionMode; |
|---|
| | | private volatile StrategyState state = StrategyState.WAITING_KLINE; |
|---|
| | | |
|---|
| | | private volatile boolean strategyActive = false; |
|---|
| | | private volatile boolean dualOpened = false; |
|---|
| | | /** 空仓价格队列，降序排列（大→小），容量 gridQueueSize */ |
|---|
| | | private final List<BigDecimal> shortPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>()); |
|---|
| | | /** 多仓价格队列，升序排列（小→大），容量 gridQueueSize */ |
|---|
| | | private final List<BigDecimal> longPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>()); |
|---|
| | | |
|---|
| | | private volatile boolean longActive = false; |
|---|
| | | /** 多仓止盈队列，升序排列（小→大），仓位推送时消费 */ |
|---|
| | | private final List<BigDecimal> longTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>()); |
|---|
| | | /** 空仓止盈队列，降序排列（大→小），仓位推送时消费 */ |
|---|
| | | private final List<BigDecimal> shortTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>()); |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** 当前多仓限价单 ID，用于取消旧单 */ |
|---|
| | | private volatile String currentLongOrderId; |
|---|
| | | /** 当前空仓限价单 ID，用于取消旧单 */ |
|---|
| | | private volatile String currentShortOrderId; |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** 基底空头入场价 */ |
|---|
| | | private BigDecimal shortBaseEntryPrice; |
|---|
| | | /** 基底多头入场价 */ |
|---|
| | | private BigDecimal longBaseEntryPrice; |
|---|
| | | /** 基底多头是否已开 */ |
|---|
| | | private volatile boolean baseLongOpened = false; |
|---|
| | | /** 基底空头是否已开 */ |
|---|
| | | private volatile boolean baseShortOpened = false; |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** 空头是否活跃（有仓位） */ |
|---|
| | | private volatile boolean shortActive = false; |
|---|
| | | |
|---|
| | | private BigDecimal longEntryPrice; |
|---|
| | | private BigDecimal shortEntryPrice; |
|---|
| | | /** 多头是否活跃（有仓位） */ |
|---|
| | | private volatile boolean longActive = false; |
|---|
| | | |
|---|
| | | private volatile BigDecimal lastKlinePrice; |
|---|
| | | private volatile BigDecimal markPrice = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | private volatile BigDecimal cumulativePnl = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | private volatile BigDecimal unrealizedPnl = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | private volatile BigDecimal longEntryPrice = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | private volatile BigDecimal shortEntryPrice = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | private volatile BigDecimal longPositionSize = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | private volatile BigDecimal shortPositionSize = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | private Long userId; |
|---|
| | | private volatile BigDecimal initialPrincipal = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | |
|---|
| | | private BigDecimal totalHistoryPnl = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | |
|---|
| | | public GateGridTradeService(String apiKey, String apiSecret, |
|---|
| | | String contract, String leverage, |
|---|
| | | String marginMode, String positionMode, |
|---|
| | | BigDecimal gridRate, BigDecimal overallTp, |
|---|
| | | int maxCycles, BigDecimal maxLoss, |
|---|
| | | String quantity) { |
|---|
| | | this.contract = contract; |
|---|
| | | this.leverage = leverage; |
|---|
| | | this.marginMode = marginMode; |
|---|
| | | this.gridRate = gridRate; |
|---|
| | | this.overallTp = overallTp; |
|---|
| | | this.maxLoss = maxLoss; |
|---|
| | | this.quantity = quantity; |
|---|
| | | this.positionMode = positionMode; |
|---|
| | | |
|---|
| | | this.apiClient = new ApiClient(); |
|---|
| | | this.apiClient.setBasePath("https://api-testnet.gateapi.io/api/v4"); |
|---|
| | | this.apiClient.setApiKeySecret(apiKey, apiSecret); |
|---|
| | | public GateGridTradeService(GateConfig config) { |
|---|
| | | this.config = config; |
|---|
| | | ApiClient apiClient = new ApiClient(); |
|---|
| | | apiClient.setBasePath(config.getRestBasePath()); |
|---|
| | | apiClient.setApiKeySecret(config.getApiKey(), config.getApiSecret()); |
|---|
| | | this.futuresApi = new FuturesApi(apiClient); |
|---|
| | | this.executor = new GateTradeExecutor(apiClient, config.getContract()); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | // ---- 初始化 ---- |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 初始化策略环境。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>执行顺序</h3> |
|---|
| | | * <ol> |
|---|
| | | * <li>获取用户 ID（用于私有频道订阅 payload）</li> |
|---|
| | | * <li>获取账户信息 → 记录初始本金</li> |
|---|
| | | * <li>如需要，切换为双向持仓模式</li> |
|---|
| | | * <li>如需要，调整持仓模式（single/dual）</li> |
|---|
| | | * <li>清除旧的止盈止损条件单</li> |
|---|
| | | * <li>平掉所有已有仓位</li> |
|---|
| | | * <li>设置杠杆倍数</li> |
|---|
| | | * </ol> |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | public void init() { |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | futuresApi.updateContractPositionLeverageCall( |
|---|
| | | SETTLE, contract, leverage, marginMode, positionMode, null); |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 已设置杠杆: {}x, 保证金模式: {}", leverage, marginMode); |
|---|
| | | ApiClient detailClient = new ApiClient(); |
|---|
| | | detailClient.setBasePath(config.getRestBasePath()); |
|---|
| | | detailClient.setApiKeySecret(config.getApiKey(), config.getApiSecret()); |
|---|
| | | AccountDetail detail = new AccountApi(detailClient).getAccountDetail(); |
|---|
| | | this.userId = detail.getUserId(); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 用户ID: {}", userId); |
|---|
| | | |
|---|
| | | FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE); |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 账户可用余额: {}, 总资产: {}", |
|---|
| | | account.getAvailable(), account.getTotal()); |
|---|
| | | String positionModeSet = account.getPositionMode(); |
|---|
| | | if (!positionMode.equals(positionModeSet)) { |
|---|
| | | futuresApi.setPositionMode(SETTLE, positionMode); |
|---|
| | | this.initialPrincipal = new BigDecimal(account.getTotal()); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 初始本金: {} USDT", initialPrincipal); |
|---|
| | | |
|---|
| | | futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract()); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 旧条件单已清除"); |
|---|
| | | closeExistingPositions(); |
|---|
| | | |
|---|
| | | //设置持仓模式为双向持仓 |
|---|
| | | Boolean inDualMode = account.getInDualMode(); |
|---|
| | | if (!inDualMode) { |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null).execute(); |
|---|
| | | } catch (IOException e) { |
|---|
| | | e.printStackTrace(); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 已设置双向持仓模式"); |
|---|
| | | |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall( |
|---|
| | | SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(), |
|---|
| | | null, null).execute(); |
|---|
| | | } catch (IOException e) { |
|---|
| | | e.printStackTrace(); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (!config.getMarginMode().equals(account.getMarginMode())) { |
|---|
| | | |
|---|
| | | UpdateDualCompPositionCrossModeRequest updateDualCompPositionCrossModeRequest = new UpdateDualCompPositionCrossModeRequest(); |
|---|
| | | updateDualCompPositionCrossModeRequest.setMode(config.getMarginMode()); |
|---|
| | | updateDualCompPositionCrossModeRequest.setContract(config.getContract()); |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | futuresApi.updateDualCompPositionCrossModeCall(SETTLE, updateDualCompPositionCrossModeRequest, null).execute(); |
|---|
| | | } catch (IOException e) { |
|---|
| | | e.printStackTrace(); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | log.info("[Gate] 持仓模式: {} 余额: {}", config.getPositionMode(), account.getAvailable()); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 杠杆: {}x {}", config.getLeverage(), config.getMarginMode()); |
|---|
| | | } catch (GateApiException e) { |
|---|
| | | log.error("[GateGrid] 初始化失败, label: {}, msg: {}", e.getErrorLabel(), e.getMessage()); |
|---|
| | | log.error("[Gate] 初始化失败, label:{}, msg:{}", e.getErrorLabel(), e.getMessage()); |
|---|
| | | } catch (ApiException e) { |
|---|
| | | log.error("[GateGrid] 初始化API调用失败, code: {}", e.getCode()); |
|---|
| | | log.error("[Gate] 初始化失败, code:{}", e.getCode()); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | public void startGrid() { |
|---|
| | | if (strategyActive) { |
|---|
| | | log.warn("[GateGrid] 策略已在运行中"); |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | strategyActive = true; |
|---|
| | | totalHistoryPnl = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 网格策略启动，等待K线价格..."); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | public void stopGrid() { |
|---|
| | | strategyActive = false; |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 网格策略已停止, history_pnl: {}", totalHistoryPnl); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * K线回调：存储最新价格，首次价格就绪时双开 |
|---|
| | | * 平掉当前合约的所有已有仓位。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>平仓策略</h3> |
|---|
| | | * <ul> |
|---|
| | | * <li>单向持仓：size=相反数，reduceOnly=true，市价 IOC 平仓</li> |
|---|
| | | * <li>双向持仓：size=0，close=false，autoSize=LONG/SHORT，reduceOnly=true，市价 IOC 全平</li> |
|---|
| | | * </ul> |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>注意事项</h3> |
|---|
| | | * 双向持仓模式下必须使用 autoSize 参数，不能直接传负数 size， |
|---|
| | | * 否则 Gate API 会拒绝（双向模式下空头 size 为负是正常的持仓方向）。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private void closeExistingPositions() { |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | List<Position> positions = futuresApi.listPositions(SETTLE).execute(); |
|---|
| | | if (positions == null || positions.isEmpty()) { log.info("[Gate] 无已有仓位"); return; } |
|---|
| | | for (Position pos : positions) { |
|---|
| | | if (!config.getContract().equals(pos.getContract())) { |
|---|
| | | continue; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | String sizeStr = pos.getSize(); |
|---|
| | | long size = Long.parseLong(sizeStr); |
|---|
| | | if (size == 0) { |
|---|
| | | continue; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | String closeSize = size > 0 ? String.valueOf(-size) : String.valueOf(Math.abs(size)); |
|---|
| | | Position.ModeEnum mode = pos.getMode(); |
|---|
| | | FuturesOrder closeOrder = new FuturesOrder(); |
|---|
| | | closeOrder.setContract(config.getContract()); |
|---|
| | | closeOrder.setPrice("0"); |
|---|
| | | closeOrder.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC); |
|---|
| | | closeOrder.setReduceOnly(true); |
|---|
| | | if (mode != null && mode.getValue() != null && mode.getValue().contains("dual")) { |
|---|
| | | closeOrder.setSize("0"); |
|---|
| | | closeOrder.setClose(false); |
|---|
| | | closeOrder.setAutoSize(size > 0 ? FuturesOrder.AutoSizeEnum.LONG : FuturesOrder.AutoSizeEnum.SHORT); |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | closeOrder.setSize(closeSize); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | closeOrder.setText("t-grid-init-close"); |
|---|
| | | futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, closeOrder, null); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 平已有仓位, 方向:{}, size:{}, mode:{}", size > 0 ? "多" : "空", sizeStr, mode); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } catch (GateApiException e) { |
|---|
| | | log.warn("[Gate] 平仓位失败, label:{}, msg:{}", e.getErrorLabel(), e.getMessage()); |
|---|
| | | } catch (Exception e) { |
|---|
| | | log.warn("[Gate] 平仓位异常", e); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | // ---- 启动/停止 ---- |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 启动网格策略。重置所有状态变量和队列，进入 WAITING_KLINE 等待首根 K 线。 |
|---|
| | | * 仅当当前状态为 WAITING_KLINE 或 STOPPED 时才允许启动。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | public void startGrid() { |
|---|
| | | if (state != StrategyState.WAITING_KLINE && state != StrategyState.STOPPED) { |
|---|
| | | log.warn("[Gate] 策略已在运行中, state:{}", state); |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | state = StrategyState.WAITING_KLINE; |
|---|
| | | cumulativePnl = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | unrealizedPnl = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | markPrice = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | longEntryPrice = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | shortEntryPrice = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | longPositionSize = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | shortPositionSize = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | baseLongOpened = false; |
|---|
| | | baseShortOpened = false; |
|---|
| | | longActive = false; |
|---|
| | | shortActive = false; |
|---|
| | | shortPriceQueue.clear(); |
|---|
| | | longPriceQueue.clear(); |
|---|
| | | longTakeProfitQueue.clear(); |
|---|
| | | shortTakeProfitQueue.clear(); |
|---|
| | | currentLongOrderId = null; |
|---|
| | | currentShortOrderId = null; |
|---|
| | | log.info("[Gate] 网格策略已启动"); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 停止网格策略。取消所有条件单 → 关闭交易线程池。 |
|---|
| | | * 状态设为 STOPPED，K 线回调将直接返回不再处理。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | public void stopGrid() { |
|---|
| | | state = StrategyState.STOPPED; |
|---|
| | | executor.cancelAllPriceTriggeredOrders(); |
|---|
| | | executor.shutdown(); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 策略已停止, 累计盈亏: {}", cumulativePnl); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | // ---- K线回调 ---- |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * K 线回调入口。由 {@link CandlestickChannelHandler} 在收到 WebSocket K 线推送时调用。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>处理流程</h3> |
|---|
| | | * <ol> |
|---|
| | | * <li>更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl（浮动盈亏）</li> |
|---|
| | | * <li>STOPPED → 直接返回（仅保留盈亏更新）</li> |
|---|
| | | * <li>WAITING_KLINE → 切换为 OPENING → 异步提交基底双开（开多+开空）</li> |
|---|
| | | * <li>OPENING → 等待仓位推送回调生成队列，此处返回</li> |
|---|
| | | * <li>ACTIVE → 执行 processShortGrid + processLongGrid</li> |
|---|
| | | * </ol> |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>注意</h3> |
|---|
| | | * 基底双开下单提交到 GateTradeExecutor 的独立线程池中异步执行， |
|---|
| | | * 成交状态由 onPositionUpdate 回调驱动，不阻塞 WS 回调线程。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * @param closePrice K 线收盘价（即当前最新成交价） |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | public void onKline(BigDecimal closePrice) { |
|---|
| | | lastKlinePrice = closePrice; |
|---|
| | | if (!strategyActive) { |
|---|
| | | updateUnrealizedPnl(); |
|---|
| | | if (state == StrategyState.STOPPED) { |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | if (!dualOpened) { |
|---|
| | | dualOpened = true; |
|---|
| | | dualOpenPositions(); |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (state == StrategyState.WAITING_KLINE) { |
|---|
| | | state = StrategyState.OPENING; |
|---|
| | | log.info("[Gate] 首根K线到达，开基底仓位..."); |
|---|
| | | executor.openLong(config.getQuantity(), () -> { |
|---|
| | | log.info("[Gate] 基底多单已提交"); |
|---|
| | | }, null); |
|---|
| | | executor.openShort(negate(config.getQuantity()), () -> { |
|---|
| | | log.info("[Gate] 基底空单已提交"); |
|---|
| | | }, null); |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (state != StrategyState.ACTIVE) { |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | if (!longPriceQueue.isEmpty() && closePrice.compareTo(longPriceQueue.get(0)) > 0) { |
|---|
| | | processLongGrid(closePrice); |
|---|
| | | } else if (!shortPriceQueue.isEmpty() && closePrice.compareTo(shortPriceQueue.get(0)) < 0) { |
|---|
| | | processShortGrid(closePrice); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | // ---- 仓位推送回调 ---- |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 仓位推送回调。由 {@link PositionsChannelHandler} 在收到 WebSocket 仓位更新时调用。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>处理逻辑</h3> |
|---|
| | | * <ul> |
|---|
| | | * <li><b>有仓位 (size ≠ 0)</b>： |
|---|
| | | * <ul> |
|---|
| | | * <li>首次开仓（基底）：标记 baseOpened=true，记录基底入场价，双基底都成交后生成网格队列</li> |
|---|
| | | * <li>仓位净增加（size > 之前记录值）：说明网格触发了新开仓 → 取对应方向队列首元素为止盈价，设止盈条件单</li> |
|---|
| | | * <li>仓位减少或不变（止盈平仓后）：仅更新 positionSize，不重复设止盈</li> |
|---|
| | | * </ul> |
|---|
| | | * </li> |
|---|
| | | * <li><b>无仓位 (size = 0)</b>：清空活跃标记和持仓量</li> |
|---|
| | | * </ul> |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * @param contract 合约名称 |
|---|
| | | * @param mode 持仓模式（DUAL_LONG / DUAL_SHORT） |
|---|
| | | * @param size 持仓张数（多头为正、空头为负） |
|---|
| | | * @param entryPrice 当前持仓加权均价（交易所计算） |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | public void onPositionUpdate(String contract, Position.ModeEnum mode, BigDecimal size, |
|---|
| | | BigDecimal entryPrice) { |
|---|
| | | if (state == StrategyState.STOPPED || state == StrategyState.WAITING_KLINE) { |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | boolean hasPosition = size.abs().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0; |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (Position.ModeEnum.DUAL_LONG == mode) { |
|---|
| | | if (hasPosition) { |
|---|
| | | longActive = true; |
|---|
| | | longEntryPrice = entryPrice; |
|---|
| | | if (!baseLongOpened) { |
|---|
| | | longPositionSize = size; |
|---|
| | | longBaseEntryPrice = entryPrice; |
|---|
| | | baseLongOpened = true; |
|---|
| | | log.info("[Gate] 基底多成交价: {}", longBaseEntryPrice); |
|---|
| | | tryGenerateQueues(); |
|---|
| | | } else if (size.compareTo(longPositionSize) > 0) { |
|---|
| | | BigDecimal unitQty = new BigDecimal(config.getQuantity()); |
|---|
| | | long prevUnits = longPositionSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue(); |
|---|
| | | longPositionSize = size; |
|---|
| | | long nowUnits = size.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue(); |
|---|
| | | long newUnits = nowUnits - prevUnits; |
|---|
| | | for (int i = 0; i < newUnits; i++) { |
|---|
| | | BigDecimal tpPrice; |
|---|
| | | if (!longTakeProfitQueue.isEmpty()) { |
|---|
| | | tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0); |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | tpPrice = longEntryPrice.add(config.getStep()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | log.warn("[Gate] 多止盈队列为空, 兜底止盈价:{}", tpPrice); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | executor.placeTakeProfit(tpPrice, |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity())); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 多单止盈已设, tp:{}, size:{}", tpPrice, negate(config.getQuantity())); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | longPositionSize = size; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | longActive = false; |
|---|
| | | longPositionSize = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } else if (Position.ModeEnum.DUAL_SHORT == mode) { |
|---|
| | | if (hasPosition) { |
|---|
| | | shortActive = true; |
|---|
| | | shortEntryPrice = entryPrice; |
|---|
| | | if (!baseShortOpened) { |
|---|
| | | shortPositionSize = size.abs(); |
|---|
| | | shortBaseEntryPrice = entryPrice; |
|---|
| | | baseShortOpened = true; |
|---|
| | | log.info("[Gate] 基底空成交价: {}", shortBaseEntryPrice); |
|---|
| | | tryGenerateQueues(); |
|---|
| | | } else if (size.abs().compareTo(shortPositionSize) > 0) { |
|---|
| | | BigDecimal unitQty = new BigDecimal(config.getQuantity()); |
|---|
| | | long prevUnits = shortPositionSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue(); |
|---|
| | | BigDecimal nowAbsSize = size.abs(); |
|---|
| | | shortPositionSize = nowAbsSize; |
|---|
| | | long nowUnits = nowAbsSize.divide(unitQty, 0, RoundingMode.DOWN).longValue(); |
|---|
| | | long newUnits = nowUnits - prevUnits; |
|---|
| | | for (int i = 0; i < newUnits; i++) { |
|---|
| | | BigDecimal tpPrice; |
|---|
| | | if (!shortTakeProfitQueue.isEmpty()) { |
|---|
| | | tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0); |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | tpPrice = shortEntryPrice.subtract(config.getStep()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | log.warn("[Gate] 空止盈队列为空, 兜底止盈价:{}", tpPrice); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | executor.placeTakeProfit(tpPrice, |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity()); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 空单止盈已设, tp:{}, size:{}", tpPrice, config.getQuantity()); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | shortPositionSize = size.abs(); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | shortActive = false; |
|---|
| | | shortPositionSize = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | // ---- 平仓推送回调 ---- |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 平仓推送回调。由 {@link PositionClosesChannelHandler} 在收到平仓推送时调用。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>累加规则</h3> |
|---|
| | | * cumulativePnl += pnl。止盈平仓时 pnl > 0，止损平仓时 pnl < 0。 |
|---|
| | | * 累加后检查停止条件：≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * @param contract 合约名称 |
|---|
| | | * @param side 平仓方向（"long" / "short"） |
|---|
| | | * @param pnl 本次平仓的盈亏金额 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | public void onPositionClose(String contract, String side, BigDecimal pnl) { |
|---|
| | | if (state == StrategyState.STOPPED) { |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | cumulativePnl = cumulativePnl.add(pnl); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 盈亏累加:{}, 方向:{}, 累计:{}", pnl, side, cumulativePnl); |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (cumulativePnl.compareTo(config.getOverallTp()) >= 0) { |
|---|
| | | log.info("[Gate] 已达止盈目标 {}→已停止", cumulativePnl); |
|---|
| | | state = StrategyState.STOPPED; |
|---|
| | | } else if (cumulativePnl.compareTo(config.getMaxLoss().negate()) <= 0) { |
|---|
| | | log.info("[Gate] 已达亏损上限 {}→已停止", cumulativePnl); |
|---|
| | | state = StrategyState.STOPPED; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | // ---- 网格队列处理 ---- |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发： |
|---|
| | | * 生成空仓队列 + 多仓队列 → 状态切换为 ACTIVE。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private void tryGenerateQueues() { |
|---|
| | | if (baseLongOpened && baseShortOpened) { |
|---|
| | | generateShortQueue(); |
|---|
| | | generateLongQueue(); |
|---|
| | | |
|---|
| | | BigDecimal step = config.getStep(); |
|---|
| | | BigDecimal longTp = longPriceQueue.get(0).add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | BigDecimal shortTp = shortPriceQueue.get(0).subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | longTakeProfitQueue.add(longTp); |
|---|
| | | shortTakeProfitQueue.add(shortTp); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 多止盈队列:{}", longTakeProfitQueue); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 空止盈队列:{}", shortTakeProfitQueue); |
|---|
| | | |
|---|
| | | executor.placeConditionalEntryOrder(longPriceQueue.get(0), |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(), |
|---|
| | | orderId -> { currentLongOrderId = orderId; log.info("[Gate] 初始条件多单已挂, id:{}, trigger:{}", orderId, longPriceQueue.get(0)); }, |
|---|
| | | null); |
|---|
| | | executor.placeConditionalEntryOrder(shortPriceQueue.get(0), |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()), |
|---|
| | | orderId -> { currentShortOrderId = orderId; log.info("[Gate] 初始条件空单已挂, id:{}, trigger:{}", orderId, shortPriceQueue.get(0)); }, |
|---|
| | | null); |
|---|
| | | |
|---|
| | | state = StrategyState.ACTIVE; |
|---|
| | | log.info("[Gate] 网格队列已生成, 空队首:{} → 尾:{}, 多队首:{} → 尾:{}, step:{}, 已激活", |
|---|
| | | shortPriceQueue.get(0), shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1), |
|---|
| | | longPriceQueue.get(0), longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1), |
|---|
| | | step); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 仓位推送回调：检测止盈平仓 → 补仓，累加 history_pnl → 判断停止 |
|---|
| | | * 生成空仓价格队列。 |
|---|
| | | * 以 shortBaseEntryPrice × gridRate 作为绝对步长 step，存到 config。 |
|---|
| | | * 第1个元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次递减 step，共 gridQueueSize 个。 |
|---|
| | | * 队列降序排列（大→小），方便 processShortGrid 中从头遍历。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | public void onPositionUpdate(String contract, String mode, BigDecimal size, |
|---|
| | | BigDecimal entryPrice, BigDecimal historyPnl, |
|---|
| | | BigDecimal realisedPnl) { |
|---|
| | | if (!strategyActive) { |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | private void generateShortQueue() { |
|---|
| | | shortPriceQueue.clear(); |
|---|
| | | BigDecimal step = shortBaseEntryPrice.multiply(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | config.setStep(step); |
|---|
| | | BigDecimal elem = shortBaseEntryPrice.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | for (int i = 0; i < config.getGridQueueSize(); i++) { |
|---|
| | | shortPriceQueue.add(elem); |
|---|
| | | elem = elem.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a)); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 空队列:{}", shortPriceQueue); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | boolean hasPosition = size.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0; |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 生成多仓价格队列。 |
|---|
| | | * 以 shortBaseEntryPrice + step 为首元素，后续依次递增 step，共 gridQueueSize 个。 |
|---|
| | | * 队列升序排列（小→大），方便 processLongGrid 中从头遍历。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private void generateLongQueue() { |
|---|
| | | longPriceQueue.clear(); |
|---|
| | | BigDecimal step = config.getStep(); |
|---|
| | | BigDecimal elem = shortBaseEntryPrice.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | for (int i = 0; i < config.getGridQueueSize(); i++) { |
|---|
| | | longPriceQueue.add(elem); |
|---|
| | | elem = elem.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 多队列:{}", longPriceQueue); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | if ("dual_long".equals(mode)) { |
|---|
| | | if (longActive && !hasPosition) { |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 多头被平仓（止盈触发）, 重新开多"); |
|---|
| | | longActive = false; |
|---|
| | | reopenLongPosition(); |
|---|
| | | } else if (hasPosition) { |
|---|
| | | longActive = true; |
|---|
| | | longEntryPrice = entryPrice; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } else if ("dual_short".equals(mode)) { |
|---|
| | | if (shortActive && !hasPosition) { |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 空头被平仓（止盈触发）, 重新开空"); |
|---|
| | | shortActive = false; |
|---|
| | | reopenShortPosition(); |
|---|
| | | } else if (hasPosition) { |
|---|
| | | shortActive = true; |
|---|
| | | shortEntryPrice = entryPrice; |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 空仓网格处理（价格跌破空仓队列中的高价）。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>匹配规则</h3> |
|---|
| | | * 遍历空仓队列（降序），收集所有大于当前价的元素为 matched。 |
|---|
| | | * 队列为降序排列，一旦遇 price ≤ currentPrice 即停止遍历。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>执行流程</h3> |
|---|
| | | * <ol> |
|---|
| | | * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li> |
|---|
| | | * <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减）</li> |
|---|
| | | * <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，递减 step 生成 matched.size() 个元素加入</li> |
|---|
| | | * <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li> |
|---|
| | | * <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li> |
|---|
| | | * </ol> |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>多仓队列转移过滤</h3> |
|---|
| | | * 新增元素若与多仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) { |
|---|
| | | List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>(); |
|---|
| | | synchronized (shortPriceQueue) { |
|---|
| | | for (BigDecimal p : shortPriceQueue) { |
|---|
| | | if (p.compareTo(currentPrice) > 0) { |
|---|
| | | matched.add(p); |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | break; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | totalHistoryPnl = historyPnl; |
|---|
| | | checkStopConditions(); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private void checkStopConditions() { |
|---|
| | | if (totalHistoryPnl.compareTo(overallTp) >= 0) { |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 累计止盈 {} 达到 {} USDT，停止策略", totalHistoryPnl, overallTp); |
|---|
| | | strategyActive = false; |
|---|
| | | log.info("[Gate] 原空队列:{}", shortPriceQueue); |
|---|
| | | if (matched.isEmpty()) { |
|---|
| | | log.info("[Gate] 空仓队列未触发, 当前价:{}", currentPrice); |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | if (totalHistoryPnl.compareTo(maxLoss.negate()) <= 0) { |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 累计亏损 {} 达到上限 {} USDT，停止策略", totalHistoryPnl, maxLoss); |
|---|
| | | strategyActive = false; |
|---|
| | | log.info("[Gate] 空仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice); |
|---|
| | | |
|---|
| | | synchronized (shortPriceQueue) { |
|---|
| | | shortPriceQueue.removeAll(matched); |
|---|
| | | BigDecimal min = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1); |
|---|
| | | BigDecimal gridStep = config.getStep(); |
|---|
| | | for (int i = 0; i < matched.size(); i++) { |
|---|
| | | min = min.subtract(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | shortPriceQueue.add(min); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 空队列增加:{}", min); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a)); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | synchronized (longPriceQueue) { |
|---|
| | | BigDecimal first = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(0); |
|---|
| | | BigDecimal gridStep = config.getStep(); |
|---|
| | | for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) { |
|---|
| | | BigDecimal elem = first.subtract(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | longPriceQueue.add(elem); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 多队列增加:{}", elem); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo); |
|---|
| | | while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) { |
|---|
| | | longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0); |
|---|
| | | BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0); |
|---|
| | | BigDecimal step = config.getStep(); |
|---|
| | | BigDecimal stpElem = newShortFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | shortTakeProfitQueue.add(stpElem); |
|---|
| | | shortTakeProfitQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a)); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 空止盈队列增加:{}, 现止盈队列:{}", stpElem, shortTakeProfitQueue); |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (!isMarginSafe()) { |
|---|
| | | log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单"); |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | String oldLongId = currentLongOrderId; |
|---|
| | | executor.cancelConditionalOrder(oldLongId); |
|---|
| | | executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst, |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()), |
|---|
| | | orderId -> { currentShortOrderId = orderId; log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); }, |
|---|
| | | null); |
|---|
| | | executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst, |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(), |
|---|
| | | orderId -> { currentLongOrderId = orderId; log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); }, |
|---|
| | | null); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (isMarginSafe() |
|---|
| | | && shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 |
|---|
| | | && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 |
|---|
| | | && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0 |
|---|
| | | && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0 |
|---|
| | | && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) { |
|---|
| | | executor.openLong(config.getQuantity(), null, null); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 额外反向开多, 当前价:{} 在[{},{}]之间", currentPrice, shortEntryPrice, longEntryPrice); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private void dualOpenPositions() { |
|---|
| | | if (lastKlinePrice == null) { |
|---|
| | | log.warn("[GateGrid] K线价格未就绪，跳过双开"); |
|---|
| | | dualOpened = false; |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 多仓网格处理（价格涨破多仓队列中的低价）。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>匹配规则</h3> |
|---|
| | | * 遍历多仓队列（升序），收集所有小于当前价的元素为 matched。 |
|---|
| | | * 队列为升序排列，一旦遇 price ≥ currentPrice 即停止遍历。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>执行流程</h3> |
|---|
| | | * <ol> |
|---|
| | | * <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li> |
|---|
| | | * <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增）</li> |
|---|
| | | * <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，递增 step 生成 matched.size() 个元素加入</li> |
|---|
| | | * <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li> |
|---|
| | | * <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li> |
|---|
| | | * </ol> |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>空仓队列转移过滤</h3> |
|---|
| | | * 新增元素若与空仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) { |
|---|
| | | List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>(); |
|---|
| | | synchronized (longPriceQueue) { |
|---|
| | | for (BigDecimal p : longPriceQueue) { |
|---|
| | | if (p.compareTo(currentPrice) < 0) { |
|---|
| | | matched.add(p); |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | break; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | log.info("[Gate] 原多队列:{}", longPriceQueue); |
|---|
| | | if (matched.isEmpty()) { |
|---|
| | | log.info("[Gate] 多仓队列未触发, 当前价:{}", currentPrice); |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | log.info("[Gate] 多仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice); |
|---|
| | | |
|---|
| | | synchronized (longPriceQueue) { |
|---|
| | | longPriceQueue.removeAll(matched); |
|---|
| | | BigDecimal max = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1); |
|---|
| | | BigDecimal gridStep = config.getStep(); |
|---|
| | | for (int i = 0; i < matched.size(); i++) { |
|---|
| | | max = max.add(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | longPriceQueue.add(max); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 多队列增加:{}", max); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | synchronized (shortPriceQueue) { |
|---|
| | | BigDecimal first = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(0) : shortPriceQueue.get(0); |
|---|
| | | BigDecimal gridStep = config.getStep(); |
|---|
| | | for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) { |
|---|
| | | BigDecimal elem = first.add(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | shortPriceQueue.add(elem); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 空队列增加:{}", elem); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a)); |
|---|
| | | while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) { |
|---|
| | | shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0); |
|---|
| | | BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0); |
|---|
| | | BigDecimal step = config.getStep(); |
|---|
| | | BigDecimal ltpElem = newLongFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | longTakeProfitQueue.add(ltpElem); |
|---|
| | | longTakeProfitQueue.sort(BigDecimal::compareTo); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 多止盈队列增加:{}, 现止盈队列:{}", ltpElem, longTakeProfitQueue); |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (!isMarginSafe()) { |
|---|
| | | log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单"); |
|---|
| | | } else { |
|---|
| | | String oldShortId = currentShortOrderId; |
|---|
| | | executor.cancelConditionalOrder(oldShortId); |
|---|
| | | executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst, |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(), |
|---|
| | | orderId -> { currentLongOrderId = orderId; log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}", orderId, newLongFirst); }, |
|---|
| | | null); |
|---|
| | | executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst, |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()), |
|---|
| | | orderId -> { currentShortOrderId = orderId; log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}", orderId, newShortFirst); }, |
|---|
| | | null); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | if (isMarginSafe() |
|---|
| | | && shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 |
|---|
| | | && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 |
|---|
| | | && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0 |
|---|
| | | && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0 |
|---|
| | | && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) { |
|---|
| | | executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null); |
|---|
| | | log.info("[Gate] 额外反向开空, 当前价:{} 在[{},{}]之间", currentPrice, shortEntryPrice, longEntryPrice); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | // ---- 保证金安全阀 ---- |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 保证金安全阀检查。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <p>实时查询当前保证金占用额（positionInitialMargin），计算其占初始本金的比例。 |
|---|
| | | * 比例 ≥ marginRatioLimit（默认 20%）时拒绝开仓，但仍照常更新队列。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <p>查询失败时默认放行（返回 true），避免因 REST API 异常导致策略完全停滞。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * @return true=安全可开仓 / false=保证金超限跳过开仓 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private boolean isMarginSafe() { |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | FuturesOrder longOrder = new FuturesOrder(); |
|---|
| | | longOrder.setContract(contract); |
|---|
| | | longOrder.setSize(quantity); |
|---|
| | | longOrder.setPrice("0"); |
|---|
| | | longOrder.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC); |
|---|
| | | longOrder.setText("t-grid-long-init"); |
|---|
| | | FuturesOrder longResult = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, longOrder, null); |
|---|
| | | longEntryPrice = safeDecimal(longResult.getFillPrice()); |
|---|
| | | longActive = true; |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 开多成功, price: {}, id: {}", longEntryPrice, longResult.getId()); |
|---|
| | | placeLongTp(longEntryPrice); |
|---|
| | | |
|---|
| | | FuturesOrder shortOrder = new FuturesOrder(); |
|---|
| | | shortOrder.setContract(contract); |
|---|
| | | shortOrder.setSize(negateQuantity(quantity)); |
|---|
| | | shortOrder.setPrice("0"); |
|---|
| | | shortOrder.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC); |
|---|
| | | shortOrder.setText("t-grid-short-init"); |
|---|
| | | FuturesOrder shortResult = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, shortOrder, null); |
|---|
| | | shortEntryPrice = safeDecimal(shortResult.getFillPrice()); |
|---|
| | | shortActive = true; |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 开空成功, price: {}, id: {}", shortEntryPrice, shortResult.getId()); |
|---|
| | | placeShortTp(shortEntryPrice); |
|---|
| | | |
|---|
| | | printGridInfo(); |
|---|
| | | } catch (GateApiException e) { |
|---|
| | | log.error("[GateGrid] 双开失败, label: {}, msg: {}", e.getErrorLabel(), e.getMessage()); |
|---|
| | | strategyActive = false; |
|---|
| | | FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE); |
|---|
| | | BigDecimal margin = new BigDecimal(account.getPositionInitialMargin()); |
|---|
| | | BigDecimal ratio = margin.divide(initialPrincipal, 4, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | log.debug("[Gate] 保证金比例: {}/{}={}", margin, initialPrincipal, ratio); |
|---|
| | | return ratio.compareTo(config.getMarginRatioLimit()) < 0; |
|---|
| | | } catch (Exception e) { |
|---|
| | | log.error("[GateGrid] 双开异常", e); |
|---|
| | | strategyActive = false; |
|---|
| | | log.warn("[Gate] 查保证金失败，默认放行", e); |
|---|
| | | return true; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private void reopenLongPosition() { |
|---|
| | | if (lastKlinePrice == null || !strategyActive) { |
|---|
| | | // ---- 工具 ---- |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 取反字符串数字。如 "1" → "-1"，"-2" → "2"。 |
|---|
| | | * 用于开空单时将正数张数转为负数。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private String negate(String qty) { |
|---|
| | | return qty.startsWith("-") ? qty.substring(1) : "-" + qty; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 根据持仓和当前价格计算未实现盈亏。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * <h3>正向合约公式</h3> |
|---|
| | | * <pre> |
|---|
| | | * 多仓: 持仓量 × 合约乘数 × (计价价格 − 开仓均价) |
|---|
| | | * 空仓: 持仓量 × 合约乘数 × (开仓均价 − 计价价格) |
|---|
| | | * </pre> |
|---|
| | | * 计价价格由 {@link GateConfig.PnLPriceMode} 决定：LAST_PRICE 用最新成交价，MARK_PRICE 用标记价格。 |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private void updateUnrealizedPnl() { |
|---|
| | | BigDecimal price = resolvePnlPrice(); |
|---|
| | | if (price == null || price.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) { |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | if (longActive) { |
|---|
| | | log.warn("[GateGrid] 多头已存在，跳过补开"); |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | BigDecimal multiplier = config.getContractMultiplier(); |
|---|
| | | BigDecimal longPnl = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | BigDecimal shortPnl = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | if (longPositionSize.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) { |
|---|
| | | longPnl = longPositionSize.multiply(multiplier).multiply(price.subtract(longEntryPrice)); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | FuturesOrder longOrder = new FuturesOrder(); |
|---|
| | | longOrder.setContract(contract); |
|---|
| | | longOrder.setSize(quantity); |
|---|
| | | longOrder.setPrice("0"); |
|---|
| | | longOrder.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC); |
|---|
| | | longOrder.setText("t-grid-long-reopen"); |
|---|
| | | FuturesOrder longResult = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, longOrder, null); |
|---|
| | | longEntryPrice = safeDecimal(longResult.getFillPrice()); |
|---|
| | | longActive = true; |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 补开多成功, price: {}, id: {}", longEntryPrice, longResult.getId()); |
|---|
| | | placeLongTp(longEntryPrice); |
|---|
| | | } catch (Exception e) { |
|---|
| | | log.error("[GateGrid] 补开多失败", e); |
|---|
| | | if (shortPositionSize.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 && shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) { |
|---|
| | | shortPnl = shortPositionSize.multiply(multiplier).multiply(shortEntryPrice.subtract(price)); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | unrealizedPnl = longPnl.add(shortPnl); |
|---|
| | | |
|---|
| | | log.info("[Gate] 未实现盈亏: {}", unrealizedPnl); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private void reopenShortPosition() { |
|---|
| | | if (lastKlinePrice == null || !strategyActive) { |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | /** |
|---|
| | | * 根据配置的 PnLPriceMode 返回计价价格。 |
|---|
| | | * MARK_PRICE 模式优先使用标记价格（外部注入），未注入时回退到最新成交价。 |
|---|
| | | * |
|---|
| | | * @return 计价价格，可能为 null |
|---|
| | | */ |
|---|
| | | private BigDecimal resolvePnlPrice() { |
|---|
| | | if (config.getUnrealizedPnlPriceMode() == GateConfig.PnLPriceMode.MARK_PRICE |
|---|
| | | && markPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) { |
|---|
| | | return markPrice; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | if (shortActive) { |
|---|
| | | log.warn("[GateGrid] 空头已存在，跳过补开"); |
|---|
| | | return; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | FuturesOrder shortOrder = new FuturesOrder(); |
|---|
| | | shortOrder.setContract(contract); |
|---|
| | | shortOrder.setSize(negateQuantity(quantity)); |
|---|
| | | shortOrder.setPrice("0"); |
|---|
| | | shortOrder.setTif(FuturesOrder.TifEnum.IOC); |
|---|
| | | shortOrder.setText("t-grid-short-reopen"); |
|---|
| | | FuturesOrder shortResult = futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, shortOrder, null); |
|---|
| | | shortEntryPrice = safeDecimal(shortResult.getFillPrice()); |
|---|
| | | shortActive = true; |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 补开空成功, price: {}, id: {}", shortEntryPrice, shortResult.getId()); |
|---|
| | | placeShortTp(shortEntryPrice); |
|---|
| | | } catch (Exception e) { |
|---|
| | | log.error("[GateGrid] 补开空失败", e); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private void placeLongTp(BigDecimal entryPrice) { |
|---|
| | | BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(gridRate)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | placePriceTriggeredOrder(tpPrice, FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, "close-long-position", "close_long"); |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 多头止盈已设置, TP:{}", tpPrice); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private void placeShortTp(BigDecimal entryPrice) { |
|---|
| | | BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(gridRate)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | placePriceTriggeredOrder(tpPrice, FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, "close-short-position", "close_short"); |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 空头止盈已设置, TP:{}", tpPrice); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private void placePriceTriggeredOrder(BigDecimal triggerPrice, |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule, |
|---|
| | | String orderType, |
|---|
| | | String autoSize) { |
|---|
| | | try { |
|---|
| | | FuturesPriceTrigger trigger = new FuturesPriceTrigger(); |
|---|
| | | trigger.setStrategyType(FuturesPriceTrigger.StrategyTypeEnum.NUMBER_0); |
|---|
| | | trigger.setPriceType(FuturesPriceTrigger.PriceTypeEnum.NUMBER_0); |
|---|
| | | trigger.setPrice(triggerPrice.toString()); |
|---|
| | | trigger.setRule(rule); |
|---|
| | | trigger.setExpiration(0); |
|---|
| | | |
|---|
| | | FuturesInitialOrder initial = new FuturesInitialOrder(); |
|---|
| | | initial.setContract(contract); |
|---|
| | | initial.setSize(0L); |
|---|
| | | initial.setPrice("0"); |
|---|
| | | initial.setTif(FuturesInitialOrder.TifEnum.IOC); |
|---|
| | | initial.setReduceOnly(true); |
|---|
| | | initial.setAutoSize(autoSize); |
|---|
| | | |
|---|
| | | FuturesPriceTriggeredOrder order = new FuturesPriceTriggeredOrder(); |
|---|
| | | order.setTrigger(trigger); |
|---|
| | | order.setInitial(initial); |
|---|
| | | order.setOrderType(orderType); |
|---|
| | | |
|---|
| | | TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order); |
|---|
| | | log.info("[GateGrid] 止盈条件单已创建, triggerPrice:{}, orderType:{}, autoSize:{}, id:{}", |
|---|
| | | triggerPrice, orderType, autoSize, response.getId()); |
|---|
| | | } catch (Exception e) { |
|---|
| | | log.error("[GateGrid] 止盈条件单创建失败, triggerPrice:{}, orderType:{}, autoSize:{}", |
|---|
| | | triggerPrice, orderType, autoSize, e); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private void printGridInfo() { |
|---|
| | | BigDecimal longTp = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | BigDecimal shortTp = BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | if (longEntryPrice != null) { |
|---|
| | | longTp = longEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(gridRate)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | if (shortEntryPrice != null) { |
|---|
| | | shortTp = shortEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(gridRate)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | log.info("========== Gate 网格开仓 =========="); |
|---|
| | | log.info("合约: {} 杠杆: {}x {}", contract, leverage, marginMode); |
|---|
| | | log.info("多头入场: {} TP: {}", longEntryPrice, longTp); |
|---|
| | | log.info("空头入场: {} TP: {}", shortEntryPrice, shortTp); |
|---|
| | | log.info("数量: {} 网格间距: {}%", quantity, gridRate.multiply(new BigDecimal("100"))); |
|---|
| | | log.info("整体止盈: {} USDT 最大亏损: {} USDT", overallTp, maxLoss); |
|---|
| | | log.info("====================================="); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private String negateQuantity(String qty) { |
|---|
| | | if (qty.startsWith("-")) { |
|---|
| | | return qty.substring(1); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | return "-" + qty; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | private BigDecimal safeDecimal(String val) { |
|---|
| | | if (val == null || val.isEmpty()) { |
|---|
| | | return BigDecimal.ZERO; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | return new BigDecimal(val); |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | public BigDecimal getLastKlinePrice() { |
|---|
| | | return lastKlinePrice; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | public boolean isStrategyActive() { |
|---|
| | | return strategyActive; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | |
|---|
| | | public BigDecimal getTotalHistoryPnl() { |
|---|
| | | return totalHistoryPnl; |
|---|
| | | } |
|---|
| | | /** @return 最新 K 线价格（每次 onKline 更新） */ |
|---|
| | | public BigDecimal getLastKlinePrice() { return lastKlinePrice; } |
|---|
| | | /** 设置标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式时用于盈亏计算） */ |
|---|
| | | public void setMarkPrice(BigDecimal markPrice) { this.markPrice = markPrice; } |
|---|
| | | /** @return 策略是否处于活跃状态（非 STOPPED 且非 WAITING_KLINE） */ |
|---|
| | | public boolean isStrategyActive() { return state != StrategyState.STOPPED && state != StrategyState.WAITING_KLINE; } |
|---|
| | | /** @return 累计已实现盈亏（平仓推送驱动累加） */ |
|---|
| | | public BigDecimal getCumulativePnl() { return cumulativePnl; } |
|---|
| | | /** @return 当前未实现盈亏（每根 K 线实时计算） */ |
|---|
| | | public BigDecimal getUnrealizedPnl() { return unrealizedPnl; } |
|---|
| | | /** @return Gate 用户 ID（用于私有频道订阅 payload） */ |
|---|
| | | public Long getUserId() { return userId; } |
|---|
| | | /** @return 当前策略状态 */ |
|---|
| | | public StrategyState getState() { return state; } |
|---|
| | | } |
|---|
