blame | history | patch | commit | commitdiff | ignore whitespace
Administrator
17 hours ago a986f3571c7e18ade4665fe5999b445b5762264d 
 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java


@@ -5,13 +5,10 @@


import io.gate.gateapi.GateApiException;


import io.gate.gateapi.api.AccountApi;


import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;


import io.gate.gateapi.models.AccountDetail;


import io.gate.gateapi.models.FuturesAccount;


import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;


import io.gate.gateapi.models.FuturesPriceTrigger;


import io.gate.gateapi.models.Position;


import io.gate.gateapi.models.*;


import lombok.extern.slf4j.Slf4j;




import java.io.IOException;


import java.math.BigDecimal;


import java.math.RoundingMode;


import java.util.ArrayList;


@@ -42,12 +39,35 @@


 *


 *   ACTIVE:


 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid


 *     │    ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 队列元素转移到多仓队列


 *     │    └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 队列元素转移到空仓队列


 *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)


 *     │    ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 以多仓队列首元素为种子生成新元素加入多仓队列


 *     │    └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 以空仓队列首元素为种子生成新元素加入空仓队列


 *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)，使用 plan-close-*-position


 *     ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新


 *     ├─ 额外反向开仓：触发价夹在多/空持仓均价之间且多持仓均价>空持仓均价时，额外反向开仓一次


 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED


 * </pre>


 *


 * <h3>队列转移规则</h3>


 * 触发后不再简单复制 matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，生成新元素：


 * <ul>


 *   <li>空仓队列触发 → 多仓队列新增：以多仓队列首元素（最小价）为基准，生成递减元素</li>


 *   <li>多仓队列触发 → 空仓队列新增：以空仓队列首元素（最高价）为基准，生成递增元素</li>


 * </ul>


 *


 * <h3>贴近持仓均价过滤</h3>


 * 转移生成新元素时，若新元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过该元素，


 * 避免在持仓成本附近生成无效网格线。


 *


 * <h3>额外反向开仓条件</h3>


 * 当触发价在空仓均价和回撤后的多仓均价之间（即多&gt;空且价格夹在中间），额外反向开仓一次：


 * <ul>


 *   <li>空仓队列触发 → 额外开多：需满足 shortEntryPrice &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice × (1 − gridRate)</li>


 *   <li>多仓队列触发 → 额外开空：需满足 shortEntryPrice × (1 + gridRate) &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice</li>


 * </ul>


 *


 * <h3>止盈条件单</h3>


 * 使用 Gate API 的 plan-close-long-position / plan-close-short-position（仓位计划止盈止损），


 * 支持指定张数部分平仓。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立条件单，互不覆盖。


 *


 * @author Administrator


 */


@@ -58,8 +78,18 @@


        WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED


    }




    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";


    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";


    /**


     * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平多仓（支持部分平仓，size&lt;0）。


     * 注意：不能用 close-long-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），


     * 必须用 plan-close-long-position 以支持指定张数部分平仓。


     */


    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";


    /**


     * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平空仓（支持部分平仓，size&gt;0）。


     * 注意：不能用 close-short-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），


     * 必须用 plan-close-short-position 以支持指定张数部分平仓。


     */


    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";




    private final GateConfig config;


    private final GateTradeExecutor executor;


@@ -109,6 +139,20 @@




    // ---- 初始化 ----




    /**


     * 初始化策略环境。


     *


     * <h3>执行顺序</h3>


     * <ol>


     *   <li>获取用户 ID（用于私有频道订阅 payload）</li>


     *   <li>获取账户信息 → 记录初始本金</li>


     *   <li>如需要，切换为双向持仓模式</li>


     *   <li>如需要，调整持仓模式（single/dual）</li>


     *   <li>清除旧的止盈止损条件单</li>


     *   <li>平掉所有已有仓位</li>


     *   <li>设置杠杆倍数</li>


     * </ol>


     */


    public void init() {


        try {


            ApiClient detailClient = new ApiClient();


@@ -122,25 +166,40 @@


            this.initialPrincipal = new BigDecimal(account.getTotal());


            log.info("[Gate] 初始本金: {} USDT", initialPrincipal);




            futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());


            log.info("[Gate] 旧条件单已清除");


            closeExistingPositions();




            //设置持仓模式为双向持仓


            Boolean inDualMode = account.getInDualMode();


            if (!inDualMode) {


                futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null);


                try {


                    futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null).execute();


                } catch (IOException e) {


                    e.printStackTrace();


                }


            }




            if (!config.getPositionMode().equals(account.getPositionMode())) {


                futuresApi.setPositionMode(SETTLE, config.getPositionMode());


            try {


                futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(


                        SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),


                        null, null).execute();


            } catch (IOException e) {


                e.printStackTrace();


            }




            if (!config.getMarginMode().equals(account.getMarginMode())) {




                UpdateDualCompPositionCrossModeRequest updateDualCompPositionCrossModeRequest = new UpdateDualCompPositionCrossModeRequest();


                updateDualCompPositionCrossModeRequest.setMode(config.getMarginMode());


                updateDualCompPositionCrossModeRequest.setContract(config.getContract());


                try {


                    futuresApi.updateDualCompPositionCrossModeCall(SETTLE, updateDualCompPositionCrossModeRequest, null).execute();


                } catch (IOException e) {


                    e.printStackTrace();


                }


            }


            log.info("[Gate] 持仓模式: {} 余额: {}", config.getPositionMode(), account.getAvailable());




            futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());


            log.info("[Gate] 旧条件单已清除");




            closeExistingPositions();




            futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(


                    SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),


                    config.getMarginMode(), null);


            log.info("[Gate] 杠杆: {}x {}", config.getLeverage(), config.getMarginMode());


        } catch (GateApiException e) {


            log.error("[Gate] 初始化失败, label:{}, msg:{}", e.getErrorLabel(), e.getMessage());


@@ -149,6 +208,19 @@


        }


    }




    /**


     * 平掉当前合约的所有已有仓位。


     *


     * <h3>平仓策略</h3>


     * <ul>


     *   <li>单向持仓：size=相反数，reduceOnly=true，市价 IOC 平仓</li>


     *   <li>双向持仓：size=0，close=false，autoSize=LONG/SHORT，reduceOnly=true，市价 IOC 全平</li>


     * </ul>


     *


     * <h3>注意事项</h3>


     * 双向持仓模式下必须使用 autoSize 参数，不能直接传负数 size，


     * 否则 Gate API 会拒绝（双向模式下空头 size 为负是正常的持仓方向）。


     */


    private void closeExistingPositions() {


        try {


            List<Position> positions = futuresApi.listPositions(SETTLE).execute();


@@ -189,6 +261,10 @@




    // ---- 启动/停止 ----




    /**


     * 启动网格策略。重置所有状态变量和队列，进入 WAITING_KLINE 等待首根 K 线。


     * 仅当当前状态为 WAITING_KLINE 或 STOPPED 时才允许启动。


     */


    public void startGrid() {


        if (state != StrategyState.WAITING_KLINE && state != StrategyState.STOPPED) {


            log.warn("[Gate] 策略已在运行中, state:{}", state);


@@ -211,6 +287,10 @@


        log.info("[Gate] 网格策略已启动");


    }




    /**


     * 停止网格策略。取消所有条件单 → 关闭交易线程池。


     * 状态设为 STOPPED，K 线回调将直接返回不再处理。


     */


    public void stopGrid() {


        state = StrategyState.STOPPED;


        executor.cancelAllPriceTriggeredOrders();


@@ -220,6 +300,24 @@




    // ---- K线回调 ----




    /**


     * K 线回调入口。由 {@link CandlestickChannelHandler} 在收到 WebSocket K 线推送时调用。


     *


     * <h3>处理流程</h3>


     * <ol>


     *   <li>更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl（浮动盈亏）</li>


     *   <li>STOPPED → 直接返回（仅保留盈亏更新）</li>


     *   <li>WAITING_KLINE → 切换为 OPENING → 异步提交基底双开（开多+开空）</li>


     *   <li>OPENING → 等待仓位推送回调生成队列，此处返回</li>


     *   <li>ACTIVE → 执行 processShortGrid + processLongGrid</li>


     * </ol>


     *


     * <h3>注意</h3>


     * 基底双开下单提交到 GateTradeExecutor 的独立线程池中异步执行，


     * 成交状态由 onPositionUpdate 回调驱动，不阻塞 WS 回调线程。


     *


     * @param closePrice K 线收盘价（即当前最新成交价）


     */


    public void onKline(BigDecimal closePrice) {


        lastKlinePrice = closePrice;


        updateUnrealizedPnl();


@@ -248,6 +346,26 @@




    // ---- 仓位推送回调 ----




    /**


     * 仓位推送回调。由 {@link PositionsChannelHandler} 在收到 WebSocket 仓位更新时调用。


     *


     * <h3>处理逻辑</h3>


     * <ul>


     *   <li><b>有仓位 (size ≠ 0)</b>：


     *     <ul>


     *       <li>首次开仓（基底）：标记 baseOpened=true，记录基底入场价，双基底都成交后生成网格队列</li>


     *       <li>仓位净增加（size > 之前记录值）：说明网格触发了新开仓 → 取对应方向队列首元素为止盈价，设止盈条件单</li>


     *       <li>仓位减少或不变（止盈平仓后）：仅更新 positionSize，不重复设止盈</li>


     *     </ul>


     *   </li>


     *   <li><b>无仓位 (size = 0)</b>：清空活跃标记和持仓量</li>


     * </ul>


     *


     * @param contract   合约名称


     * @param mode       持仓模式（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）


     * @param size       持仓张数（多头为正、空头为负）


     * @param entryPrice 当前持仓加权均价（交易所计算）


     */


    public void onPositionUpdate(String contract, Position.ModeEnum mode, BigDecimal size,


                                  BigDecimal entryPrice) {


        if (state == StrategyState.STOPPED || state == StrategyState.WAITING_KLINE) {


@@ -260,17 +378,24 @@


            if (hasPosition) {


                longActive = true;


                longEntryPrice = entryPrice;


                longPositionSize = size;


                if (!baseLongOpened) {


                    longPositionSize = size;


                    longBaseEntryPrice = entryPrice;


                    baseLongOpened = true;


                    log.info("[Gate] 基底多成交价: {}", longBaseEntryPrice);


                    tryGenerateQueues();


                } else if (size.compareTo(longPositionSize) > 0) {


                    longPositionSize = size;


                    if (longPriceQueue.isEmpty()) {


                        log.warn("[Gate] 多仓队列为空，无法设止盈");


                    } else {


                        BigDecimal tpPrice = longPriceQueue.get(0);


                        executor.placeTakeProfit(tpPrice,


                                FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));


                        log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, negate(config.getQuantity()));


                    }


                } else {


                    BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


                    executor.placeTakeProfit(tpPrice,


                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));


                    log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, negate(config.getQuantity()));


                    longPositionSize = size;


                }


            } else {


                longActive = false;


@@ -280,17 +405,24 @@


            if (hasPosition) {


                shortActive = true;


                shortEntryPrice = entryPrice;


                shortPositionSize = size.abs();


                if (!baseShortOpened) {


                    shortPositionSize = size.abs();


                    shortBaseEntryPrice = entryPrice;


                    baseShortOpened = true;


                    log.info("[Gate] 基底空成交价: {}", shortBaseEntryPrice);


                    tryGenerateQueues();


                } else if (size.abs().compareTo(shortPositionSize) > 0) {


                    shortPositionSize = size.abs();


                    if (shortPriceQueue.isEmpty()) {


                        log.warn("[Gate] 空仓队列为空，无法设止盈");


                    } else {


                        BigDecimal tpPrice = shortPriceQueue.get(0);


                        executor.placeTakeProfit(tpPrice,


                                FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());


                        log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, config.getQuantity());


                    }


                } else {


                    BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


                    executor.placeTakeProfit(tpPrice,


                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());


                    log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, config.getQuantity());


                    shortPositionSize = size.abs();


                }


            } else {


                shortActive = false;


@@ -301,6 +433,17 @@




    // ---- 平仓推送回调 ----




    /**


     * 平仓推送回调。由 {@link PositionClosesChannelHandler} 在收到平仓推送时调用。


     *


     * <h3>累加规则</h3>


     * cumulativePnl += pnl。止盈平仓时 pnl > 0，止损平仓时 pnl < 0。


     * 累加后检查停止条件：≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss。


     *


     * @param contract 合约名称


     * @param side     平仓方向（"long" / "short"）


     * @param pnl      本次平仓的盈亏金额


     */


    public void onPositionClose(String contract, String side, BigDecimal pnl) {


        if (state == StrategyState.STOPPED) {


            return;


@@ -319,6 +462,10 @@




    // ---- 网格队列处理 ----




    /**


     * 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发：


     * 生成空仓队列 + 多仓队列 → 状态切换为 ACTIVE。


     */


    private void tryGenerateQueues() {


        if (baseLongOpened && baseShortOpened) {


            generateShortQueue();


@@ -330,27 +477,61 @@


        }


    }




    /**


     * 生成空仓价格队列。


     * 以 shortBaseEntryPrice × gridRate 作为绝对步长 step，存到 config。


     * 第1个元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次递减 step，共 gridQueueSize 个。


     * 队列降序排列（大→小），方便 processShortGrid 中从头遍历。


     */


    private void generateShortQueue() {


        shortPriceQueue.clear();


        BigDecimal step = config.getGridRate();


        for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) {


            shortPriceQueue.add(shortBaseEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));


        BigDecimal step = shortBaseEntryPrice.multiply(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


        config.setStep(step);


        BigDecimal elem = shortBaseEntryPrice.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


        for (int i = 0; i < config.getGridQueueSize(); i++) {


            shortPriceQueue.add(elem);


            elem = elem.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


        }


        shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));


        //输出队列：shortPriceQueue;


        log.info("[Gate] 空队列:{}", shortPriceQueue);


    }




    /**


     * 生成多仓价格队列。


     * 以 shortBaseEntryPrice + step 为首元素，后续依次递增 step，共 gridQueueSize 个。


     * 队列升序排列（小→大），方便 processLongGrid 中从头遍历。


     */


    private void generateLongQueue() {


        longPriceQueue.clear();


        BigDecimal step = config.getGridRate();


        for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) {


            longPriceQueue.add(longBaseEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));


        BigDecimal step = config.getStep();


        BigDecimal elem = shortBaseEntryPrice.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


        for (int i = 0; i < config.getGridQueueSize(); i++) {


            longPriceQueue.add(elem);


            elem = elem.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


        }


        longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);


        log.info("[Gate] 多队列:{}", longPriceQueue);


    }




    /**


     * 空仓网格处理（价格跌破空仓队列中的高价）。


     *


     * <h3>匹配规则</h3>


     * 遍历空仓队列（降序），收集所有大于当前价的元素为 matched。


     * 队列为降序排列，一旦遇 price ≤ currentPrice 即停止遍历。


     *


     * <h3>执行流程</h3>


     * <ol>


     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>


     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 − step 循环递减）</li>


     *   <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，递减 step 生成 matched.size() 个元素加入</li>


     *   <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>


     *   <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>


     * </ol>


     *


     * <h3>多仓队列转移过滤</h3>


     * 新增元素若与多仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。


     */


    private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {


        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();


        synchronized (shortPriceQueue) {


@@ -368,34 +549,76 @@


            return;


        }


        log.info("[Gate] 空仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);


        if (!isMarginSafe()) {


            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");


        } else {


            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);


        }




        synchronized (shortPriceQueue) {


            shortPriceQueue.removeAll(matched);


            BigDecimal min = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1);


            BigDecimal step = config.getGridRate();


            BigDecimal gridStep = config.getStep();


            for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {


                min = min.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


                min = min.subtract(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


                shortPriceQueue.add(min);


                log.info("[Gate] 空队列增加:{}", min);


            }


            shortPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);




            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));




            log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);


        }




        synchronized (longPriceQueue) {


            longPriceQueue.addAll(matched);


            BigDecimal first = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(0);


            BigDecimal gridStep = config.getStep();


            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {


                BigDecimal elem = first.subtract(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


//                if (longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0


//                        && currentPrice.subtract(longEntryPrice).abs().compareTo(longEntryPrice.multiply(config.getGridRate())) < 0) {


//                    log.info("[Gate] 多队列跳过(price≈longEntry):{}", elem);


//                    continue;


//                }


                longPriceQueue.add(elem);


                log.info("[Gate] 多队列增加:{}", elem);


            }


            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);


            while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {


                longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1);


            }


            log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue);


        }




        if (!isMarginSafe()) {


            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");


        } else {


            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);


            if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0


                    && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0


                    && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0


                    && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0


                    && currentPrice.compareTo(longEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate()))) < 0) {


                executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);


                log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离多仓均价, 额外开多一次, 当前价:{}", currentPrice);


            }


        }


    }




    /**


     * 多仓网格处理（价格涨破多仓队列中的低价）。


     *


     * <h3>匹配规则</h3>


     * 遍历多仓队列（升序），收集所有小于当前价的元素为 matched。


     * 队列为升序排列，一旦遇 price ≥ currentPrice 即停止遍历。


     *


     * <h3>执行流程</h3>


     * <ol>


     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>


     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 + step 循环递增）</li>


     *   <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，递增 step 生成 matched.size() 个元素加入</li>


     *   <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>


     *   <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>


     * </ol>


     *


     * <h3>空仓队列转移过滤</h3>


     * 新增元素若与空仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。


     */


    private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {


        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();


        synchronized (longPriceQueue) {


@@ -414,19 +637,16 @@


        }




        log.info("[Gate] 多仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);


        if (!isMarginSafe()) {


            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");


        } else {


            executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);


        }




        synchronized (longPriceQueue) {


            longPriceQueue.removeAll(matched);


            BigDecimal max = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1);


            BigDecimal step = config.getGridRate();


            BigDecimal gridStep = config.getStep();


            for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {


                max = max.multiply(BigDecimal.ONE.add(step)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


                max = max.add(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


                longPriceQueue.add(max);




                log.info("[Gate] 多队列增加:{}", max);


            }


            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);




@@ -434,16 +654,52 @@


        }




        synchronized (shortPriceQueue) {


            shortPriceQueue.addAll(matched);


            BigDecimal first = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(0) : shortPriceQueue.get(0);


            BigDecimal gridStep = config.getStep();


            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {


                BigDecimal elem = first.add(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);


//                if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0


//                        && currentPrice.subtract(shortEntryPrice).abs().compareTo(shortEntryPrice.multiply(config.getGridRate())) < 0) {


//                    log.info("[Gate] 空队列跳过(price≈shortEntry):{}", elem);


//                    continue;


//                }


                shortPriceQueue.add(elem);


                log.info("[Gate] 空队列增加:{}", elem);


            }


            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));


            while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {


                shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1);


            }


            log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);


        }




        if (!isMarginSafe()) {


            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");


        } else {


            executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);


            if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0


                    && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0


                    && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0


                    && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate()))) > 0


                    && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {


                executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);


                log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离空仓均价, 额外开空一次, 当前价:{}", currentPrice);


            }


        }


    }




    // ---- 保证金安全阀 ----




    /**


     * 保证金安全阀检查。


     *


     * <p>实时查询当前保证金占用额（positionInitialMargin），计算其占初始本金的比例。


     * 比例 ≥ marginRatioLimit（默认 20%）时拒绝开仓，但仍照常更新队列。


     *


     * <p>查询失败时默认放行（返回 true），避免因 REST API 异常导致策略完全停滞。


     *


     * @return true=安全可开仓 / false=保证金超限跳过开仓


     */


    private boolean isMarginSafe() {


        try {


            FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE);


@@ -459,6 +715,10 @@




    // ---- 工具 ----




    /**


     * 取反字符串数字。如 "1" → "-1"，"-2" → "2"。


     * 用于开空单时将正数张数转为负数。


     */


    private String negate(String qty) {


        return qty.startsWith("-") ? qty.substring(1) : "-" + qty;


    }


@@ -494,6 +754,9 @@




    /**


     * 根据配置的 PnLPriceMode 返回计价价格。


     * MARK_PRICE 模式优先使用标记价格（外部注入），未注入时回退到最新成交价。


     *


     * @return 计价价格，可能为 null


     */


    private BigDecimal resolvePnlPrice() {


        if (config.getUnrealizedPnlPriceMode() == GateConfig.PnLPriceMode.MARK_PRICE


@@ -503,11 +766,18 @@


        return lastKlinePrice;


    }




    /** @return 最新 K 线价格（每次 onKline 更新） */


    public BigDecimal getLastKlinePrice() { return lastKlinePrice; }


    /** 设置标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式时用于盈亏计算） */


    public void setMarkPrice(BigDecimal markPrice) { this.markPrice = markPrice; }


    /** @return 策略是否处于活跃状态（非 STOPPED 且非 WAITING_KLINE） */


    public boolean isStrategyActive() { return state != StrategyState.STOPPED && state != StrategyState.WAITING_KLINE; }


    /** @return 累计已实现盈亏（平仓推送驱动累加） */


    public BigDecimal getCumulativePnl() { return cumulativePnl; }


    /** @return 当前未实现盈亏（每根 K 线实时计算） */


    public BigDecimal getUnrealizedPnl() { return unrealizedPnl; }


    /** @return Gate 用户 ID（用于私有频道订阅 payload） */


    public Long getUserId() { return userId; }


    /** @return 当前策略状态 */


    public StrategyState getState() { return state; }


}