refactor(gateApi): 重构网格交易策略核心逻辑

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13 hours ago 4cb8c93cf1784a8e33458000156e6db22271b500

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java

@@ -5,25 +5,88 @@
import io.gate.gateapi.GateApiException;
import io.gate.gateapi.api.AccountApi;
import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;
import io.gate.gateapi.models.AccountDetail;
import io.gate.gateapi.models.FuturesAccount;
import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;
import io.gate.gateapi.models.FuturesPriceTrigger;
import io.gate.gateapi.models.Position;
import io.gate.gateapi.models.*;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import java.io.IOException;
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.CandlestickChannelHandler;
import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionClosesChannelHandler;
import com.xcong.excoin.modules.gateApi.wsHandler.handler.PositionsChannelHandler;

/**
 * Gate 网格交易服务 — 策略核心。
 *
 * <h3>策略</h3>
 * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → K线触达网格线 → 开仓+设止盈 → 队列动态转移。
 * 每根 K 线更新 {@code unrealizedPnl}（浮动盈亏），平仓后累加到 {@code cumulativePnl}（已实现盈亏）。
 * <h3>策略概述</h3>
 * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → 条件单监控 → 触发成交后队列动态转移。
 * 每根 K 线更新未实现盈亏（unrealizedPnl），平仓后累加已实现盈亏（cumulativePnl）。
 *
 * <h3>核心机制</h3>
 * <ul>
 *   <li><b>条件开仓单</b>：使用 Gate API {@code FuturesPriceTriggeredOrder}，服务器监控价格，
 *       达到触发价后以市价 IOC 开仓。相比限价单，条件单仅在触发价到达时才执行，避免提前成交。</li>
 *   <li><b>条件单 ID 映射</b>（currentLongOrderIds / currentShortOrderIds）：
 *       用同步 Map 管理所有活跃的条件单（订单ID → 止盈价格）。挂条件单时通过回调存入，
 *       订单成交后通过 {@code futures.orders} 推送匹配止盈价并挂止盈单。</li>
 *   <li><b>订单订阅（futures.orders）</b>：订单成交（status=finished, finish_as=filled）时，
 *       通过 {@link #onOrderUpdate(String, String, String)} 从 Map 中取出止盈价，
 *       调用 {@code executor.placeTakeProfit} 创建止盈条件单。</li>
 *   <li><b>反向条件单</b>：当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，
 *       且反向持仓张数不超过 3 张时，额外挂一张反向市价单，通过订单订阅自动挂止盈。</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>状态机</h3>
 * <pre>
 *   WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
 *
 *   仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价
 *     → 双基底都成交 → 生成队列 + 初始条件单 + 止盈队列 → ACTIVE
 *
 *   ACTIVE:
 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
 *     │    ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
 *     │    └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
 *     ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 本队补充 → 挂空仓+多仓条件单（止盈价存入Map）
 *     ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 本队补充 → 挂多仓+空仓条件单（止盈价存入Map）
 *     ├─ 订单推送(futures.orders) → onOrderUpdate → Map 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
 *     ├─ 仓位推送 → 更新均价/持仓量、仓位减少时处理反向单
 *     ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
 *     ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
 * </pre>
 *
 * <h3>队列转移规则</h3>
 * <ul>
 *   <li><b>空仓队列触发</b>（processShortGrid）：matched 元素从空仓队列移除，
 *       尾部递减 step 补充新元素；多仓队列以首元素（最小价）递减 step 生成新元素加入。</li>
 *   <li><b>多仓队列触发</b>（processLongGrid）：matched 元素从多仓队列移除，
 *       尾部递增 step 补充新元素；空仓队列以首元素（最高价）递增 step 生成新元素加入。</li>
 *   <li>队列容量超限时截断尾部，保持固定容量。</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>止盈机制</h3>
 * <ul>
 *   <li>网格触发时，挂条件单的回调中将订单 ID 和止盈价存入 currentLongOrderIds / currentShortOrderIds Map。</li>
 *   <li>条件单成交后，{@code futures.orders} 推送触发 {@link #onOrderUpdate}，
 *       通过订单 ID 取出止盈价，创建止盈条件单（plan-close-*-position）。</li>
 *   <li>止盈条件单：以触发价监控（price_type=最新价，strategy_type=价格触发），
 *       到达后以市价 IOC 平仓（reduce_only=true，price="0"）。</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>反向条件单条件</h3>
 * <pre>
 *   newFirstPrice > shortEntryPrice AND newFirstPrice < longEntryPrice
 *   AND 反向持仓张数 < 3
 * </pre>
 * 满足条件时以 newFirstPrice ± step 为止盈价直接挂市价单，通过订单订阅自动挂止盈。
 *
 * <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3>
 * <pre>
@@ -34,21 +97,6 @@
 * {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。
 * 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。
 *
 * <h3>状态机</h3>
 * <pre>
 *   WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底
 *
 *   仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价 → 双基底都成交 → 生成队列 → ACTIVE
 *
 *   ACTIVE:
 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid
 *     │    ├─ 当前价 &lt; 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 队列元素转移到多仓队列
 *     │    └─ 当前价 &gt; 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 队列元素转移到空仓队列
 *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)
 *     ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新
 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
 * </pre>
 *
 * @author Administrator
 */
@Slf4j
@@ -58,10 +106,18 @@
        WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED
    }

    private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long";
    private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short";
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
    /**
     * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平多仓（支持部分平仓，size&lt;0）。
     * 注意：不能用 close-long-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
     * 必须用 plan-close-long-position 以支持指定张数部分平仓。
     */
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
    /**
     * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平空仓（支持部分平仓，size&gt;0）。
     * 注意：不能用 close-short-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
     * 必须用 plan-close-short-position 以支持指定张数部分平仓。
     */
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";

    private final GateConfig config;
    private final GateTradeExecutor executor;
@@ -75,9 +131,14 @@
    /** 多仓价格队列，升序排列（小→大），容量 gridQueueSize */
    private final List<BigDecimal> longPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());

    /** 当前多仓条件单映射：订单ID → 止盈价格，订单成交后通过订单订阅推送匹配止盈 */
    private final Map<String, BigDecimal> currentLongOrderIds = Collections.synchronizedMap(new LinkedHashMap<>());
    /** 当前空仓条件单映射：订单ID → 止盈价格，订单成交后通过订单订阅推送匹配止盈 */
    private final Map<String, BigDecimal> currentShortOrderIds = Collections.synchronizedMap(new LinkedHashMap<>());

    /** 基底空头入场价 */
    private BigDecimal shortBaseEntryPrice;
    /** 基底多头入场价 */
    /** 基底多头入场价（仅记录，当前未被业务逻辑消费，保留以备后续使用） */
    private BigDecimal longBaseEntryPrice;
    /** 基底多头是否已开 */
    private volatile boolean baseLongOpened = false;
@@ -111,6 +172,20 @@

    // ---- 初始化 ----

    /**
     * 初始化策略环境。
     *
     * <h3>执行顺序</h3>
     * <ol>
     *   <li>获取用户 ID（用于私有频道订阅 payload）</li>
     *   <li>获取账户信息 → 记录初始本金</li>
     *   <li>如需要，切换为双向持仓模式</li>
     *   <li>如需要，调整持仓模式（single/dual）</li>
     *   <li>清除旧的止盈止损条件单</li>
     *   <li>平掉所有已有仓位</li>
     *   <li>设置杠杆倍数</li>
     * </ol>
     */
    public void init() {
        try {
            ApiClient detailClient = new ApiClient();
@@ -124,19 +199,40 @@
            this.initialPrincipal = new BigDecimal(account.getTotal());
            log.info("[Gate] 初始本金: {} USDT", initialPrincipal);

            if (!config.getPositionMode().equals(account.getPositionMode())) {
                futuresApi.setPositionMode(SETTLE, config.getPositionMode());
            }
            log.info("[Gate] 持仓模式: {} 余额: {}", config.getPositionMode(), account.getAvailable());

            futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());
            log.info("[Gate] 旧条件单已清除");

            closeExistingPositions();

            futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
                    SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),
                    config.getMarginMode(), null);
            //设置持仓模式为双向持仓
            Boolean inDualMode = account.getInDualMode();
            if (!inDualMode) {
                try {
                    futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null).execute();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }

            try {
                futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
                        SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),
                        null, null).execute();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }

            if (!config.getMarginMode().equals(account.getMarginMode())) {

                UpdateDualCompPositionCrossModeRequest updateDualCompPositionCrossModeRequest = new UpdateDualCompPositionCrossModeRequest();
                updateDualCompPositionCrossModeRequest.setMode(config.getMarginMode());
                updateDualCompPositionCrossModeRequest.setContract(config.getContract());
                try {
                    futuresApi.updateDualCompPositionCrossModeCall(SETTLE, updateDualCompPositionCrossModeRequest, null).execute();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            log.info("[Gate] 持仓模式: {} 余额: {}", config.getPositionMode(), account.getAvailable());
            log.info("[Gate] 杠杆: {}x {}", config.getLeverage(), config.getMarginMode());
        } catch (GateApiException e) {
            log.error("[Gate] 初始化失败, label:{}, msg:{}", e.getErrorLabel(), e.getMessage());
@@ -145,6 +241,19 @@
        }
    }

    /**
     * 平掉当前合约的所有已有仓位。
     *
     * <h3>平仓策略</h3>
     * <ul>
     *   <li>单向持仓：size=相反数，reduceOnly=true，市价 IOC 平仓</li>
     *   <li>双向持仓：size=0，close=false，autoSize=LONG/SHORT，reduceOnly=true，市价 IOC 全平</li>
     * </ul>
     *
     * <h3>注意事项</h3>
     * 双向持仓模式下必须使用 autoSize 参数，不能直接传负数 size，
     * 否则 Gate API 会拒绝（双向模式下空头 size 为负是正常的持仓方向）。
     */
    private void closeExistingPositions() {
        try {
            List<Position> positions = futuresApi.listPositions(SETTLE).execute();
@@ -185,6 +294,10 @@

    // ---- 启动/停止 ----

    /**
     * 启动网格策略。重置所有状态变量和队列，进入 WAITING_KLINE 等待首根 K 线。
     * 仅当当前状态为 WAITING_KLINE 或 STOPPED 时才允许启动。
     */
    public void startGrid() {
        if (state != StrategyState.WAITING_KLINE && state != StrategyState.STOPPED) {
            log.warn("[Gate] 策略已在运行中, state:{}", state);
@@ -204,9 +317,15 @@
        shortActive = false;
        shortPriceQueue.clear();
        longPriceQueue.clear();
        currentLongOrderIds.clear();
        currentShortOrderIds.clear();
        log.info("[Gate] 网格策略已启动");
    }

    /**
     * 停止网格策略。取消所有条件单 → 关闭交易线程池。
     * 状态设为 STOPPED，K 线回调将直接返回不再处理。
     */
    public void stopGrid() {
        state = StrategyState.STOPPED;
        executor.cancelAllPriceTriggeredOrders();
@@ -216,6 +335,24 @@

    // ---- K线回调 ----

    /**
     * K 线回调入口。由 {@link CandlestickChannelHandler} 在收到 WebSocket K 线推送时调用。
     *
     * <h3>处理流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl（浮动盈亏）</li>
     *   <li>STOPPED → 直接返回（仅保留盈亏更新）</li>
     *   <li>WAITING_KLINE → 切换为 OPENING → 异步提交基底双开（开多+开空）</li>
     *   <li>OPENING → 等待仓位推送回调生成队列，此处返回</li>
     *   <li>ACTIVE → 执行 processShortGrid + processLongGrid</li>
     * </ol>
     *
     * <h3>注意</h3>
     * 基底双开下单提交到 GateTradeExecutor 的独立线程池中异步执行，
     * 成交状态由 onPositionUpdate 回调驱动，不阻塞 WS 回调线程。
     *
     * @param closePrice K 线收盘价（即当前最新成交价）
     */
    public void onKline(BigDecimal closePrice) {
        lastKlinePrice = closePrice;
        updateUnrealizedPnl();
@@ -226,15 +363,11 @@
        if (state == StrategyState.WAITING_KLINE) {
            state = StrategyState.OPENING;
            log.info("[Gate] 首根K线到达，开基底仓位...");
            executor.openLong(config.getQuantity(), () -> {
                baseLongOpened = true;
                longActive = true;
                log.info("[Gate] 基底多已开");
            executor.openLong(config.getQuantity(), (orderId) -> {
                log.info("[Gate] 基底多单已提交{}", orderId);
            }, null);
            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), () -> {
                baseShortOpened = true;
                shortActive = true;
                log.info("[Gate] 基底空已开");
            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), (orderId) -> {
                log.info("[Gate] 基底空单已提交{}",orderId);
            }, null);
            return;
        }
@@ -242,12 +375,35 @@
        if (state != StrategyState.ACTIVE) {
            return;
        }
        processShortGrid(closePrice);
        processLongGrid(closePrice);
        processShortGrid(closePrice);
    }

    // ---- 仓位推送回调 ----

    /**
     * 仓位推送回调。由 {@link PositionsChannelHandler} 在收到 WebSocket 仓位更新时调用。
     *
     * <h3>处理逻辑</h3>
     * <ul>
     *   <li><b>有仓位 (size ≠ 0)</b>：
     *     <ul>
     *       <li>首次开仓（基底）：标记 baseOpened=true，记录基底入场价，双基底都成交后生成网格队列</li>
     *       <li>仓位净减少（size.abs() < 之前记录值）：止盈平仓后 → 检查反向条件单条件 →
     *           满足时以 entryPrice ± step 为止盈价挂反向市价单（订单ID + 止盈价存入 Map）</li>
     *       <li>仓位净增加或不变：仅更新 positionSize，止盈由 {@link #onOrderUpdate} 通过订单订阅匹配处理</li>
     *     </ul>
     *   </li>
     *   <li><b>无仓位 (size = 0)</b>：清空活跃标记和持仓量</li>
     *   <li><b>Map 截断</b>：currentLongOrderIds / currentShortOrderIds 超过 5 个时，
     *       从 LinkedHashMap 头部删除最旧条目，保留最新 5 个</li>
     * </ul>
     *
     * @param contract   合约名称
     * @param mode       持仓模式（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
     * @param size       持仓张数（多头为正、空头为负）
     * @param entryPrice 当前持仓加权均价（交易所计算）
     */
    public void onPositionUpdate(String contract, Position.ModeEnum mode, BigDecimal size,
                                  BigDecimal entryPrice) {
        if (state == StrategyState.STOPPED || state == StrategyState.WAITING_KLINE) {
@@ -260,47 +416,92 @@
            if (hasPosition) {
                longActive = true;
                longEntryPrice = entryPrice;
                longPositionSize = size;
                if (!baseLongOpened) {
                    longPositionSize = size;
                    longBaseEntryPrice = entryPrice;
                    baseLongOpened = true;
                    log.info("[Gate] 基底多成交价: {}", longBaseEntryPrice);
                    tryGenerateQueues();
                } else if(size.compareTo(longPositionSize) < 0){
                    if (entryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                            && entryPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0
                            && shortPositionSize.compareTo(new BigDecimal("3")) < 0) {

                        BigDecimal reverseShortTp = entryPrice.subtract(config.getStep()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                        executor.openShort(negate(config.getQuantity()),
                                orderId -> { currentShortOrderIds.put(orderId, reverseShortTp);},
                               null);
                        log.info("[Gate] 反向条件空单已挂, trigger:{}, size:{}, 止盈:{}", entryPrice, negate(config.getQuantity()), reverseShortTp);
                    }
                } else {
                    executor.placeTakeProfit(entryPrice.add(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP),
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, AUTO_SIZE_LONG);
                    log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}", entryPrice,
                            entryPrice.add(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
                    longPositionSize = size;
                }
            } else {
                longActive = false;
                longPositionSize = BigDecimal.ZERO;
            }
            synchronized (currentLongOrderIds) {
                if (currentLongOrderIds.size() > 5) {
                    Iterator<String> it = currentLongOrderIds.keySet().iterator();
                    for (int i = 0, remove = currentLongOrderIds.size() - 5; i < remove; i++) {
                        it.next();
                        it.remove();
                    }
                }
            }
        } else if (Position.ModeEnum.DUAL_SHORT == mode) {
            if (hasPosition) {
                shortActive = true;
                shortEntryPrice = entryPrice;
                shortPositionSize = size.abs();
                if (!baseShortOpened) {
                    shortPositionSize = size.abs();
                    shortBaseEntryPrice = entryPrice;
                    baseShortOpened = true;
                    log.info("[Gate] 基底空成交价: {}", shortBaseEntryPrice);
                    tryGenerateQueues();
                } else if(size.abs().compareTo(shortPositionSize) < 0){
                    if (entryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                            && entryPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0
                            && longPositionSize.compareTo(new BigDecimal("3")) < 0) {

                        BigDecimal reverseLongTp = entryPrice.add(config.getStep()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                        executor.openLong(config.getQuantity(),
                                orderId -> { currentLongOrderIds.put(orderId, reverseLongTp);},
                                null);
                        log.info("[Gate] 反向条件多单已挂, trigger:{}, size:{}, 止盈:{}", entryPrice, negate(config.getQuantity()), reverseLongTp);
                    }
                } else {
                    executor.placeTakeProfit(entryPrice.subtract(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP),
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, AUTO_SIZE_SHORT);
                    log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}", entryPrice,
                            entryPrice.subtract(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
                    shortPositionSize = size.abs();
                }
            } else {
                shortActive = false;
                shortPositionSize = BigDecimal.ZERO;
            }
            synchronized (currentShortOrderIds) {
                if (currentShortOrderIds.size() > 5) {
                    Iterator<String> it = currentShortOrderIds.keySet().iterator();
                    for (int i = 0, remove = currentShortOrderIds.size() - 5; i < remove; i++) {
                        it.next();
                        it.remove();
                    }
                }
            }
        }
    }

    // ---- 平仓推送回调 ----

    /**
     * 平仓推送回调。由 {@link PositionClosesChannelHandler} 在收到平仓推送时调用。
     *
     * <h3>累加规则</h3>
     * cumulativePnl += pnl。止盈平仓时 pnl > 0，止损平仓时 pnl < 0。
     * 累加后检查停止条件：≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss。
     *
     * @param contract 合约名称
     * @param side     平仓方向（"long" / "short"）
     * @param pnl      本次平仓的盈亏金额
     */
    public void onPositionClose(String contract, String side, BigDecimal pnl) {
        if (state == StrategyState.STOPPED) {
            return;
@@ -317,40 +518,144 @@
        }
    }

    // ---- 订单推送回调 ----

    /**
     * 订单推送回调。由 OrdersChannelHandler 在收到订单更新推送时调用。
     *
     * <h3>处理逻辑</h3>
     * 当订单状态为 finished 且 finish_as 为 filled 时，
     * 从 {@link #currentLongOrderIds} / {@link #currentShortOrderIds} 中匹配订单ID，
     * 取出止盈价格并挂止盈单。匹配成功后从 Map 中移除该条目，防止重复挂单。
     *
     * @param orderId  订单 ID
     * @param status   订单状态（open / finished）
     * @param finishAs 订单结束方式（filled / cancelled / ioc 等）
     */
    public void onOrderUpdate(String orderId, String status, String finishAs) {
        if (!"finished".equals(status) || !"filled".equals(finishAs)) {
            return;
        }
        BigDecimal longTp = currentLongOrderIds.remove(orderId);
        if (longTp != null) {
            executor.placeTakeProfit(longTp,
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));
            log.info("[Gate] 多单成交匹配止盈, orderId:{}, 止盈价:{}, size:{}", orderId, longTp, negate(config.getQuantity()));
            return;
        }
        BigDecimal shortTp = currentShortOrderIds.remove(orderId);
        if (shortTp != null) {
            executor.placeTakeProfit(shortTp,
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());
            log.info("[Gate] 空单成交匹配止盈, orderId:{}, 止盈价:{}, size:{}", orderId, shortTp, config.getQuantity());
        }
    }

    // ---- 网格队列处理 ----

    /**
     * 尝试生成网格队列。双基底（多+空）都成交后才触发：
     * <ol>
     *   <li>生成空仓价格队列（降序）和多仓价格队列（升序）</li>
     *   <li>挂初始多仓条件单（触发价 = 多仓队列首元素，rule=NUMBER_1 ≥触发价时开多），
     *       止盈价 = 触发价 + step，通过 onSuccess 回调将 orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds</li>
     *   <li>挂初始空仓条件单（触发价 = 空仓队列首元素，rule=NUMBER_2 ≤触发价时开空），
     *       止盈价 = 触发价 − step，通过 onSuccess 回调将 orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds</li>
     *   <li>状态切换为 ACTIVE</li>
     * </ol>
     * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
     */
    private void tryGenerateQueues() {
        if (baseLongOpened && baseShortOpened) {
            generateShortQueue();
            generateLongQueue();

            BigDecimal step = config.getStep();

            BigDecimal longPriceQueueOne = longPriceQueue.get(0);
            BigDecimal longTp = longPriceQueueOne.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
            executor.placeConditionalEntryOrder(longPriceQueueOne,
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
                    orderId -> { currentLongOrderIds.put(orderId, longTp); log.info("[Gate] 初始条件多单已挂, id:{}, trigger:{}, 止盈:{}", orderId, longPriceQueue.get(0), longTp); },
                    null);


            BigDecimal shortPriceQueueOne = shortPriceQueue.get(0);
            BigDecimal shortTp = shortPriceQueueOne.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
            executor.placeConditionalEntryOrder(shortPriceQueueOne,
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
                    orderId -> { currentShortOrderIds.put(orderId, shortTp); log.info("[Gate] 初始条件空单已挂, id:{}, trigger:{}, 止盈:{}", orderId, shortPriceQueue.get(0), shortTp); },
                    null);


            log.info("[Gate] 网格队列已生成, 空队首:{} → 尾:{}, 多队首:{} → 尾:{}, step:{}, 已激活",
                    shortPriceQueueOne, shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1),
                    longPriceQueueOne, longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1),
                    step);
            state = StrategyState.ACTIVE;
            log.info("[Gate] 网格队列已生成, 空队首:{} → 尾:{}, 多队首:{} → 尾:{}, 已激活",
                    shortPriceQueue.get(0), shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1),
                    longPriceQueue.get(0), longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1));
        }
    }

    /**
     * 生成空仓价格队列。
     * 以 shortBaseEntryPrice × gridRate 作为绝对步长 step，存到 config。
     * 第1个元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次递减 step，共 gridQueueSize 个。
     * 队列降序排列（大→小），方便 processShortGrid 中从头遍历。
     */
    private void generateShortQueue() {
        shortPriceQueue.clear();
        BigDecimal step = config.getGridRate();
        for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) {
            shortPriceQueue.add(shortBaseEntryPrice.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
        BigDecimal step = shortBaseEntryPrice.multiply(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        config.setStep(step);
        BigDecimal elem = shortBaseEntryPrice.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        for (int i = 0; i < config.getGridQueueSize(); i++) {
            shortPriceQueue.add(elem);
            elem = elem.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        }
        shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
        //输出队列：shortPriceQueue;
        log.info("[Gate] 空队列:{}", shortPriceQueue);
    }

    /**
     * 生成多仓价格队列。
     * 以 shortBaseEntryPrice + step 为首元素，后续依次递增 step，共 gridQueueSize 个。
     * 队列升序排列（小→大），方便 processLongGrid 中从头遍历。
     */
    private void generateLongQueue() {
        longPriceQueue.clear();
        BigDecimal step = config.getGridRate();
        for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) {
            longPriceQueue.add(longBaseEntryPrice.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP));
        BigDecimal step = config.getStep();
        BigDecimal elem = shortBaseEntryPrice.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        for (int i = 0; i < config.getGridQueueSize(); i++) {
            longPriceQueue.add(elem);
            elem = elem.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
        }
        longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
        log.info("[Gate] 多队列:{}", longPriceQueue);
    }

    /**
     * 空仓网格处理（当前价跌破空仓队列元素）。
     *
     * <h3>匹配规则</h3>
     * 遍历空仓队列（降序排列，大→小），收集所有大于当前价的元素为 matched。
     * 降序排列保证一旦遇到 price ≤ currentPrice 即可停止遍历。
     *
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，从尾部递减 step 补充等量新元素，重新降序排序</li>
     *   <li>多仓队列：<b>不再更新</b>（队列转移逻辑已移除）</li>
     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新），安全则继续</li>
     *   <li>挂新空仓条件单（触发价 = newShortFirst，rule=NUMBER_2，止盈 = newShortFirst − step，
     *       orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds）</li>
     *   <li>多仓条件单守卫：newLongFirst = newShortFirst + step × 2，
     *       若 newLongFirst < longEntryPrice → 挂多仓条件单（止盈 = newLongFirst + step，
     *       orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds）</li>
     * </ol>
     * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
     * 反向条件单不再在此处理，改为在 {@link #onPositionUpdate} 仓位净减少时触发。
     *
     * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
     */
    private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {
        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
        synchronized (shortPriceQueue) {
@@ -365,34 +670,82 @@
        if (matched.isEmpty()) {
            return;
        }

        log.info("[Gate] 空仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);
        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");
        } else {
            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
        }

        synchronized (shortPriceQueue) {
            shortPriceQueue.removeAll(matched);
            BigDecimal min = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1);
            BigDecimal step = config.getGridRate();
            BigDecimal gridStep = config.getStep();
            for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {
                min = min.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                min = min.subtract(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                shortPriceQueue.add(min);
            }
            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
        }

        synchronized (longPriceQueue) {
            longPriceQueue.addAll(matched);
            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
            while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
                longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1);
//        synchronized (longPriceQueue) {
//            BigDecimal first = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(0);
//            BigDecimal gridStep = config.getStep();
//            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
//                BigDecimal elem = first.subtract(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
//                longPriceQueue.add(elem);
//            }
//            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
//            while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
//                longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1);
//            }
//        }

        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
        } else {

            BigDecimal newShortFirst = shortPriceQueue.get(0);
            BigDecimal step = config.getStep();
            BigDecimal stpElem = newShortFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
            executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
                    orderId -> { currentShortOrderIds.put(orderId, stpElem); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}, 止盈:{}", orderId, newShortFirst, stpElem); },
                    null);

            BigDecimal newLongFirst = newShortFirst.add( step.multiply(new BigDecimal("2")));
            if (newLongFirst.compareTo(longEntryPrice) < 0) {

                BigDecimal ltpElem = newLongFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
                        orderId -> { currentLongOrderIds.put(orderId, ltpElem); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}, 止盈:{}", orderId, newLongFirst, ltpElem); },
                        null);
            }

        }

    }

    /**
     * 多仓网格处理（当前价涨破多仓队列元素）。
     *
     * <h3>匹配规则</h3>
     * 遍历多仓队列（升序排列，小→大），收集所有小于当前价的元素为 matched。
     * 升序排列保证一旦遇到 price ≥ currentPrice 即可停止遍历。
     *
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回，不触发</li>
     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，从尾部递增 step 补充等量新元素，重新升序排序</li>
     *   <li>空仓队列：<b>不再更新</b>（队列转移逻辑已移除）</li>
     *   <li>保证金检查 → 不安全则跳过挂单（队列照常更新），安全则继续</li>
     *   <li>挂新多仓条件单（触发价 = newLongFirst，rule=NUMBER_1，止盈 = newLongFirst + step，
     *       orderId → 止盈价存入 currentLongOrderIds）</li>
     *   <li>空仓条件单守卫：newShortFirst = newLongFirst − step × 2，
     *       若 newShortFirst > shortEntryPrice → 挂空仓条件单（止盈 = newShortFirst − step，
     *       orderId → 止盈价存入 currentShortOrderIds）</li>
     * </ol>
     * 条件单成交后由 {@link #onOrderUpdate} 匹配止盈价并挂止盈条件单。
     * 反向条件单不再在此处理，改为在 {@link #onPositionUpdate} 仓位净减少时触发。
     *
     * @param currentPrice 当前 K 线收盘价（最新成交价）
     */
    private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {
        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
        synchronized (longPriceQueue) {
@@ -409,34 +762,73 @@
        }

        log.info("[Gate] 多仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);
        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");
        } else {
            executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
        }

        synchronized (longPriceQueue) {
            longPriceQueue.removeAll(matched);
            BigDecimal max = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1);
            BigDecimal step = config.getGridRate();
            BigDecimal gridStep = config.getStep();
            for (int i = 0; i < matched.size(); i++) {
                max = max.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                max = max.add(gridStep).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                longPriceQueue.add(max);
            }
            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
        }

        synchronized (shortPriceQueue) {
            shortPriceQueue.addAll(matched);
            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
            while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
                shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1);
//        synchronized (shortPriceQueue) {
//            BigDecimal first = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(0) : shortPriceQueue.get(0);
//            BigDecimal gridStep = config.getStep();
//            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
//                BigDecimal elem = first.add(gridStep.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
//                shortPriceQueue.add(elem);
//            }
//            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
//            while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
//                shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1);
//            }
//        }



        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过挂条件单");
        } else {

            BigDecimal step = config.getStep();

            BigDecimal newLongFirst = longPriceQueue.get(0);
            BigDecimal ltpElem = newLongFirst.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
            executor.placeConditionalEntryOrder(newLongFirst,
                    FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, config.getQuantity(),
                    orderId -> { currentLongOrderIds.put(orderId, ltpElem); log.info("[Gate] 新条件多单, id:{}, trigger:{}, 止盈:{}", orderId, newLongFirst, ltpElem); },
                    null);


            BigDecimal newShortFirst = newLongFirst.subtract( step.multiply(new BigDecimal("2")));
            if (newShortFirst.compareTo(shortEntryPrice) > 0){

                BigDecimal stpElem = newShortFirst.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                executor.placeConditionalEntryOrder(newShortFirst,
                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(config.getQuantity()),
                        orderId -> { currentShortOrderIds.put(orderId, stpElem); log.info("[Gate] 新条件空单, id:{}, trigger:{}, 止盈:{}", orderId, newShortFirst, stpElem); },
                        null);
            }

        }

    }

    // ---- 保证金安全阀 ----

    /**
     * 保证金安全阀检查。
     *
     * <p>实时查询当前保证金占用额（positionInitialMargin），计算其占初始本金的比例。
     * 比例 ≥ marginRatioLimit（默认 20%）时拒绝开仓，但仍照常更新队列。
     *
     * <p>查询失败时默认放行（返回 true），避免因 REST API 异常导致策略完全停滞。
     *
     * @return true=安全可开仓 / false=保证金超限跳过开仓
     */
    private boolean isMarginSafe() {
        try {
            FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE);
@@ -452,6 +844,10 @@

    // ---- 工具 ----

    /**
     * 取反字符串数字。如 "1" → "-1"，"-2" → "2"。
     * 用于开空单时将正数张数转为负数。
     */
    private String negate(String qty) {
        return qty.startsWith("-") ? qty.substring(1) : "-" + qty;
    }
@@ -481,10 +877,15 @@
            shortPnl = shortPositionSize.multiply(multiplier).multiply(shortEntryPrice.subtract(price));
        }
        unrealizedPnl = longPnl.add(shortPnl);

        log.info("[Gate] 未实现盈亏: {}", unrealizedPnl);
    }

    /**
     * 根据配置的 PnLPriceMode 返回计价价格。
     * MARK_PRICE 模式优先使用标记价格（外部注入），未注入时回退到最新成交价。
     *
     * @return 计价价格，可能为 null
     */
    private BigDecimal resolvePnlPrice() {
        if (config.getUnrealizedPnlPriceMode() == GateConfig.PnLPriceMode.MARK_PRICE
@@ -494,11 +895,18 @@
        return lastKlinePrice;
    }

    /** @return 最新 K 线价格（每次 onKline 更新） */
    public BigDecimal getLastKlinePrice() { return lastKlinePrice; }
    /** 设置标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式时用于盈亏计算） */
    public void setMarkPrice(BigDecimal markPrice) { this.markPrice = markPrice; }
    /** @return 策略是否处于活跃状态（非 STOPPED 且非 WAITING_KLINE） */
    public boolean isStrategyActive() { return state != StrategyState.STOPPED && state != StrategyState.WAITING_KLINE; }
    /** @return 累计已实现盈亏（平仓推送驱动累加） */
    public BigDecimal getCumulativePnl() { return cumulativePnl; }
    /** @return 当前未实现盈亏（每根 K 线实时计算） */
    public BigDecimal getUnrealizedPnl() { return unrealizedPnl; }
    /** @return Gate 用户 ID（用于私有频道订阅 payload） */
    public Long getUserId() { return userId; }
    /** @return 当前策略状态 */
    public StrategyState getState() { return state; }
}