refactor(gateApi): 重构网格交易策略核心逻辑

Administrator

16 hours ago 4cb8c93cf1784a8e33458000156e6db22271b500

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md

@@ -7,10 +7,8 @@
| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
| [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 策略核心 | 网格队列 + 条件开仓单 + 订单订阅止盈 + 反向条件单 |
| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |

### wsHandler 子包

@@ -19,8 +17,9 @@
| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
| `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`，日志输出全部 20 个推送字段 |
| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |
| `wsHandler/handler/OrdersChannelHandler.java` | 私有频道 | 订单推送 → `onOrderUpdate()`（订单订阅止盈匹配） |

---

@@ -40,9 +39,21 @@
│                                               │Candlestick H  │  │
│                                               │Positions H    │  │
│                                               │PosCloses H    │  │
│                                               │Orders H       │  │
│                                               └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## WebSocket 频道

| 频道 | 类型 | 作用 |
|------|------|------|
| `futures.candlesticks` | 公开 | K 线推送 → `onKline()` 驱动网格触发 |
| `futures.positions` | 私有 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()` 记录入场价/持仓量、处理反向单 |
| `futures.position_closes` | 私有 | 平仓推送 → `onPositionClose()` 累加已实现盈亏 |
| `futures.orders` | 私有 | 订单推送 → `onOrderUpdate()` 订阅条件单成交，匹配止盈价 |

---

@@ -56,31 +67,492 @@
│
├─ futures.candlesticks (公开)
│   └─ CandlestickChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onKline(closePx)
│       └─ gridTradeService.onKline(closePrice, timestamp)
│           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
│           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
│           └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发
│           └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
│               closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
│
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
│           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│           ├─ 有仓位: 基底首次成交记录入场价 → tryGenerateQueues
│           ├─ 仓位净减少（size < positionSize）→ 检查反向条件单条件 →
│           │   满足则开反向市价单（止盈价 = entryPrice ± step），orderId+止盈价存入 Map
│           ├─ 仓位不变或增加 → 仅更新 positionSize
│           └─ 无仓位(size=0): 清空活跃标记和持仓量
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionClosesChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
│           └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
├─ futures.orders (私有, HMAC-SHA512) ← 订单订阅止盈核心
│   └─ OrdersChannelHandler
│       └─ gridTradeService.onOrderUpdate(orderId, status, finishAs)
│           └─ 条件单成交（status=finished, finish_as=filled）→
│               从 Map 中 remove(orderId) 取出止盈价 →
│               executor.placeTakeProfit(止盈价, ...)
│
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
        ├─ openLong/openShort → 市价 IOC 开仓（基底双开 + 反向开仓）
        ├─ placeConditionalEntryOrder → 条件开仓单（网格触发，服务端监控价格触发后市价 IOC）
        ├─ cancelConditionalOrder → 取消指定条件单
        ├─ placeTakeProfit → 止盈条件单（plan-close-*-position）
        ├─ cancelAllPriceTriggeredOrders → 清除所有条件单（停止时）
        ├─ placeGridLimitOrder → 【遗留】限价 GTC 单（当前策略未使用）
        └─ cancelOrder → 【遗留】取消限价单（当前策略未使用）
```

---

## 策略状态机

```
WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
     │                        │                         │
     │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过挂单，队列照常更新
     │                        │                 ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→本队补充→挂新条件单
     │                        │                 │   （止盈价随 orderId 存入 Map）
     │                        │                 ├─ 订单推送(futures.orders) → 订阅匹配止盈价 →
     │                        │                 │   挂止盈条件单（plan-close-*-position）
     │                        │                 └─ 仓位推送(净减少) → 反向市价单
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘
```

| 状态 | 含义 |
|------|------|
| `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
| `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格 → 挂条件单 → 订单订阅匹配止盈 |
| `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |

---

## 策略核心：网格队列 + 条件单 + 订单订阅止盈

### 概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当 K 线穿破队列元素，匹配后更新队列并挂新条件单。条件单成交后通过 `futures.orders` 推送匹配止盈价并挂止盈条件单。

### 核心数据结构

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| shortPriceQueue | `List<BigDecimal>` 同步列表 | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
| longPriceQueue | `List<BigDecimal>` 同步列表 | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
| currentLongOrderIds | `Map<String, BigDecimal>` 同步 LinkedHashMap | **多仓条件单映射**：orderId → 止盈价，超 5 个时截断保留最新 |
| currentShortOrderIds | `Map<String, BigDecimal>` 同步 LinkedHashMap | **空仓条件单映射**：orderId → 止盈价，超 5 个时截断保留最新 |
| shortBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底空头入场价（仅记录，用于队列生成基准） |
| longBaseEntryPrice | `BigDecimal` | 基底多头入场价（仅记录，当前未被业务逻辑消费） |
| shortEntryPrice | `BigDecimal` | 当前空仓加权均价（推送实时更新） |
| longEntryPrice | `BigDecimal` | 当前多仓加权均价（推送实时更新） |
| shortPositionSize | `BigDecimal` | 当前空仓持仓量（绝对值） |
| longPositionSize | `BigDecimal` | 当前多仓持仓量 |
| cumulativePnl | `BigDecimal` | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
| unrealizedPnl | `BigDecimal` | 未实现盈亏（每根K线更新） |
| initialPrincipal | `BigDecimal` | 初始本金（启动时账户总资产） |

### 条件单设计

**为什么用条件单而不是限价单？**

限价单 `price=X, tif=GTC` 在价格位于挂单价有利侧时**会立即成交**。改用 Gate API `FuturesPriceTriggeredOrder`（价格触发条件单），由服务端监控价格，**只有当前价格抵达触发价时才执行**，避免提前成交。

**条件单结构**：
```
FuturesPriceTriggeredOrder
  ├─ trigger: { price=触发价, rule=NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤), expiration=0(永久有效) }
  ├─ initial:  { contract, size(正=开多/负=开空), price="0", tif=IOC, reduce_only=false }
  └─ order_type: strategy_type=NUMBER_0(价格触发), price_type=NUMBER_0(最新价)
```

### 订单订阅止盈机制（核心）

**这是当前版本的止盈流程，替代了旧版的止盈队列消费模式。**

```
挂条件开仓单时 → onSuccess 回调 → currentXxxOrderIds.put(orderId, 止盈价)
                                               ↓
条件单成交 → futures.orders 推送 → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
                                               ↓
                  currentXxxOrderIds.remove(orderId) 取出止盈价
                                               ↓
                  executor.placeTakeProfit(止盈价, 方向参数)
```

止盈价计算：
- **网格触发**（`processShortGrid`/`processLongGrid`）：`newFirst ± step`
- **初始条件单**（`tryGenerateQueues`）：`queue[0] ± step`
- **反向市价单**（`onPositionUpdate`）：`entryPrice ± step`

### Map 截断机制

`currentLongOrderIds` / `currentShortOrderIds` 为 `LinkedHashMap`（保持插入顺序）。在 `onPositionUpdate` 中，当 Map size > 5 时，从头部（最旧条目）开始删除，只保留最新 5 条。防止条件单挂单失败导致 Map 无限膨胀。

### 基底开仓

```
K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空，IOC）
  → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
  → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue()
    + 挂初始条件开仓单 → state=ACTIVE
```

### 初始条件开仓单

队列生成后立即用队列首元素挂两个价格触发条件单：

| 方向 | 触发价 | rule | size | 止盈价（存入Map） |
|------|--------|------|------|-------------------|
| 多仓条件单 | longPriceQueue[0] | NUMBER_1 (≥触发价) | +quantity | 触发价 + step |
| 空仓条件单 | shortPriceQueue[0] | NUMBER_2 (≤触发价) | -quantity | 触发价 − step |

### 网格队列生成

以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数）。

两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认 50）：

| 队列 | 计算方式 | 排序 |
|------|---------|------|
| 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step | 降序（大→小） |
| 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step | 升序（小→大） |

---

## K线触发网格

```
K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首）
│   ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
│   ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
│   ├─ 空仓队列: 不再更新（队列转移逻辑已移除）
│   ├─ 保证金检查:
│   │   ├─ 安全 → 挂新多仓条件单（触发价=新 long[0], 止盈=新 long[0]+step, orderId→Map）
│   │   │       → 空仓守卫: newShortFirst = newLongFirst − step×2,
│   │   │         若 > shortEntryPrice → 挂新空仓条件单（止盈=新short[0]−step, orderId→Map）
│   │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列照常更新）
│   └─ 条件单成交后由 futures.orders 推送 → onOrderUpdate 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
│
└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首）
    ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
    ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
    ├─ 多仓队列: 不再更新（队列转移逻辑已移除）
    ├─ 保证金检查:
    │   ├─ 安全 → 挂新空仓条件单（触发价=新 short[0], 止盈=新short[0]−step, orderId→Map）
    │   │       → 多仓守卫: newLongFirst = newShortFirst + step×2,
    │   │         若 < longEntryPrice → 挂新多仓条件单（止盈=新long[0]+step, orderId→Map）
    │   └─ 超限 → 跳过挂单（队列照常更新）
    └─ 条件单成交后由 futures.orders 推送 → onOrderUpdate 匹配止盈价 → 挂止盈条件单

closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线
```

> **关键变更**：不再有"队列转移"（对方队列不再更新）、不再有"取消旧条件单"（旧单由 Map 自动覆盖或服务端自动取消）、不再有"止盈队列"（改为订单订阅匹配）。
> 反向条件单不再在 process*Grid 中处理，改为在 onPositionUpdate 仓位净减少时触发。

### 队列更新示意

```
ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:

初始状态:
  空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]  (降序)
  多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序)
  初始条件单: 多仓触发价=2277.9(止盈=2285.8→currentLongOrderIds),
              空仓触发价=2262.1(止盈=2254.2→currentShortOrderIds)

价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
  匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）

  多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
    补充: 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
    → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]

  空仓队列: 不变（队列转移已移除）→ [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]

  挂新多仓条件单(触发价=2293.7, 止盈=2301.6→currentLongOrderIds)
  空仓守卫: newShortFirst=2293.7−15.8=2277.9 > 2262.1? → 满足，
    挂新空仓条件单(触发价=2277.9, 止盈=2270.0→currentShortOrderIds)

条件单 2293.7 成交 → futures.orders 推送:
  → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
  → currentLongOrderIds.remove(orderId) = 2301.6
  → placeTakeProfit(2301.6, NUMBER_1, plan-close-long-position, -1)
```

---

## 仓位更新逻辑（onPositionUpdate）

```
仓位推送:
├─ size ≠ 0:
│   ├─ 基底首次成交 → 记录 baseEntryPrice → tryGenerateQueues
│   ├─ 仓位净减少（size.abs() < positionSize）:
│   │   ├─ DUAL_LONG 仓位减少且有反向条件单（newShortFirst > shortEntryPrice
│   │   │   且 < longEntryPrice 且 shortPositionSize < 3）:
│   │   │   → 市价开空（止盈=longEntryPrice−step→currentShortOrderIds）
│   │   │   → 累加 positionSize 标记（最多3次）
│   │   └─ DUAL_SHORT 仓位减少且有反向条件单（newLongFirst > shortEntryPrice
│   │       且 < longEntryPrice 且 longPositionSize < 3）:
│   │       → 市价开多（止盈=shortEntryPrice+step→currentLongOrderIds）
│   │       → 累加 positionSize 标记（最多3次）
│   └─ 仓位不变或增加 → 仅更新 positionSize
└─ size = 0:
    └─ 清空活跃标记，重置持仓量为0

每次更新后: 截断 currentLongOrderIds / currentShortOrderIds 到最多 5 个元素
```

---

## 策略时序

### 阶段 1：启动与初始化

```
Spring @PostConstruct
  → GateConfig.builder()...build()
  → GateGridTradeService(config)
    → init():
      1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
      2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
      3. 清除旧止盈止损条件单
      4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
         - 单向持仓: size=相反数平仓
         - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
      5. 设杠杆
  → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
    → addChannelHandler x4 → init() → connect()
      → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
  → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
```

### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂条件单

```
K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
  → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
      → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
  → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
      → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+挂初始条件单 → state=ACTIVE
```

### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 订单订阅止盈

```
每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）

processShortGrid / processLongGrid:
  → 匹配 → 本队补充 → 保证金检查
  → 挂新条件单（止盈价随 orderId 存入 Map）
  → 对方守卫：满足条件时挂对方方向新条件单

条件单被触发成交后 → futures.orders 推送:
  → onOrderUpdate(orderId, "finished", "filled")
  → Map.remove(orderId) 取出止盈价
  → executor.placeTakeProfit(止盈价, 方向参数, plan-close-*-position)

仓位净减少时 → onPositionUpdate:
  → 满足反向条件 → 开反向市价单（止盈价 = entryPrice ± step，orderId+止盈价存入 Map）
```

### 阶段 4：停止

```
平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED
```

---

## GateConfig

**角色**: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。

**核心方法**:
- `getRestBasePath()`: isProduction ? 生产网 : 测试网
- `getWsUrl()`: 同上

**配置项**（含默认值）:

| 参数 | 默认值 | 说明 |
|------|--------|------|
| contract | BTC_USDT | 合约 |
| leverage | 10 | 倍数 |
| marginMode | cross | 全仓 |
| positionMode | dual | 双向持仓 |
| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35% |
| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（保留1位小数） |
| overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
| maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
| quantity | 1 | 下单张数 |
| gridQueueSize | 50 | 网格价格队列容量 |
| marginRatioLimit | 0.2 | 保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓 |
| contractMultiplier | 0.001 | 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量） |
| unrealizedPnlPriceMode | LAST_PRICE | 未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE |

---

## GateTradeExecutor

**角色**: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。

**线程模型**:
- `ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)`
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收

**回调设计**:
- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit`/`placeConditionalEntryOrder` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Consumer<String>`
- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId+止盈价到 Map 等）
- REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）

### 核心方法

| 方法 | 说明 |
|------|------|
| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
| `placeConditionalEntryOrder(triggerPrice, rule, size, onSuccess, onFailure)` | 异步**条件开仓单**。triggerPrice=监控价，rule 决定触发方向，size 正=开多/负=开空。触发后 price="0" + IOC 市价成交 |
| `cancelConditionalOrder(orderId)` | 异步取消指定条件单（orderId 为 null 时跳过） |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, orderType, size)` | 异步**止盈条件单**（plan-close-*-position）。triggerPrice=止盈触发价，触发后 price="0" + IOC 市价平仓，reduce_only=true |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |

### 遗留方法（当前策略未使用）

| 方法 | 说明 |
|------|------|
| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 旧版限价 GTC 单，已被条件单替代 |
| `cancelOrder(orderId)` | 旧版取消限价单，已被 cancelConditionalOrder 替代 |

### 条件单 order_type 说明

| order_type | 用途 | size 语义 |
|-----------|------|----------|
| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |

> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。

### 条件单构建 (buildTriggeredOrder)

`FuturesPriceTriggeredOrder` 结构：

| 组件 | 字段 | 开仓单值 | 止盈单值 |
|------|------|---------|---------|
| trigger | price | 触发价 | 止盈价 |
| trigger | rule | NUMBER_1(≥) 或 NUMBER_2(≤) | 同左 |
| trigger | strategy_type | 0 (价格触发) | 0 (价格触发) |
| trigger | price_type | 0 (最新价) | 0 (最新价) |
| trigger | expiration | 0 (永久有效) | 0 (永久有效) |
| initial | contract | 合约名 | 合约名 |
| initial | size | +qty(开多)/-qty(开空) | -qty(平多)/+qty(平空) |
| initial | price | "0" (市价) | "0" (市价) |
| initial | tif | IOC | IOC |
| initial | reduce_only | false | true |
| order_type | — | 不设置 | plan-close-long-position 或 plan-close-short-position |

---

## GateGridTradeService

**角色**: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。

**状态**: `StrategyState` enum: `WAITING_KLINE` / `OPENING` / `ACTIVE` / `STOPPED`

**关键常量**:
```java
// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
```

**回调方法**:

| 方法 | 触发源 | 逻辑 |
|------|--------|------|
| `onKline(closePrice, timestamp)` | CandlestickChannelHandler | 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开 → ACTIVE 时方向区分，一个K线只触发一个方向 |
| `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)` | PositionsChannelHandler | 基底首次成交记录入场价 + tryGenerateQueues → 仓位净减少时触反向市价单 → Map截断(>5) |
| `onPositionClose(contract, side, pnl)` | PositionClosesChannelHandler | 累加已实现盈亏 → 检查停止条件 |
| `onOrderUpdate(orderId, status, finishAs)` | OrdersChannelHandler | 条件单成交(finished+filled) → Map.remove 取止盈价 → placeTakeProfit |

**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:

| 步骤 | processShortGrid（空仓触发） | processLongGrid（多仓触发） |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
| 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 |
| 对方队列 | 不再更新（队列转移已移除） | 不再更新（队列转移已移除） |
| 保证金检查 | marginRatio ≥ 20% 则跳过挂单 | 同左 |
| 挂新条件单 | 空仓条件单（止盈价=新short[0]−step→currentShortOrderIds） | 多仓条件单（止盈价=新long[0]+step→currentLongOrderIds） |
| 对方守卫 | newLongFirst + step×2 < longEntryPrice → 挂多仓条件单 | newShortFirst − step×2 > shortEntryPrice → 挂空仓条件单 |

**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):

正向合约公式（含合约乘数）：

| 方向 | 公式 |
|------|------|
| 多仓 | 持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价) |
| 空仓 | 持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格) |

计价价格由 `unrealizedPnlPriceMode` 决定：
- `LAST_PRICE`：使用最新成交价（`lastKlinePrice`，每根 K 线更新）
- `MARK_PRICE`：使用标记价格（通过 `setMarkPrice()` 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）

**保证金安全阀** (`isMarginSafe()`):
- 实时查询 `positionInitialMargin / initialPrincipal`
- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）

**REST API 调用**:

| 操作 | API | 方法 | 说明 |
|------|-----|------|------|
| 获取用户ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` | |
| 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | |
| 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
| 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC |
| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金 |
| 查市价 | `GET /futures/usdt/order_book` | `FuturesApi.listFuturesOrderBook()` | 获取合约实时市价（用于市价单 price="0" 的参照） |

---

## GateChannelHandler 接口体系

```
GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler
        ├── PositionClosesChannelHandler
        └── OrdersChannelHandler
```

- **subscribe**: 发送订阅请求。私有 Handler 自动附加 auth 字段
- **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
- **handleMessage**: 解析推送数据并回调 GateGridTradeService，返回 true 表示已处理
- 消息路由: update/all 事件 → 遍历 channelHandlers → handler 内部二次匹配 channel 名 → 匹配成功回调并停止遍历

### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）

@@ -109,409 +581,3 @@

> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。

---

## GateChannelHandler 接口体系

```
GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
        └── PositionClosesChannelHandler
```

- **subscribe**: 发送订阅请求。私有Handler自动附加 auth 字段
- **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
- **handleMessage**: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
- 消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
- **PositionsChannelHandler 特殊处理**: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 `Position.ModeEnum.fromValue()` 转为枚举

---

## 策略状态机

```
WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
     │                        │                         │
     │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
     │                        │                 ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
     │                        │                 └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘
```

| 状态 | 含义 |
|------|------|
| `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
| `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 |
| `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |

---

## 策略核心：网格队列机制

### 概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。

### 基底开仓

```
K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
  → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
  → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE
```

### 网格队列生成

以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：

| 队列 | 计算方式 | 排序 |
|------|---------|------|
| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） |
| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） |

### K线触发网格

```
K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
│   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单
│   │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
│   │   └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
│   ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
│   └─ 多仓队列转移:
│       ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
│       ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
│       ├─ 贴近过滤: |currentPrice − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
│       └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
│
└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
    ├─ 保证金检查: 同上
    │   ├─ 安全 → openLong 开多单
    │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
    │   └─ 超限 → 跳过开仓
    ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
    └─ 空仓队列转移:
        ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
        ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
        ├─ 贴近过滤: |currentPrice − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
        └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
```

### 队列转移规则（新）

触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素：

| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 × (1 − gridRate × i) | 升序 |
| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 × (1 + gridRate × i) | 降序 |

### 贴近持仓均价过滤（新）

转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：

| 目标队列 | 过滤条件 | 含义 |
|---------|---------|------|
| 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 |
| 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 |

> 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。

### 额外反向开仓条件（新）

当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：

| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
|---------|---------|------|
| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) |
| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice |

**条件解释：**
- `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
- `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价
- `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价

> 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。

### 队列转移示意

```
ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4:

初始状态:
  空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0]  (降序)
  多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5]  (升序)

价格跌到 2571 → processShortGrid 触发:
  匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571）
  
  空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0]
  多仓队列转移:
    种子=多仓首元素 2275.0
    生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0
    贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过
              |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过
    多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0]
  
  当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280
    多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否
    → 不触发额外开多
```

---

## 策略时序

### 阶段 1：启动与初始化

```
Spring @PostConstruct
  → GateConfig.builder()...build()
  → GateGridTradeService(config)
    → init():
      1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
      2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
      3. 清除旧止盈止损条件单
      4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
         - 单向持仓: size=相反数平仓
         - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
      5. 设杠杆
  → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
    → addChannelHandler x3 → init() → connect()
      → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
  → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
```

### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列

```
K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
  → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
      → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
  → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
    → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
      → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
```

### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格

```
每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid

仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，
      使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多）
  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，
      使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空）

额外反向开仓（多>空倒挂时）:
  → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
  → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次
```

> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。

### 阶段 4：停止

```
平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED
```

---

## GateConfig

**角色**: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。

**核心方法**:
- `getRestBasePath()`: isProduction ? 生产网 : 测试网
- `getWsUrl()`: 同上

**配置项**（含默认值）:

| 参数 | 默认值 | 说明 |
|------|--------|------|
| contract | BTC_USDT | 合约 |
| leverage | 10 | 倍数 |
| marginMode | cross | 全仓 |
| positionMode | dual | 双向持仓 |
| gridRate | 0.0035 | 网格间距 0.35% |
| overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
| maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
| quantity | 1 | 下单张数 |
| reopenMaxRetries | 3 | 补仓最大重试次数（当前版本未使用） |
| gridQueueSize | 50 | 网格价格队列容量 |
| marginRatioLimit | 0.2 | 保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓 |
| contractMultiplier | 0.001 | 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量） |
| unrealizedPnlPriceMode | LAST_PRICE | 未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE |

---

## GateTradeExecutor

**角色**: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。

**线程模型**:
- `ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)`
- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收

**回调设计**:
- 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等）
- REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）

| 方法 | 说明 |
|------|------|
| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |

### 止盈条件单 order_type 说明

| order_type | 用途 | size 语义 |
|-----------|------|----------|
| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |

> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。

---

## GateGridTradeService

**角色**: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。

**状态**: `StrategyState` enum: `WAITING_KLINE` / `OPENING` / `ACTIVE` / `STOPPED`

**关键常量**:
```java
// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
```

**核心数据结构**:

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
| baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 |
| longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 |
| cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
| unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
| markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
| initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |

**回调方法**:
- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件

**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:

| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
|------|-----------------|-----------------|
| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
| 主开仓 | 保证金安全 → openShort | 保证金安全 → openLong |
| 额外反向 | 条件满足 → openLong | 条件满足 → openShort |
| 本队补充 | 尾价 × (1−gridRate) 循环递减 | 尾价 × (1+gridRate) 循环递增 |
| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减生成 | 以空仓首元素为种子，递增生成 |
| 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 |

**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):

正向合约公式（含合约乘数）：

| 方向 | 公式 |
|------|------|
| 多仓 | 持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价) |
| 空仓 | 持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格) |

计价价格由 `unrealizedPnlPriceMode` 决定：
- `LAST_PRICE`：使用最新成交价（`lastKlinePrice`，每根 K 线更新）
- `MARK_PRICE`：使用标记价格（通过 `setMarkPrice()` 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）

入场价和持仓量由 `onPositionUpdate` 实时推送更新。

**保证金安全阀** (`isMarginSafe()`):
- 实时查询 `positionInitialMargin / initialPrincipal`
- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）

**止盈计算**:

| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
|------|------|------------|-----------|------|
| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |

> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。

**REST API 调用**:

| 操作 | API | 方法 | 说明 |
|------|-----|------|------|
| 获取用户ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` | |
| 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | |
| 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
| 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |

**初始化顺序** (`init()`):
```
1. 获取用户 ID
2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
3. 清除旧的止盈止损条件单
4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓
   - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true
   - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true
5. 设杠杆
6. 打印账户余额
```

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## GateWebSocketClientMain

独立 `main()` 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。

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## Example.java

Gate SDK 使用示例，展示 `FuturesApi` 的基本用法。仅作参考。