refactor(gateApi): 重构网格交易服务的止盈机制

Administrator

17 hours ago d09d51ddc4c768083387cf7660bb8060aa8b48f2

refactor(gateApi): 重构网格交易服务的止盈机制

- 将止盈队列改为条件单ID映射，使用LinkedHashMap管理订单ID和止盈价格
- 移除原有的止盈队列，改用订单订阅机制自动处理止盈逻辑
- 添加订单ID数量限制，超过5个时自动清理旧记录防止内存泄漏
- 简化网格触发流程，移除队列转移和止盈入队操作
- 修改反向单逻辑，改为直接挂市价单并通过订单订阅自动止盈
- 更新订单推送处理，在成交后通过映射匹配止盈价并创建止盈单

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java

@@ -13,7 +13,8 @@
import java.math.RoundingMode;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

@@ -32,14 +33,14 @@
 * <ul>
 *   <li><b>条件开仓单</b>：使用 Gate API {@code FuturesPriceTriggeredOrder}，服务器监控价格，
 *       达到触发价后以市价 IOC 开仓。相比限价单，条件单仅在触发价到达时才执行，避免提前成交。</li>
 *   <li><b>止盈队列</b>（longTakeProfitQueue / shortTakeProfitQueue）：每次网格触发时，
 *       将新队列首元素加减 step 作为止盈价加入止盈队列。仓位推送回调中检测到净增张数后，
 *       从止盈队列头部取出止盈价，创建止盈条件单。</li>
 *   <li><b>条件单 ID 集合</b>（currentLongOrderIds / currentShortOrderIds）：
 *       用同步列表管理所有活跃的条件单 ID。每次网格触发时，取消对方方向的旧条件单（防止堆积），
 *       再挂新的条件单。反向条件单的 ID 也存入对应方向集合统一管理。</li>
 *   <li><b>条件单 ID 映射</b>（currentLongOrderIds / currentShortOrderIds）：
 *       用同步 Map 管理所有活跃的条件单（订单ID → 止盈价格）。挂条件单时通过回调存入，
 *       订单成交后通过 {@code futures.orders} 推送匹配止盈价并挂止盈单。</li>
 *   <li><b>订单订阅（futures.orders）</b>：订单成交（status=finished, finish_as=filled）时，
 *       通过 {@link #onOrderUpdate(String, String, String)} 从 Map 中取出止盈价，
 *       调用 {@code executor.placeTakeProfit} 创建止盈条件单。</li>
 *   <li><b>反向条件单</b>：当新网格首元素价格夹在多/空持仓均价之间，
 *       且反向持仓张数不超过 3 张时，额外挂一张反向条件单并加入对方止盈队列。</li>
 *       且反向持仓张数不超过 3 张时，额外挂一张反向市价单，通过订单订阅自动挂止盈。</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>状态机</h3>
@@ -53,11 +54,10 @@
 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl → 方向判断
 *     │    ├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid
 *     │    └─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid
 *     ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
 *     │    取消旧多仓条件单 → 挂新空仓+多仓条件单 → 条件满足挂反向多单
 *     ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移 → 止盈入队 →
 *     │    取消旧空仓条件单 → 挂新多仓+空仓条件单 → 条件满足挂反向空单
 *     ├─ 仓位推送(净增张数) → 从止盈队列取止盈价 → 创建止盈条件单（plan-close-*-position）
 *     ├─ processShortGrid: 匹配空仓队列 → 队列转移→ 挂新空仓+多仓条件单
 *     ├─ processLongGrid: 匹配多仓队列 → 队列转移→ 挂新多仓+空仓条件单
 *     ├─ 订单推送(新) → onOrderUpdate → Map 匹配止盈价 → 挂止盈条件单
 *     ├─ 仓位推送 → 更新均价/持仓量、处理反向单
 *     ├─ 平仓推送 → 累加 cumulativePnl
 *     ├─ 保证金安全阀 → 超限跳过挂单，队列照常更新
 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
@@ -74,11 +74,11 @@
 *
 * <h3>止盈机制</h3>
 * <ul>
 *   <li>网格触发时，新队列首元素 ± step 作为止盈价加入止盈队列。</li>
 *   <li>仓位推送检测到净增张数时，从止盈队列头部取止盈价创建止盈条件单。</li>
 *   <li>网格触发时，挂条件单的回调中将订单 ID 和止盈价存入 currentLongOrderIds / currentShortOrderIds Map。</li>
 *   <li>条件单成交后，{@code futures.orders} 推送触发 {@link #onOrderUpdate}，
 *       通过订单 ID 取出止盈价，创建止盈条件单（plan-close-*-position）。</li>
 *   <li>止盈条件单：以触发价监控（price_type=最新价，strategy_type=价格触发），
 *       到达后以市价 IOC 平仓（reduce_only=true，price="0"）。</li>
 *   <li>止盈队列为空时兜底：entryPrice ± step 作为止盈价。</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>反向条件单条件</h3>
@@ -86,7 +86,7 @@
 *   newFirstPrice > shortEntryPrice AND newFirstPrice < longEntryPrice
 *   AND 反向持仓张数 < 3
 * </pre>
 * 满足条件时以 newFirstPrice 为触发价挂反向条件单，同时将 newFirstPrice ± step 加入对方止盈队列。
 * 满足条件时以 newFirstPrice ± step 为止盈价直接挂市价单，通过订单订阅自动挂止盈。
 *
 * <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3>
 * <pre>
@@ -131,15 +131,10 @@
    /** 多仓价格队列，升序排列（小→大），容量 gridQueueSize */
    private final List<BigDecimal> longPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());

    /** 多仓止盈队列，升序排列（小→大），仓位推送时消费 */
    private final List<BigDecimal> longTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
    /** 空仓止盈队列，降序排列（大→小），仓位推送时消费 */
    private final List<BigDecimal> shortTakeProfitQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());

    /** 当前多仓条件单映射：订单ID → 止盈价格，订单成交后通过订单订阅推送匹配止盈 */
    private final Map<String, BigDecimal> currentLongOrderIds = Collections.synchronizedMap(new HashMap<>());
    private final Map<String, BigDecimal> currentLongOrderIds = Collections.synchronizedMap(new LinkedHashMap<>());
    /** 当前空仓条件单映射：订单ID → 止盈价格，订单成交后通过订单订阅推送匹配止盈 */
    private final Map<String, BigDecimal> currentShortOrderIds = Collections.synchronizedMap(new HashMap<>());
    private final Map<String, BigDecimal> currentShortOrderIds = Collections.synchronizedMap(new LinkedHashMap<>());

    /** 基底空头入场价 */
    private BigDecimal shortBaseEntryPrice;
@@ -322,8 +317,6 @@
        shortActive = false;
        shortPriceQueue.clear();
        longPriceQueue.clear();
        longTakeProfitQueue.clear();
        shortTakeProfitQueue.clear();
        currentLongOrderIds.clear();
        currentShortOrderIds.clear();
        log.info("[Gate] 网格策略已启动");
@@ -444,6 +437,15 @@
                longActive = false;
                longPositionSize = BigDecimal.ZERO;
            }
            synchronized (currentLongOrderIds) {
                if (currentLongOrderIds.size() > 5) {
                    Iterator<String> it = currentLongOrderIds.keySet().iterator();
                    for (int i = 0, remove = currentLongOrderIds.size() - 5; i < remove; i++) {
                        it.next();
                        it.remove();
                    }
                }
            }
        } else if (Position.ModeEnum.DUAL_SHORT == mode) {
            if (hasPosition) {
                shortActive = true;
@@ -472,6 +474,15 @@
                shortActive = false;
                shortPositionSize = BigDecimal.ZERO;
            }
            synchronized (currentShortOrderIds) {
                if (currentShortOrderIds.size() > 5) {
                    Iterator<String> it = currentShortOrderIds.keySet().iterator();
                    for (int i = 0, remove = currentShortOrderIds.size() - 5; i < remove; i++) {
                        it.next();
                        it.remove();
                    }
                }
            }
        }
    }