src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateConfig.java
@@ -16,6 +16,7 @@ * .contract("XAU_USDT") * .leverage("100") * .gridRate(new BigDecimal("0.0035")) * .contractMultiplier("0.001") * .isProduction(false) * .build(); * @@ -26,13 +27,22 @@ * <h3>默认值</h3> * <ul> * <li>合约: BTC_USDT, 杠杆: 10x, 全仓, 双向持仓</li> * <li>网格: 0.35%, 止盈: 0.5 USDT, 亏损: 7.5 USDT</li> * <li>数量: 1 张, 环境: 测试网, 重试: 3 次</li> * <li>网格间距: 0.35%, 队列容量: 50, 保证金比例上限: 20%</li> * <li>止盈: 0.5 USDT, 亏损上限: 7.5 USDT</li> * <li>数量: 1 张, 合约乘数: 0.001, 环境: 测试网</li> * </ul> * * @author Administrator */ public class GateConfig { /** 未实现盈亏计价模式 */ public enum PnLPriceMode { /** 按最新成交价计算 */ LAST_PRICE, /** 按标记价格计算 */ MARK_PRICE } /** Gate API v4 密钥 */ private final String apiKey; @@ -58,6 +68,14 @@ private final boolean isProduction; /** 补仓最大重试次数 */ private final int reopenMaxRetries; /** 网格队列容量 */ private final int gridQueueSize; /** 保证金占初始本金比例上限 */ private final BigDecimal marginRatioLimit; /** 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量，如 BTC_USDT=0.001, ETH_USDT=0.01） */ private final BigDecimal contractMultiplier; /** 未实现盈亏计价模式：最新价 / 标记价格 */ private final PnLPriceMode unrealizedPnlPriceMode; private GateConfig(Builder builder) { this.apiKey = builder.apiKey; @@ -72,6 +90,10 @@ this.quantity = builder.quantity; this.isProduction = builder.isProduction; this.reopenMaxRetries = builder.reopenMaxRetries; this.gridQueueSize = builder.gridQueueSize; this.marginRatioLimit = builder.marginRatioLimit; this.contractMultiplier = builder.contractMultiplier; this.unrealizedPnlPriceMode = builder.unrealizedPnlPriceMode; } /** @@ -112,6 +134,10 @@ public String getQuantity() { return quantity; } public boolean isProduction() { return isProduction; } public int getReopenMaxRetries() { return reopenMaxRetries; } public int getGridQueueSize() { return gridQueueSize; } public BigDecimal getMarginRatioLimit() { return marginRatioLimit; } public BigDecimal getContractMultiplier() { return contractMultiplier; } public PnLPriceMode getUnrealizedPnlPriceMode() { return unrealizedPnlPriceMode; } public static Builder builder() { return new Builder(); @@ -133,6 +159,10 @@ private String quantity = "1"; private boolean isProduction = false; private int reopenMaxRetries = 3; private int gridQueueSize = 50; private BigDecimal marginRatioLimit = new BigDecimal("0.2"); private BigDecimal contractMultiplier = new BigDecimal("0.001"); private PnLPriceMode unrealizedPnlPriceMode = PnLPriceMode.LAST_PRICE; public Builder apiKey(String apiKey) { this.apiKey = apiKey; return this; } public Builder apiSecret(String apiSecret) { this.apiSecret = apiSecret; return this; } @@ -146,6 +176,8 @@ public Builder quantity(String quantity) { this.quantity = quantity; return this; } public Builder isProduction(boolean isProduction) { this.isProduction = isProduction; return this; } public Builder reopenMaxRetries(int reopenMaxRetries) { this.reopenMaxRetries = reopenMaxRetries; return this; } public Builder contractMultiplier(BigDecimal contractMultiplier) { this.contractMultiplier = contractMultiplier; return this; } public Builder unrealizedPnlPriceMode(PnLPriceMode mode) { this.unrealizedPnlPriceMode = mode; return this; } public GateConfig build() { return new GateConfig(this); src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java
@@ -14,23 +14,40 @@ import java.math.BigDecimal; import java.math.RoundingMode; import java.util.ArrayList; import java.util.Collections; import java.util.List; /** * Gate 网格交易服务类。使用 Gate SDK 通过 REST API 下单。 * Gate 网格交易服务 — 策略核心。 * * <h3>策略</h3> * 多空双开基底 → 生成价格网格队列 → K线触达网格线 → 开仓+设止盈 → 队列动态转移。 * 每根 K 线更新 {@code unrealizedPnl}（浮动盈亏），平仓后累加到 {@code cumulativePnl}（已实现盈亏）。 * * <h3>未实现盈亏公式（正向合约）</h3> * <pre> * 多仓: 持仓量 × 合约乘数 × (计价价格 − 开仓均价) * 空仓: 持仓量 × 合约乘数 × (开仓均价 − 计价价格) * </pre> * 计价价格支持切换：{@link GateConfig.PnLPriceMode#LAST_PRICE 最新成交价} 或 * {@link GateConfig.PnLPriceMode#MARK_PRICE 标记价格}（通过 {@link #setMarkPrice(BigDecimal)} 注入）。 * 入场价和持仓量由 {@link #onPositionUpdate(String, Position.ModeEnum, BigDecimal, BigDecimal)} 实时更新。 * * <h3>状态机</h3> * <pre> * WAITING_KLINE → (首次 K 线) → OPENING → ACTIVE * 双开失败 → STOPPED * WAITING_KLINE → (首K线) → 异步双开基底 * * 仓位推送(dual_long/dual_short) → 基底成交 → 记录入场价 → 双基底都成交 → 生成队列 → ACTIVE * * ACTIVE: * ├─ 仓位 size=0 且方向活跃 → REOPENING_L/S → ACTIVE * │ 补仓失败 → 重试 → 仍失败 → STOPPED * ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid * │ ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 队列元素转移到多仓队列 * │ └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 队列元素转移到空仓队列 * ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate) * ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新 * └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED * </pre> * * <h3>架构</h3> * REST 下单委派给 {@link GateTradeExecutor}（独立线程池，避免阻塞 WS 回调线程）。 * * @author Administrator */ @@ -38,7 +55,7 @@ public class GateGridTradeService { public enum StrategyState { WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, REOPENING_LONG, REOPENING_SHORT, STOPPED WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED } private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long"; @@ -53,21 +70,35 @@ private volatile StrategyState state = StrategyState.WAITING_KLINE; /** 多头是否活跃（有仓位） */ private volatile boolean longActive = false; /** 空仓价格队列，降序排列（大→小），容量 gridQueueSize */ private final List<BigDecimal> shortPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>()); /** 多仓价格队列，升序排列（小→大），容量 gridQueueSize */ private final List<BigDecimal> longPriceQueue = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>()); /** 基底空头入场价 */ private BigDecimal shortBaseEntryPrice; /** 基底多头入场价 */ private BigDecimal longBaseEntryPrice; /** 基底多头是否已开 */ private volatile boolean baseLongOpened = false; /** 基底空头是否已开 */ private volatile boolean baseShortOpened = false; /** 空头是否活跃（有仓位） */ private volatile boolean shortActive = false; /** 多头是否活跃（有仓位） */ private volatile boolean longActive = false; private BigDecimal longEntryPrice; private BigDecimal shortEntryPrice; private volatile BigDecimal lastKlinePrice; private volatile BigDecimal markPrice = BigDecimal.ZERO; private volatile BigDecimal cumulativePnl = BigDecimal.ZERO; private volatile BigDecimal unrealizedPnl = BigDecimal.ZERO; private volatile BigDecimal longEntryPrice = BigDecimal.ZERO; private volatile BigDecimal shortEntryPrice = BigDecimal.ZERO; private volatile BigDecimal longPositionSize = BigDecimal.ZERO; private volatile BigDecimal shortPositionSize = BigDecimal.ZERO; private Long userId; /** 多头补仓连续失败次数 */ private int longReopenFails = 0; /** 空头补仓连续失败次数 */ private int shortReopenFails = 0; private volatile BigDecimal initialPrincipal = BigDecimal.ZERO; public GateGridTradeService(GateConfig config) { this.config = config; @@ -77,6 +108,8 @@ this.futuresApi = new FuturesApi(apiClient); this.executor = new GateTradeExecutor(apiClient, config.getContract()); } // ---- 初始化 ---- public void init() { try { @@ -88,6 +121,9 @@ log.info("[Gate] 用户ID: {}", userId); FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE); this.initialPrincipal = new BigDecimal(account.getTotal()); log.info("[Gate] 初始本金: {} USDT", initialPrincipal); if (!config.getPositionMode().equals(account.getPositionMode())) { futuresApi.setPositionMode(SETTLE, config.getPositionMode()); } @@ -109,18 +145,10 @@ } } /** * 平掉当前合约所有已有仓位。 * 策略启动前的准备工作，确保从零持仓状态开始运行。 */ private void closeExistingPositions() { try { java.util.List<Position> positions = futuresApi.listPositions(SETTLE).execute(); if (positions == null || positions.isEmpty()) { log.info("[Gate] 无已有仓位，无需平仓"); return; } List<Position> positions = futuresApi.listPositions(SETTLE).execute(); if (positions == null || positions.isEmpty()) { log.info("[Gate] 无已有仓位"); return; } for (Position pos : positions) { if (!config.getContract().equals(pos.getContract())) { continue; @@ -130,11 +158,8 @@ if (size == 0) { continue; } String closeSize = size > 0 ? String.valueOf(-size) : String.valueOf(Math.abs(size)); boolean isLong = size > 0; Position.ModeEnum mode = pos.getMode(); FuturesOrder closeOrder = new FuturesOrder(); closeOrder.setContract(config.getContract()); closeOrder.setPrice("0"); @@ -143,20 +168,22 @@ if (mode != null && mode.getValue() != null && mode.getValue().contains("dual")) { closeOrder.setSize("0"); closeOrder.setClose(false); closeOrder.setAutoSize(isLong ? FuturesOrder.AutoSizeEnum.LONG : FuturesOrder.AutoSizeEnum.SHORT); closeOrder.setAutoSize(size > 0 ? FuturesOrder.AutoSizeEnum.LONG : FuturesOrder.AutoSizeEnum.SHORT); } else { closeOrder.setSize(closeSize); } closeOrder.setText("t-grid-init-close"); futuresApi.createFuturesOrder(SETTLE, closeOrder, null); log.info("[Gate] 已平掉已有仓位, 方向:{}, sizes:{}, mode:{}", isLong ? "多头" : "空头", sizeStr, mode); log.info("[Gate] 平已有仓位, 方向:{}, size:{}, mode:{}", size > 0 ? "多" : "空", sizeStr, mode); } } catch (GateApiException e) { log.warn("[Gate] 平已有仓位失败, label:{}, msg:{}, 可能无仓位", e.getErrorLabel(), e.getMessage()); log.warn("[Gate] 平仓位失败, label:{}, msg:{}", e.getErrorLabel(), e.getMessage()); } catch (Exception e) { log.warn("[Gate] 平已有仓位异常, 可能无仓位", e); log.warn("[Gate] 平仓位异常", e); } } // ---- 启动/停止 ---- public void startGrid() { if (state != StrategyState.WAITING_KLINE && state != StrategyState.STOPPED) { @@ -165,10 +192,18 @@ } state = StrategyState.WAITING_KLINE; cumulativePnl = BigDecimal.ZERO; unrealizedPnl = BigDecimal.ZERO; markPrice = BigDecimal.ZERO; longEntryPrice = BigDecimal.ZERO; shortEntryPrice = BigDecimal.ZERO; longPositionSize = BigDecimal.ZERO; shortPositionSize = BigDecimal.ZERO; baseLongOpened = false; baseShortOpened = false; longActive = false; shortActive = false; longReopenFails = 0; shortReopenFails = 0; shortPriceQueue.clear(); longPriceQueue.clear(); log.info("[Gate] 网格策略已启动"); } @@ -179,44 +214,40 @@ log.info("[Gate] 策略已停止, 累计盈亏: {}", cumulativePnl); } /** * K 线回调。首次价格就绪 → 异步双开。 */ // ---- K线回调 ---- public void onKline(BigDecimal closePrice) { lastKlinePrice = closePrice; if (state != StrategyState.WAITING_KLINE) { updateUnrealizedPnl(); if (state == StrategyState.STOPPED) { return; } if (state == StrategyState.WAITING_KLINE) { state = StrategyState.OPENING; log.info("[Gate] 首根K线到达，开始双开..."); log.info("[Gate] 首根K线到达，开基底仓位..."); executor.openLong(config.getQuantity(), () -> { synchronized (this) { longEntryPrice = lastKlinePrice; baseLongOpened = true; longActive = true; } executor.placeTakeProfit(longTpPrice(), FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, AUTO_SIZE_LONG); log.info("[Gate] 基底多已开"); }, null); executor.openShort(negate(config.getQuantity()), () -> { synchronized (this) { shortEntryPrice = lastKlinePrice; baseShortOpened = true; shortActive = true; } executor.placeTakeProfit(shortTpPrice(), FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, AUTO_SIZE_SHORT); if (longActive && shortActive && state != StrategyState.STOPPED) { state = StrategyState.ACTIVE; log.info("[Gate] 已激活, 多头入场:{}, 空头入场:{}, 多头止盈:{}, 空头止盈:{}", longEntryPrice, shortEntryPrice, longTpPrice(), shortTpPrice()); } log.info("[Gate] 基底空已开"); }, null); return; } /** * 仓位推送回调。检测 size=0 触发补仓。 */ if (state != StrategyState.ACTIVE) { return; } processShortGrid(closePrice); processLongGrid(closePrice); } // ---- 仓位推送回调 ---- public void onPositionUpdate(String contract, Position.ModeEnum mode, BigDecimal size, BigDecimal entryPrice) { if (state == StrategyState.STOPPED || state == StrategyState.WAITING_KLINE) { @@ -226,29 +257,50 @@ boolean hasPosition = size.abs().compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0; if (Position.ModeEnum.DUAL_LONG == mode) { if (longActive && !hasPosition) { log.info("[Gate] 多头已平仓"); longActive = false; tryReopenLong(); } else if (hasPosition) { if (hasPosition) { longActive = true; longEntryPrice = entryPrice; longPositionSize = size; if (!baseLongOpened) { longBaseEntryPrice = entryPrice; baseLongOpened = true; log.info("[Gate] 基底多成交价: {}", longBaseEntryPrice); tryGenerateQueues(); } else { executor.placeTakeProfit(entryPrice.add(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP), FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, AUTO_SIZE_LONG); log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}", entryPrice, entryPrice.add(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP)); } } else { longActive = false; longPositionSize = BigDecimal.ZERO; } } else if (Position.ModeEnum.DUAL_SHORT == mode) { if (shortActive && !hasPosition) { log.info("[Gate] 空头已平仓"); shortActive = false; tryReopenShort(); } else if (hasPosition) { if (hasPosition) { shortActive = true; shortEntryPrice = entryPrice; shortPositionSize = size.abs(); if (!baseShortOpened) { shortBaseEntryPrice = entryPrice; baseShortOpened = true; log.info("[Gate] 基底空成交价: {}", shortBaseEntryPrice); tryGenerateQueues(); } else { executor.placeTakeProfit(entryPrice.subtract(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP), FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, AUTO_SIZE_SHORT); log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}", entryPrice, entryPrice.subtract(config.getGridRate()).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP)); } } else { shortActive = false; shortPositionSize = BigDecimal.ZERO; } } } /** * 平仓推送回调。累加 pnl 并检查停止条件。 */ // ---- 平仓推送回调 ---- public void onPositionClose(String contract, String side, BigDecimal pnl) { if (state == StrategyState.STOPPED) { return; @@ -265,90 +317,185 @@ } } // ---- 补仓（含失败重试） ---- // ---- 网格队列处理 ---- private void tryReopenLong() { if (state == StrategyState.STOPPED) { return; } if (longActive) { return; } longReopenFails++; if (longReopenFails > config.getReopenMaxRetries()) { log.warn("[Gate] 多头补仓连续失败{}次，停止策略", longReopenFails); state = StrategyState.STOPPED; return; } state = StrategyState.REOPENING_LONG; executor.openLong(config.getQuantity(), () -> { synchronized (this) { longEntryPrice = lastKlinePrice; longActive = true; } executor.placeTakeProfit(longTpPrice(), FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, AUTO_SIZE_LONG); longReopenFails = 0; if (state != StrategyState.STOPPED) { private void tryGenerateQueues() { if (baseLongOpened && baseShortOpened) { generateShortQueue(); generateLongQueue(); state = StrategyState.ACTIVE; log.info("[Gate] 网格队列已生成, 空队首:{} → 尾:{}, 多队首:{} → 尾:{}, 已激活", shortPriceQueue.get(0), shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1), longPriceQueue.get(0), longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1)); } log.info("[Gate] 多头已补开, 价格:{}", longEntryPrice); }, this::tryReopenLong); } private void tryReopenShort() { if (state == StrategyState.STOPPED) { return; private void generateShortQueue() { shortPriceQueue.clear(); BigDecimal step = config.getGridRate(); for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) { shortPriceQueue.add(shortBaseEntryPrice.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP)); } if (shortActive) { shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a)); } private void generateLongQueue() { longPriceQueue.clear(); BigDecimal step = config.getGridRate(); for (int i = 1; i <= config.getGridQueueSize(); i++) { longPriceQueue.add(longBaseEntryPrice.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP)); } longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo); } private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) { List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>(); synchronized (shortPriceQueue) { for (BigDecimal p : shortPriceQueue) { if (p.compareTo(currentPrice) > 0) { matched.add(p); } else { break; } } } if (matched.isEmpty()) { return; } shortReopenFails++; if (shortReopenFails > config.getReopenMaxRetries()) { log.warn("[Gate] 空头补仓连续失败{}次，停止策略", shortReopenFails); state = StrategyState.STOPPED; log.info("[Gate] 空仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice); if (!isMarginSafe()) { log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓"); } else { executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null); } synchronized (shortPriceQueue) { shortPriceQueue.removeAll(matched); BigDecimal min = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : shortPriceQueue.get(shortPriceQueue.size() - 1); BigDecimal step = config.getGridRate(); for (int i = 0; i < matched.size(); i++) { min = min.subtract(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); shortPriceQueue.add(min); } shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a)); } synchronized (longPriceQueue) { longPriceQueue.addAll(matched); longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo); while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) { longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1); } } } private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) { List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>(); synchronized (longPriceQueue) { for (BigDecimal p : longPriceQueue) { if (p.compareTo(currentPrice) < 0) { matched.add(p); } else { break; } } } if (matched.isEmpty()) { return; } state = StrategyState.REOPENING_SHORT; executor.openShort(negate(config.getQuantity()), () -> { synchronized (this) { shortEntryPrice = lastKlinePrice; shortActive = true; } executor.placeTakeProfit(shortTpPrice(), FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, AUTO_SIZE_SHORT); shortReopenFails = 0; if (state != StrategyState.STOPPED) { state = StrategyState.ACTIVE; } log.info("[Gate] 空头已补开, 价格:{}", shortEntryPrice); }, this::tryReopenShort); log.info("[Gate] 多仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice); if (!isMarginSafe()) { log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓"); } else { executor.openLong(config.getQuantity(), null, null); } // ---- 止盈价格计算 ---- private BigDecimal longTpPrice() { return lastKlinePrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate())) .setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); synchronized (longPriceQueue) { longPriceQueue.removeAll(matched); BigDecimal max = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(longPriceQueue.size() - 1); BigDecimal step = config.getGridRate(); for (int i = 0; i < matched.size(); i++) { max = max.add(step).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); longPriceQueue.add(max); } longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo); } private BigDecimal shortTpPrice() { return lastKlinePrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate())) .setScale(1, RoundingMode.HALF_UP); synchronized (shortPriceQueue) { shortPriceQueue.addAll(matched); shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a)); while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) { shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1); } } } /** 对数量取反（开多用正数，开空用负数） */ // ---- 保证金安全阀 ---- private boolean isMarginSafe() { try { FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE); BigDecimal margin = new BigDecimal(account.getPositionInitialMargin()); BigDecimal ratio = margin.divide(initialPrincipal, 4, RoundingMode.HALF_UP); log.debug("[Gate] 保证金比例: {}/{}={}", margin, initialPrincipal, ratio); return ratio.compareTo(config.getMarginRatioLimit()) < 0; } catch (Exception e) { log.warn("[Gate] 查保证金失败，默认放行", e); return true; } } // ---- 工具 ---- private String negate(String qty) { return qty.startsWith("-") ? qty.substring(1) : "-" + qty; } /** * 根据持仓和当前价格计算未实现盈亏。 * * <h3>正向合约公式</h3> * <pre> * 多仓: 持仓量 × 合约乘数 × (计价价格 − 开仓均价) * 空仓: 持仓量 × 合约乘数 × (开仓均价 − 计价价格) * </pre> * 计价价格由 {@link GateConfig.PnLPriceMode} 决定：LAST_PRICE 用最新成交价，MARK_PRICE 用标记价格。 */ private void updateUnrealizedPnl() { BigDecimal price = resolvePnlPrice(); if (price == null || price.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) { return; } BigDecimal multiplier = config.getContractMultiplier(); BigDecimal longPnl = BigDecimal.ZERO; BigDecimal shortPnl = BigDecimal.ZERO; if (longPositionSize.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) { longPnl = longPositionSize.multiply(multiplier).multiply(price.subtract(longEntryPrice)); } if (shortPositionSize.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0 && shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) { shortPnl = shortPositionSize.multiply(multiplier).multiply(shortEntryPrice.subtract(price)); } unrealizedPnl = longPnl.add(shortPnl); } /** * 根据配置的 PnLPriceMode 返回计价价格。 */ private BigDecimal resolvePnlPrice() { if (config.getUnrealizedPnlPriceMode() == GateConfig.PnLPriceMode.MARK_PRICE && markPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0) { return markPrice; } return lastKlinePrice; } public BigDecimal getLastKlinePrice() { return lastKlinePrice; } public void setMarkPrice(BigDecimal markPrice) { this.markPrice = markPrice; } public boolean isStrategyActive() { return state != StrategyState.STOPPED && state != StrategyState.WAITING_KLINE; } public BigDecimal getCumulativePnl() { return cumulativePnl; } public BigDecimal getUnrealizedPnl() { return unrealizedPnl; } public Long getUserId() { return userId; } public StrategyState getState() { return state; } } src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java
@@ -24,8 +24,11 @@ * 下单 REST API 调用可能耗时数百毫秒，若同步执行会阻塞 WS 回调线程，导致心跳超时误判。 * 本类将所有 REST 调用提交到独立线程池异步执行。 * * <h3>回调设计</h3> * 每个下单方法接受 onSuccess/onFailure 两个 Runnable。 * 基底开仓时 onSuccess 用于标记基底已开，网格触发时通常为 null（成交状态由仓位推送驱动）。 * * <h3>线程模型</h3> * 单线程 ThreadPoolExecutor + 有界队列 64 + CallerRunsPolicy： * <ul> * <li><b>单线程</b>：保证下单顺序（开多→开空→止盈单），避免并发竞争</li> * <li><b>有界队列 64</b>：防止堆积。极端行情下最多累积 64 个任务</li> @@ -35,9 +38,9 @@ * * <h3>调用链</h3> * <pre> * GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort → REST API * GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.openLong/openShort → REST API * (每一次开仓后) → executor.placeTakeProfit → REST API * GateGridTradeService.onKline → executor.openLong/openShort (基底双开 + 网格触发) * GateGridTradeService.onPositionUpdate → executor.placeTakeProfit (开仓成交后设止盈) * GateGridTradeService.stopGrid → executor.cancelAllPriceTriggeredOrders * </pre> * * @author Administrator src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientManager.java
@@ -51,14 +51,16 @@ config = GateConfig.builder() .apiKey("d90ca272391992b8e74f8f92cedb21ec") .apiSecret("1861e4f52de4bb53369ea3208d9ede38ece4777368030f96c77d27934c46c274") .contract("XAUT_USDT") .contract("ETH_USDT") .leverage("30") .marginMode("cross") .positionMode("dual") .gridRate(new BigDecimal("0.0035")) .gridRate(new BigDecimal("0.001")) .overallTp(new BigDecimal("0.5")) .maxLoss(new BigDecimal("7.5")) .quantity("10") .quantity("1") .contractMultiplier(new BigDecimal("0.001")) .unrealizedPnlPriceMode(GateConfig.PnLPriceMode.LAST_PRICE) .isProduction(false) .reopenMaxRetries(3) .build(); src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -7,7 +7,7 @@ | [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 | | [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 | | [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 | | [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格策略状态机 + 盈亏管理 + 补仓重试 | | [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 | | [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 | | [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 | | [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 | @@ -57,25 +57,27 @@ ├─ futures.candlesticks (公开) │ └─ CandlestickChannelHandler │ └─ gridTradeService.onKline(closePx) │ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开 + 止盈单 │ └─ 后续 → 仅缓存 lastKlinePrice │ ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏） │ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位 │ └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发 │ ├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512) │ └─ PositionsChannelHandler │ ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT） │ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(mode, size, entryPrice) │ ├─ DUAL_LONG, size=0 && longActive → tryReopenLong() │ └─ DUAL_SHORT, size=0 && shortActive → tryReopenShort() │ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice) │ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈 │ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列 │ │ └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单 │ └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃 │ ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512) │ └─ PositionClosesChannelHandler │ └─ gridTradeService.onPositionClose(side, pnl) │ └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl) │ └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions() │ └─ 所有下单操作 └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy) ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure) │ └─ 失败回调 → tryReopenXxx() 递归重试 └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST) ``` @@ -95,32 +97,92 @@ - **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证） - **handleMessage**: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理 - 消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历 - **PositionsChannelHandler 特殊处理**: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 `Position.ModeEnum.fromValue()` 转为枚举，避免调用方用字符串匹配 - **PositionsChannelHandler 特殊处理**: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 `Position.ModeEnum.fromValue()` 转为枚举 --- ## 策略状态机 ``` WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双开成功──→ ACTIVE WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE │ │ │ │ 双开失败 ├─ size=0 → REOPENING_L/S │ │ ├─ 补仓成功 → ACTIVE │ │ └─ 补仓失败 → 递归重试 │ │ └─ 超 reopenMaxRetries → STOPPED │ └─ cumPnl≥TP 或 ≤-maxLoss → STOPPED ▼ STOPPED ←─────────────────────────────────────────┘ │ 下单异常 ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl │ │ ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED │ │ ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新 │ │ └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移 ▼ ▼ STOPPED ←──────────────────┘ ``` | 状态 | 含义 | |------|------| | `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 | | `OPENING` | 正在异步双开（开多+开空已提交到GateTradeExecutor） | | `ACTIVE` | 网格运行中，等待止盈触发 | | `REOPENING_LONG` | 正在补开多头 | | `REOPENING_SHORT` | 正在补开空头 | | `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限 / 补仓重试耗尽 / 异常退出） | | `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） | | `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 | | `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） | --- ## 策略核心：网格队列机制 ### 概述 策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。 ### 基底开仓 ``` K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空） → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE ``` ### 网格队列生成 以基底入场价为基准，按 `gridRate` 步长生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）： | 队列 | 计算方式 | 排序 | |------|---------|------| | 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 - gridRate × i (i=1..N) | 降序（大→小） | | 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 + gridRate × i (i=1..N) | 升序（小→大） | ### K线触发网格 ``` K线到达(ACTIVE状态): │ ├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价） │ ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素 │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%) │ │ ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈） │ │ └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新 │ ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递减） │ └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize │ └─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价） ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素 ├─ 保证金检查: 同上 │ ├─ 安全 → openLong 开多单 │ └─ 超限 → 跳过开仓 ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（按步长递增） └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize ``` ### 队列转移示意 ``` 初始状态: 空仓队列: [100, 99, 98, 97] (降序) 多仓队列: [102, 103, 104, 105] (升序) 价格跌到 98.5 → processShortGrid 触发: 匹配: [100, 99]（都 > 98.5） 空仓队列: 移除[100,99] → [98,97] → 补充[96,95] → [98,97,96,95] 多仓队列: 接收[100,99] → [100,99,102,103,104,105] → 截断到4 → [102,103,104,105] ``` --- @@ -133,8 +195,8 @@ → GateConfig.builder()...build() → GateGridTradeService(config) → init(): 1. 查用户ID 2. 查账户 → 如需要切持仓模式 1. 查用户ID（用于私有频道订阅） 2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式 3. 清除旧止盈止损条件单 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC） - 单向持仓: size=相反数平仓 @@ -146,39 +208,38 @@ → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE ``` ### 阶段 2：首次开仓 ### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列 ``` K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING → GateTradeExecutor.openLong(qty, onSuccess, null) → 市价开多 → onSuccess: longActive=true, placeTakeProfit(多头TP) → GateTradeExecutor.openShort(-qty, onSuccess, null) → 市价开空 → onSuccess: shortActive=true, placeTakeProfit(空头TP) → 双开均完成 → state=ACTIVE → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure) → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure) → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE ``` ### 阶段 3：止盈触发 → 补仓（含重试） ### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 ``` 仓位推送: mode=DUAL_LONG, size=0 → longActive且无仓位 → tryReopenLong() ┌─ longReopenFails++ → 超 reopenMaxRetries → STOPPED └─ GateTradeExecutor.openLong(qty, onSuccess: failCount=0, ACTIVE, 下新TP单, onFailure: → 递归调用 tryReopenLong() 再试 ) 每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid 仓位推送: mode=DUAL_SHORT, size=0 → 同理 tryReopenShort() 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）: → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单 entryPrice × (1+gridRate) → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单 entryPrice × (1-gridRate) ``` > 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。只补被平掉的单方向，另一方不受影响。 > 补仓失败通过 onFailure 回调递归重试，连续失败超过 `reopenMaxRetries`（默认3次）则停止策略。 > 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。 > 平仓后仓位变为0，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。 ### 阶段 4：停止 ``` 平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp → state=STOPPED 平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss → state=STOPPED 补仓连续失败 4 次 → 超过 reopenMaxRetries=3 → state=STOPPED 平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED 平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED ``` --- @@ -203,22 +264,27 @@ | overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 | | maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 | | quantity | 1 | 下单张数 | | reopenMaxRetries | 3 | 补仓最大重试次数 | | reopenMaxRetries | 3 | 补仓最大重试次数（当前版本未使用） | | gridQueueSize | 50 | 网格价格队列容量 | | marginRatioLimit | 0.2 | 保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓 | | contractMultiplier | 0.001 | 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量） | | unrealizedPnlPriceMode | LAST_PRICE | 未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE | --- ## GateTradeExecutor **角色**: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式支持补仓重试。 **角色**: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。 **线程模型**: - `ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)` - 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压 - allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收 **回调设计**: - 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable` - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（更新状态、下止盈单、重置失败计数） - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（递归重试入口） - REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等） - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正） | 方法 | 说明 | |------|------| @@ -232,11 +298,11 @@ ## GateGridTradeService **角色**: 策略核心，使用 Gate SDK 管理状态和执行下单。 **角色**: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。 **状态**: `StrategyState` enum + `longActive`/`shortActive` boolean **状态**: `StrategyState` enum: `WAITING_KLINE` / `OPENING` / `ACTIVE` / `STOPPED` **关键常量**（替代字面字符串）: **关键常量**: ```java private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long"; private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short"; @@ -244,28 +310,57 @@ private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position"; ``` **回调方法**: - `onKline(closePrice)`: 缓存价格，WAITING_KLINE状态下首次触发双开 - `onPositionUpdate(Position.ModeEnum mode, size, entryPrice)`: `== DUAL_LONG/DUAL_SHORT` 枚举比较，size=0且方向活跃 → 补仓重试 - `onPositionClose(side, pnl)`: 累加盈亏，检查停止条件 **核心数据结构**: **补仓重试逻辑**: ``` tryReopenLong(): 1. longReopenFails++（失败计数递增） 2. 超过 reopenMaxRetries → STOPPED 3. openLong(qty, onSuccess → failCount=0, ACTIVE, 下新TP单, onFailure → 递归 tryReopenLong() 重试 ) ``` | 字段 | 类型 | 说明 | |------|------|------| | shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize | | longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize | | shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 | | longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 | | shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） | | longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） | | shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） | | longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 | | baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 | | baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 | | longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 | | cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） | | unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） | | markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） | | initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） | **回调方法**: - `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid - `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 有仓位时标记活跃+设止盈，无仓位时清空持仓量并标记不活跃 - `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件 **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`): 正向合约公式（含合约乘数）： | 方向 | 公式 | |------|------| | 多仓 | 持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价) | | 空仓 | 持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格) | 计价价格由 `unrealizedPnlPriceMode` 决定： - `LAST_PRICE`：使用最新成交价（`lastKlinePrice`，每根 K 线更新） - `MARK_PRICE`：使用标记价格（通过 `setMarkPrice()` 外部注入，如未注入则回退到最新成交价） 入场价和持仓量由 `onPositionUpdate` 实时推送更新。 **保证金安全阀** (`isMarginSafe()`): - 实时查询 `positionInitialMargin / initialPrincipal` - 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新 - REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略） **止盈计算**: | 方向 | 公式 | order_type | auto_size | |------|------|------------|-----------| | 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` | | 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` | | 方向 | 公式 | order_type | auto_size | rule | |------|------|------------|-----------|------| | 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` | NUMBER_1(≥触发价) | | 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` | NUMBER_2(≤触发价) | **REST API 调用**: @@ -276,7 +371,7 @@ | 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 | | 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize | | 设杠杆 | `POST /futures/usdt/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateContractPositionLeverageCall()` | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | | | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 | | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | | | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC | | 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0 | @@ -284,7 +379,7 @@ **初始化顺序** (`init()`): ``` 1. 获取用户 ID 2. 查账户 → 如需要切持仓模式 2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式 3. 清除旧的止盈止损条件单 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓 - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java
@@ -20,8 +20,8 @@ * <pre> * WebSocket 推送 update event * → handleMessage() → 解析 OHLCV → log 打印 → gridTradeService.onKline(closePx) * → 首次 K 线触发双开 * → 后续 K 线仅缓存 lastKlinePrice 供补仓参考 * → WAITING_KLINE: 首次 K 线触发基底双开 * → ACTIVE: 驱动 processShortGrid + processLongGrid 网格触发 * </pre> * * <h3>订阅格式</h3> src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java
@@ -14,6 +14,7 @@ * <h3>数据用途</h3> * 每笔平仓发生时推送 pnl（盈亏金额），累加到 {@code cumulativePnl} 用于判断策略停止条件： * cumulativePnl ≥ overallTp（达到止盈目标）或 ≤ -maxLoss（超过亏损上限）。 * 止盈由 Gate 服务端条件单自动触发，平仓后仓位变为 0，盈亏通过本频道推送。 * * <h3>推送字段</h3> * contract, side（long / short）, pnl（该次平仓的盈亏，如 "+0.2" 或 "-0.1"） src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java
@@ -13,15 +13,17 @@ * 仓位频道处理器。 * * <h3>数据用途</h3> * 监控仓位数量（size）。当 size 从有变为 0 时，表示该方向被止盈条件单平仓， * 触发补仓（reopenLongPosition / reopenShortPosition）。 * 监控仓位数量（size）和入场价（entry_price）。 * 有仓位时（size.abs > 0）：标记方向活跃，记录入场价 → 基底首次成交记录基底入场价并等待生成网格队列， * 非基底成交立即设止盈条件单。无仓位时（size=0）：标记方向不活跃。 * * <h3>推送字段</h3> * contract, mode（dual_long / dual_short）, size（正=持有，0=无仓位）, entry_price * contract, mode（dual_long / dual_short）, size（正=多头，负=空头），entry_price * * <h3>注意</h3> * 双向持仓模式下空头 size 为负数，使用 {@code size.abs()} 判断是否有仓位。 * 累计盈亏不由本频道计算，而是由 {@link PositionClosesChannelHandler} 独立处理。 * 止盈条件单由服务端自动触发平仓，本频道不负责开仓操作。 * * @author Administrator */
