feat(gateApi): 添加止损阶梯功能支持

Administrator

6 hours ago f3266f5d45780ccd18a99e7d12e256282c301dff

feat(gateApi): 添加止损阶梯功能支持

- 在GateConfig中新增stopLossCount配置项用于控制止损阶梯次数
- 实现多仓止损触发时根据止损次数调整挂单量的阶梯逻辑
- 实现空仓止损触发时根据止损次数调整挂单量的阶梯逻辑
- 添加累计止损次数统计并在日志中输出止损次数信息
- 在GateWebSocketClientManager中设置默认止损阶梯次数为3次
- 当止损次数小于等于阈值时挂单量等于止损次数，超过后恢复默认逻辑

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateConfig.java

@@ -103,6 +103,8 @@
    private final int maxPositionSize;
    /** 策略重启跨度阈值：多空两边止盈触发数量均达到此值后触发重启，0=禁用 */
    private final int restartGridSpan;
    /** 止损阶梯次数：止损触发次数≤该值时挂单量=止损次数，超过后恢复默认逻辑。0=禁用，默认 0 */
    private final int stopLossCount;
    /** 网格绝对步长（shortBaseEntryPrice × gridRate），运行时由队列生成逻辑设置 */
    private BigDecimal step;
    /** 网格元素列表，由队列初始化时同步填充，包含完整的多空仓挂单状态 */
@@ -134,6 +136,7 @@
        this.unrealizedPnlPriceMode = builder.unrealizedPnlPriceMode;
        this.maxPositionSize = builder.maxPositionSize;
        this.restartGridSpan = builder.restartGridSpan;
        this.stopLossCount = builder.stopLossCount;
    }

    // ==================== REST/WS 地址 ====================
@@ -221,6 +224,8 @@
    public int getMaxPositionSize() { return maxPositionSize; }
    /** @return 策略重启跨度阈值：多空两边止盈触发数均达到此值后触发重启，0=禁用 */
    public int getRestartGridSpan() { return restartGridSpan; }
    /** @return 止损阶梯次数：止损触发次数≤该值时挂单量=止损次数,超过后恢复默认逻辑。0=禁用 */
    public int getStopLossCount() { return stopLossCount; }

    // ==================== 运行时参数 ====================

@@ -313,6 +318,8 @@
        private int maxPositionSize = 0;
        /** 策略重启跨度阈值：多空两边止盈触发数量均达到此值后触发重启，默认 0=禁用 */
        private int restartGridSpan = 0;
        /** 止损阶梯次数：止损触发次数≤该值时挂单量=止损次数，超过后恢复默认逻辑。0=禁用，默认 0 */
        private int stopLossCount = 0;

        /** 设置 API Key */
        public Builder apiKey(String apiKey) { this.apiKey = apiKey; return this; }
@@ -356,6 +363,8 @@
        public Builder maxPositionSize(int maxPositionSize) { this.maxPositionSize = maxPositionSize; return this; }
        /** 设置策略重启跨度阈值：多空两边止盈触发数均达到此值后触发重启，0=禁用 */
        public Builder restartGridSpan(int restartGridSpan) { this.restartGridSpan = restartGridSpan; return this; }
        /** 设置止损阶梯次数：止损触发次数≤该值时挂单量=止损次数，超过后恢复默认逻辑。0=禁用 */
        public Builder stopLossCount(int stopLossCount) { this.stopLossCount = stopLossCount; return this; }

        public GateConfig build() {
            return new GateConfig(this);

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java

@@ -630,7 +630,6 @@
                // REST 查询可能因交易所延迟返回旧值，与 WS 本地缓存取最大值兜底
                int posSize = Math.max(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_SHORT), shortPositionSize.intValue());
                extendShortStopLoss(posSize, shortGridElement.getId());
                accumulatedShortLossCount = 0; // 加仓订单成交，重置止损累计
                log.info("[Gate] 空单成交 gridId:{}, 当前持仓:{}张", filledQty, posSize);

                // 空仓持仓超过baseQuantity时，先找多仓第一个止损位置，从该位置向下挂止盈（间隔=1）
@@ -689,7 +688,6 @@
                // REST 查询可能因交易所延迟返回旧值，与 WS 本地缓存取最大值兜底
                int posSize = Math.max(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_LONG), longPositionSize.intValue());
                extendLongStopLoss(posSize, longGridElement.getId());
                accumulatedLongLossCount = 0; // 加仓订单成交，重置止损累计
                log.info("[Gate] 多单成交 gridId:{}, 当前持仓:{}张", filledQty, posSize);

                // 多仓持仓超过baseQuantity时，先找空仓第一个止损位置，从该位置向上挂止盈（间隔=1）
@@ -1216,8 +1214,9 @@
    private void handleLongStopLossTriggered(GridElement gridElement) {
        gridElement.setLongStopLossOrderId(null);

        accumulatedLongLossCount++;
        int gridId = gridElement.getId();
        log.info("[Gate] 多仓止损触发 gridId:{}, 开始追单", gridId);
        log.info("[Gate] 多仓止损触发 gridId:{}, 止损次数:{}, 开始追单", gridId, accumulatedLongLossCount);
        int newEntryGridId = gridId + 1;

        GridElement newEntryGrid = GridElement.findById(newEntryGridId);
@@ -1234,7 +1233,13 @@
            // 止损触发后持仓在减少，取REST和WS缓存中较小值更准确
            int posSize = Math.min(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_LONG), longPositionSize.intValue());
            int maxPos = config.getMaxPositionSize();
            int targetAmount = Integer.parseInt(config.getQuantity()) * 2; // quantity + 本次止损量
            // 止损阶梯：止损次数≤阈值时挂单量=单笔数量，超过后恢复默认逻辑(quantity*2)
            int targetAmount;
            if (config.getStopLossCount() > 0 && accumulatedLongLossCount <= config.getStopLossCount()) {
                targetAmount = Integer.parseInt(config.getQuantity());
            } else {
                targetAmount = Integer.parseInt(config.getQuantity()) * 2; // quantity + 本次止损量
            }
            int addSize;
            if (maxPos > 0) {
                int remainingRoom = maxPos - posSize;
@@ -1250,8 +1255,8 @@
            }
            if (addSize > 0) {
                String size = String.valueOf(addSize);
                log.info("[Gate] 多仓止损触发 gridId:{}, 在gridId:{}补{}张多单(当前{}/上限{})",
                        gridId, newEntryGridId, size, posSize, maxPos > 0 ? maxPos : "无");
                log.info("[Gate] 多仓止损触发 gridId:{}, 止损次数:{}, 在gridId:{}补{}张多单(当前{}/上限{})",
                        gridId, accumulatedLongLossCount, newEntryGridId, size, posSize, maxPos > 0 ? maxPos : "无");
                newEntryGrid.getLongTraderParam().setQuantity(size);
                placeEntryOrderWithPreFlag(newEntryGrid, true, triggerPrice,
                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, size);
@@ -1291,8 +1296,9 @@
    private void handleShortStopLossTriggered(GridElement gridElement) {
        gridElement.setShortStopLossOrderId(null);

        accumulatedShortLossCount++;
        int gridId = gridElement.getId();
        log.info("[Gate] 空仓止损触发 gridId:{}, 开始追单", gridId);
        log.info("[Gate] 空仓止损触发 gridId:{}, 止损次数:{}, 开始追单", gridId, accumulatedShortLossCount);
        int newEntryGridId = gridId - 1;

        GridElement newEntryGrid = GridElement.findById(newEntryGridId);
@@ -1309,7 +1315,13 @@
            // 止损触发后持仓在减少，取REST和WS缓存中较小值更准确
            int posSize = Math.min(queryPositionSize(Position.ModeEnum.DUAL_SHORT), shortPositionSize.intValue());
            int maxPos = config.getMaxPositionSize();
            int targetAmount = Integer.parseInt(config.getQuantity()) * 2; // quantity + 本次止损量
            // 止损阶梯：止损次数≤阈值时挂单量=单笔数量，超过后恢复默认逻辑(quantity*2)
            int targetAmount;
            if (config.getStopLossCount() > 0 && accumulatedShortLossCount <= config.getStopLossCount()) {
                targetAmount = Integer.parseInt(config.getQuantity());
            } else {
                targetAmount = Integer.parseInt(config.getQuantity()) * 2; // quantity + 本次止损量
            }
            int addSize;
            if (maxPos > 0) {
                int remainingRoom = maxPos - posSize;
@@ -1325,8 +1337,8 @@
            }
            if (addSize > 0) {
                String size = String.valueOf(addSize);
                log.info("[Gate] 空仓止损触发 gridId:{}, 在gridId:{}补{}张空单(当前{}/上限{})",
                        gridId, newEntryGridId, size, posSize, maxPos > 0 ? maxPos : "无");
                log.info("[Gate] 空仓止损触发 gridId:{}, 止损次数:{}, 在gridId:{}补{}张空单(当前{}/上限{})",
                        gridId, accumulatedShortLossCount, newEntryGridId, size, posSize, maxPos > 0 ? maxPos : "无");
                newEntryGrid.getShortTraderParam().setQuantity(size);
                placeEntryOrderWithPreFlag(newEntryGrid, false, triggerPrice,
                        FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, negate(size));