src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/Example.java

@@ -9,7 +9,13 @@
import io.gate.gateapi.auth.*;
import io.gate.gateapi.models.*;
import io.gate.gateapi.api.AccountApi;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import java.io.IOException;
import java.math.BigDecimal;


@Slf4j
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        ApiClient defaultClient = Configuration.getDefaultApiClient();
@@ -21,53 +27,49 @@

        try {

            String contract = "ETH_USDT";
            String settle = "usdt";
            String CONTRACT = "ETH_USDT";
            String SETTLE = "usdt";
            //保证金模式 isolated/cross
            String marginMode = "cross";
            AccountApi accountApi = new AccountApi(defaultClient);
            AccountDetail accountDetail = accountApi.getAccountDetail();
            System.out.println(accountDetail.toString());


            /**
             * 获取账户余额
             */
            String MARGINMODE = "CROSS";
            String LEVERAGE = "100";
            FuturesApi futuresApi = new FuturesApi(defaultClient);
            FuturesAccount futuresAccount = futuresApi.listFuturesAccounts(settle);
            String available = futuresAccount.getAvailable();
            String result = "可用余额：" + available;
            System.out.println(result);
            FuturesAccount account = futuresApi.listFuturesAccounts(SETTLE);
            log.info("[Gate] 初始本金: {} USDT", account.getTotal());

            /**
             * 设置仓位模式
             * 可选值：single, dual, dual_plus，分别表示单向、双向、分仓
             */

            String position_mode = "dual";
            String positionMode = futuresAccount.getPositionMode();
            if (!position_mode.equals(positionMode)){
                futuresApi.setPositionMode(settle, position_mode);
            //设置持仓模式为双向持仓
            Boolean inDualMode = account.getInDualMode();
            if (!inDualMode) {
                try {
                    futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null).execute();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }

            /**
             * 设置杠杆倍数（双向持仓模式专用）
             * 设置合理的杠杆倍数，不能为0
             */
            String leverage = "25";
            futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
                    settle,
                    contract,
                    leverage,
                    marginMode,
                    null);
            try {
                futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
                        SETTLE, CONTRACT, LEVERAGE,
                        null, null).execute();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }

            if (!MARGINMODE.equals(account.getMarginMode())) {

                UpdateDualCompPositionCrossModeRequest updateDualCompPositionCrossModeRequest = new UpdateDualCompPositionCrossModeRequest();
                updateDualCompPositionCrossModeRequest.setMode(MARGINMODE);
                updateDualCompPositionCrossModeRequest.setContract(CONTRACT);
                try {
                    futuresApi.updateDualCompPositionCrossModeCall(SETTLE, updateDualCompPositionCrossModeRequest, null).execute();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        } catch (GateApiException e) {
            System.err.println(String.format("Gate api exception, label: %s, message: %s", e.getErrorLabel(), e.getMessage()));
            e.printStackTrace();
        } catch (ApiException e) {
            System.err.println("Exception when calling AccountApi#getAccountDetail");
            System.err.println("Status code: " + e.getCode());
            System.err.println("Response headers: " + e.getResponseHeaders());
            e.printStackTrace();
        }
    }

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateGridTradeService.java

@@ -5,13 +5,10 @@
import io.gate.gateapi.GateApiException;
import io.gate.gateapi.api.AccountApi;
import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;
import io.gate.gateapi.models.AccountDetail;
import io.gate.gateapi.models.FuturesAccount;
import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;
import io.gate.gateapi.models.FuturesPriceTrigger;
import io.gate.gateapi.models.Position;
import io.gate.gateapi.models.*;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import java.io.IOException;
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.util.ArrayList;
@@ -42,12 +39,35 @@
 *
 *   ACTIVE:
 *     ├─ 每根K线 → 更新 unrealizedPnl + processShortGrid + processLongGrid
 *     │    ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 队列元素转移到多仓队列
 *     │    └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 队列元素转移到空仓队列
 *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)
 *     │    ├─ 当前价 < 空仓队列元素 → 匹配 → 开空 + 以多仓队列首元素为种子生成新元素加入多仓队列
 *     │    └─ 当前价 > 多仓队列元素 → 匹配 → 开多 + 以空仓队列首元素为种子生成新元素加入空仓队列
 *     ├─ 仓位推送(非基底) → 设止盈条件单 entry × (1±gridRate)，使用 plan-close-*-position
 *     ├─ 保证金≥初始本金 marginRatioLimit → 跳过开仓，队列照常更新
 *     ├─ 额外反向开仓：触发价夹在多/空持仓均价之间且多持仓均价>空持仓均价时，额外反向开仓一次
 *     └─ cumulativePnl ≥ overallTp 或 ≤ -maxLoss → STOPPED
 * </pre>
 *
 * <h3>队列转移规则</h3>
 * 触发后不再简单复制 matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，生成新元素：
 * <ul>
 *   <li>空仓队列触发 → 多仓队列新增：以多仓队列首元素（最小价）为基准，生成递减元素</li>
 *   <li>多仓队列触发 → 空仓队列新增：以空仓队列首元素（最高价）为基准，生成递增元素</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>贴近持仓均价过滤</h3>
 * 转移生成新元素时，若新元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过该元素，
 * 避免在持仓成本附近生成无效网格线。
 *
 * <h3>额外反向开仓条件</h3>
 * 当触发价在空仓均价和回撤后的多仓均价之间（即多&gt;空且价格夹在中间），额外反向开仓一次：
 * <ul>
 *   <li>空仓队列触发 → 额外开多：需满足 shortEntryPrice &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice × (1 − gridRate)</li>
 *   <li>多仓队列触发 → 额外开空：需满足 shortEntryPrice × (1 + gridRate) &lt; currentPrice &lt; longEntryPrice</li>
 * </ul>
 *
 * <h3>止盈条件单</h3>
 * 使用 Gate API 的 plan-close-long-position / plan-close-short-position（仓位计划止盈止损），
 * 支持指定张数部分平仓。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立条件单，互不覆盖。
 *
 * @author Administrator
 */
@@ -58,10 +78,18 @@
        WAITING_KLINE, OPENING, ACTIVE, STOPPED
    }

    private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long";
    private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short";
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
    /**
     * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平多仓（支持部分平仓，size&lt;0）。
     * 注意：不能用 close-long-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
     * 必须用 plan-close-long-position 以支持指定张数部分平仓。
     */
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
    /**
     * 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损 — 平空仓（支持部分平仓，size&gt;0）。
     * 注意：不能用 close-short-position（仅支持全平且双仓需 auto_size），
     * 必须用 plan-close-short-position 以支持指定张数部分平仓。
     */
    private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";

    private final GateConfig config;
    private final GateTradeExecutor executor;
@@ -124,19 +152,40 @@
            this.initialPrincipal = new BigDecimal(account.getTotal());
            log.info("[Gate] 初始本金: {} USDT", initialPrincipal);

            if (!config.getPositionMode().equals(account.getPositionMode())) {
                futuresApi.setPositionMode(SETTLE, config.getPositionMode());
            }
            log.info("[Gate] 持仓模式: {} 余额: {}", config.getPositionMode(), account.getAvailable());

            futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, config.getContract());
            log.info("[Gate] 旧条件单已清除");

            closeExistingPositions();

            futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
                    SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),
                    config.getMarginMode(), null);
            //设置持仓模式为双向持仓
            Boolean inDualMode = account.getInDualMode();
            if (!inDualMode) {
                try {
                    futuresApi.setDualModeCall(SETTLE,true,null).execute();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }

            try {
                futuresApi.updateDualModePositionLeverageCall(
                        SETTLE, config.getContract(), config.getLeverage(),
                        null, null).execute();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }

            if (!config.getMarginMode().equals(account.getMarginMode())) {

                UpdateDualCompPositionCrossModeRequest updateDualCompPositionCrossModeRequest = new UpdateDualCompPositionCrossModeRequest();
                updateDualCompPositionCrossModeRequest.setMode(config.getMarginMode());
                updateDualCompPositionCrossModeRequest.setContract(config.getContract());
                try {
                    futuresApi.updateDualCompPositionCrossModeCall(SETTLE, updateDualCompPositionCrossModeRequest, null).execute();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            log.info("[Gate] 持仓模式: {} 余额: {}", config.getPositionMode(), account.getAvailable());
            log.info("[Gate] 杠杆: {}x {}", config.getLeverage(), config.getMarginMode());
        } catch (GateApiException e) {
            log.error("[Gate] 初始化失败, label:{}, msg:{}", e.getErrorLabel(), e.getMessage());
@@ -265,8 +314,8 @@
                } else {
                    BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                    executor.placeTakeProfit(tpPrice,
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, AUTO_SIZE_LONG);
                    log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}", entryPrice, tpPrice);
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_1, ORDER_TYPE_CLOSE_LONG, negate(config.getQuantity()));
                    log.info("[Gate] 多单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, negate(config.getQuantity()));
                }
            } else {
                longActive = false;
@@ -285,8 +334,8 @@
                } else {
                    BigDecimal tpPrice = entryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate())).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                    executor.placeTakeProfit(tpPrice,
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, AUTO_SIZE_SHORT);
                    log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}", entryPrice, tpPrice);
                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum.NUMBER_2, ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT, config.getQuantity());
                    log.info("[Gate] 空单止盈已设, entry:{}, tp:{}, size:{}", entryPrice, tpPrice, config.getQuantity());
                }
            } else {
                shortActive = false;
@@ -347,6 +396,25 @@
        log.info("[Gate] 多队列:{}", longPriceQueue);
    }

    /**
     * 空仓网格处理（价格跌破空仓队列中的高价）。
     *
     * <h3>匹配规则</h3>
     * 遍历空仓队列（降序），收集所有大于当前价的元素为 matched。
     * 队列为降序排列，一旦遇 price ≤ currentPrice 即停止遍历。
     *
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
     *   <li>保证金检查 → 安全则开空一次</li>
     *   <li>额外反向开多：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离多仓均价</li>
     *   <li>空仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 × (1 − gridRate) 循环递减）</li>
     *   <li>多仓队列：以多仓队列首元素（最小价）为种子，生成 matched.size() 个递减元素加入</li>
     * </ol>
     *
     * <h3>多仓队列转移过滤</h3>
     * 新增元素若与多仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
     */
    private void processShortGrid(BigDecimal currentPrice) {
        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
        synchronized (shortPriceQueue) {
@@ -358,15 +426,24 @@
                }
            }
        }
        log.info("[Gate] 原空队列:{}", shortPriceQueue);
        if (matched.isEmpty()) {
            log.info("[Gate] 空仓队列未触发, 当前价:{}", currentPrice);
            return;
        }

        log.info("[Gate] 空仓队列触发, 匹配{}个元素, 当前价:{}", matched.size(), currentPrice);
        if (!isMarginSafe()) {
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过空单开仓");
        } else {
            executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
            if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(longEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(config.getGridRate()))) < 0) {
                executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
                log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离多仓均价, 额外开多一次, 当前价:{}", currentPrice);
            }
        }

        synchronized (shortPriceQueue) {
@@ -377,18 +454,51 @@
                min = min.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step)).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                shortPriceQueue.add(min);
            }
            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
            shortPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);

            log.info("[Gate] 现空队列:{}", shortPriceQueue);
        }

        synchronized (longPriceQueue) {
            longPriceQueue.addAll(matched);
            BigDecimal first = longPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(matched.size() - 1) : longPriceQueue.get(0);
            BigDecimal step = config.getGridRate();
            int added = 0;
            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
                BigDecimal elem = first.multiply(BigDecimal.ONE.subtract(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                if (longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                        && elem.subtract(longEntryPrice).abs().compareTo(longEntryPrice.multiply(step)) < 0) {
                    continue;
                }
                longPriceQueue.add(elem);
                added++;
            }
            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);
            while (longPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
                longPriceQueue.remove(longPriceQueue.size() - 1);
            }
            log.info("[Gate] 现多队列:{}, 跳过{}个(贴近多仓均价)", longPriceQueue, matched.size() - added);
        }
    }

    /**
     * 多仓网格处理（价格涨破多仓队列中的低价）。
     *
     * <h3>匹配规则</h3>
     * 遍历多仓队列（升序），收集所有小于当前价的元素为 matched。
     * 队列为升序排列，一旦遇 price ≥ currentPrice 即停止遍历。
     *
     * <h3>执行流程</h3>
     * <ol>
     *   <li>匹配队列元素 → 为空则直接返回</li>
     *   <li>保证金检查 → 安全则开多一次</li>
     *   <li>额外反向开空：若多仓均价 > 空仓均价 且 当前价夹在中间且远离空仓均价</li>
     *   <li>多仓队列：移除 matched 元素，尾部补充新元素（尾价 × (1 + gridRate) 循环递增）</li>
     *   <li>空仓队列：以空仓队列首元素（最高价）为种子，生成 matched.size() 个递增元素加入</li>
     * </ol>
     *
     * <h3>空仓队列转移过滤</h3>
     * 新增元素若与空仓持仓均价差距小于 gridRate，则跳过该元素（避免在持仓成本附近生成无效网格线）。
     */
    private void processLongGrid(BigDecimal currentPrice) {
        List<BigDecimal> matched = new ArrayList<>();
        synchronized (longPriceQueue) {
@@ -400,7 +510,9 @@
                }
            }
        }
        log.info("[Gate] 原多队列:{}", longPriceQueue);
        if (matched.isEmpty()) {
            log.info("[Gate] 多仓队列未触发,  当前价:{}", currentPrice);
            return;
        }

@@ -409,6 +521,14 @@
            log.warn("[Gate] 保证金超限，跳过多单开仓");
        } else {
            executor.openLong(config.getQuantity(), null, null);
            if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                    && longEntryPrice.compareTo(shortEntryPrice) > 0
                    && currentPrice.compareTo(shortEntryPrice.multiply(BigDecimal.ONE.add(config.getGridRate()))) > 0
                    && currentPrice.compareTo(longEntryPrice) < 0) {
                executor.openShort(negate(config.getQuantity()), null, null);
                log.info("[Gate] 触发价在多/空持仓价之间且多>空且远离空仓均价, 额外开空一次, 当前价:{}", currentPrice);
            }
        }

        synchronized (longPriceQueue) {
@@ -420,14 +540,28 @@
                longPriceQueue.add(max);
            }
            longPriceQueue.sort(BigDecimal::compareTo);

            log.info("[Gate] 现多队列:{}", longPriceQueue);
        }

        synchronized (shortPriceQueue) {
            shortPriceQueue.addAll(matched);
            BigDecimal first = shortPriceQueue.isEmpty() ? matched.get(0) : shortPriceQueue.get(0);
            BigDecimal step = config.getGridRate();
            int added = 0;
            for (int i = 1; i <= matched.size(); i++) {
                BigDecimal elem = first.multiply(BigDecimal.ONE.add(step.multiply(BigDecimal.valueOf(i)))).setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
                if (shortEntryPrice.compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0
                        && elem.subtract(shortEntryPrice).abs().compareTo(shortEntryPrice.multiply(step)) < 0) {
                    continue;
                }
                shortPriceQueue.add(elem);
                added++;
            }
            shortPriceQueue.sort((a, b) -> b.compareTo(a));
            while (shortPriceQueue.size() > config.getGridQueueSize()) {
                shortPriceQueue.remove(shortPriceQueue.size() - 1);
            }
            log.info("[Gate] 现空队列:{}, 跳过{}个(贴近空仓均价)", shortPriceQueue, matched.size() - added);
        }
    }


 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateTradeExecutor.java

@@ -1,7 +1,6 @@
package com.xcong.excoin.modules.gateApi;

import io.gate.gateapi.ApiClient;
import io.gate.gateapi.GateApiException;
import io.gate.gateapi.api.FuturesApi;
import io.gate.gateapi.models.FuturesInitialOrder;
import io.gate.gateapi.models.FuturesOrder;
@@ -124,40 +123,34 @@
    }

    /**
     * 异步创建止盈条件单。
     * <p>使用 Gate 的 PriceTriggeredOrder：服务器监控价格，达到触发价后自动平仓。
     * 如果账户已有同方向同规则的条件单（label=UNIQUE），自动清除后重试一次。
     * 异步创建止盈条件单（仓位计划止盈止损）。
     *
     * <p>使用 Gate 的 {@code PriceTriggeredOrder} API：服务器监控价格，达到触发价后自动平指定张数。
     * order_type 使用 {@code plan-close-*-position}（仓位计划止盈止损），
     * 支持指定 size 部分平仓，多次触发的止盈单互不影响。
     *
     * <h3>为何不用 close-*-position</h3>
     * {@code close-long-position} / {@code close-short-position} 仅支持全部平仓（size=0），
     * 且双仓模式还需额外设置 {@code auto_size}。网格策略需要指定张数部分平仓，
     * 因此必须使用 {@code plan-close-long-position} / {@code plan-close-short-position}。
     *
     * @param triggerPrice 触发价格
     * @param rule         触发规则（NUMBER_1: ≥ 触发价，NUMBER_2: ≤ 触发价）
     * @param orderType    stop 类型（close-long-position / close-short-position）
     * @param autoSize     双仓平仓方向（close_long / close_short）
     * @param orderType    stop 类型（plan-close-long-position / plan-close-short-position）
     * @param size         平仓张数（正=平空，负=平多）
     */
    public void placeTakeProfit(BigDecimal triggerPrice,
                                 FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
                                 String orderType,
                                 String autoSize) {
                                 String size) {
        executor.execute(() -> {
            FuturesPriceTriggeredOrder order = buildTriggeredOrder(triggerPrice, rule, orderType, autoSize);
            FuturesPriceTriggeredOrder order = buildTriggeredOrder(triggerPrice, rule, orderType, size);
            try {
                TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
                log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, id:{}",
                        triggerPrice, orderType, response.getId());
            } catch (GateApiException e) {
                if ("AUTO_USER_EXIST_POSITION_ORDER".equals(e.getErrorLabel())) {
                    log.warn("[TradeExec] 止盈单已存在，清除旧单后重试");
                    try {
                        futuresApi.cancelPriceTriggeredOrderList(SETTLE, contract);
                        TriggerOrderResponse response = futuresApi.createPriceTriggeredOrder(SETTLE, order);
                        log.info("[TradeExec] 止盈单重试成功, 触发价:{}, id:{}", triggerPrice, response.getId());
                    } catch (Exception retryEx) {
                        log.error("[TradeExec] 止盈单重试失败", retryEx);
                    }
                } else {
                    log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}", triggerPrice, e);
                }
                log.info("[TradeExec] 止盈单已创建, 触发价:{}, 类型:{}, size:{}, id:{}",
                        triggerPrice, orderType, size, response.getId());
            } catch (Exception e) {
                log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}", triggerPrice, e);
                log.error("[TradeExec] 止盈单创建失败, 触发价:{}, size:{}", triggerPrice, size, e);
            }
        });
    }
@@ -178,13 +171,21 @@

    /**
     * 构建 FuturesPriceTriggeredOrder 对象。
     *
     * <p>策略=0（价格触发），price_type=0（最新价），expiration=0（永不过期），
     * tif=IOC（立即成交或取消），reduce_only=true（只减仓不开新仓）。
     *
     * <h3>size 参数说明</h3>
     * <ul>
     *   <li>plan-close-long-position：size 为负，表示平多仓多少张</li>
     *   <li>plan-close-short-position：size 为正，表示平空仓多少张</li>
     * </ul>
     * 每次只平指定张数，不会全平仓位，多个止盈单可并存且互不影响。
     */
    private FuturesPriceTriggeredOrder buildTriggeredOrder(BigDecimal triggerPrice,
                                                            FuturesPriceTrigger.RuleEnum rule,
                                                            String orderType,
                                                            String autoSize) {
                                                            String size) {
        FuturesPriceTrigger trigger = new FuturesPriceTrigger();
        trigger.setStrategyType(FuturesPriceTrigger.StrategyTypeEnum.NUMBER_0);
        trigger.setPriceType(FuturesPriceTrigger.PriceTypeEnum.NUMBER_0);
@@ -194,11 +195,10 @@

        FuturesInitialOrder initial = new FuturesInitialOrder();
        initial.setContract(contract);
        initial.setSize(0L);
        initial.setSize(Long.parseLong(size));
        initial.setPrice("0");
        initial.setTif(FuturesInitialOrder.TifEnum.IOC);
        initial.setReduceOnly(true);
        initial.setAutoSize(autoSize);

        FuturesPriceTriggeredOrder order = new FuturesPriceTriggeredOrder();
        order.setTrigger(trigger);

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/GateWebSocketClientManager.java

@@ -53,11 +53,11 @@
                    .apiSecret("1861e4f52de4bb53369ea3208d9ede38ece4777368030f96c77d27934c46c274")
                    .contract("ETH_USDT")
                    .leverage("100")
                    .marginMode("cross")
                    .marginMode("CROSS")
                    .positionMode("dual")
                    .gridRate(new BigDecimal("0.004"))
                    .overallTp(new BigDecimal("0.5"))
                    .maxLoss(new BigDecimal("7.5"))
                    .gridRate(new BigDecimal("0.0015"))
                    .overallTp(new BigDecimal("5"))
                    .maxLoss(new BigDecimal("15"))
                    .quantity("1")
                    .contractMultiplier(new BigDecimal("0.01"))
                    .unrealizedPnlPriceMode(GateConfig.PnLPriceMode.LAST_PRICE)

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md

@@ -7,7 +7,7 @@
| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
| [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 |
| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -19,7 +19,7 @@
| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
| `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`） |
| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |

---
@@ -64,10 +64,11 @@
├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
│   └─ PositionsChannelHandler
│       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
│       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单
│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单（plan-close-*-position）
│           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
│
├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
@@ -78,8 +79,36 @@
└─ 所有下单操作
    └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
        ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
        └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST)
        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
```

### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）

| 字段 | 类型 | 描述 |
|------|------|------|
| contract | String | 合约名称 |
| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
| entry_price | Float | 开仓均价 |
| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
| liq_price | Float | 爆仓价格 |
| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
| margin | Float | 保证金 |
| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
| risk_limit | Integer | 风险限额 |
| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
| user | String | 用户 ID |
| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |

> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。

---

@@ -89,7 +118,7 @@
GateChannelHandler (接口)
  ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
  └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum)
        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
        └── PositionClosesChannelHandler
```

@@ -110,7 +139,9 @@
     │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
     │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
     │                        │                 └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移
     │                        │                 ├─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移（以对方队列首元素为种子）
     │                        │                 ├─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
     │                        │                 └─ 转移元素贴近持仓均价 → 跳过（过滤）
     ▼                        ▼
   STOPPED  ←──────────────────┘
```
@@ -128,7 +159,7 @@

### 概述

策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。
策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时以对方队列首元素为种子生成新元素加入对方队列。

### 基底开仓

@@ -154,36 +185,91 @@
K线到达(ACTIVE状态):
│
├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素
│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
│   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈）
│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单
│   │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价 < 当前价 < 多仓均价×(1−gridRate) → openLong 额外开多一次
│   │   └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
│   ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 − gridRate)）
│   └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize
│   ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1−gridRate) 循环递减）
│   └─ 多仓队列转移:
│       ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
│       ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed × (1 − gridRate × i)
│       ├─ 贴近过滤: |elem − longEntryPrice| < longEntryPrice × gridRate → 跳过
│       └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
│
└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素
    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
    ├─ 保证金检查: 同上
    │   ├─ 安全 → openLong 开多单
    │   │   └─ 额外条件: 多>空 且 空仓均价×(1+gridRate) < 当前价 < 多仓均价 → openShort 额外开空一次
    │   └─ 超限 → 跳过开仓
    ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 + gridRate)）
    └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize
    ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充新元素（尾价 × (1+gridRate) 循环递增）
    └─ 空仓队列转移:
        ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
        ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed × (1 + gridRate × i)
        ├─ 贴近过滤: |elem − shortEntryPrice| < shortEntryPrice × gridRate → 跳过
        └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
```

### 队列转移规则（新）

触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子生成新元素：

| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 × (1 − gridRate × i) | 升序 |
| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 × (1 + gridRate × i) | 降序 |

### 贴近持仓均价过滤（新）

转移生成新元素时，若元素与对应方向持仓均价的差距小于 gridRate，则跳过：

| 目标队列 | 过滤条件 | 含义 |
|---------|---------|------|
| 多仓队列 | \|elem − longEntryPrice\| < longEntryPrice × gridRate | 太贴近多仓成本，跳过 |
| 空仓队列 | \|elem − shortEntryPrice\| < shortEntryPrice × gridRate | 太贴近空仓成本，跳过 |

> 过滤仅在对应方向有持仓时生效（entryPrice > 0），避免在持仓成本附近生成无效网格线。

### 额外反向开仓条件（新）

当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：

| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
|---------|---------|------|
| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate) |
| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice < longEntryPrice |

**条件解释：**
- `longEntryPrice > shortEntryPrice`：多仓均价高于空仓均价（"倒挂"状态）
- `shortEntryPrice × (1 + gridRate) < currentPrice`：空仓触发时金额够远离空仓均价
- `currentPrice < longEntryPrice × (1 − gridRate)`：空仓触发时金额够远离多仓均价

> 背后的思路：当"多亏空赚"发生倒挂时，在价格区间中间补一单反方向仓位，利用均值回归获利。

### 队列转移示意

```
ETH_USDT, gridRate=0.0035, 基底空入场价=2275, 基底多入场价=2275:
ETH_USDT, gridRate=0.0035, 空仓均价=2270, 多仓均价=2280, gridQueueSize=4:

初始状态:
  空仓队列: [2267.1, 2270.0, 2272.5, 2275.0]  (降序，base×0.9965, base×0.993...)
  多仓队列: [2275.0, 2277.5, 2280.0, 2282.5]  (升序，base×1.0035, base×1.007...)
  空仓队列: [2567.1, 2570.0, 2572.5, 2575.0]  (降序)
  多仓队列: [2275.0, 2277.0, 2279.0, 2281.5]  (升序)

价格跌到 2271 → processShortGrid 触发:
  匹配: [2275.0, 2272.5]（都 > 2271）
价格跌到 2571 → processShortGrid 触发:
  匹配: [2575.0, 2572.5]（都 > 2571）
  
  空仓队列: 移除[2275.0,2272.5] → [2270.0,2267.1] → 补充[2267.1×0.9965≈2259.1, 2259.1×0.9965≈2251.2] → [2270.0,2267.1,2259.1,2251.2]
  多仓队列: 接收[2275.0,2272.5] → 合并后截断到4 → [2272.5,2275.0,2277.5,2280.0]
  空仓队列: 移除[2575.0,2572.5] → [2570.0,2567.1] → 补充递减 → [2570.0,2567.1,2560.0,2552.0]
  多仓队列转移:
    种子=多仓首元素 2275.0
    生成: 2275.0×(1−0.0035×1)≈2267.0, 2275.0×(1−0.0035×2)≈2259.0
    贴近过滤: |2267−2280|=13 > 2280×0.0035=7.98 → 通过
              |2259−2280|=21 > 7.98 → 通过
    多仓队列: [2259.0, 2267.0, 2275.0, 2277.0] → 截断到4 → [2267.0, 2275.0, 2277.0]
  
  当前价 2571 对比: 空仓均价=2270, 多仓均价=2280
    多>空 成立，但 2270 < 2571 < 2280×(1−0.0035)=2272 ? 否
    → 不触发额外开多
```

---
@@ -230,12 +316,19 @@
每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid

仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单 entryPrice × (1+gridRate)
  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单 entryPrice × (1-gridRate)
  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，
      使用 plan-close-long-position，平仓张数=-quantity（负=平多）
  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，
      使用 plan-close-short-position，平仓张数=+quantity（正=平空）

额外反向开仓（多>空倒挂时）:
  → 空仓队列触发 + 条件满足 → 额外开多一次
  → 多仓队列触发 + 条件满足 → 额外开空一次
```

> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
> 平仓后仓位变为0，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。

### 阶段 4：停止

@@ -292,9 +385,18 @@
|------|------|
| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, auto)` | 异步条件单。已存在则清除旧单重试 |
| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |

### 止盈条件单 order_type 说明

| order_type | 用途 | size 语义 |
|-----------|------|----------|
| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |

> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。

---

@@ -306,10 +408,9 @@

**关键常量**:
```java
private static final String AUTO_SIZE_LONG = "close_long";
private static final String AUTO_SIZE_SHORT = "close_short";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
```

**核心数据结构**:
@@ -318,10 +419,10 @@
|------|------|------|
| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 |
| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 |
| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） |
| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） |
| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
@@ -334,8 +435,19 @@

**回调方法**:
- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 有仓位时标记活跃+设止盈，无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单（plan-close-*-position）。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件

**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:

| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
|------|-----------------|-----------------|
| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
| 主开仓 | 保证金安全 → openShort | 保证金安全 → openLong |
| 额外反向 | 条件满足 → openLong | 条件满足 → openShort |
| 本队补充 | 尾价 × (1−gridRate) 循环递减 | 尾价 × (1+gridRate) 循环递增 |
| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减生成 | 以空仓首元素为种子，递增生成 |
| 贴近过滤 | 新增与 longEntryPrice 太近 → 跳过 | 新增与 shortEntryPrice 太近 → 跳过 |

**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):

@@ -359,10 +471,12 @@

**止盈计算**:

| 方向 | 公式 | order_type | auto_size | rule |
| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
|------|------|------------|-----------|------|
| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `close_long` | NUMBER_1(≥触发价) |
| 空头 TP | entry × (1-gridRate) | `close-short-position` | `close_short` | NUMBER_2(≤触发价) |
| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |

> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。

**REST API 调用**:

@@ -376,7 +490,7 @@
| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0 |
| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |

**初始化顺序** (`init()`):
```

 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java

@@ -10,15 +10,40 @@
import java.math.BigDecimal;

/**
 * 仓位频道处理器。
 * 仓位频道处理器（futures.positions）。
 *
 * <h3>数据用途</h3>
 * 监控仓位数量（size）和入场价（entry_price）。
 * 有仓位时（size.abs > 0）：标记方向活跃，记录入场价 → 基底首次成交记录基底入场价并等待生成网格队列，
 * 非基底成交立即设止盈条件单。无仓位时（size=0）：标记方向不活跃。
 *
 * <h3>推送字段</h3>
 * contract, mode（dual_long / dual_short）, size（正=多头，负=空头），entry_price
 * <h3>完整推送字段（共20个，日志全部输出）</h3>
 * <table>
 *   <tr><th>字段</th><th>类型</th><th>描述</th></tr>
 *   <tr><td>contract</td><td>String</td><td>合约名称</td></tr>
 *   <tr><td>mode</td><td>String</td><td>持仓模式：dual_long / dual_short</td></tr>
 *   <tr><td>size</td><td>String/Integer</td><td>合约张数（正=多头，负=空头）</td></tr>
 *   <tr><td>entry_price</td><td>Float</td><td>开仓均价</td></tr>
 *   <tr><td>cross_leverage_limit</td><td>Float</td><td>全仓模式下的杠杆倍数上限</td></tr>
 *   <tr><td>history_pnl</td><td>Float</td><td>已平仓的仓位总盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>history_point</td><td>Float</td><td>已平仓的点卡总盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>last_close_pnl</td><td>Float</td><td>最近一次平仓的盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>leverage</td><td>Integer</td><td>杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓）</td></tr>
 *   <tr><td>leverage_max</td><td>Integer</td><td>当前风险限额下允许的最大杠杆倍数</td></tr>
 *   <tr><td>liq_price</td><td>Float</td><td>爆仓价格</td></tr>
 *   <tr><td>maintenance_rate</td><td>Float</td><td>当前风险限额下维持保证金比例</td></tr>
 *   <tr><td>margin</td><td>Float</td><td>保证金</td></tr>
 *   <tr><td>realised_pnl</td><td>Float</td><td>已实现盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>realised_point</td><td>Float</td><td>点卡已实现盈亏</td></tr>
 *   <tr><td>risk_limit</td><td>Integer</td><td>风险限额</td></tr>
 *   <tr><td>time</td><td>Integer</td><td>更新 unix 时间戳（秒）</td></tr>
 *   <tr><td>time_ms</td><td>Integer</td><td>更新 unix 时间戳（毫秒）</td></tr>
 *   <tr><td>user</td><td>String</td><td>用户 ID</td></tr>
 *   <tr><td>update_id</td><td>Integer</td><td>消息序列号，每次推送 order 后自增1</td></tr>
 * </table>
 *
 * <h3>回调数据（传给 GateGridTradeService）</h3>
 * mode (Position.ModeEnum), size (BigDecimal), entry_price (BigDecimal)
 *
 * <h3>注意</h3>
 * 双向持仓模式下空头 size 为负数，使用 {@code size.abs()} 判断是否有仓位。
@@ -57,7 +82,13 @@
                Position.ModeEnum mode = Position.ModeEnum.fromValue(modeStr);
                BigDecimal size = new BigDecimal(pos.getString("size"));
                BigDecimal entryPrice = new BigDecimal(pos.getString("entry_price"));
                log.info("[{}] 持仓更新, 模式:{}, 数量:{}, 入场价:{}", CHANNEL_NAME, modeStr, size, entryPrice);
                log.info("[{}] 持仓更新, 合约:{}, 模式:{}, 数量:{}, 入场价:{}, 全仓杠杆上限:{}, 历史盈亏:{}, 历史点卡:{}, 最近平仓盈亏:{}, 杠杆:{}, 最大杠杆:{}, 爆仓价:{}, 维持保证金率:{}, 保证金:{}, 已实现盈亏:{}, 点卡已实现盈亏:{}, 风险限额:{}, 时间:{}, 时间ms:{}, 用户:{}, 更新ID:{}",
                        CHANNEL_NAME, pos.getString("contract"), modeStr, size, entryPrice,
                        pos.get("cross_leverage_limit"), pos.get("history_pnl"), pos.get("history_point"),
                        pos.get("last_close_pnl"), pos.get("leverage"), pos.get("leverage_max"),
                        pos.get("liq_price"), pos.get("maintenance_rate"), pos.get("margin"),
                        pos.get("realised_pnl"), pos.get("realised_point"), pos.get("risk_limit"),
                        pos.get("time"), pos.get("time_ms"), pos.get("user"), pos.get("update_id"));
                if (getGridTradeService() != null) {
                    getGridTradeService().onPositionUpdate(getContract(), mode, size, entryPrice);
                }