From 0d9c31cc7be76229cf71e141444598992758ebf6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 12 May 2026 16:46:22 +0800
Subject: [PATCH] feat(gateApi): 更新网格交易逻辑文档和实现

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 src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md |  295 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 files changed, 226 insertions(+), 69 deletions(-)

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index c00b126..f3b4128 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -7,7 +7,7 @@
 | [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
 | [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
 | [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
-| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 |
+| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
 | [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
 | [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
 | [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -19,7 +19,7 @@
 | `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
 | `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
 | `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
-| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`） |
+| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
 | `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |
 
 ---
@@ -59,15 +59,18 @@
 │       └─ gridTradeService.onKline(closePx)
 │           ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
 │           ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
-│           └─ state=ACTIVE → processShortGrid/processLongGrid 网格触发
+│           └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
+│               closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
 │
 ├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
 │   └─ PositionsChannelHandler
 │       ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
+│       ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
 │       └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
-│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价并设止盈
-│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列
-│           │   └─ 网格开仓 → 成交后立即设止盈单
+│           ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价
+│           │   ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列+挂限价单
+│           │   └─ 网格开仓 → 仓位增加时按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价；
+│           │       止盈队列不足时用 entryPrice ± step 兜底
 │           └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
 │
 ├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
@@ -78,8 +81,38 @@
 └─ 所有下单操作
     └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
         ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
-        └─ placeTakeProfit → 条件单 (REST)
+        ├─ placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure) → 限价GTC单
+        ├─ cancelOrder(orderId) → 取消指定挂单
+        └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
 ```
+
+### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）
+
+| 字段 | 类型 | 描述 |
+|------|------|------|
+| contract | String | 合约名称 |
+| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
+| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
+| entry_price | Float | 开仓均价 |
+| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
+| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
+| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
+| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
+| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
+| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
+| liq_price | Float | 爆仓价格 |
+| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
+| margin | Float | 保证金 |
+| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
+| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
+| risk_limit | Integer | 风险限额 |
+| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
+| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
+| user | String | 用户 ID |
+| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |
+
+> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
+> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。
 
 ---
 
@@ -89,7 +122,7 @@
 GateChannelHandler (接口)
   ├── CandlestickChannelHandler          (公开频道)
   └── AbstractPrivateChannelHandler      (私有频道基类: HMAC-SHA512)
-        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum)
+        ├── PositionsChannelHandler       (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
         └── PositionClosesChannelHandler
 ```
 
@@ -109,8 +142,11 @@
      │                    下单异常               ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
      │                        │                 ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
      │                        │                 ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
-     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-     │                        │                 └─ 网格触发 → 开仓+设止盈+队列转移
+     │                        │                 ├─ 保证金超限 → 跳过下单，队列照常更新（止盈队列仍更新）
+     │                        │                 ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
+     │                        │                 ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈队列新增元素→
+     │                        │                 │   取消对方旧限价单→挂新多空限价单→额外反向开仓
+     │                        │                 └─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
      ▼                        ▼
    STOPPED  ←──────────────────┘
 ```
@@ -128,7 +164,7 @@
 
 ### 概述
 
-策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列。每当K线穿破队列元素，就开新仓位并设止盈条件单，同时将穿破的元素转移到反方向队列。
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、挂限价单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。
 
 ### 基底开仓
 
@@ -136,54 +172,130 @@
 K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
   → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
   → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
-  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() → state=ACTIVE
+  → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() + 止盈队列初始化 + 限价单挂单 → state=ACTIVE
 ```
+
+### 止盈队列初始化
+
+基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素：
+
+| 止盈队列 | 初始元素 | 排序 |
+|---------|---------|------|
+| 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） |
+| 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） |
+
+### 初始限价单挂单
+
+队列生成后立即用队列首元素挂两个 GTC 限价单：
+
+| 方向 | 价格 | 数量 |
+|------|------|------|
+| 多仓限价单 | longPriceQueue[0] | +quantity |
+| 空仓限价单 | shortPriceQueue[0] | −quantity |
 
 ### 网格队列生成
 
-以基底入场价为基准，按 `gridRate`（百分比步长）生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
+以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数），存入 config。
+
+两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
 
 | 队列 | 计算方式 | 排序 |
 |------|---------|------|
-| 空仓队列 shortPriceQueue | 基底空入场价 × (1 − gridRate × i) (i=1..N) | 降序（大→小） |
-| 多仓队列 longPriceQueue | 基底多入场价 × (1 + gridRate × i) (i=1..N) | 升序（小→大） |
+| 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1) | 降序（大→小） |
+| 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1) | 升序（小→大） |
 
 ### K线触发网格
 
 ```
 K线到达(ACTIVE状态):
 │
-├─ processShortGrid: 当前价 < 空仓队列元素（价格跌破了队列中的高价）
-│   ├─ 匹配: 收集所有 > 当前价的空仓队列元素
-│   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
-│   │   ├─ 安全 → openShort 开空单（成交后仓位推送会自动设止盈）
-│   │   └─ 超限 → 跳过开仓，队列照常更新
-│   ├─ 空仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 − gridRate)）
-│   └─ 多仓队列: 接收匹配元素，升序排列，截断到 gridQueueSize
+├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价）
+│   ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
+│   ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
+│   ├─ 空仓队列转移:
+│   │   ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
+│   │   ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i
+│   │   └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
+│   ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列
+│   ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+│   │   ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
+│   │   │   ├─ 安全 → 取消旧空仓限价单(cancelOrder) → 挂新多仓限价单 + 空仓限价单
+│   │   │   └─ 超限 → 跳过下单
+│   └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openShort
 │
-└─ processLongGrid: 当前价 > 多仓队列元素（价格涨超了队列中的低价）
-    ├─ 匹配: 收集所有 < 当前价的多仓队列元素
-    ├─ 保证金检查: 同上
-    │   ├─ 安全 → openLong 开多单
-    │   └─ 超限 → 跳过开仓
-    ├─ 多仓队列: 移除匹配元素，尾部补充新价格（尾价 × (1 + gridRate)）
-    └─ 空仓队列: 接收匹配元素，降序排列，截断到 gridQueueSize
+└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价）
+    ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
+    ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
+    ├─ 多仓队列转移:
+    │   ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
+    │   ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i
+    │   └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
+    ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列
+    ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+    │   ├─ 保证金检查: 同上
+    │   │   ├─ 安全 → 取消旧多仓限价单(cancelOrder) → 挂新空仓限价单 + 多仓限价单
+    │   │   └─ 超限 → 跳过下单
+    └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openLong
+
+closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线
 ```
+
+> **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。
+> **只取消对方旧单。** 触发方向对应的旧限价单大概率已成交，只取消对方未成交的旧限价单。
+> **限价单为 GTC**，挂新单前先取消旧单解决堆积问题。
+
+### 队列转移规则
+
+触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素：
+
+| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
+|---------|---------|---------|---------|------|
+| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 |
+| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 |
+
+### 额外反向开仓条件
+
+当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：
+
+| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
+|---------|---------|------|
+| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
+| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
+
+> 条件统一简化：两个方向共用同一条件 `shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice`，即当前价夹在多仓均价和空仓均价之间。
 
 ### 队列转移示意
 
 ```
-ETH_USDT, gridRate=0.0035, 基底空入场价=2275, 基底多入场价=2275:
+ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:
 
 初始状态:
-  空仓队列: [2267.1, 2270.0, 2272.5, 2275.0]  (降序，base×0.9965, base×0.993...)
-  多仓队列: [2275.0, 2277.5, 2280.0, 2282.5]  (升序，base×1.0035, base×1.007...)
+  空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4]  (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减)
+  多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6]  (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增)
+  多止盈队列: [2285.8]  (longPriceQueue[0]+step)
+  空止盈队列: [2254.2]  (shortPriceQueue[0]−step)
 
-价格跌到 2271 → processShortGrid 触发:
-  匹配: [2275.0, 2272.5]（都 > 2271）
-  
-  空仓队列: 移除[2275.0,2272.5] → [2270.0,2267.1] → 补充[2267.1×0.9965≈2259.1, 2259.1×0.9965≈2251.2] → [2270.0,2267.1,2259.1,2251.2]
-  多仓队列: 接收[2275.0,2272.5] → 合并后截断到4 → [2272.5,2275.0,2277.5,2280.0]
+价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
+  匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）
+
+  多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
+    补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
+    → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]
+
+  空仓队列转移:
+    种子=空仓首元素 2262.1
+    生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9
+    空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2]
+
+  止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6
+    → [2285.8, 2301.6]  (升序)
+
+  挂单: 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(2293.7) + 新空单(2277.9)
+
+仓位推送（多单 2277.9 成交）:
+  long size: 1→2，增量1
+  消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8
+  挂止盈单: tp=2285.8, size=1, plan-close-long-position
 ```
 
 ---
@@ -210,33 +322,46 @@
   → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
 ```
 
-### 阶段 2：首次开仓 → 生成网格队列
+### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂限价单
 
 ```
 K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
   → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
     → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
       → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
-      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE
   → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
     → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
       → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
-      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列 → state=ACTIVE
+      → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE
 ```
 
-### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格
+### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费
 
 ```
-每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → processShortGrid + processLongGrid
+每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）
 
 仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
-  → DUAL_LONG, size>0, 非基底 → 设多头止盈单：止盈价=entryPrice×(1+gridRate)，平仓张数=quantity（负=平多）
-  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底 → 设空头止盈单：止盈价=entryPrice×(1−gridRate)，平仓张数=quantity（正=平空）
-```
+  → DUAL_LONG, size>0, 非基底:
+      按 quantity 为单位计算仓位增量(newUnits)，逐个消费止盈队列:
+        for each newUnit:
+          tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0) 或 (止盈队列为空时) longEntryPrice + step 兜底
+          executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_1, plan-close-long-position, -quantity)
+  → DUAL_SHORT, size<0, 非基底:
+      同上方式消费空仓止盈队列:
+        for each newUnit:
+          tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0) 或 shortEntryPrice - step 兜底
+          executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_2, plan-close-short-position, quantity)
 
-> 止盈由 Gate 服务端条件单自动执行。服务端监控价格，达到触发价后自动平仓。
-> 每次网格触发开仓 quantity 张，只在该批张数上设止盈，与之前已设的止盈单互不影响。
-> 平仓后仓位减少 quantity 张，盈亏通过 position_closes 频道推送到 cumulativePnl。
+K线触发网格后:
+  → processLongGrid: 限价多单成交后，仓位推送触发止盈队列消费
+  → processShortGrid: 限价空单成交后，仓位推送触发止盈队列消费
+
+额外反向开仓（多>空倒挂时）:
+  → 统一条件: shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice
+  → 空仓触发 → 额外开多(openLong)
+  → 多仓触发 → 额外开空(openShort)
+```
 
 ### 阶段 4：停止
 
@@ -263,7 +388,8 @@
 | leverage | 10 | 倍数 |
 | marginMode | cross | 全仓 |
 | positionMode | dual | 双向持仓 |
-| gridRate | 0.0035 | 网格间距 0.35% |
+| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35%（用于过滤阈值计算） |
+| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（队列元素生成用） |
 | overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
 | maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
 | quantity | 1 | 下单张数 |
@@ -285,17 +411,29 @@
 - allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收
 
 **回调设计**:
-- 每个下单方法接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
-- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开等）
+- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
+- `placeGridLimitOrder` 的 `onSuccess` 为 `Consumer<String>`（接收 orderId）
+- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等）
 - REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）
 
 | 方法 | 说明 |
 |------|------|
 | `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
 | `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
-| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
+| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 异步 GTC 限价单（网格开仓用），onSuccess 接收 orderId |
+| `cancelOrder(orderId)` | 异步取消指定挂单（orderId 为 null 时跳过） |
+| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
 | `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
 | `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
+
+### 止盈条件单 order_type 说明
+
+| order_type | 用途 | size 语义 |
+|-----------|------|----------|
+| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
+| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |
+
+> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。
 
 ---
 
@@ -307,8 +445,9 @@
 
 **关键常量**:
 ```java
-private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "close-long-position";
-private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "close-short-position";
+// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
 ```
 
 **核心数据结构**:
@@ -317,10 +456,14 @@
 |------|------|------|
 | shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
 | longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
-| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价 |
-| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价 |
-| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送更新） |
-| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送更新） |
+| longTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 |
+| shortTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 |
+| currentLongOrderId | String | 当前多仓限价单 ID（用于取消旧单） |
+| currentShortOrderId | String | 当前空仓限价单 ID（用于取消旧单） |
+| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
 | shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
 | longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
 | baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
@@ -332,9 +475,20 @@
 | initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |
 
 **回调方法**:
-- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时驱动 processShortGrid+processLongGrid
-- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列；非基底：按 quantity 张数创建独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
+- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时方向区分（closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid，closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid，其余跳过）
+- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列+止盈队列+挂限价单；非基底（仓位增加）：按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底），每批挂独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
 - `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
+
+**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:
+
+| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
+|------|-----------------|-----------------|
+| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
+| 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 |
+| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i |
+| 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 |
+| 下单 | 取消旧多仓限价单 → 挂新空单(新 short[0]) + 新多单(新 long[0]) | 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(新 long[0]) + 新空单(新 short[0]) |
+| 额外反向 | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openLong | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openShort |
 
 **未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
 
@@ -360,10 +514,11 @@
 
 | 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
 |------|------|------------|-----------|------|
-| 多头 TP | entry × (1+gridRate) | `close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
-| 空头 TP | entry × (1−gridRate) | `close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+| 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
 
-> 止盈单使用显式张数而非 autoSize。每次网格触发开仓 quantity 张，只为该批张数创建独立的条件单，多个止盈单之间互不覆盖。
+> 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。
+> 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。
 
 **REST API 调用**:
 
@@ -377,18 +532,20 @@
 | 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
 | 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
 | 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
-| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, size=显式张数（非autoSize），多次调用互不冲突 |
+| 限价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=具体价, tif=GTC（网格开仓用） |
+| 取消订单 | `DELETE /futures/usdt/orders/{order_id}` | `FuturesApi.cancelFuturesOrder()` | 取消指定挂单 |
+| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |
 
 **初始化顺序** (`init()`):
 ```
 1. 获取用户 ID
 2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
 3. 清除旧的止盈止损条件单
-4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓
-   - 单向持仓(single): size=相反数, reduce_only=true
-   - 双向持仓(dual): size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT, reduce_only=true
-5. 设杠杆
-6. 打印账户余额
+4. 设多/空方向杠杆
+5. 重置策略状态 + 清空队列 + 清空止盈队列 + 清除 orderId
+6. 等待 K 线回调 → 双开基底（市价开多+市价开空，IOC）
+7. 双基底成交 → 生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂限价多单+空单(GTC) → state=ACTIVE
+8. 异常回退: 10s 内任一基底未成交 → state=STOPPED
 ```
 
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Gitblit v1.9.1