From 0d9c31cc7be76229cf71e141444598992758ebf6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Tue, 12 May 2026 16:46:22 +0800
Subject: [PATCH] feat(gateApi): 更新网格交易逻辑文档和实现
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md | 654 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
1 files changed, 454 insertions(+), 200 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
index 1290e32..f3b4128 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/gateApi/gateApi-logic.md
@@ -4,9 +4,11 @@
| 文件 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
-| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，生命周期管理 |
-| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WebSocket 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
-| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格策略 + REST 下单 |
+| [GateWebSocketClientManager](#gatewebsocketclientmanager) | `@Component` | Spring 启动入口，组装组件 + 生命周期 |
+| [GateConfig](#gateconfig) | 配置 | Builder 模式：API 密钥、合约、策略参数、环境切换 |
+| [GateKlineWebSocketClient](#gateklinewebsocketclient) | WS 连接管理 | 连接/心跳/重连/消息路由 |
+| [GateGridTradeService](#gategridtradeservice) | 交易服务 | 网格队列策略 + 保证金安全阀 + 盈亏管理 + 额外反向开仓 |
+| [GateTradeExecutor](#gatetradeexecutor) | 异步执行器 | 独立线程池执行 REST 下单，成功/失败双回调 |
| [GateWebSocketClientMain](#gatewebsocketclientmain) | main 入口 | 独立测试启动 |
| [Example.java](#examplejava) | 示例 | Gate SDK 用法参考 |
@@ -14,11 +16,11 @@
| 文件 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
-| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | `subscribe/unsubscribe/handleMessage/getChannelName` |
+| `wsHandler/GateChannelHandler.java` | **接口** | subscribe / unsubscribe / handleMessage / getChannelName |
| `wsHandler/AbstractPrivateChannelHandler.java` | **抽象类** | 私有频道基类：HMAC-SHA512 签名 + 认证请求 |
-| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道处理器 | K 线订阅/解析 → `onKline()` |
-| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道处理器 | 仓位推送解析 → `onPositionUpdate()` |
-| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道处理器 | 平仓推送解析 → `onPositionClose()` |
+| `wsHandler/handler/CandlestickChannelHandler.java` | 公开频道 | K 线解析 → `onKline()` |
+| `wsHandler/handler/PositionsChannelHandler.java` | 私有频道 | 仓位推送 → `onPositionUpdate()`（传 `Position.ModeEnum`），日志输出全部20个推送字段 |
+| `wsHandler/handler/PositionClosesChannelHandler.java` | 私有频道 | 平仓推送 → `onPositionClose()` |
---
@@ -29,21 +31,16 @@
│ GateWebSocketClientManager │
│ (Spring @Component) │
│ │
-│ @PostConstruct init(): │
-│ ┌──────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ │
-│ │ GateGridTradeService │ │ GateKlineWebSocketClient │ │
-│ │ ▶ init() │ │ ▶ addChannelHandler(x3) │ │
-│ │ ▶ startGrid() │ │ ▶ init() │ │
-│ └──────┬───────────────┘ └──────────┬────────────────────┘ │
-│ │ REST API │ WebSocket (委托路由) │
-│ ▼ ▼ │
-│ Gate Testnet API Gate Testnet WS │
-│ (https://api-testnet...) (wss://ws-testnet.gate.com) │
-│ ┌──────────────────────┐ │
-│ │ CandlestickHandler │ → onKline │
-│ │ PositionsHandler │ → onPos │
-│ │ PositionClosesHandler │ → onClose │
-│ └──────────────────────┘ │
+│ GateConfig.builder() → GateGridTradeService + WS Client │
+│ │ │ │ │
+│ │ REST BasePath │ GateTradeExecutor │ WS URL │
+│ ▼ ▼ ▼ │
+│ Gate API (REST) 独立线程池 (async) Gate WebSocket │
+│ onSuccess/onFailure双回调 ┌──────────────┐ │
+│ │Candlestick H │ │
+│ │Positions H │ │
+│ │PosCloses H │ │
+│ └──────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
@@ -52,35 +49,253 @@
## 数据流
```
-WebSocket 推送
+WebSocket → GateKlineWebSocketClient.handleMessage → 路由 dispatch
│
-├─ futures.candlesticks (update) [公开]
-│ └─ CandlestickChannelHandler.handleMessage()
-│ ├─ 解析: o/h/l/c/v/a/t/w
-│ ├─ 打印 K 线日志
-│ └─ GateGridTradeService.onKline(closePx)
-│ ├─ 首次 → dualOpenPositions() → 开多 + 开空 + TP 单
-│ └─ 后续 → 仅缓存 lastKlinePrice
+├─ futures.pong → cancelPongTimeout
+├─ subscribe / unsubscribe / error → log
│
-├─ futures.positions (update) [私有，HMAC-SHA512]
-│ └─ PositionsChannelHandler.handleMessage()
-│ ├─ 解析: contract/mode/size/entry_price
-│ └─ GateGridTradeService.onPositionUpdate(...)
-│ ├─ size=0 && longActive → reopenLongPosition()
-│ ├─ size=0 && shortActive → reopenShortPosition()
-│ └─ size>0 → 确认仓位活跃
+├─ futures.candlesticks (公开)
+│ └─ CandlestickChannelHandler
+│ └─ gridTradeService.onKline(closePx)
+│ ├─ 更新 unrealizedPnl（浮动盈亏）
+│ ├─ state=WAITING_KLINE → 异步双开基底仓位
+│ └─ state=ACTIVE → 方向区分: closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid,
+│ closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid, 其余跳过（一个K线只触发一个方向）
│
-├─ futures.position_closes (update) [私有，HMAC-SHA512]
-│ └─ PositionClosesChannelHandler.handleMessage()
-│ ├─ 解析: contract/side/pnl
-│ └─ GateGridTradeService.onPositionClose(pnl)
+├─ futures.positions (私有, HMAC-SHA512)
+│ └─ PositionsChannelHandler
+│ ├─ 解析 mode → Position.ModeEnum（DUAL_LONG / DUAL_SHORT）
+│ ├─ 日志输出全部 20 个推送字段（contract/mode/size/entry_price/.../update_id）
+│ └─ gridTradeService.onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)
+│ ├─ 有仓位: 标记活跃，首次成交记录入场价
+│ │ ├─ 基底开仓 → 首次成交 → 记录基底入场价 → 双基底都成交后生成网格队列+挂限价单
+│ │ └─ 网格开仓 → 仓位增加时按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价；
+│ │ 止盈队列不足时用 entryPrice ± step 兜底
+│ └─ 无仓位(size=0): 标记不活跃
+│
+├─ futures.position_closes (私有, HMAC-SHA512)
+│ └─ PositionClosesChannelHandler
+│ └─ gridTradeService.onPositionClose(contract, side, pnl)
│ └─ cumulativePnl += pnl → checkStopConditions()
│
-├─ futures.pong
-│ └─ cancelPongTimeout()
+└─ 所有下单操作
+ └─ GateTradeExecutor (单线程 + 64队列 + CallerRunsPolicy)
+ ├─ openLong/Short(qty, onSuccess, onFailure)
+ ├─ placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure) → 限价GTC单
+ ├─ cancelOrder(orderId) → 取消指定挂单
+ └─ placeTakeProfit → 条件单（plan-close-*-position, REST）
+```
+
+### PositionsChannelHandler 完整推送字段（20个）
+
+| 字段 | 类型 | 描述 |
+|------|------|------|
+| contract | String | 合约名称 |
+| mode | String | 持仓模式：dual_long / dual_short |
+| size | String/Integer | 合约张数（正=多头，负=空头） |
+| entry_price | Float | 开仓均价 |
+| cross_leverage_limit | Float | 全仓模式下的杠杆倍数上限 |
+| history_pnl | Float | 已平仓的仓位总盈亏 |
+| history_point | Float | 已平仓的点卡总盈亏 |
+| last_close_pnl | Float | 最近一次平仓的盈亏 |
+| leverage | Integer | 杠杆倍数（0=全仓，正数=逐仓） |
+| leverage_max | Integer | 当前风险限额下允许的最大杠杆倍数 |
+| liq_price | Float | 爆仓价格 |
+| maintenance_rate | Float | 当前风险限额下维持保证金比例 |
+| margin | Float | 保证金 |
+| realised_pnl | Float | 已实现盈亏 |
+| realised_point | Float | 点卡已实现盈亏 |
+| risk_limit | Integer | 风险限额 |
+| time | Integer | 更新 unix 时间戳（秒） |
+| time_ms | Integer | 更新 unix 时间戳（毫秒） |
+| user | String | 用户 ID |
+| update_id | Integer | 消息序列号，每次推送 order 后自增1 |
+
+> 以上 20 个字段在 PositionsChannelHandler.handleMessage() 中通过 SLF4J 日志全部输出。
+> 回调给 GateGridTradeService.onPositionUpdate() 的仅有 mode、size、entryPrice 三个核心字段。
+
+---
+
+## GateChannelHandler 接口体系
+
+```
+GateChannelHandler (接口)
+ ├── CandlestickChannelHandler (公开频道)
+ └── AbstractPrivateChannelHandler (私有频道基类: HMAC-SHA512)
+ ├── PositionsChannelHandler (解析 mode → Position.ModeEnum，日志输出20个字段)
+ └── PositionClosesChannelHandler
+```
+
+- **subscribe**: 发送订阅请求。私有Handler自动附加 auth 字段
+- **unsubscribe**: 发送取消订阅请求（私有频道也带签名认证）
+- **handleMessage**: 解析推送数据并回调GateGridTradeService，返回true表示已处理
+- 消息路由: update/all事件 → 遍历channelHandlers → handler内部二次匹配channel名 → 匹配成功回调并停止遍历
+- **PositionsChannelHandler 特殊处理**: 推送的 mode 字符串（"dual_long"）通过 `Position.ModeEnum.fromValue()` 转为枚举
+
+---
+
+## 策略状态机
+
+```
+WAITING_KLINE ──onKline──→ OPENING ──双基底都成交──→ ACTIVE
+ │ │ │
+ │ 下单异常 ├─ 每根K线: 更新 unrealizedPnl
+ │ │ ├─ cumPnl ≥ overallTp → STOPPED
+ │ │ ├─ cumPnl ≤ -maxLoss → STOPPED
+ │ │ ├─ 保证金超限 → 跳过下单，队列照常更新（止盈队列仍更新）
+ │ │ ├─ 方向区分 → processShortGrid 或 processLongGrid（二者选一）
+ │ │ ├─ 网格触发 → 匹配队列→更新队列→止盈队列新增元素→
+ │ │ │ 取消对方旧限价单→挂新多空限价单→额外反向开仓
+ │ │ └─ 多>空且价格夹在中间 → 额外反向开仓
+ ▼ ▼
+ STOPPED ←──────────────────┘
+```
+
+| 状态 | 含义 |
+|------|------|
+| `WAITING_KLINE` | 等待首次K线价格 |
+| `OPENING` | 正在异步开基底多空仓位（已提交到GateTradeExecutor） |
+| `ACTIVE` | 网格队列激活，K线触发网格元素 → 开仓+止盈 |
+| `STOPPED` | 停止（盈利达标 / 亏损超限） |
+
+---
+
+## 策略核心：网格队列机制
+
+### 概述
+
+策略采用"基底 + 价格网格队列"模式：先开一对基底多空仓位，然后以基底入场价为基准生成价格队列和止盈队列。每当K线穿破队列元素，匹配后更新队列、补充止盈队列、挂限价单。仓位推送时从止盈队列消费止盈价并挂止盈条件单。
+
+### 基底开仓
+
+```
+K线到达 → 双开基底（市价开多 + 市价开空）
+ → 成交回调: baseLongOpened=true, longActive=true
+ → 成交回调: baseShortOpened=true, shortActive=true
+ → 两者都成交 → generateShortQueue() + generateLongQueue() + 止盈队列初始化 + 限价单挂单 → state=ACTIVE
+```
+
+### 止盈队列初始化
+
+基底队列生成后，两个止盈队列各填入一个元素：
+
+| 止盈队列 | 初始元素 | 排序 |
+|---------|---------|------|
+| 多仓止盈队列 longTakeProfitQueue | longPriceQueue[0] + step | 升序（小→大） |
+| 空仓止盈队列 shortTakeProfitQueue | shortPriceQueue[0] - step | 降序（大→小） |
+
+### 初始限价单挂单
+
+队列生成后立即用队列首元素挂两个 GTC 限价单：
+
+| 方向 | 价格 | 数量 |
+|------|------|------|
+| 多仓限价单 | longPriceQueue[0] | +quantity |
+| 空仓限价单 | shortPriceQueue[0] | −quantity |
+
+### 网格队列生成
+
+以空头基底入场价 `shortBaseEntryPrice` 为唯一基准，计算绝对步长 `step = shortBaseEntryPrice × gridRate`（保留1位小数），存入 config。
+
+两个队列均从 `shortBaseEntryPrice` 出发，按 `step` 绝对偏移生成 N 个价格（N = gridQueueSize，默认50）：
+
+| 队列 | 计算方式 | 排序 |
+|------|---------|------|
+| 空仓队列 shortPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice − step，后续依次 −step (i=0..N-1) | 降序（大→小） |
+| 多仓队列 longPriceQueue | 首元素 = shortBaseEntryPrice + step，后续依次 +step (i=0..N-1) | 升序（小→大） |
+
+### K线触发网格
+
+```
+K线到达(ACTIVE状态):
│
-└─ subscribe/unsubscribe/error
- └─ 日志输出
+├─ closePrice > longPriceQueue[0] → processLongGrid（价格涨超队列首=最小价）
+│ ├─ 匹配: 收集所有 < closePrice 的多仓队列元素（升序，一旦遇≥即停止）
+│ ├─ 多仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 + step 循环递增）
+│ ├─ 空仓队列转移:
+│ │ ├─ 以空仓队列首元素（最高价）为种子
+│ │ ├─ 生成 matched.size() 个递增元素: seed + step × i
+│ │ └─ 降序排列，截断到 gridQueueSize
+│ ├─ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(新 longPriceQueue[0] + step) → 升序排列
+│ ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+│ │ ├─ 保证金检查: positionInitialMargin / initialPrincipal < marginRatioLimit(20%)
+│ │ │ ├─ 安全 → 取消旧空仓限价单(cancelOrder) → 挂新多仓限价单 + 空仓限价单
+│ │ │ └─ 超限 → 跳过下单
+│ └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openShort
+│
+└─ closePrice < shortPriceQueue[0] → processShortGrid（价格跌穿队列首=最高价）
+ ├─ 匹配: 收集所有 > closePrice 的空仓队列元素（降序，一旦遇≤即停止）
+ ├─ 空仓队列: 移除 matched，尾部补充（尾价 − step 循环递减）
+ ├─ 多仓队列转移:
+ │ ├─ 以多仓队列首元素（最小价）为种子
+ │ ├─ 生成 matched.size() 个递减元素: seed − step × i
+ │ └─ 升序排列，截断到 gridQueueSize
+ ├─ 止盈队列: shortTakeProfitQueue.add(新 shortPriceQueue[0] − step) → 降序排列
+ ├─ 下单（队列已更新，避免竞态）:
+ │ ├─ 保证金检查: 同上
+ │ │ ├─ 安全 → 取消旧多仓限价单(cancelOrder) → 挂新空仓限价单 + 多仓限价单
+ │ │ └─ 超限 → 跳过下单
+ └─ 额外反向: closePrice 在多/空均价之间 → openLong
+
+closePrice 既不 > longPriceQueue[0] 也不 < shortPriceQueue[0] → 跳过本次K线
+```
+
+> **一个K线只触发一个方向。** 例如 closePrice=2295 时 longPriceQueue[0]=2277.9<2295 → 仅触发 processLongGrid。
+> **只取消对方旧单。** 触发方向对应的旧限价单大概率已成交，只取消对方未成交的旧限价单。
+> **限价单为 GTC**，挂新单前先取消旧单解决堆积问题。
+
+### 队列转移规则
+
+触发后**不再简单复制** matched 元素到对方队列，而是以对方队列首元素为种子，按绝对步长 step 生成新元素：
+
+| 触发方向 | 目标队列 | 种子元素 | 生成公式 | 排序 |
+|---------|---------|---------|---------|------|
+| 空仓触发 → | 多仓队列 | 多仓队列首元素（最小价） | 种子 − step × i | 升序 |
+| 多仓触发 → | 空仓队列 | 空仓队列首元素（最高价） | 种子 + step × i | 降序 |
+
+### 额外反向开仓条件
+
+当触发价夹在多/空持仓均价之间，且多仓均价大于空仓均价（多>空倒挂）时，额外反向开仓一次：
+
+| 触发方向 | 额外操作 | 条件 |
+|---------|---------|------|
+| 空仓队列触发 | 额外开多 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
+| 多仓队列触发 | 额外开空 | shortEntryPrice > 0 && longEntryPrice > shortEntryPrice && shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice |
+
+> 条件统一简化：两个方向共用同一条件 `shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice`，即当前价夹在多仓均价和空仓均价之间。
+
+### 队列转移示意
+
+```
+ETH_USDT, gridRate=0.0035, shortBaseEntryPrice=2270, step=2270×0.0035≈7.9, gridQueueSize=4:
+
+初始状态:
+ 空仓队列: [2262.1, 2254.2, 2246.3, 2238.4] (降序, shortBaseEntryPrice−step 起递减)
+ 多仓队列: [2277.9, 2285.8, 2293.7, 2301.6] (升序, shortBaseEntryPrice+step 起递增)
+ 多止盈队列: [2285.8] (longPriceQueue[0]+step)
+ 空止盈队列: [2254.2] (shortPriceQueue[0]−step)
+
+价格涨到 2290 → processLongGrid 触发:
+ 匹配: [2277.9, 2285.8]（都 < 2290）
+
+ 多仓队列: 移除[2277.9,2285.8] → [2293.7,2301.6]
+ 补充: max=2301.6 → 2301.6+7.9=2309.5 → 2309.5+7.9=2317.4
+ → [2293.7, 2301.6, 2309.5, 2317.4]
+
+ 空仓队列转移:
+ 种子=空仓首元素 2262.1
+ 生成: 2262.1+7.9=2270.0, 2262.1+7.9×2=2277.9
+ 空仓队列: [2262.1, 2270.0, 2277.9, 2254.2, 2246.3, 2238.4] → 截断到4 → [2277.9, 2270.0, 2262.1, 2254.2]
+
+ 止盈队列: longTakeProfitQueue.add(2293.7+7.9) = 2301.6
+ → [2285.8, 2301.6] (升序)
+
+ 挂单: 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(2293.7) + 新空单(2277.9)
+
+仓位推送（多单 2277.9 成交）:
+ long size: 1→2，增量1
+ 消费止盈队列: longTakeProfitQueue.remove(0) = 2285.8
+ 挂止盈单: tp=2285.8, size=1, plan-close-long-position
```
---
@@ -90,218 +305,257 @@
### 阶段 1：启动与初始化
```
-Spring 启动
- → GateWebSocketClientManager.init()
- → GateGridTradeService.init()
- → REST: 查用户ID
- → REST: 查账户 → 如需要切换持仓模式 (dual)
- → REST: 清除旧止盈止损条件单
- → REST: 设杠杆 30x cross
- → REST: 打印账户余额
- → GateKlineWebSocketClient
- → addChannelHandler: Candlestick + Positions + PositionCloses
- → init() → connect()
- → onOpen: 遍历 handlers.subscribe() + sendPing()
- → GateGridTradeService.startGrid()
- → strategyActive = true
+Spring @PostConstruct
+ → GateConfig.builder()...build()
+ → GateGridTradeService(config)
+ → init():
+ 1. 查用户ID（用于私有频道订阅）
+ 2. 查账户 → 记录初始本金 initialPrincipal → 如需要切持仓模式
+ 3. 清除旧止盈止损条件单
+ 4. 查当前合约所有仓位 → 逐个市价平仓（reduce_only, IOC）
+ - 单向持仓: size=相反数平仓
+ - 双向持仓: size=0, close=false, autoSize=LONG/SHORT
+ 5. 设杠杆
+ → GateKlineWebSocketClient(config.getWsUrl())
+ → addChannelHandler x3 → init() → connect()
+ → onOpen: handlers依次subscribe → sendPing
+ → gridTradeService.startGrid() → state=WAITING_KLINE
```
-### 阶段 2：首次开仓
+### 阶段 2：基底开仓 → 生成网格队列 → 挂限价单
```
-K 线推送 closePrice=4711
- → onKline(4711)
- → dualOpened = true
- → dualOpenPositions()
- → REST: 市价开多 10 张 → longEntryPrice=4711
- → REST: 创建多头止盈单 TP=4711×1.0035=4727 (close-long-position)
- → REST: 市价开空 10 张 → shortEntryPrice=4711
- → REST: 创建空头止盈单 TP=4711×0.9965=4694 (close-short-position)
- → longActive=true, shortActive=true
+K线推送 → onKline(closePrice) → state=OPENING
+ → executor.openLong(qty, onSuccess, onFailure)
+ → 成交 → 仓位推送: DUAL_LONG, size>0, entryPrice=X
+ → baseLongOpened=true, longBaseEntryPrice=X
+ → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE
+ → executor.openShort(-qty, onSuccess, onFailure)
+ → 成交 → 仓位推送: DUAL_SHORT, size<0, entryPrice=Y
+ → baseShortOpened=true, shortBaseEntryPrice=Y
+ → tryGenerateQueues(): 双基底都成交? → 生成队列+止盈队列+挂限价单 → state=ACTIVE
```
-### 阶段 3：止盈触发 → 补仓
+### 阶段 3：ACTIVE 状态 — K线驱动网格 + 止盈队列消费
```
-仓位推送: mode=dual_long, size=0 (多头被服务器止盈平掉了)
- → longActive=true && size=0
- → reopenLongPosition()
- → REST: 市价补开多 10 张
- → REST: 创建新的多头止盈单
+每根K线 → onKline → updateUnrealizedPnl → 方向区分（一个K线只触发一个方向）
-仓位推送: mode=dual_short, size=0 (空头被服务器止盈平掉了)
- → shortActive=true && size=0
- → reopenShortPosition()
- → REST: 市价补开空 10 张
- → REST: 创建新的空头止盈单
+仓位推送（每次开仓成交后自动触发）:
+ → DUAL_LONG, size>0, 非基底:
+ 按 quantity 为单位计算仓位增量(newUnits)，逐个消费止盈队列:
+ for each newUnit:
+ tpPrice = longTakeProfitQueue.remove(0) 或 (止盈队列为空时) longEntryPrice + step 兜底
+ executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_1, plan-close-long-position, -quantity)
+ → DUAL_SHORT, size<0, 非基底:
+ 同上方式消费空仓止盈队列:
+ for each newUnit:
+ tpPrice = shortTakeProfitQueue.remove(0) 或 shortEntryPrice - step 兜底
+ executor.placeTakeProfit(tpPrice, NUMBER_2, plan-close-short-position, quantity)
+
+K线触发网格后:
+ → processLongGrid: 限价多单成交后，仓位推送触发止盈队列消费
+ → processShortGrid: 限价空单成交后，仓位推送触发止盈队列消费
+
+额外反向开仓（多>空倒挂时）:
+ → 统一条件: shortEntryPrice < currentPrice < longEntryPrice
+ → 空仓触发 → 额外开多(openLong)
+ → 多仓触发 → 额外开空(openShort)
```
-> 注意：只补被平掉的方向（另一方向不受影响），不双方向重新开。补仓时检查 `longActive` / `shortActive` 防重复开仓。
-
-### 阶段 4：停止条件
+### 阶段 4：停止
```
-平仓推送: pnl=+0.2
- → cumulativePnl = 0.2, 未达阈值，继续
-
-平仓推送: pnl=+0.4
- → cumulativePnl = 0.6 ≥ 0.5 → strategyActive=false
-
-平仓推送: pnl=-8
- → cumulativePnl = -8 ≤ -7.5 → strategyActive=false
+平仓推送: pnl=+0.6 → cumulativePnl=0.6 ≥ overallTp(0.5) → state=STOPPED
+平仓推送: pnl=-8.0 → cumulativePnl=-8.0 ≤ -maxLoss(7.5) → state=STOPPED
```
---
-## GateWebSocketClientManager
+## GateConfig
-**角色**: Spring Bean 入口，组装并管理所有 Gate 模块组件。
+**角色**: 统一配置中心。Builder模式管理所有参数，提供 REST/WS URL 环境自动切换。
-**关键方法**:
-- `init()`: 创建 `GateGridTradeService` → 初始化 → 创建 `GateKlineWebSocketClient` + 注册 3 个 Handler → 启动策略
-- `destroy()`: 停止策略 → 关闭 WebSocket
+**核心方法**:
+- `getRestBasePath()`: isProduction ? 生产网 : 测试网
+- `getWsUrl()`: 同上
-**当前参数**（硬编码在 `init()` 中）:
+**配置项**（含默认值）:
-| 参数 | 值 | 说明 |
-|------|-----|------|
-| 合约 | XAUT_USDT | 黄金（测试网） |
-| 杠杆 | 30x | 全仓模式 |
-| 持仓模式 | dual | 双向持仓 |
-| 网格间距 | 0.0035 | 0.35% |
-| 整体止盈 | 0.5 USDT | |
-| 最大亏损 | 7.5 USDT | 本金 50×15% |
-| 下单量 | 10 张 | |
+| 参数 | 默认值 | 说明 |
+|------|--------|------|
+| contract | BTC_USDT | 合约 |
+| leverage | 10 | 倍数 |
+| marginMode | cross | 全仓 |
+| positionMode | dual | 双向持仓 |
+| gridRate | 0.0035 | 网格间距比率 0.35%（用于过滤阈值计算） |
+| step | 运行时计算 | 网格绝对步长 = shortBaseEntryPrice × gridRate（队列元素生成用） |
+| overallTp | 0.5 USDT | 整体止盈 |
+| maxLoss | 7.5 USDT | 最大亏损 |
+| quantity | 1 | 下单张数 |
+| reopenMaxRetries | 3 | 补仓最大重试次数（当前版本未使用） |
+| gridQueueSize | 50 | 网格价格队列容量 |
+| marginRatioLimit | 0.2 | 保证金占初始本金比例上限（20%），超限跳过开仓 |
+| contractMultiplier | 0.001 | 合约乘数（单张合约代表的基础资产数量） |
+| unrealizedPnlPriceMode | LAST_PRICE | 未实现盈亏计价模式：LAST_PRICE / MARK_PRICE |
---
-## GateKlineWebSocketClient
+## GateTradeExecutor
-**角色**: WebSocket 连接管理器。负责建立连接、心跳检测、指数退避重连。频道逻辑委托给 `GateChannelHandler` 实现类。
+**角色**: 独立线程池执行 REST API 下单。采用成功/失败双回调模式。
-**Handler 路由**:
+**线程模型**:
+- `ThreadPoolExecutor(1, 1, 60s, LinkedBlockingQueue(64), CallerRunsPolicy)`
+- 单线程保序 + 有界队列防堆积 + CallerRuns背压
+- allowCoreThreadTimeOut: 60s 空闲后线程回收
-| 频道 | Handler | 认证 | 回调 |
-|------|---------|------|------|
-| `futures.candlesticks` | `CandlestickChannelHandler` | 否 | `onKline(closePx)` |
-| `futures.positions` | `PositionsChannelHandler` | HMAC-SHA512 | `onPositionUpdate(mode, size, entryPrice)` |
-| `futures.position_closes` | `PositionClosesChannelHandler` | HMAC-SHA512 | `onPositionClose(side, pnl)` |
-
-**消息路由** (`handleMessage`):
-
-| channel | event | 处理 |
-|---------|-------|------|
-| `futures.pong` | — | `cancelPongTimeout()` |
-| — | `subscribe` | 打日志 |
-| — | `unsubscribe` | 打日志 |
-| — | `error` | 打错误日志 |
-| 任意 | `update`/`all` | 遍历 channelHandlers → `handler.handleMessage()` |
-
-**签名算法**:
-
-```
-message = "channel={channel}&event=subscribe&time={秒级时间戳}"
-SIGN = Hex(HmacSHA512(apiSecret.getBytes(UTF-8), message.getBytes(UTF-8)))
-```
-
-**连接管理**:
-- 心跳: 10 秒超时，每 25 秒检查，超时发 ping
-- 重连: 指数退避，最多 3 次，初始 5 秒
-- 关闭: 遍历 `handler.unsubscribe()` → 等 500ms → `closeBlocking()` → `sharedExecutor.shutdown()`
-
----
-
-## GateChannelHandler 接口体系
-
-```
-GateChannelHandler (接口)
- ├── CandlestickChannelHandler (公开频道)
- └── AbstractPrivateChannelHandler (抽象类) (私有频道基类)
- ├── PositionsChannelHandler
- └── PositionClosesChannelHandler
-```
+**回调设计**:
+- `openLong`/`openShort`/`placeTakeProfit` 接受 `onSuccess` 和 `onFailure` 两个 `Runnable`
+- `placeGridLimitOrder` 的 `onSuccess` 为 `Consumer<String>`（接收 orderId）
+- REST 调用成功 → 执行 `onSuccess`（标记基底已开、记录 orderId 等）
+- REST 调用失败 → 执行 `onFailure`（当前版本多为 null，依赖 position 推送修正）
| 方法 | 说明 |
|------|------|
-| `getChannelName()` | 返回频道名（如 `"futures.candlesticks"`） |
-| `subscribe(ws)` | 发送订阅请求。私有频道自动附加 HMAC-SHA512 签名 |
-| `unsubscribe(ws)` | 发送取消订阅请求 |
-| `handleMessage(response)` | 解析推送数据并回调 `GateGridTradeService`，返回 `true` 表示已处理 |
+| `openLong(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开多，双回调 |
+| `openShort(qty, onSuccess, onFailure)` | 异步 IOC 市价开空，双回调 |
+| `placeGridLimitOrder(price, size, onSuccess, onFailure)` | 异步 GTC 限价单（网格开仓用），onSuccess 接收 orderId |
+| `cancelOrder(orderId)` | 异步取消指定挂单（orderId 为 null 时跳过） |
+| `placeTakeProfit(trigger, rule, type, size)` | 异步止盈条件单（plan-close-*-position）。size 为显式平仓张数（正=平空，负=平多），多次调用互不影响 |
+| `cancelAllPriceTriggeredOrders()` | 清除所有条件单 |
+| `shutdown()` | 等待10秒，超时强制关闭 |
+
+### 止盈条件单 order_type 说明
+
+| order_type | 用途 | size 语义 |
+|-----------|------|----------|
+| `plan-close-long-position` | 部分/全部平多仓 | size<0 表示平多仓张数 |
+| `plan-close-short-position` | 部分/全部平空仓 | size>0 表示平空仓张数 |
+
+> **为何不用 close-*-position**：`close-long-position` 和 `close-short-position` 仅支持全部平仓（size=0），且双仓模式还需设置 `auto_size`。网格策略需要指定张数部分平仓，因此必须使用 `plan-close-*-position`。
---
## GateGridTradeService
-**角色**: 使用 Gate SDK (`io.gate:gate-api:7.2.71`) 通过 REST API 执行合约下单。
+**角色**: 策略核心，管理网格队列状态和执行下单。
-**状态机**:
+**状态**: `StrategyState` enum: `WAITING_KLINE` / `OPENING` / `ACTIVE` / `STOPPED`
+**关键常量**:
+```java
+// 止盈条件单 order_type：仓位计划止盈止损，支持指定张数部分平仓
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_LONG = "plan-close-long-position";
+private static final String ORDER_TYPE_CLOSE_SHORT = "plan-close-short-position";
```
-strategyActive=false ──startGrid()──→ strategyActive=true (等待K线)
- │
- onKline(price)
- │
- dualOpened=true
- dualOpenPositions()
- │
- ┌───────────┴───────────┐
- ▼ ▼
- longActive=true shortActive=true
- │ │
- 仓位推送 size=0 仓位推送 size=0
- (止盈触发平仓) (止盈触发平仓)
- │ │
- ▼ ▼
- reopenLong() reopenShort()
- │ │
- └───────────┬───────────┘
- │
- 平仓推送 pnl (futures.position_closes)
- │
- checkStopConditions()
- │
- ┌───────────┴───────────┐
- ▼ ▼
- cumulativePnl≥0.5 cumulativePnl≤-7.5
- strategyActive=false strategyActive=false
-```
+
+**核心数据结构**:
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| shortPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓价格队列，降序（大→小），容量 gridQueueSize |
+| longPriceQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓价格队列，升序（小→大），容量 gridQueueSize |
+| longTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 多仓止盈队列，升序（小→大），仓位推送时消费 |
+| shortTakeProfitQueue | List\<BigDecimal\> | 空仓止盈队列，降序（大→小），仓位推送时消费 |
+| currentLongOrderId | String | 当前多仓限价单 ID（用于取消旧单） |
+| currentShortOrderId | String | 当前空仓限价单 ID（用于取消旧单） |
+| shortBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底空头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| longBaseEntryPrice | BigDecimal | 基底多头入场价（仅首次记录，用于生成队列） |
+| shortEntryPrice | BigDecimal | 当前空仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| longEntryPrice | BigDecimal | 当前多仓入场价（推送实时更新，加权均价） |
+| shortPositionSize | BigDecimal | 当前空仓持仓量（绝对值） |
+| longPositionSize | BigDecimal | 当前多仓持仓量 |
+| baseLongOpened | boolean | 基底多头是否已开 |
+| baseShortOpened | boolean | 基底空头是否已开 |
+| longActive / shortActive | boolean | 多/空方向是否持有仓位 |
+| cumulativePnl | BigDecimal | 累计已实现盈亏（平仓推送驱动） |
+| unrealizedPnl | BigDecimal | 未实现盈亏（每根K线更新，浮动盈亏） |
+| markPrice | BigDecimal | 标记价格（外部注入，MARK_PRICE 模式使用） |
+| initialPrincipal | BigDecimal | 初始本金（启动时账户总资产） |
+
+**回调方法**:
+- `onKline(closePrice)`: 更新 lastKlinePrice → 计算 unrealizedPnl → WAITING_KLINE 时触发基底双开，ACTIVE 时方向区分（closePrice>longPriceQueue[0]→processLongGrid，closePrice<shortPriceQueue[0]→processShortGrid，其余跳过）
+- `onPositionUpdate(contract, mode, size, entryPrice)`: 记录当前入场价和持仓量 → 基底：首次成交记录入场价、生成队列+止盈队列+挂限价单；非基底（仓位增加）：按 quantity 为单位计算增量，逐个从止盈队列消费止盈价（队列不足时 entryPrice ± step 兜底），每批挂独立止盈条件单。无仓位时清空持仓量并标记不活跃
+- `onPositionClose(contract, side, pnl)`: 累加已实现盈亏，检查停止条件
+
+**processShortGrid / processLongGrid 核心逻辑**:
+
+| 步骤 | processShortGrid | processLongGrid |
+|------|-----------------|-----------------|
+| 匹配 | 收集 shortPriceQueue 中 > currentPrice 的元素 | 收集 longPriceQueue 中 < currentPrice 的元素 |
+| 本队补充 | 尾价 − step 循环递减 × matched.size() 次 | 尾价 + step 循环递增 × matched.size() 次 |
+| 对方转移 | 以多仓首元素为种子，递减 step × i | 以空仓首元素为种子，递增 step × i |
+| 止盈队列 | shortTakeProfitQueue.add(新 short[0] − step)，降序 | longTakeProfitQueue.add(新 long[0] + step)，升序 |
+| 下单 | 取消旧多仓限价单 → 挂新空单(新 short[0]) + 新多单(新 long[0]) | 取消旧空仓限价单 → 挂新多单(新 long[0]) + 新空单(新 short[0]) |
+| 额外反向 | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openLong | closePrice在[空均价,多均价]间 且 多>空 → openShort |
+
+**未实现盈亏计算** (`updateUnrealizedPnl()`):
+
+正向合约公式（含合约乘数）：
+
+| 方向 | 公式 |
+|------|------|
+| 多仓 | 持仓量 × contractMultiplier × (计价价格 − 开仓均价) |
+| 空仓 | 持仓量（绝对值）× contractMultiplier × (开仓均价 − 计价价格) |
+
+计价价格由 `unrealizedPnlPriceMode` 决定：
+- `LAST_PRICE`：使用最新成交价（`lastKlinePrice`，每根 K 线更新）
+- `MARK_PRICE`：使用标记价格（通过 `setMarkPrice()` 外部注入，如未注入则回退到最新成交价）
+
+入场价和持仓量由 `onPositionUpdate` 实时推送更新。
+
+**保证金安全阀** (`isMarginSafe()`):
+- 实时查询 `positionInitialMargin / initialPrincipal`
+- 比例 ≥ marginRatioLimit（默认20%）→ 跳过开仓，队列照常更新
+- REST 查询失败 → 默认放行（避免因查询异常阻塞策略）
**止盈计算**:
-| 方向 | 公式 | 触发条件 | order_type | auto_size |
-|------|------|----------|------------|-----------|
-| 多头 TP | entryPrice × (1 + gridRate) | 最新价 ≥ 触发价 | `close-long-position` | `close_long` |
-| 空头 TP | entryPrice × (1 - gridRate) | 最新价 ≤ 触发价 | `close-short-position` | `close_short` |
+| 方向 | 公式 | order_type | size（平仓张数） | rule |
+|------|------|------------|-----------|------|
+| 多头 TP | longTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 longEntryPrice + step | `plan-close-long-position` | `-quantity`（负=平多） | NUMBER_1(≥触发价) |
+| 空头 TP | shortTakeProfitQueue.remove(0)，空时兜底 shortEntryPrice − step | `plan-close-short-position` | `+quantity`（正=平空） | NUMBER_2(≤触发价) |
+
+> 止盈价从止盈队列消费。止盈队列由 K线触发时新增元素（新 queue[0] ± step），仓位推送时按每批 quantity 张数逐个消费。
+> 止盈队列空时兜底用当前入场价 ± step。每批挂独立止盈条件单，互不覆盖。
**REST API 调用**:
-| 操作 | API | 方法 |
-|------|-----|------|
-| 获取用户 ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` |
-| 切持仓模式 | `POST /futures/{settle}/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` |
-| 设杠杆 | `POST /futures/{settle}/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateContractPositionLeverageCall()` |
-| 查账户 | `GET /futures/{settle}/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` |
-| 清除条件单 | `DELETE /futures/{settle}/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` |
-| 市价下单 | `POST /futures/{settle}/orders` (price=0, tif=IOC) | `FuturesApi.createFuturesOrder()` |
-| 止盈条件单 | `POST /futures/{settle}/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` |
+| 操作 | API | 方法 | 说明 |
+|------|-----|------|------|
+| 获取用户ID | `GET /account/detail` | `AccountApi.getAccountDetail()` | |
+| 切持仓模式 | `POST /futures/usdt/set_position_mode` | `FuturesApi.setPositionMode()` | |
+| 查仓位 | `GET /futures/usdt/positions` | `FuturesApi.listPositions()` | 遍历所有仓位，按合约过滤 |
+| 市价平仓 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | reduce_only, IOC。双向: size=0+close=false+autoSize |
+| 设杠杆 | `POST /futures/usdt/dual_comp/positions/{contract}/leverage` | `FuturesApi.updateDualModePositionLeverageCall()` | 双向模式专用 |
+| 查账户 | `GET /futures/usdt/accounts` | `FuturesApi.listFuturesAccounts()` | 获取初始本金和保证金 |
+| 清除条件单 | `DELETE /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.cancelPriceTriggeredOrderList()` | |
+| 市价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=0, tif=IOC |
+| 限价单 | `POST /futures/usdt/orders` | `FuturesApi.createFuturesOrder()` | price=具体价, tif=GTC（网格开仓用） |
+| 取消订单 | `DELETE /futures/usdt/orders/{order_id}` | `FuturesApi.cancelFuturesOrder()` | 取消指定挂单 |
+| 条件单 | `POST /futures/usdt/price_orders` | `FuturesApi.createPriceTriggeredOrder()` | strategy=0, price_type=0, expiration=0, order_type=plan-close-*-position, size=显式张数，多次调用互不冲突 |
**初始化顺序** (`init()`):
```
1. 获取用户 ID
-2. 查账户 → 如需要切持仓模式
+2. 查账户 → 记录初始本金 → 如需要切持仓模式
3. 清除旧的止盈止损条件单
-4. 设杠杆
-5. 打印账户余额
+4. 设多/空方向杠杆
+5. 重置策略状态 + 清空队列 + 清空止盈队列 + 清除 orderId
+6. 等待 K 线回调 → 双开基底（市价开多+市价开空，IOC）
+7. 双基底成交 → 生成网格队列 + 止盈队列初始化 + 挂限价多单+空单(GTC) → state=ACTIVE
+8. 异常回退: 10s 内任一基底未成交 → state=STOPPED
```
---
## GateWebSocketClientMain
-**角色**: 独立的 `main()` 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动。
+独立 `main()` 方法入口，通过 Spring XML 上下文启动，运行后手动关闭。
---
## Example.java
-Gate SDK 使用示例，展示 `FuturesApi` 的基本用法。仅作参考，不参与实际策略运行。
+Gate SDK 使用示例，展示 `FuturesApi` 的基本用法。仅作参考。
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Gitblit v1.9.1